2022年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷1

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一、单项选择题(共90题，每题0．5分)以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。

1.下列关于风险的定义，（）更加符合现代金融风险管理的理念。[0.5分]

A风险是未来结果的不确定性

B风险是损失的可能性

C风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离

D风险是未来结果的变化

2.商业银行风险管理大体经历了四种风险管理模式发展阶段，按时间先后排列是()。[0.5分]

A负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、资产风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段

B负债风险管理模式阶段、资产风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段

C资产风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段

D资产风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段

3.在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括()。[0.5分]

A资产风险管理模式

B负债风险管理模式

C全面风险管理模式

D内部管理模式

4.()负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系，[0.5分]

A监事会

B高级管理层

C股东大会

D董事会

5.()不属于银行信贷所涉及的担保方式。[0.5分]

A抵押

B质押

C保证

D信用证

6.有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是()。[0.5分]

A内部关联交易频繁

B连环担保十分普遍

C系统性风险较高

D风险豁控难度较小

7.下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是()[0.5分]

A治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督

B公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇

C如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿

D治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作

8.下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是()。[0.5分]

A商业银行管理战略分为战略目标和实现路径

B战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等

C战略目标决定了实现路径

D各家商业银行的战略目标应当是一致的

9.在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。[0.5分]

A资产规模和商业银行的风险管理水平

B资本金规模和商业银行的盈利水平

C资产规模和商业银行的盈利水平

D资本金规模和商业银行的风险管理水平

10.内部审计的主要内容不包括()。[0.5分]

A风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性

B会计记录和财务报告的准确性和可靠性

C内部控制的健全性和有效性

D适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求

11.如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5％，那么该贷款组合中有10笔贷款，违约的概率是()。[0.5分]

A0．01

B0．012

C0．018

D0．03

12.()是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。[0.5分]

A信用风险

B市场风险

C操作风险

D流动性风险

13.CreditMonitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。[0.5分]

A保险学的精算理论

B默顿期权定价理论

C经济计量学理论

D资产组合理论

14.抵押贷款支持证券CL0循环结构中的循环期是指()。[0.5分]

A证券本金偿还的时期

B特设中介机构以抵押资产作标的发行证券、筹集资金并将其投资于新资产

C特设中介机构购买初始抵押资产的时期

D不断购买抵押资本然后再以抵押资产为标的来发行证券的过程

15.定量验证方法中的返回测试与基准测试的主要区别在于()。[0.5分]

A所使用的数据源不同

B所使用的测试方法不同

C适用范围不同

D使用成本不同

16.在对评级模型进行区分能力测试过程中，不使用的方法是()。[0.5分]

AROC曲线

BAUC曲线

CCAP曲线

D二项式检验

17.银行风险管理的流程是()。[0.5分]

A风险控制-风险识别-风险监测-风险计量

B风险识别-风险控制-风险监测-风险计量

C风险识别-风险计量-风险监测-风险控制

D风险控制-风险识别-风险计量-风险监测

18.现代商业银行的财务控制部门通常采取()的方法，及时捕捉市场价格／价值的变化。[0.5分]

A每月参照市场定价

B每日参照市场定价

C每日财务报表定价

D每月财务报表定价

19.《巴塞尔新资本协议》通过降低()要求，鼓励商业银行采用()技术。[0.5分]

A监管资本，高级风险量化

B经济资本，高级风险量化

C会计资本，风险定性分析

D注册资本，风险定性分析

20.商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是()。[0.5分]

A失误树分析方法

B资产财务状况分析法

C制作风险清单

D情景分析法

21.风险监测和报告能满足不同层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求，因此，具有以下作用()。[0.5分]

A监测各种可量化的关键风险指标

B报告商业银行所有风险的定量／定性评估结果

C提高商业银行风险管理效率和质量

D间接体现商业银行的风险管理水平和研究／开发能力

22.风险管理信息系统必须确保采用一种显而易见的方式来区分()分析操作，因为这两类操作在前台系统经营被混淆。[0.5分]

A系统“真实的”和交易人员“假设的”

B系统“真实的”和交易人员“虚假的”

