商业银行管理：绪论

《商业银行管理》一、教材(美）彼得S.罗斯（PeterS.Rose)得克萨斯A＆M大学西尔维娅C.赫金斯（SylviaC.Hudgins)老道明大学著，刘园译，《商业银行管理》（原书第9版），ISBN：978-7-111-43750-5，机械工业出版社，2013年10月。二、参考书1．刘惠好，《商业银行管理》，中国金融出版社，2009年10月第1版；2．彭建刚，《商业银行管理学》，中国金融出版社，2009年4月。CLICKTOADDTITLE三、作业案例分析报告，分组作业，83人7组，10-11人一组，自行组合。分析报告1万字以上，A4版面，正文小四宋，上交该报告打印稿，并准备不超过20分钟的PPT，用于课堂演讲不需打印。在报告的首页写明组长、组员姓名以及组员的参与系数。作业评分=教师评分×30%+学生评分×70%，学生评分为每位同学评分的平均分，学生不对自己的组评分。组员作业得分=参与系数×作业评分，参与系数0.00-1.00，最小单位0.01。组长的参与系数为1.10，但得分不超过100分。参加1次作业是取得考试资格的必备条件之一，作业评分计入课程成绩。金融公司分析：建设银行、兴业银行、宁波银行、中信证券、中国平安，战略、并购、业务、财务等。互联网金融子行业分析：网络理财、P2P，业务、风险、主要机构、对银行业的影响、监管。四、课程考核课程成绩=考试成绩×70%+作业成绩×20%+课堂表现×10%。银行业动态1近年来重大事件回顾2013年1月18日，中国央行公告称，从即日起启用公开市场短期流动性调节工具(Short-termLiquidityOperations,

SLO)，所谓SLO是指参与银行间市场交易的12家主要机构，可以在流动性短缺或者盈余时，主动与中央银行进行回购或者逆回购的操作，操作期限一般不超过7天。2013年6月20日，银行间质押式回购隔夜加权平均利率飙涨至13.881%，隔夜回购最高成交利率达到30%，创历史最高点——钱荒。2013年07月20日，央行全面放开贷款利率管制，取消七折利率下限。2013年10月25日，央行宣布贷款基础利率(LoanPrimeRate,LPR)集中报价和发布机制正式运行，LPR报价由全国银行间同业拆借中心正式对外发布。1年期贷款基础利率首日报价为5.71%，低于此前央行公布的1年期基准利率0.29个百分点。2013年11月6日，央行新增货币政策工具：常备借贷便利(StandingLendingFacility,SLF)。满足金融机构1-3个月的大额流动性需求。对象主要为政策性银行和全国性商业银行。利率水平根据货币政策调控、引导市场利率的需要等确定。以抵押方式发放，合格抵押品包括高信用评级的债券类资产及优质信贷资产等。2013年12月18日，美国联邦储备委员会宣布将小幅缩减债券购买计划规模，决定从2014年1月份开始，将把每个月的债券购买规模缩减100亿美元，从850亿美元降至750亿美元。2014年2月19日，银监会发布《商业银行流动性风险管理办法（试行）》2014年3月15日，中国人民银行决定自3月17日起，银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%，至3月20人民币年内贬值2.79%2014年4月16日，李克强表示对县域银行适当降低存款准备金率2商业银行业务经营动态资产管理、小微企业贷款、投资银行业务、贷款增速下降、利差下降、业绩增速下降、老板跑路、政府融资平台风险显露、不良率上升、准备发行优先股、银行股持续走低。3商业银行经营环境动态经济增速下降、房地产市场不妙、人民币较大幅度贬值、货币保持稳健、严控信贷风险、影子银行盛行、余额宝逆袭、金融综合改革、美国退出QE（QuantitativeEasing）、美股创危机前新高、美元走强、黄金暴跌后反弹、欧洲银行拟推QE。讨论：什么是互联网金融？网络支付、网络理财、P2P、众筹、供应链融资、虚拟货币以及传统金融业务在线化4金融综合改革4.1利率市场化（1）什么是利率市场化融资的利率由市场供求决定，目前由央行规定商业银行的存贷款基准利率——非市场化。（2）利率市场化的影响美国于1986年3月实现利率市场化，日本于1994年10月实现利率市场化。银行业全面开放，银行利差缩小，投资高风险资产，利率风险增大，推动本币国际化。（3）利率市场化的进程同业利率：1986年1月，开放银行间拆借利率，形成了上海银行间拆借市场利率(SHIBOR)。债券利率：1991年，国债发行尝试市场化；1997年6月，放开银行间债券回购和现货交易利率。