2024年银行从业资格-风险管理（初级）考试历年全考点试卷附带答案

2024年银行从业资格-风险管理（初级）考试历年全考点试卷附带答案卷I一.单项选择题(共10题)1.商业银行的零售存款通常被认为是（）。A.来源集中，流动性风险高B.来源分散，流动性风险低C.来源分散，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低正确答案：B,2.下列选项中，不属于法人信贷业务操作风险成因的是（）。A.片面追求贷款规模和市场份额B.信贷制度不完善，缺乏监督制约机制C.轻视柜台业务内控管理和风险防范D.社会缺乏良好的信贷文化和信用环境正确答案：C,3.商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。不久，经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.商业银行B.专业调查机构C.贷款审批人D.贷款企业正确答案：A,4.商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交（)批准。A.董事会B.监事会C.股东大会D.风险管理部门正确答案：A,5.下列商业银行利益相关者中，作为内部方，更关心银行收益问题的是(）A.债权人B.管理层C.监管机构D.信用评级机构正确答案：B,6.下列关于信贷审批的说法，不正确的是（）。A.原有贷款的展期无须再次经过审批程序B.授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放C.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险D.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量正确答案：A,7.某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2正确答案：D,8.下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定正确答案：C,9.下表是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵：已知在期初正常类贷款为50亿，关注类贷款为40亿，次级类贷款为20亿，可疑类贷款为10亿，损失类贷款为0，则该商业银行在该期期末的损失类贷款数量为（）亿。A.3B.1.4C.5D.0.8正确答案：A,10.下列关于风险控制与缓释流程的说法中，错误的是()。A.风险控制／缓释策略应不断修正商业银行的整体战略目标B.风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求D.风险控制与缓释流程应能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序正确答案：A,二.多项选择题(共10题)1.下列属于监管当局对银行类金融机构现场检查的重点内容的有（）。A.市场风险敏感度B.业务经营的合法合规性C.资产质量和流动性状况D.风险状况和资本充足性E.管理水平和内部控制正确答案：A,B,C,D,E,2.商业银行通常采用（）的方式来应对和吸收预期损失。A.风险分散B.风险转移C.风险规避D.冲减利润E.提取损失准备金正确答案：D,E,3.《商业银行资本管理办法（试行）》中的资本监管要求为（）。A.达标期后系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5％和10.5％B.2.5％的储备资本要求和0～0.25％的逆周期资本要求C.若出现系统性的信贷增长过快，商业银行需再计提3％逆周期超额资本D.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5％、6％和8％E.系统重要性银行附加资本要求为1％正确答案：A,B,D,E,4.如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，当房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括（）。A.声誉风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险E.信用风险正确答案：B,C,E,5.下列属于实力类指标的有()。A.资金实力B.人力资源C.技术及设备的先进性D.市场竞争环境E.政策法规环境正确答案：A,B,C,6.设计良好的关键风险指标体系要满足的原则有（）。A.整体性原则B.重要性原则C.敏感性原则D.可靠性原则E.及时性原则正确答案：A,B,C,D,7.下列关于商业银行风险文化的描述，正确的有（）。A.风险管理理念是风险文化的核心B.风险管理知识是风险文化的组成部分C.员工的日常业务行为体现了银行的风险文化D.风险文化体现银行的价值观E.风险文化难以通过风险管理制度体现正确答案：A,B,C,D,8.商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应当包括（）。A.实施方案中所涉及的风险因素B.与其他竞争对手战略实施方案的比较C.实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平D.尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析E.银行日常经营管理的规范正确答案：A,C,D,9.对于那些无法通过（  ）进行有效管理的风险，商业银行可以在交易价格上附加更高的风险溢价，获得承担风险的价格补偿。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避E.风险补偿正确答案：A,B,C,D,10.商业银行风险管理流程主要包括下面（）环节。A.风险控制B.风险定义C.风险计量D.风险识别E.风险监测正确答案：A,C,D,E,三.判断题(共10题)1.商业银行的战略风险通常独立于市场、信用、操作、流动性等风险而单独存在。（）正确答案：B,2.风险既可以被理解成一个事前概念，也可以被理解成一个事后概念。当风险被当作事后概念时，反映风险事件发生后所造成的实际结果；而风险被当作事前概念时，它主要反映风险损失发生前的事物发展状态。（）正确答案：B,3.风险计量模型采用的数据源必须具备真实性、准确性和充足性，才能够使模型真实反映商业银行的风险状况。（）正确答案：A,4.当监管机构对银行提交的内部资本充足评估后，如认为内部资本充足评估程序（ICAAP）符合监管要求，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。（）正确答案：A,5.限额管理是最常用的风险事后控制的手段。（）正确答案：B,6.商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险也就越小。