内部资金转移定价资产负债管理系统

学习文档仅供参考学习文档仅供参考2其次局部工程建设需求概述工程建设目标完善的资产负债治理体系和流程。在对招标人资产负债治理现状进展认真调研、分析的根底上，综合监管要求和同业成功实践阅历，进展差距分析。从治理架构、政策制度、方法工具和报告体系等方面开展针对性的询问，帮助招标人建立适应自身实际的资产负债治理体系。建立科学先进的资产负债治理系统。针对银行的流淌性风险、利率风险和汇率风险，通过资产负债治理系统有效而准时地借助数量化的分析，觉察风险的大小及因素，再寻求适当的应对策略，以降低风险。为银行供给一套完整的资产负债治理解决方案，包括资产负债构造分析和治理、利率风险分析和治理、流淌性风险分析和治理、汇率风险分析和治理。建立科学合理的内部资金转移定价系统。建立完善的内部资金转移定价系统，构建科学的内部资金转移价格曲线，为每笔业务供给与市场利率联动的、与产品属性对应的内部转移价格，实现集中治理资金、别离利率风险，实现内部业务导向功能，保证资产负债治理政策措施得以有效的贯彻落实。搭建银行治理睬计数据集市。完成治理睬计数据集市设计和内部资金转移定价及资产负债治理数据主题建设，银行在提升经营治理决策力气的过程中，需要建立多套治理分析系统，这些系统对数据的需求既有共同之处也存在各自的差异，通过建立数据集市满足并统一治理各个分析系统的数据需求、提高数据复用性、数据质量集中把握、削减数据冗余、实现数据的标准化处理。报表的生成、查询与公布。生成满足外部审计和监管机构对资产负债状况的信息披露要求的统计报表，以及满足用于招标人自身监测、分析、考核的各种报表，并满足各种查询及公布的需要。工程建设的总体原则规划先行，分阶段实施实施资产负债治理系统和内部资金转移定价系统是一件系统的困难工程IT必需分阶段、有重点地有序推动。利分析、预算治理等其它治理睬计子系统是一个统一的有机整体，在组织架构、流程、数据IT建设，以便于最快速度推动治理睬计体系的建设、最大程度地发挥治理睬计的作用，尽可能地节约投资。系统实施与询问、培训相协作资产负债治理和内部资金转移定价在国外经过了几十年的进展体系和方法论。但是由于我国长期利率管制的影响，国内银行无论从治理理念、治理架构、政策流程，到具体的计量模型、信息系统、报表工具和人才等都缺乏成熟的治理模版。为了确保工程顺当实施并在将来的经营治理中发挥其决策支持的作用，投标人在系统建设的同时，帮助招标人建立治理架构、政策流程、内部把握等配套体系，并在实施过程中和系统建成后供给持续的理念培训、系统使用培训、系统推广培训等系列培训。前瞻性与成熟性相结合系统，以满足将来快速的进展和变化。有用性与可用性相结合的投入下实现系统的功能。工程建设周期依据内部资金转移定价和资产负债治理建设内容结合招标人目前治理工作需要投产运行；其次阶段完成资产负债系统实施并投产上线。下发后11个月内完成，其中内部资金转移定价系统要求本年度内完成上线和试运行。内部资金转移定价业务需求总体需求利率风险和流淌性风险由基层业务单元转移到总行司库，为集中的市场风险治理奠定根底；支持多维度〔机构、部门、条线、产品等〕的资金本钱及净利息收入的分析，为招标人的多维度绩效考核奠定根底；为招标人通过价格杠杆进展业务构造〔包括期限构造、产品构造、行业构造等〕调整供给工具；为招标人精细化产品定价供给准确的资金本钱。询问需求必需从理念转变、经营治理模式变革与配套制度建设、业务规划和指导三个层面入手：理念转变。要求投标人必需有丰富的实施阅历和治理实践，在近两年有已经完成的成功案例，具有在考核模式、业务导向机制等领域供给询问的力气，和推动银行相关领域治理变革的阅历；要求投标人有平衡利益冲突和冲突，顺当推广内部资金转移定价系统应用的阅历；经营治理模式变革与配套制度建设。梳理现有治理流程和规章制度或者重编写相关制度，从而完成整个内部资金转移定价治理体系的建立，对治理体系的设计进展返回检验与优化调整，到达有用、有效。业务规划和指导。依据招标人现阶段业务现状和将来的进展目标，并结合现实的数据根底，对内部资金转移定价系统的建设和将来进展进展总体规划，确保内部资金转移定价系统的科学先进。