存贷款利率：改革对象：先外币、后本币；先贷款、后存款；先长期、大额，后短期、小额。改革目标：阶段目标：“存款利率上限管理、贷款利率下限管理”；最终目标：取消存贷款基准利率。1996年，境内外币存、贷款利率逐步放开；1987年1月，贷款利率允许上浮；1999年10月，试办协议存款业务；2012年6月，存款利率允许上浮，上限为基准利率的1.1倍；2012年7月，贷款利率下限下调为基准利率的0.7倍；2013年7月20日，央行全面放开贷款利率管制，取消7折利率下限。10月25日，央行宣布贷款基础利率(LoanPrimeRate,LPR)集中报价和发布机制正式运行，LPR报价由全国银行间同业拆借中心正式对外发布。1年期贷款基础利率首日报价为5.71%，低于此前央行公布的1年期基准利率0.29个百分点。讨论：贷款利率真的没有上限吗？利率市场化的另一只靴子是什么？银行倒闭如何保护存款人的利益？利率市场化对大、小银行的影响有区别吗？推进利率市场化对余额宝有利还是不利？4.2人民币汇率市场化（1）人民币汇率制度改革改革开放前只有一种政府制定的汇率，改革开放后形成双轨，1994年1月1日起并轨。1997，实际上是“盯住美元的固定汇率制”，美元贬值、外贸顺差人民币面临升值的压力。2005年7月21日起，开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。人民币汇率不再盯住单一美元，形成更富弹性的人民币汇率机制。2005年7月21日19:00时，美元对人民币交易价格调整为1美元兑8.11元人民币，升值2%；2005年2.59%，2006年3.27%，2007年6.46%，2008年6.88%，2009年0.09%，2010年3.07%（二次汇改），2011年5.11%，2012年0.25%，2013年3.09%，2014年内（截止4月18日）-1.00%。人民币对美元中间价(截至2014年4月18日)4/18/2014（2）人民币汇率形成机制银行间外汇市场——中国外汇交易中心，企业结售汇管制与外汇市场准入管制，人民银行对人民币汇率设定中间价和波动幅度。（3）实现汇率市场化措施放松对企业结售汇的管制，增加市场交易主体（金融机构、企业），增加交易品种（目前仅美元、日元、澳元、纽元直接交易；衍生品），扩大人民币汇率波幅。1.3人民币国际化（1）什么是人民币国际化人民币能够跨越国界，在境外流通，成为国际上普遍认可的计价、结算及储备货币。（2）人民币国际化的进程离岸市场：香港，2007年6月，首只人民币债券在登陆香港；2008年7月，国务院批准中国人民银行新设立汇率司，其职能包括“根据人民币国际化的进程发展人民币离岸市场”；2009年3月，国务院确认，人民币跨境结算中心将在香港进行试点；2011年12月，证监会、央行、外管局联合发布《基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》，允许符合条件的基金公司、证券公司香港子公司作为试点机构开展RQFII（RMBQualifiedForeignInstitutionalInvestors)业务；2012年02月14日，首只以人民币计价的交易所买卖基金(ETF)“恒生人民币黄金ETF”在港交所上市。货币互换：2008年12月，中国人民银行和韩国银行签署了双边货币互换协议；2009年2月，中国与马来西亚签订了互换协议；2009年3月，中国人民银行分别与白俄罗斯共和国国家银行、印度尼西亚银行签署双边货币互换协议；2009年4月，中国人民银行和阿根廷中央银行签署双边货币互换协议。2013年6月23日、10月9日分别与英国和欧洲央行签署了双边货币互换协议。贸易结算：2008年12月，将对广东和长江三角洲地区与港澳地区、广西和云南与亚细安（蒙古，越南，缅甸等）的货物贸易进行人民币结算试点；2009年7月，《跨境贸易人民币结算试点管理办法》发布，跨境贸易人民币结算试点正式启动；2010年6月，《关于扩大跨境贸易人民币结算试点有关问题的通知》发布，跨境贸易人民币结算试点地区范围将扩大至20个省区市，境外结算地扩至所有国家和地区；2011年8月，人民银行表示，跨境贸易人民币结算境内地域范围扩大至全国。支付兑换：香港、澳门、新加坡、马来西亚、泰国、韩国以及中越、中俄、中朝、中缅、中老等边境地区。中国银联：在多个国家或地区用人民币支付。（4）人民币国际化的条件政局稳定，经济可持续发展，充足的国际储备，汇率市场化，人民币自由兑换（经常、资本），降低贸易顺差。（5）人民币国际化的利弊利：提升人民币在国际货币体系中的地位，降低外汇占款压力，最大的收益是获得国