C系统“假设的”和交易人员“真实的”

D系统“虚假的”和交易人员“真实的”

23.有关集团客户，下列说法错误的是()。[0.5分]

A存在投资关系，在投资或经营决策上具有直接或间接控制与被控制关系，或共同被第三方(企事业法人或自然人)所控制的企事业法人群体

B无论是否存在投资关系，通过自然人或与其关系密切的家庭成员作为主要投资人、和关键管理人员，或以其他方式直接或间接控制的企事业法人群体

C存在关联交易、资产重组或可能不按公允价格原则转移资产、收入和利润等行为，且使授信申请人偿债能力受到较大影响、可能使银行信贷资产发生风险的企事业法人群体

D以资本为主要联结纽带，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体，其自身也具有企业法人资格

24.不良贷款拨备覆盖率是指()之间的比率。[0.5分]

A资本金与不良贷款余额

B准备金与全部贷款余额

C准备金与不良贷款余额

D资本金与全部贷款余额

25.下面有关违约概率的说法，错误的是()。[0.5分]

A违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性

B《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者

C计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期

D在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好

26.按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系()。[0.5分]

A完全等同于内部评级法

B是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度

C主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主

D是实施内部评级法的唯一必备条件

27.参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理／控制措施可以采取()。[0.5分]

A从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式

B从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式

C从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式

D从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式

28.下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是()。[0.5分]

A集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行

B集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统／技术支持等风险管理核心要素

C分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能

D分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息

29.下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是()。[0.5分]

A董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程

B高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任

C风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施

D风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作

30.小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元。一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30％、25％、l5％，则小陈的投资组合年百分比收益率是()。[0.5分]

A25．0％

B20．0％

C21．0％

D22．0％

31.按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某l年期的零息国债的收益率为10％，l年期的信用等级为8的零息债券的收益率为l5％，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为()。[0.5分]

A0．04

B0．05

C0．95

D0．96

32.以下关于相关系数的论述，正确的是()。[0.5分]

A相关系数具有线性不变性

B相关系数用来衡量的是线性相关关系

C相关系数仅能用来计量线性相关

D以上都正确

33.交易账户中的项目通常按()价格计价。[0.5分]

A市场

B历史成本

C模型

D折现

34.衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的()。[0.5分]

A根本原因

B主要原因

C最终原因

D直接原因

35.《巴塞尔新资本协议》规定，采用内部评级法的银行必须最少有()个不违约的评级级别，有()个违约评级级别。[0.5分]

A7，1

B6，1

C5，1

D6，2

36.根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于()。[0.5分]

A次级类贷款

B损失类贷款

C关注类贷款

D可疑类贷款

37.某公司2022年税前净利润为8000万元人民币，利息费用为4000万元人民币。则该公司的利息保障倍数为()。[0.5分]

A1

B2

C3

D4

38.若借款人甲、乙内部评级l年期违约概率分别为0．02％和0．04％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为()。[0.5分]

A0．02％，0．04％

B0．03％，0．03％

C0．02％，0．03％

D0．03％，0．04％

39.某1年期零息债券的年收益率为l6．7％，假设债务人违约后，回收率为零。若l年期的无风险年收益率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。[0.5分]

AO．O5

B0．10

C0．15

D0．20

40.某企业2022年销售收入lo亿元人民币，销售净利率为14％，2022年初所有者权益为39亿元人民币，2022年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2022年净资产收益率为()。[0.5分]

A3．00％

B3．11％

C3．33％

D3．58％

41.按照Ahman的z计分模型，下列z值中，应当被归人高违约风险等级的是()。[0.5分]

A2．52

B2．51

C1．91

D1．75

42.利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值。当收益率曲线变陡时，10年期政府债券多头头寸的经济价值会()。[0.5分]

A上升

B下降

C不变

D不确定

43.商业银行的（）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。[0.5分]

A高级管理层

B股东大会

C监事会

D董事会

44.商业银行应当指定()向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。[0.5分]

A市场风险承担部门

B市场风险管理部门

C内部审计机构

D夕f、部审计机构

45.目前，在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标，RAROC的计算公式为()。[0.5分]