要求投标人能够在收益率曲线建设、定价方法的选择、客户行为分析、调整项等方面提出完整、科学和可行的解决方案和应用案例。业务需求完善系统内绩效考核。定价范围要求系统能掩盖银行目前各种业务产品〔全科目定价〕，鉴于利率市场化后，业务创增加，要求系统具有很好扩展性，能支持将来可能增的产品及业务类型。定价模式支持如下内部资金转移定价模式：1、放入不同的资金池中，并赐予不同的资金转移价格。2、期限匹配模式：每一笔资金都在资金产生的当天依据该每笔资金的特性，如现金流、选择权和重定价特征等进展资金转移定价。定价粒度定价的最小粒度是账户/交易，结合科目定价。即主要依据账户/交易本身的现金流和重定价特征，选择相应的转移方法定价和转移曲目粒度。定价方法1、所设定的内部资金转移定价方法应满足中国的市场状况及产品特征求。2系统应能支持每日定价。3系统需要支持资金池法、期限匹配法、现金流方法等定价方法。4应确保系统现金流引擎及其正确性。收益率曲线编制币和资金市场，以及招标人的具体状况，供给收益率曲线设计的询问，将曲线设计的理念、方法和模板转移给招标人。收益率曲线编制需求：1支持分产品、多币种、多期限的收益率曲线编制；2选择即期收益率曲线；3收益率曲线能够反映市场对利率走势的推断和资金供求；4说明期限点的选择，及曲线平滑方法；客户行为模型沉淀率模型、定期存款滚存和提前支取模型、贷款提前还款行为模型和业务量模型。户行为各种参数，并通过工程帮助招标人培育客户行为建模的力气和人才。调整项法。调整工程应包括但不限于：期限流淌性、流淌性本钱、战略调整等。投标人应对各调整项内涵，以及调整项原理、调整项值确定的方法论进展说明。可以依据需求追加调整项。内部资金转移价格的计算系统应支持以下模式：12、批处理：能支持在系统后台依据设定的内部资金转移定价配置参数自动计算内部资金转移价格，并生成相关报表。能实时监控批处理状态，并在出错时供给友好的出错提示。多维数据分析和呈现对转移定价产生的数据进展多维度〔机构、业务条线、科目、产品、币种、行业、客户经理〕的分析汇总和报表呈现，同时生成利率、利差和净利息收入等报表。和面对客户经理的明细查询报表等。资产负债治理业务需求总体需求在对招标人资产负债治理现状进展认真调研和分析的根底上成功实践阅历，进展差距分析。从治理架构、政策制度、方法工具和报告体系等方险分析和治理、流淌性风险分析和治理、汇率风险分析和治理。具体内容包括：资产负债治理询问、业务询问分析、久期分析、利率风险分析、利息收支模拟、预算支持，流淌性风险分析、压力测试、应急打算等，汇率风险缺口分析治理等。资产负债治理系统实施建设，需求分析、系统设计、开发配置、测试上线等。询问需求，建立资产负债治理系统，供给资产负债治理培训。析、客户行为分析、利率风险、流淌性风险计量和报告方案。治理理念、治理架构、组织岗责、政策流程、关注指标、分析模型、业务应用。基于以上的提升阅历，投标人在进入现场后还将开展更细致的调研诊断，与招标方共同建立阶段性的治理进展目标，以满足工程实施的适应性、可行性要求。组织构造与岗位设计，建立明晰的治理架构和职能治理部门的组织构造及其岗位职责是银行资产负债治理体系有效运转的根底和前提，投标人帮助招标人在现有治理架构的根底上明确和优化资产负债治理治理架构。政策与流程，梳理现有资产负债治理相关制度体系，完善和优化相关制度文件，对招标人的政策制度完善主要涉及三个层次的制度：政策等纲领性文件、资产负债治理委员会运行规章文件、制度流程。业务需求机构设计通过机构设置明确资产负债治理的层次和区域分布状况等的经营治理需要。维度设计机构、条线、货币、产品、会计科目等内容。收益率曲线设计各类业务的利息收支模拟计算。收益率曲线设计的原则：猎取市场利率信息，包括收益率曲线和KEYRATE〔关键利率〕，同时可以便利地对猎取数据进展更和维护；可通过获得的数据自动生成收益率曲线；的关联关系及链接；可依据产品、币种分类设定不同的收益曲线；原则上短期分布密集，长期分布相对稀疏。资产负债日常治理日常资产负债指标监测解决方案可以计算日常资产负债治理类指标，如流淌性比例、人民币超额备付金比例、人民币存贷比例、安全性比例、资金头寸，业务大类余额及比例等。