2024年大学试题(经济学)-计量经济学历年高频考点试卷专家荟萃含答案

2024年大学试题(经济学)-计量经济学历年高频考点试卷专家荟萃含答案（图片大小可自由调整）第1卷一.参考题库(共25题)1.被解释变量2.随机误差项iu和残差项ie是一回事。3.利用下表所给数据，估计模型Yt=β0+β1Xt+μt。其中Y=库存和X=销售量，均以10亿美元计。 对原模型进行异方差检验。若原模型为异方差模型，如何修正该问题？4.联立方程模型的简化式参数与结构式参数之间的关系被称为参数关系体系。5.变量的两两高度相关并不表示高度多重共线性。 以上陈述是否正确？请判断并说明理由。6.多元线性回归模型随机干扰项的假定有哪些？7.间接最小二乘法是：（）。A、使用最小二乘法间接估计简化式参数B、仅估计得到简化式参数C、恰好可识别模型的参数估计方法D、过度可识别模型的参数估计方法8.从观察单位和时点的角度看，经济数据可分为（）、（）、（）。9.关于联立方程组模型，下列说法中错误的是（）A、 结构模型中解释变量可以是内生变量，也可以是前定变量B、 简化模型中解释变量可以是内生变量C、 简化模型中解释变量是前定变量D、 结构模型中解释变量可以是内生变量10.对于人均存款与人均收入之间的关系式St=α+βYt+μt使用美国36年的年度数据得如下估计模型，括号内为标准差： 检验是否每一个回归系数都与零显著不同（在1%水平下）。同时对零假设和备择假设、检验统计值、其分布和自由度以及拒绝零假设的标准进行陈述。你的结论是什么？11.假设模型为Yt=α+βXt+μt。给定n个观察值（X1，Y1），（X2，Y2），…，Xn，Yn，按如下步骤建立β的一个估计量：在散点图上把第1个点和第2个点连接起来并计算该直线的斜率；同理继续，最终将第1个点和最后一个点连接起来并计算该条线的斜率；最后对这些斜率取平均值，称之为，即β的估计值。 画出散点图，推出的代数表达式。12.设回归模型为Yi=βXi+μi，其中Var（μi）=σ2Xi，则β的最有效估计量为（）。 A、AB、BC、CD、D13.总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。14.如何恰当地确定模型的数学形式。15.有人说：“得到参数区间估计的上下限后，说明参数的真实值落入这个区间的概率为1-α。”如何评论这种说法？16.用计量经济学研究问题可分为以下四个阶段（）A、确定科学的理论依据、建立模型、模型修定、模型应用B、建立模型、估计参数、检验模型、经济预测C、搜集数据、建立模型、估计参数、预测检验D、建立模型、模型修定、结构分析、模型应用17.含有随机解释变量的线性回归模型，其普通最小二乘法估计量都是有偏的。18.什么是工具变量，选择作为工具变量的变量必须满足哪些条件？19.消费函数模型其中I为收入，则当期收入It对未来消费Ct+2的影响是：I增加一单位，Ct+2增加（）。A、0.5单位B、0.3单位C、0.1单位D、0.9单位20.从经济学和数学两个角度说明计量经济学模型的理论方程中必须包含随机误差项。21.在工具变量的选取中，下面哪一个条件不是必须的（）。A、与所替代的随机解释变量高度相关B、与随机干扰项不相关C、与模型中的其他解释变量不相关D、与被解释变量存在因果关系22.用滞后的被解释变量作解释变量，模型随机干扰项必然存在序列相关，这时D-W检验就不适用了。23.已知回归模型E=α+βN+μ，式中E为某类公司一名新员工的起始薪金（元），N为所受教育水平（年）。随机扰动项的分布未知，其他所有假设都满足。如果被解释变量新员工起始薪金的计量单位由元改为100元，估计的截距项、斜率项有无变化？24.以下是商品价格P和商品供给S的数据： 其中小写字母表示离差（观察值减去均值）。求β1的置信度为95%的置信区间。你对置信区间有何评论？25.一元线性回归模型Yi=β0+β1Xi+μi的最小二乘回归结果显示，残差平方和RSS=40.32，样本容量n=25，则回归模型的标准差σ为（）。A、1.270B、1.324C、1.613D、1.753第2卷一.参考题库(共25题)1.上海市居民1981~1998年期间的收入和消费数据如表所示，回归模型为yi=β0+β1xi+μi，其中，被解释变量yi为人均消费，解释变量xi为人均可支配收入。试用普通最小二乘法估计模型中的参数β0，β1，并求随机误差项方差的估计值。 2.下表给出一二元模型的回归结果。 样本容量是多少？RSS是多少？ESS和RSS的自由度各是多少？3.多重共线性是一种随机误差现象。4.针对出现多重共线性的不同情形，能采取的补救措施有哪些？5.由于引入虚拟变量，回归模型的截距项和斜率都发生变换，则这种模型称为（）。