ARAROC=(收入一预期损失一其他各项费用)／N管资本

BRAROC=(收益一非预期损失一其他各项费用)／监管资本

CRAROC=(收益一预期损失一其他各项费用)／经济资本

DRAROC=(收益一非预期损失一其他各项费用)／经济资本

46.国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中除了RA—RCC指标之外，另一个常用的指标RAROA是指()。[0.5分]

A风险调整资本回报率

B风险调整资产回报率

C资产风险回报率

D风险资本回报率

47.商业银行不能通过()的途径了解个人借款人的资信状况。[0.5分]

A查询人民银行个人信用信息基础数据库

B查询税务部门个人客户信用记录

C从其他银行购买客户借款记录

D查询海关部门个人客户信用记录

48.假设借款人内部评级1年期违约概率为0．05％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为()。[0.5分]

A0．05％

B0．04％

C0．03％

D0．02％

49.在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景•因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是()。[0.5分]

A5Cs系统

B5Ps系统

CCAMEL分析系统

D5Rs系统

50.死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17％、0．60％、0．60％，则3年的累计死亡率为（）。[0.5分]

A0．17％

B0．77％

C1．36％

D2．32％

51.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权久期和()乘积的差额。[0.5分]

A收益率

B资产负债率

C现金率

D市场利率

52.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制出来的利率曲线，这些具有代表性的品种称为()，因此具有可操作性。[0.5分]

A指标债券

B指标利率

C指标汇率

D指标股票

53.银行如果是初次使用高级计量法计算操作风险监管资本，使用()年的历史数据也是可以的。[0.5分]

A1

B半

C3

D2

54.()是指银行把相关业务转移给具备较高技能和规模的第三方来进行管理和经营。[0.5分]

A系统开发

B产品代销

C业务外包

D委托代理

55.可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是()。[0.5分]

A总收益互换

B信用违约互换

C信用价差衍生产品

D信用联动票据

56.从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指()。[0.5分]

A相对于无风险利率的差额

B两种对信用敏感的资产之间的信用价差

C相对于无风险利率的比率

D两种信用资产相对于无风险利率的比值

57.按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是()。[0.5分]

A对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法

B对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法

C对企业客户和个人客户都采用评级方法

D对企业客户和个人客户都采用评分方法

58.根据2022年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalC的技术文件中所披露的信息，()对违约损失率的影响贡献度最高。[0.5分]

A清偿优先性等产品因素

B宏观经济环境因素

C行业性因素

D企业资本结构因素

59.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．04亿元，回收成本为0．84亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则违约损失率为()。[0.5分]

A13．33％

B16．67％

C30．00％

D83．33％

60.X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0．08。X的标准差为0．90，Y的标准差为0．70，则其相关系数为()。[0.5分]

A0．630

B0．072

C0．127

D0．056

61.假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变陡，则理性投资者首选()。[0.5分]

A买入期限较长的金融产品

B买人期限较短的金融产品

C卖出期限较长的金融产品

D卖出期限较短的金融产品

62.如果人民币基础利率低于美元基准利率4个百分点，则根据利率评价理论，远期人民币兑美元应更加倾向于()。[0.5分]

A升值

B保持不变

C贬值

D随机变化

63.按照巴塞尔委员会的规定，银行要在合适的时候建立一个在一定时点上的本外币之间现金流允许发生错配的()限额，并依据实际情况对这个限额进行调整。不仅要对总体外币设置限额，还要分别对每种外币都设置一个限额。[0.5分]

A最小

B最大

C中等

D以上都不对

64.商业银行的流动性需求的变化是()。[0.5分]

A容易预测的

B可以预测的，但很难精确预测

C不可能预测的

D以上都不对

65.在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于()。[0.5分]

A预期损失分配法

B损失变化分配法

C矩阵分解法

D非预期损失分配法

66.用来表示信贷合同约定到期日企业能否足额偿还本金及利息的变量是()。[0.5分]