资产组合分析解决方案对全行的资产按利率特性进展分类，计算出资产现金流、久期、净现值指标，再分币种，机构、产品类型对资产组合、产品组合的敏感性指标进展汇总和计算，从而得出资产组合的构造及占比结果。负债组合分析解决方案对全行的负债按利率特性进展分类，计算出负债现金流、久期、净现值、净利差指标，再分币种，机构、产品类型对负债组合、产品组合的敏感性指标进展汇总和计算，从而得出负债组合的构造及占比结果。流淌性风险治理流淌性风险指银行无法获得充分资金或无法以合理本钱获得充分资金以应对资产增长险主要指商业银行无法有效满足资金需求的风险合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。况供给决策依据，以最小的本钱准时满足客户预期和非预期的资金需求。流淌性比率治理所衡量与监控的比率指标包括但不局限于以下：监管流淌性比率〔分本外币〕、核心负来源集中度、及资金来源集中度指标等。流淌性缺口分析全部资产负债工程，并支持自定义的细分工程归类。压力测试系统可支持依据银监会监管要求，进展压力测试场景设计，设定不同的压力假设条件，许招标人自定义场景。可以依据银行应急预案，测试应急打算对流淌性危机的缓释效果。化趋势。将来现金流推想通过对银行资金来源与运用的推想以及资金构造的分析对来将来流淌性的需求做出推想，以帮助招标人进展流淌性风险计量，制定有效的治理打算。利率风险治理利率风险，实现银行账簿收益〔即净利差〕的稳定，实现净利息收入〔NII〕的稳定。利率风险治理内容如下：重定价缺口分析系统将生息资产和付息负债依据重定价的期限划分到不同的时间段，在每个时间段要的利率重定价缺口分析功能。久期及市值分析久期是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法值产生的影响。利率风险情景模拟景的根本方法包括：利率震惊、利率倾斜或利率斜面、利率曲线旋转、震惊单一主要利率、隐含远期利率情景。利率情景推想可包含手工录入的自定义数据和系统自动配置数据趋势。汇率风险治理汇兑损益的分析。支持自动从招标人内部系统猎取汇率数据。报表需求等监管和内部治理要求的相关报表。治理睬计数据集市建设需求建设目标本次治理睬计数据集市建设的目标为完成内部资金转移定价和资产负债治理数据主题理过程中，应优化数据处理流程，提高数据处理性能，推动招标人数据标准化工作进程，集中进展数据质量把握，持续改进数据质量。建设范围本次治理睬计数据集市建设的范围为治理睬计数据集市规律数据模型设计计，数据抽取及招标人需要的各类报表定制。架构设计统数据、以及自身的数据存储的缓冲层、整合层、应用层划分。模型定义银行治理睬计数据集市模型应考虑其扩展性，基于内部资金转移定价、资产负债治理、本钱分摊、盈利分析、资本治理、绩效考核、预算与打算等多个治理睬计分析应用数据需求进展统一规划和分步设计。技术要求数据构造包括数据表和字段对招标人完全开放，供给完整的数据构造、数据字典、数据定义说明，支持招标人自行开发数据加工模型和制作报表，并供给足够和便利的自定义数据集以支持招标人共性化的扩展要求；ETL功能；系统应兼顾数据抽取、转换、加载、校验的处理机制，尽早反映潜在错误；供给满足治理信息系统要求的数据补录和检查功能；供给满足治理信息系统要求的数据质量检查功能和数据清洗策略、数据质量完善建议；供给历史数据存储和自动清理策略；支持借助商业智能(BI)工具实现对数据的分析呈现；数据范围数据必需能够掩盖招标人资产负债表中的全部工程以及表外的相关工程，包括但不限于以下业务数据：资产类：现金、存放央行存款、贵金属、存放同业、拆出资金、发放贷款及垫款、交易性金融资产、买入返售金融资产、可供出售金融资产、持有到期投资、长期股权投资、固定资产、其他资产等；负债类：向央行借款、同业及其他金融机构存放款项、拆入资金、交易性金融负债、卖出回购、吸取存款、应付款项等；权益类：股本、资本公积、盈余公积、一般预备、未安排利润、全部者权益等；表外类：期收款项、抵押及质押品、贷款承诺、代管资产、期付款项、银行承兑汇票、保函、信用证等；对于业务系统中缺少的数据，可自行定义规章进展修补，系统治理员可以依据需要增加所需字段；技术需求总体概述供给整体的完善的具体的解决方案本次工程解决方案既要考虑内部资金转移定价和资产负债治理的建设来治理睬计体系建设规划，包括但不限于本钱分摊、盈利分析、资产负债治理、经济资行整体IT依托招标人IT战略和架构，合理规划实施路径，确保招标人治理睬计系统进程有序有效地进展。