A、平行回归模型B、重合回归模型C、汇合回归模型D、相异回归模型6.下表为有关经批准的私人住房单位及其决定因素的4个模型的估计和相关统计值（括号内为p值）（如果某项为空，则意味着模型中没有此变量）。数据为美国40个城市的数据。模型如下： 在模型A中，在5%水平下检验联合假设H0：βi=0（i=1，5，6，7）。说明被择假设，计算检验统计值，说明其在零假设条件下的分布，拒绝或接受零假设的标准。说明你的结论。7.某地区通过一个样本容量为722的调查数据得到劳动力受教育年数的一个回归方程为 sibs是否具有预期的影响？为什么？若medu与fedu保持不变，为了使预测的受教育水平减少一年，需要sibs增加多少？8.对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值？（）A、Ci（消费）=500+0.8Ii（收入）B、Qdi（商品需求）=10+0.8Ii（收入）+0.9Pi（价格）C、Qsi（商品供给）=20+0.75Pi（价格）D、Yi（产出量）=0.65K0.6i（资本）L0.4i（劳动）9.在多元回归中，调整后的决定系数与决定系数R2的关系为（）。 A、AB、BC、CD、D10.检验一阶自回归模型随机扰动项是否存在自相关，为什么用德宾h-检验而不用DW检验？11.在结构式模型中，当R（B0Г0）=g-1且k-ki〉gi-1时，模型的识别状态为：（）。A、不可识别B、恰好识别C、过度识别D、无法判断12.如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（）A、无偏的B、有偏的C、不确定D、确定的13.一完备的联立方程计量经济学模型如下： 写出简化式模型，并导出结构式参数与简化式参数之间的关系。14.戈里瑟检验和帕克检验15.为什么计量经济模型可以用于政策评价？其前提条件是什么？16.在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？17.什么是经验加权估计法？常见的权数有哪几种？这种方法的特点是什么？18.回归方程的显著性检验（F检验）19.用工具变量法估计结构式方程的一般要求是（）。A、结构式方程是可识别的B、工具变量是模型中的前定变量，与结构式方程中的随机项不相关C、工具变量与所要替代的内生解释变量高度相关D、工具变量与所要估计的结构式方程中的前定变量不存在多重共线性E、如果要引入多个工具变量，则这些工具变量之间不相关20.表1是中国1978年-1997年的财政收入Y和国内生产总值X的数据，表2为一元线性回归模型的估计结果 试根据这些数据完成下列问题；建立财政收入对国内生产总值的简单线性回归模型，并解释斜率系数的经济意义；21.先决变量是（）的合称。A、外生变量和滞后内生变量B、内生变量和外生变量C、外生变量和虚拟变量D、解释变量和被解释变量22.考虑以下模型 α1和β1的估计值是否相同，为什么？23.在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？24.对联立方程组模型中过度识别方程的估计方法有（）A、间接最小二乘法B、普通最小二乘法C、间接最小二乘法和两阶段最小二乘法D、两阶段最小二乘法25.在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得可决系数为0.8500，则调整后的可决系数为（）A、0.8603B、0.8389C、0.8655D、0.8327第3卷一.参考题库(共25题)1.Koyck模型、自适应预期模型和局部调整模型有何异同？模型估计会存在哪些困难？如何解决？2.如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是（）。A、二者之一可以识别B、二者均可以识别C、二者均不可识别D、不确定3.说明什么是横截面数据、时间序列数据、合并截面数据和面板数据。4.样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（）。A、时效性B、一致性C、广泛性D、系统性5.广义差分法6.函数关系7.以下是商品价格P和商品供给S的数据： 其中小写字母表示离差（观察值减去均值）。检验假设：价格影响供给。8.外生变量9.经济变量10.在引入虚拟变量后，OLS估计量只有在大样本的时候才是无偏的。11.关于误差修正模型，下列表述正确的是（）。A、误差修正模型只反映变量之间的短期变化关系B、误差修正模型只反映变量之间的长期均衡关系C、误差修正模型不仅反映了变量之间短期关系的变化，同时也揭示了长期均衡关系D、误差修正模型既不反映变量之间短期关系的变化，也不反映长期均衡关系12.