A资金的信用风险

B信贷资金的风险度

C信贷资金的回收率

D信贷资金安全程度

67.假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失。其相关系数为0．3，若同时对X、Y作相同的线性变化X1=2X，Y1=2Y。则X1和Y1的相关系数为（）。[0.5分]

A0．3

B0．6

C0．09

D0．15

68.下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是()。[0.5分]

A秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性

B坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性

C秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度

D秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布

69.下列关于CreditMetriCs模型的说法，不正确的是()。[0.5分]

ACreditMetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析

BCreditMetriCs模型本质上是一个VaR模型

CCreditMetriCs模型从单一资产的角度来看待信用风险

DCreditMetriCs模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

70.根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，e=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为()。[0.5分]

A0.09

B0．08

C0．07

D0．06

71.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于()的风险管理策略。[0.5分]

A风险对冲

B风险分散

C风险转移

D风险补偿

72.随机变量x服从均匀分布(-3，5)则随机变量X的均值和方差分别是()。[0.5分]

A1和5．33

B2和1．33

C1和1．33

D2和5．33

73.根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中资本收益率的计算公式为()。[0.5分]

A资本收益率=税后净利润／期末资产总额

B资本收益率=税后净利润／平均资产总额

C资本收益率=税后净利润／期末所有者权益

D资本收益率=息税前利润／平均净资产

74.依据《贷款风险分类指导原则》(银发[2022]416号)，贷款五级分类依次为()。[0.5分]

A正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类

B正常类、次级类、关注类、可疑类、损失类

C正常类、次级类、可疑类、关注类、损失类

D正常类、关注类、可疑类、次级类、损失类

75.与一般单个企业不同的是，在对集团客户进行财务分析时还需要涉及()。[0.5分]

A分析企业经营能力的问题

B汇总报表与合并报表问题

C分析企业偿债能力的问题

D分析企业还款能力的问题

76.在对集团客户进行合并报表时，下列说法正确的是()。[0.5分]

A合并报表既是集团的反映，也反映了其中每个法律实体的偿债能力，因而能够满足债权人的分析要求

B母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的法律主体，而不是针对经济主体

C合并报表能为预测和评价母公司及子公司将来的股利分派提供依据

D合并报表虽以母公司观点编报，但可同时为母公司与子公司的股东服务

77.下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是()。[0.5分]

A提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法

B明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源

C外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法

D构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

78.在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括()。[0.5分]

A过分依赖于外部评级

B没有考虑到不同资产间的相关性

C对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100％的风险权重，缺乏敏感性

D与l988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性

79.下列关于内部评级法的说法，不正确的是()。[0.5分]

A可以分为初级法和高级法两种

B初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值

C高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限

D商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值

80.CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序。然后以客户累计百分比为横轴、()为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。[0.5分]

A违约客户累计百分比

B违约客户数量

C未违约客户累计百分比

D未违约客户数量

81.在计算总敞El头寸中，()是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计算方法，同时为巴塞尔委员会所采用，中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。[0.5分]

A累计总敞口头寸法

B短边法

C净总敞口头寸法

D按照模型估算法

82.流动性风险是指银行因为无力为负债的减少和资产的增加提供融资，而造成()的可能。[0.5分]

A损失

B破产

C损失或破产

D经营中断

83.在银行的公司治理中，应将存款人利益与一些因素结合在一起考虑，这些因素中有几项尤其重要，但是以下()因素除外。[0.5分]

A存款保险

B适当的利率底线

C防范“道德风险”

D鼓励金融创新

84.《巴塞尔新资本协议》为了强调披露政策的严格性和及时性，提出了四点基本原则，以下不属于四点基本原则的是()。[0.5分]

A由董事会批准

B应该包括如何决定披露内容的方法

C对披露过程需要实施外部监管

D应由专门程序评估披露的适当性，包括披露是否有效和披露是否及时

85.目前，在银行零售风险管理中广泛应用且具有量化、精确、快速、客观和动态特点的内部评级方法是()。[0.5分]

A信用评分法

B统计模型法

C部分基于专家判断法

D专家判断法

86.用于预警客户发生违约后，及时足额归还贷款的可能性的行为评分模型是()。[0.5分]

