智慧树答案计量经济学(山东联盟)知到课后答案章节测试2022年

第一章计量经济学是一门学科。答案:经济学计量经济学的创始人是：答案:弗里希计量经济学主要由、和三门学科的内容有机结合而成。答案:经济学;数学;统计学国际计量经济学会成立标志着计量经济学作为一门独立学科地位的正式确立。答案:对计量经济学具有综合性、交叉性和边缘性的特点。答案:对计量经济模型一般由、、、等四个要素构成。答案:经济变量、参数、随机误差项和方程的形式对计量经济模型进行检验的三个常用准则是：答案:经济意义准则、统计检验准则和计量检验准则判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于经济意义准则。答案:对在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据列是横截面数据。答案:对建立计量经济模型的一般步骤是：答案:模型设定，参数估计，模型检验，模型应用第二章进行回归分析时，当x取各种值时，y的条件均值的轨迹接近一条直线，该直线称为y对x的回归直线。答案:对将总体被解释变量y的条件均值表现为解释变量x的函数，这个函数称为总体回归函数。答案:对计量经济模型中引进随机扰动项的主要原因有：答案:经济现象的内在随机性;作为未知影响因素的代表;作为无法取得数据的已知因素的代表;可能存在模型的设定误差和变量的观测误差;作为众多细小影响因素的综合代表答案:可解释分量;系统分量回归分析中，最小二乘法的准则是指：答案:;当回归模型满足假定SLR.1～SLR.3时,OLSE具有无偏性，如果还满足SLR.4，则OLSE具有有效性。答案:对利用一元回归模型对被解释变量平均值E(yf|xf)进行区间预测的上界是：答案:;一元线性回归模型对回归系数显著性进行t检验，构造的t统计量为：答案:;第三章k元线性回归模型参数βj的置信度为1-α的置信区间为，n为样本个数。答案:;多元回归模型的矩阵形式是：答案:;要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为n≥k+1，其中k为解释变量个数。答案:对多元线性回归分析，利用最小二乘法进行参数估计时要求：答案:;答案:对在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的样本决定系数为0.8500，则调整后的决定系数为0.8327。答案:对下面关于样本决定系数的公式哪个是正确的：答案:;;;k元线性回归模型对回归系数显著性进行t检验，n为样本个数，原假设H0：bj=0，备选假设H1：bj¹0，当时拒绝原假设。答案:|t|≥ta/2(n-k-1)在假定MLR.1～假定MLR.5下，可以得到多元线性回归模型OLS估计量的抽样方差答案:;第四章答案:病态指数大于10时，认为多重共线性非常严重答案:对增加样本观测值就可以消除多重共线性答案:错在严重多重共线性下，OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量。答案:对对于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t+ut，与r12=0相比，r12＝0.5时，估计量的方差将是原来的答案:1.33倍模型中存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析。答案:对如果方差膨胀因子VIF＝10，则什么问题是严重的答案:多重共线性问题逐步回归法的特点有答案:局部最优;包含了前进法的优点;选择变量有进有出;包含了后退法的优点法勒-格劳博检验可以完成以下哪些检验。答案:多重共线性第五章可以通过观测因变量y和解释变量x的散点图初步判别是否具有异方差答案:对White异方差检验的原假设是模型存在异方差。答案:错答案:戈德德菲尔特——匡特检验可以答案:检验递增的异方差;检验复杂的异方差;检验递减的异方差;通过对两个子样本的残差平方和是否有较大差异来判别是否具有异方差的答案:异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差。