系统实施要求前瞻性、有用性、稳定性和先进性——引入国际先进银行的治理理念，系统建设方案要代表国际国内先进的治理睬计系统设计理念，承受先进成熟的技术，具有较强的前瞻性。全面集成与模块化——系统各个功能承受模块化集成，可以随时增加的模块满足业务进展需要；实现系统各功能相互之间的严密集成，特别是要保证分期实施内容之间的无缝连接，同时实现系统与业务系统及其他治理系统的无缝集成。灵敏的参数设置——处理流程、业务规章、分析模型、算法、报表内容等均可灵敏定制化。系统要供给稳定高效的批量数据处理机制；系统供给特别处理、日志治理、系统监控和预警、系统治理等功能。系统软硬件约束要求阐述推举的软硬件配置建议方案，包括效劳器/操作系统、数据库、应用效劳器。为保持招标人BIETLDataStageCognos。如有特别需求，需在投标人案中明确说明。系统架构要求要求系统支持应用和数据全行集中式架构。要求系统承受分层应用架构设计，阐述具体分层状况及系统内部规律和构造，供给清楚的层次视图和模块接口说明。阐述系统批处理架构以及批处理包括的任务内容，包括系统后台批处理任务对前台业务操作的影响等。要求系统的系统配置、查询招标人、分行招标人等承受B/S，C/S客户端。要求应用平台建立在开放式的技术根底平台上，须具备松耦合的技术架构；具有牢靠、稳定的二次开发工具；性能要求在效劳器性能符合系统要求及网络环境畅通的状况下，系统可满足以下性能指标：3633--5年内的业务进展要求。安全性要求具备完善的数据库级备份和恢复机制，使得在特别状况发生时，系统可以得以快速恢复，防止数据的丧失或将其影响降到最低限度。通过对招标人的身份及权限鉴别，并实施相应的访问把握策略后，使招标人只能完成得到系统授权的数据访问功能操作。要求系统对全部系统操作供给日志记录；要求系统具备审计追踪功能，包括对系统参数、招标人数据的增删改操作，以及其它重要操作，如系统登录等。效劳要求工程实施要求依据内部资金转移定价和资产负债治理建设内容结合招标人目前治理工作需要投产运行；其次阶段完成资产负债系统实施并投产上线。下发后11个月内完成，其中内部资金转移定价系统要求本年度完成上线和试运行，由于招标人责任致使工程延误除外。工程治理要求投标人须在工程实施过程中使用标准的工程治理方法和先进的工程治理工具投标人在投标时需书面对本工程的工程治理做出建议，包括实施方法、工程打算、里程碑、系统实施所需人力安排、工程质量、工程验收、工程变更、工程交付等。投标人工程治理应符合招标方要求，严格把握工程质量及进度治理，并制定相应的治理流程和制度。工程人员要求投标人工程治理人员必需具备丰富的工程治理阅历，在工程实施过程中能够和招标方工程经理共同担当工程实施的总体把握、协调和治理。合作方参与工程实施人员的数量应能够保证工程进度与质量；投标人须供给具体的人员名单〔含工程经理、骨干成员效。投标人要严格依据人员名单按时到位，并保证主要工程人员在工程实施过程中全程在位。招标方将对所供给的人员进展考核，达不到招标方要求的将会被要求进展替换。中标方应严格依据标书所承诺的团队成员参与工程，如更换成员应与招标方协商。40%，招标人有权重招标或改用其他方式进展选购。文档要求系统开发应严格遵照国家软件工程标准进展，依据开发进度阶段性提交有关开发文档，包括询问建议书、需求说明书、系统设计方案〔概要设计、具体设计设计说明书、招标人手册、测试报告、系统技术手册〔包括安装、维护、应急等〕等；最终供给的软件产品应包括本系统及各种相关的软件系统的全部可执行程序和源代码，源代码必需可以正常编译和运行且与当次提交的可执行程序全都，并依据招标人相关治理方法和要求提交各阶段开发文档。工程质量