在模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+ui的回归分析结果报告中，有F＝263489.23，F的p值＝0.000000，表明（）A、AB、BC、CD、D13.将一年四个季度对被解释变量的影响引入到包含截距项的回归模型当中，则需要引入虚拟变量的个数为（）A、5B、4C、3D、214.虚拟变量模型的定义？15.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即（）A、重视大误差的作用，轻视小误差的作用B、重视小误差的作用，轻视大误差的作用C、重视小误差和大误差的作用D、轻视小误差和大误差的作用16.以下为台湾地区1958-1972年制造业的数据。设生产函数为： 建立如下模型： 检验制造业的劳动弹性是否为0.8？17.下表给出了一含有3个实解释变量的模型的回归结果： 求可决系数R2和调整的可决系数。18.虚假序列相关19.双对数模型中的斜率表示因变量对自变量的弹性。20.若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异，则下列那个模型比较适合（Y代表消费支出；X代表可支配收入；D2、D3表示虚拟变量）（）A、AB、BC、CD、D21.对于一个回归模型中不包含截距项，若将一个具有m个不同性质的质的因素引入进计量经济模型，则虚拟变量数目为（）。A、mB、m-1C、m-2D、m+122.无限分布滞后模型23.当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。24.误差与残差有何区别？25.估计标准误差第1卷参考答案一.参考题库1.参考答案: 是作为研究对象的变量。它的变动是由解释变量做出解释的，表现为方程所描述的因果关系的果。2.参考答案:错误3.参考答案: 4.参考答案:正确5.参考答案: 正确。 理由：较高的简单相关系数只是多重共线性存在的充分条件，而不是必要条件。特别是在多于两个解释变量的回归模型中，有时较低的简单相关系数也可能存在多重共线性，这时就需要检查偏相关系数。因此，并不能简单地依据相关系数进行多重共线性的准确判断。6.参考答案: （1）随机误差项的条件期望值为零。 （2）随机误差项的条件方差相同。 （3）随机误差项之间无序列相关。 （4）自变量与随机误差项独立无关。 （5）随机误差项服从正态分布。 （6）各解释变量之间不存在显著的线性相关关系。7.参考答案:C8.参考答案:时间序列数据；截面数据；面板数据9.参考答案:B10.参考答案:检验单个参数采用t检验，零假设为参数为零，备择假设为参数不为零。在零假设下t分布的自由度为n-2=36-2=34。由t分布表知，双侧1%下的临界值位于2.750与2.704之间。斜率项的t值为0.067/0.011=6.09，截距项的t值为384.105/151.105=2.54。可见斜率项的t值大于临界值，截距项小于临界值，因此拒绝斜率项为零的假设，但不拒绝截距项为零的假设。11.参考答案: 12.参考答案:C13.参考答案:正确14.参考答案: （1）选择模型数学形式的主要依据是经济行为理论。 （2）也可以根据变量的样本数据作出解释变量与被解释变量之间关系的散点图，作为建立理论模型的依据。 （3）在某种情况下，若无法事先确定模型的数学形式，那么就要采用各种可能的形式试模拟，然后选择模拟结果较好的一种。15.参考答案:这种说法是错误的。区间是随机的，只是说明在重复抽样中，像这样的区间可构造许多次，从长远看平均地说，这些区间中将有1-α的概率包含着参数的真实值。参数的真实值虽然未知，却是一个固定的值，不是随机变量。所以应理解为区间包含参数真实值的概率是1-α，而不能认为参数的真实值落入这个区间的概率为1-α。16.参考答案:B17.参考答案:错误18.参考答案: 工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量。 （1）与所替代的随机解释变量高度相关； （2）与随机误差项不相关； （3）与模型中其他解释变量不相关，以避免出现多重共线性。19.参考答案:C20.参考答案: 从数学角度，引入随机误差项，将变量之间的关系用一个线性随机方程来描述，用随机数学的方法来估计方程中的参数；从经济学角度，客观经济现象是十分复杂的，是很难用有限个变量、某一种确定的形式来描述的，这就是设置随机误差项的原因。21.参考答案:D22.参考答案:正确23.参考答案: 考察被解释变量度量单位变化的情形。