答案:错采用对数变换可以降低异方差的影响的优点是答案:使变量的测量值变小;对数线性变换有经济学意义;会使方差比较稳定第六章答案:X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率答案:该函数可以转换为线性模型;下列模型中属于非线性回归模型的是答案:;可以用多项式模型刻画总成本函数。边际成本函数和C-D生产函数答案:错答案:;;答案:;虚拟变量D代表品质因素在引入虚拟变量后，普通最小二乘法的估计量只有大样本时才是无偏的。答案:错对于含有截距项的计量经济模型，若想将一个含有m个互斥类型的定性因素引入到模型中，则应该引入虚拟变量个数为：答案:m-1第七章答案:;答案:对时间序列回归分析时，确定性趋势会导致“II类伪回归”问题。答案:错大样本条件下，时间序列回归要保证OLSE的渐进有效性不需要满足以下哪项假定？答案:方差相关性假定答案:白噪声序列、随机游走序列、带漂移项的随机游走序列、带趋势项的随机游走序列都是非平稳序列。答案:错答案:错第八章自回归模型AR（p）平稳的条件是系数多项式方程的根全部在单位圆之外。答案:对ARMA模型建模前不需要检验序列的平稳性。答案:错ARMA(p,q)的样本自相关系数是答案:q阶拖尾平稳时间序列的偏相关系数和自相关系数拖尾，且缓慢衰减收敛，则该时间序列可能是()模型。答案:ARIMA(p,d,q)模型如果线性时间序列是非平稳的，不可以直接利用ARMA（p,q）模型。答案:错确定VAR模型滞后阶数p的方法有答案:AIC、SC、HQ等信息准则;Wald统计量最大滞后阶数p越大，待估参数会答案:变大进行格兰杰因果性检验的变量可以是不平稳的。答案:错建立VAR模型的两项主要工作是确定模型的最大滞后阶数P和检验模型变量间的协整关系答案:对平稳变量建立的VAR模型是平稳的，而建立平稳VAR模型的变量不一定是平稳变量。答案:对第九章非平稳时间序列的类型有答案:其他答案均正确下列关于时间序列计量模型的说法正确的有答案:直接对非平稳的时间序列变量进行回归，往往导致伪回归;这种关系是否存在室判断计算模型是否为真的重要依据;因果关系检验是基于变量滞后值对应变量的预测能力;检验序列平稳性常常采用单位根检验ADF检验中的三个模型必须同时拒绝原假设，才可以认为该序列是平稳的。答案:错当随机误差项存在自相关时，进行单位根检验通过（）实现。答案:ADF检验误差修正模型的优点有答案:该模型可以用经典的回归方法进行估计;消除了变量可能存在的趋势因素，从而避免了虚假回归问题;消除模型可能存在的多重共线性问题;保证了变量水平值的信息没有被忽视协整是具有相同变化趋势的高阶单整变量之间所具有的均衡关系。答案:对古拉扎蒂检验是通过对虚拟变量有关系数的显著性来判断断点前后经济结构是否稳定。答案:对数据集共有n个样本，有k个自变量，通过邹至庄检验对经济结构的稳定性进行检验，在检验中统计量在原假设下符合分布的自由度为答案:k+1，n－2(k+1)有关EG检验的说法正确的是答案:拒绝零假设说明被检验变量之间存在协鏊关系下列对线性回归方程进行结构稳定性的检验是答案:古扎拉蒂检验;邹至庄检验第十章随机误差项自相关系数的取值范围为答案:[-1,1]如果模型yt=β0+β1xt+ut，可以说明不存在随机误差项自相关问题的是答案:cov(us，ut)=0(t≠s)模型yt=β0+β1xt+ut的随机误差项自相关系数为-2.21，说明该模型存在随机误差项自相关问题。答案:错DW检验能够检验误差项高阶自回归问题。答案:错下列能对随机误差项自相关进行的检验的有答案:布殊-戈弗雷检验;DW检验;误差项一阶自相关检验误差项自相关模型的修正方法有答案:科克伦-奥克特迭代法;德宾两步法DW在0到4之间取值，DW值越接近于2，说明自相关程度越小，DW值越接近于0，说明正自相关程度越高，DW值越接近于4，说明负自相关程度越高。