A账户管理评分模型

B追讨评分模型

C响应评分模型

D核销评分模型

87.种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。[0.5分]

ACreditMetriCs模型

BCreditPortfolioView模型

CCreditRisk十模型

DCreditMonitor模型

88.客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是()。[0.5分]

A金融损失和财务损失

B正常损失和非正常损失

C实际损失和理论损失

D经济损失和会计损失

89.某公司2022年销售收入为l亿元，销售成本为8000万元，2022年期初存货为450万元，2022年期末存货为550万元，则该公司2022年存货周转天数为()天。[0.5分]

A19．8

B18．0

C16．0

D22．5

90.在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Ah—man的z计分模型选择了五个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的五个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是()。[0.5分]

A息税前利润／总资产

B销售额／总资产

C留存收益／总资产

D股票市场价值／债务账面价值

二、多项选择题(共40题，每题1分)以下各小题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。

1.商业银行贷款承担的风险有()。[1分]

A公司违约、破产或信用等级降低等信用风险

B银行破产的风险

C银行挤兑的风险

D银行流动性风险

E借款企业在生产和经营过程中遭受严重损失的风险

2.全面风险管理要素包括（）。[1分]

A内部环境和目标设定

B事件识别和风险评估

C风险反映和控制活动

D内部环境和风险衡量

E信息和交流以及监控

3.风险管理部门的主要职责有（）。[1分]

A风险管理部门履行的一个非常具体但却至关重要的职责是监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额

B风险管理部门负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估

C风险管理部门可以适当运用紧急避险的手段，规避某些特定的风险

D风险管理部门独特的地位使其可以全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供不可替代的辅助作用

E以上说法都不正确

4.IE(IntemetExplorer)方式实现远程登录，可以在最短的时间内获得所有相关的风险信息，这种信息传递方式具有的主要优点有()。[1分]

A可以为业务人员提供便于业务决策的综合信息

B真正实现风险数据的全行集中管理、一致调用

C分支机构业务人员和管理人员的PC机中不需要安装任何风险管理软件，最大限度地降低软件购买和维护成本

D能够实现风险数据的集中处理

E能够降低风险系数

5.下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，不正确的有()。[1分]

A压力测试必须具有意义且足够审慎

B进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景

C在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程

D除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试

E商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

6.下列关于风险预警方法的说法中，正确的有()。[1分]

A黑色预警法不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律

B蓝色预警法侧重定量分析

C指数预警法利用警兆指标合成的风险指数进行预警

D统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析

E红色预警法重视定量分析与定性分析相结合

7.巴塞尔委员会认为，商业银行公司治理应遵循的原则有()。[1分]

A董事会成员应称职，清楚理解其在公司治理中的角色，有能力对商业银行的各项事物作出正确的判断

B董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻

C治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督，并确保董事会对公司和股东负责

D董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用

E董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督

8.商业银行高级管理层风险管理的主要职责是()。[1分]

A审批风险管理的战略、政策和程序

B执行风险管理的政策

C制定风险管理的程序和操作规程

D了解风险水平及其管理状况

E确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，以奎能有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险

9.下列不可以作为保证人的是()。[1分]

A经国务院批准的国家机关

B某国内重点大学

C某省人民医院

D某慈善团体

E中央政府机构

10.集团法人客户的信用风险通常是由()原因造成的。[1分]

A商业银行对集团法人客户多头授信

B不适当分配授信额度

C集团法人客户经营不善

D集团法人客户不按公允价格原则转移资产

E以上说法均不正确

11.下列方法中()被应用于违约风险区分能力的验证。[1分]

ACAP曲线与AR值

BROC曲线与A值

CKs检验

D二项分布检验

E扩展的交通灯检验

12.审慎经营类指标包括()。[1分]

A股本净回报率

B资本充足率

C大额风险集中度

D不良贷款拨备覆盖率

E成本收入比

13.商业银行风险管理／控制措施应当实现以下目标()。[1分]