以E*表示以百元为度量单位的薪金，则 E.E*×100=α+βN+μ 由此有如下新模型 E.=（α/100）+（β/100）N+（μ/100） 或E*=α*+β*N+μ* 这里α*=α/100，β*=β/100。所以新的回归系数将为原始模型回归系数的1/100。24.参考答案: 25.参考答案:B第2卷参考答案一.参考题库1.参考答案: 2.参考答案: 样本容量为 n=14+1=15 RSS=TSS-ESS=66042-65965=77 ESS的自由度为：d.f.=2 RSS的自由度为：d.f.=n-2-1=123.参考答案:错误4.参考答案:根据经验，可以选择剔除变量，增大样本容量，变换模型形式，利用非样本先验信息，截面数据和时间序列数据并用以及变量变换等不同方法。也可以采取逐步回归方法由由一元模型开始逐步增加解释变量个数，增加的原则是显著提高可决系数，自身显著而与其他变量之间又不产生共线性。最后，还可以采取岭回归方法来降低多重共线性的程度。5.参考答案:D6.参考答案: 7.参考答案: 预期sibs对劳动者受教育的年数有影响。因此在收入及支出预算约束一定的条件下，子女越多的家庭，每个孩子接受教育的时间会越短。 根据多元回归模型偏回归系数的含义，sibs前的参数估计值-0.094表明，在其他条件不变的情况下，每增加1个兄弟姐妹，受教育年数会减少0.094年，因此，要减少1年受教育的时间，兄弟姐妹需增加1/0.094=10.6个。8.参考答案:B9.参考答案:A10.参考答案: 因为DW检验法不适合于方程含有滞后被解释变量的场合，在自回归模型中，滞后被解释变量是随机变量，已有研究表明，如果用DW检验法，则d统计量值总是趋近于2。也就是说，在一阶自回归中，当随机扰动项存在自相关时，DW检验却倾向于得出非自相关的结论。 11.参考答案:C12.参考答案:C13.参考答案: 14.参考答案: 该检验法由戈里瑟和帕克于1969年提出，其基本原理都是通过建立残差序列对解释变量的（辅助）回归模型，判断随机误差项的方差与解释变量之间是否存在着较强的相关关系，进而判断是否存在异方差性。（3分）15.参考答案:所谓政策评价，是利用计量经济模型对各种可供选择的政策方案的实施后果进行模拟运算，从而对各种政策方案作出评价。前提是，我们是把计量经济模型当作经济运行的实验室，去模拟所研究的经济体计量经济模型体系，分析整个经济体系对各种假设的政策条件的反映。在实际的政策评价时，经常把模型中的某些变量或参数视为可用政策调整的政策变量，然后分析政策变量的变动对被解释变量的影响。16.参考答案: ①模型中被忽略掉的影响因素造成的误差； ②模型关系认定不准确造成的误差； ③变量的测量误差； ④随机因素。 这些因素都被归并在随机误差项中考虑。因此，随机误差项是计量经济模型中不可缺少的一部分。17.参考答案: 经验加权估计法是用于有限期分布滞后模型的一种修正估计方法。该方法是根据实际问题的特点，以及人们的经验给各滞后变量指定权数，并按权数构成各滞后变量的线性组合，形成新的变量，再进行估计。 常用的权数类型有三类：递减型、矩形和倒V型。 该方法的优点是简单易行、不损失自由度、避免多重共线性和参数估计具有一致性等。缺点是设置权数的主观随意性较大，要求对实际问题的特征具有比较透彻的了解。通常的做法是多选几组权数分别进行估计，根据检验统计量选取最佳方程。18.参考答案:对模型中被解释变量与所有解释变量之间的线性关系在总体上是否显著做出推断。19.参考答案:A,B,C,D,E20.参考答案: 21.参考答案:A22.参考答案: 23.参考答案: ①模型中被忽略掉的影响因素造成的误差；②模型关系认定不准确造成的误 差；③变量的测量误差；④随机因素。这些因素都被归并在随机误差项中考虑。因此，随机误差项是计量经济模型中不可缺少的一部分。24.参考答案:D25.参考答案:D第3卷参考答案一.参考题库1.参考答案: Koyck模型是由无限期分布滞后模型通过Koyck变换后得出的一阶自回归模型；如果被解释变量主要受某个预期变量的影响，预期变量的变化满足白适应预期假设，则被解释变量的变化可以用自适应预期模型来描述；在另一些经济活动中，为了适应解释变量的变化，被解释变量有一个预期的最佳值与之对应，即解释变量的现值影响被解释变量的预期值，被解释变量的期望值是同期解释变量线性函数的模型称为局部调整模型。 三种模型的最终形式都可以转化为一阶自回归模型。区别主要有两个方面： 一是导出模型的经济背景与思想不同； 二是由于模型形成机理不同导致随机干扰项结构不同，给模型估计带来一定影响。Koyck模型和自适应预期模型不满足古典假定，解释变量与随机干扰项同期相关，普通最小二乘法估计是有偏非一致估计，可用工具变量法进