正确答案：B,7.敏感度限额是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。（）正确答案：A,8.与利率互换有所不同，货币互换的交易双方同时面临着利率风险和汇率风险。（）正确答案：A,9.风险管理中常用的久期分析方法侧重于计量利率变动对商业银行短期收益的影响。（）正确答案：B,10.如果公众对银行体系的信心迅速恢复：短暂的银行挤兑和缺乏流动眭而不是偿付能力问题仍被视为构成危机。（）正确答案：B,卷II一.单项选择题(共10题)1.商业银行经济资本配置的显著作用体现在（）两个方面。A.资本金管理和负债管理B.流动性管理和绩效考核C.风险管理和绩效考核D.资产管理和负债管理正确答案：C,2.对于商业银行来说，贷款拨备率的定义是（）。A.[(一般准备+专项准备+特种准备)／各项贷款余额]×100％B.[(预期贷款余额+呆滞贷款余额+呆账贷款余额)／各项贷款余额]×100％C.[(一般准备+专项准备+特种准备)／(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)]×100％D.[(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)／各项贷款余额]×100％正确答案：A,3.交易差错、记账差错等操作风险属于操作风险类型中的（）。A.可规避的操作风险B.可降低的操作风险C.可缓释的操作风险D.应承担的操作风险正确答案：B,4.商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是（）。A.风险与控制自我评估、损失数据收集、压力测试B.风险与控制专家评估、流程图、关键风险指标C.发现与控制专家评估、损失数据收集、压力测试D.风险与控制自我评估、损失数据收集、关键风险指标正确答案：D,5.下列属于行业风险分析的是（  ）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害正确答案：B,6.商业银行在投资决策时，假设其他条件均相同，则根据理性投资原则，表4中最佳投资组合方案是（）。A.投资组合丙B.投资组合甲C.投资组合乙D.投资组合丁正确答案：D,7.下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分正确答案：A,8.根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业批量转让不良资产的范围不包括（）。A.个人贷款B.抵债资产C.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款D.已核销的账销案存资产正确答案：A,9.流动性比例可衡量银行(

)内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.3个月C.6个月D.1年正确答案：A,10.下列关于信贷资产证券化的表述，最不恰当的是（）。A.将缺乏流动性的贷款资产转换成具有流动性的证券B.银行作为“潜在担保人”，当资金池的部分现金流中断时由银行承担损失C.为信贷市场和资本市场搭建了桥梁D.银行实际上将资产所有权授予证券投资者正确答案：B,二.多项选择题(共10题)1.在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其发挥的重要作用有（）。A.通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监管方案B.把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上C.明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度D.明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密E.更多借鉴外部审计和信息披露的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，减轻检查负担、节省监管资源，提高现场工作效率正确答案：A,B,C,D,2.国别限额可依据(）因素确定A.业务类型B.业务机会C.国别风险D.人口数量E.国家(地区)重要性正确答案：B,C,E,3.在《巴塞尔新资本协议》中，（）被认为是促进金融体系安全和稳健的三大支柱。A.治理结构B.内部控制C.最低资本要求D.市场约束E.监管当局的监督检查正确答案：C,D,E,4.下列可能对商业银行的声誉产生不利影响的事件有（）。A.商业银行所提供的金融产品/服务存在严重缺陷B.商业银行缺乏经营特色和社会责任感C.商业银行受到监管处罚D.商业银行流动性状况恶化，出现支付困难E.商业银行内控缺失导致违规案件层出不穷正确答案：A,B,C,D,E,5.我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款？（）A.正常B.关注C.次级D.不良E.损失正确答案：A,B,C,E,6.商业银行在确定某一客户的信贷限额时，所要考虑的因素包括（）。A.金融产品信用风险暴露的具体状况B.客户的最高债务承受额C.商业银行经济资本配置状况D.客户损失限额E.客户资信状况正确答案：B,D,7.常用的事后控制方法有（）。A.风险转移B.风险定价C.风险资本重新分配D.风险缓释E.提高风险资本水平正确答案：A,C,D,E,8.2007年美国次贷危机引发的全球金融危机给银行业的风险管理带来了深刻教训，主要体现在（）。A.与实体经济脱节的金融创新潜藏着巨大风险B.资产价格泡沫破裂使银行资产负债表短时间内严重受损C.信息披露制度的不完善助推了危机的形成和扩大D.全球经济金融化进程的加快为金融危机向全球集中创造了条件E.全球经济金融一体化进程的加快为金融危机向全球扩散创适了条件正确答案：A,B,C,E,9.有效的风险偏好声明应该满足以下原则（）。A.定性的陈述B.具有前瞻性C.定量指标D.基于总体风险偏好、风险能力、风险轮廓，应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的最高风险水平E.与银行长短战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联正确答案：A,B,C,D,E,10.区域政策法规重大变化的相关警示信号有()。A.区域内客户的资信状况普遍降低B.国家政策法规变化给当地带来的不利影响C.国家宏观政策发生变化而造成地方原定的优惠政策难以执行D.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退E.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件正确答案：B,C,E,三.判断题(共10题)1.商业银行进行贷款转让的主