A监测各种可量化的关键风险指标

B满足不同职能部门对于风险状况的多样化需求

C更显管理战略和策略符合经营目标的要求

D所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本／收益基础上保持有效性

E通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序

14.根据国际最佳实践，在对商业银行客户进行信用风险识别时，财务报表分析应特别注重以下内容()。[1分]

A识别和评价财务报表风险

B识别和评价经营管理状况

C识别和评价投资管理状况

D识别和评价资产管理状况

E识别和评价负债管理状况

15.市场风险报告应当包括()内容。[1分]

A盈亏情况

B内部和外部审计情况

C市场风险经济资本分配情况

D市场风险政策和程序的遵守情况

E市场管理机构

16.限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段，常用的市场风险限额包括()。[1分]

A交易限额

B变动限额

C止损限额

D风险限额

E资产限额

17.衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括()。[1分]

A资本充足率

B大额风险集中度

C正常贷款迁徙率

D不良贷款迁徙率

E成本收入比

18.贷款重组应当注意的事项包括()。[1分]

A是否属于可重组的对象或产品

B进入重组流程的原因

C是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小

D转让贷款的成本费用

E对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估

19.以下关于客户信用评级，说法正确的是()。[1分]

A从国际银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段

B信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个得分来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级

C20世纪90年代以后，信用评分模型在商业银行信用风险管理中得到广泛应用，该模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定

D违约概率模型能够直接估计客户的违约概率

E一般来说，违约概率模型需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并在此基础上积累至少10年的数据

20.对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，影响违约损失率的因素主要有()。[1分]

A直接与债项的具体设计相关的产品因素，如清偿优先性等

B违约风险暴露

C与特定的借款企业相关的公司因素，主要表现为企业的融资杠杆率和企业融资结构下的相对清偿优先性

D行业因素

E宏观经济因素

21.在标准法中，商业银行的所有业务划分为8类产品线，下列选项中属于这8类产品线的有（）。[1分]

A公司金融

B零售银行业务

C商业银行业务

D资产管理

E风险管理

22.商业银行应当制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划，通常包括()。[1分]

A需要国外先进做法，长时间里资产负债管理信息系统

B使用本币资源并通过外汇市场将其转化为外币

C管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排

D制定各币种的流动性管理策略．

E以上说法均不正确

23.新发生不良贷款的外部原因包括()。[1分]

A违反贷款授权授信规定

B企业经营管理不善或破产倒闭

C企业逃避银行债务

D企业违法违规

E地方政府行政干预

24.下列哪项属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围()。[1分]

A借款人的个人品德

B企业的资本金

C借款人未来现金流量的变动趋势

D借款人提供的抵押品价值

E借款的利率水平

25.汇率风险根据产生的原因不同大致可以分为()。[1分]

A外汇交易风险

B股票价格风险

C外汇结构性风险

D市场风险

E利率风险

26.金融期货合约主要有()。[1分]

A利率期货

B大豆期货

C房地产期货

D货币期货

E股票指数期货

27.下列关于《商业银行资本充足率管理办法》的论述正确的是()。[1分]

A商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责

B商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后三个月内

C因特殊原因不能按时披露的，应至少提前15个工作日向银监会申请延迟

D商业银行应在主要营业场所公布本办法要求披露的信息内容，并确保股东及相关利益人能及时获得

E以上说法均不正确

28.外部审计是在市场经济深化进程中逐步壮大的社会监督力量，它有以下几个基本特点()。[1分]

A公开性

B专业性

C公正性

D独立性

E联合性

29.根据《巴塞尔新资本协议》的定义判断，以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约()。[1分]

A某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还

B某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现

C某借款企业已破产，由此将不归还欠款

D某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款

E银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少

30.银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告包括()。[1分]

A本期贷款余额等基本情况

B地区和客户结构情况

C不良贷款清收转化情况

D新发放贷款质量情况

E新发放不良贷款的内外部原因分析及典型案例

31.商业银行代理业务的风险表现在()。[1分]

A人员因素

B外部事件

C内部流程

D系统缺陷

E社会事件

32.以下()属于资金交易业务的风险表现。[1分]

A交易协议审查不严

B因系统中断不能及时将资金清算到位

C交易结算不及时

D委托方伪造收付款凭证