答案:对如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化，则线性回归模型存在随机误差项的自相关。答案:错根据数据集，其一元线性回归模型的DW统计量为2.78。已知样本量为20，解释变量个数为1，在显著性水平为0.05时，查表可得dl=1，du=1.41，则可以判断答案:不能判断是否存在一阶自相关##绪论为了学好计量经济学，下列（）做法是正确的。答案:有针对性地巧做题;温习先修课程中学过的与计量经济学相关的知识;理论学习与实践应用并重;善于向他人请教第一章计量经济学是（）的一门分支学科。答案:经济学计量经济学模型的基本应用领域有（）。答案:结构分析、经济预测、政策评价设计计量经济理论模型，主要包括（）。答案:确定模型变量;确定模型的数学形式;预估待估参数从研究范畴看，计量经济学可分为微观计量经济学和宏观计量经济学。（）答案:对从学科角度看，计量经济学可分为广义计量经济学和狭义计量经济学。（）答案:对第二章下列关于回归分析的说法，正确的是（）。答案:回归分析中，Y是被解释变量，X是解释变量，二者地位不等价。相关系数r的取值范围是（）。答案:;下列关于相关分析的说法，正确的是（）。答案:相关分析中，变量Y和变量X都是随机变量，二者的地位是等价的。下列选项中，属于Spearman秩相关系数适用条件的有（）。答案:总体无需服从正态分布;数据类型为等级数据;变量间是线性关系相关分析中的变量都是随机变量。（）答案:对皮尔逊相关系数，是用于度量两个变量X和Y之间的线性相关程度的统计指标。（）答案:对第三章关于P值和α这二者的关系，以下说法正确的有（）。答案:P值需通过计算确定，α可事先确定。;P值的大小与α的大小无关回归分析中的变量都是随机变量。（）答案:错α是指原假设为真时，拒绝原假设所犯错误的真实概率。（）答案:错下列模型中，（）是线性回归模型。答案:利用OLS法估计模型参数的判定准则是（）。答案:残差平方和最小总体回归方程是指描述因变量Y如何依赖于自变量X和随机扰动项μ的变化而变化的数学模型。（）答案:错第四章下列说法中不正确的是（）。答案:使用逐步回归分析法时，必须要求选入变量时的显著性水平大于排除变量时的显著性水平，否则可能造成“死循环”。跟不存在多重共线性的情况相比，若模型中解释变量间存在多重共线性，则参数的OLS估计量的方差将（）。答案:变大下列说法中，正确的有（）。答案:一般认为，VIF值大于8或者10时，多重共线性明显。;一般认为，当条件索引值k介于10和100之间时，存在较为严重的多重共线性。;一般来说，方差膨胀因子（VI）的值越小，多重共线性越明显。;一般认为，当条件索引值k介于0和10之间时，不存在多重共线性。前进法的设计思想是解释变量由少到多，每次增加一个，直到模型中没有可引入的变量为止。（）答案:对使用逐步回归分析法时，必须要求选入变量时的显著性水平大于排除变量时的显著性水平，否则可能造成“死循环”。（）答案:错第五章下列方法中，（）不是检验异方差性问题的方法。答案:特征根检验法下列说法中，错误的是（）。答案:利用怀特检验法检验随机误差项是否具有异方差时，需要首先对异方差的类型做出假定。戈里瑟（Glesiser）检验在判定异方差的存在性时不如G-Q检验。（）答案:对利用怀特检验法检验随机误差项是否具有异方差时，不需要事先对异方差的类型做出假定。（）答案:对在存在异方差情况下，普通最小二乘法（OLS）估计量是有偏的和无效的。答案:错如果存在异方差，通常使用的t检验和F检验是无效的。答案:对第六章下列方法中，（）不是检验序列相关性问题的方法。答案:VIF检验法当DW值落在（)区域时，可判定存在一阶正自相关。答案:【0，dL】下列方法中，能检验模型中的序列相关性问题的方法有（）。答案:D-W检验法;LM检验法;.ARCH检验法DW检验可以检验随机误差项为高阶自回归的形式。（）答案:错常用的消除序列相关性的方法是科克伦奥科特迭代法和杜宾两步法。（）答案:错第七章“虚拟变量陷阱”是指模型出现了（）问题。答案:完全多重共线性如果一个回归模型中(不含截距项)含有一个具