2023年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺试卷A卷含答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管

理考前冲刺试卷A卷含答案

单选题（共50题）

1、系统性风险对贷款组合的信用风险的影响，主要是由（）的

变动反映出来。

A.微观经济

B.宏观经济

C.国际贸易收支

D.利息率

【答案】B

2、下列说法错误的是（）o

A.在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动

性储备体系

B.一级流动性备付包括超额备付金和库存现金

C.二级流动性储备是建立专门的流动性投资组合

D.银行将全部交易账户，部分持有待售组合，票据等资产划为二级

流动性备付

【答案】D

3、非交易性外汇敞口可以进一步划分为（）。

A.结构性敞口和非结构性敞口

B.单币种敞口和非结构性敞口

C.结构性敞口和单币种敞口

D.单币种敞口和总敞口头寸

【答案】A

4、商业银行的最高风险管理/决策机构是（）o

A.风险管理部门

B.董事会

C.监事会

D.高级管理层

【答案】B

5、国别风险限额可依据的因素不包括（）o

A.国别风险

B.业务机会

C.国家重要性

D.外部风险

【答案】D

6、下列关于久期分析的说法，错误的是（）。

A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

【答案】A

7、（2018年真题）（）代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，

符合各国监管机构的要求，已经成为现代银行谋求发展和保持竞争

优势的重要基石。

A.资产负债风险管理

B.全面风险管理

C.资产风险管理

D.负债风险管理

【答案】B

8、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的

风险而持有的（）o

A.金融头寸

B.金融工具

C.金融工具和商品头寸

D.商品头寸

【答案】C

9、在战略风险评估中，对于影响显著风险发生的可能性低的风险,

战略实施方案应该()。

A.消除风险

B.接受风险

C.回避

D.采取必要的管理措施

【答案】D

10、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了

()o

A.久期缺口

B.现金缺口

C.融资缺口

D.信贷缺口

【答案】C

11、采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是()。

A.统计模型具有明显的经济意义

B.统计模型的估计与使用相对比较简单

C.财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异

D.统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化

【答案】C

12、以下选项中，不属于方差——协方差法的缺点的是()o

A.对于非线性产品估值准确性较低

B.对于期权类产品，VaR值准确性较低

C.计算效率较低

D.结果解释说明较难

【答案】C

13、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是()。

A.指计人资产负债表内的业务所形成的敞口头寸

B.等于表内的即期资产减去即期负债

C.包括变化较小的结构性资产或负债

D.未到交割日的现货合约不属于即期净敞口头寸

【答案】C

14、对银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括()。

A.更好地发现不良贷款价格

B.提高商业银行资产质量

C.实现不良贷款本息的全部回收

D.脱离商业银行处置不良贷款的渠道

【答案】C

15、除每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易等会改变商业

银行的资产负债期限结构外，（）的调整也会导致其资产负债期限

结构发生变化。

A.票据贴现率

B.存款准备金率

C.国债收益率

D.存贷款基准利率

【答案】D

16、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其

他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）o

A.增强

B.无法确定

C.保持不变

D.减弱

【答案】A

17、以下属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。

A.单笔不超过100万授信的个人信用卡

B.某银行发放一笔50万，期限1年的中小企业贷款

C.以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分期付款

D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万期限一年的循环授信

【答案】A

18、（）经常是商业银行破产倒闭的原因。

A.操作风险

B.市场风险

C.法律风险

D.流动性风险

【答案】D

19、下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是

（）。

A.董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程

B.高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银

行风险管理的最终责任

C.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略

方面的决策并付诸实施

D.风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监

察工作

【答案】C

20、商业银行所采用的信息系统（）极为重要。

A.适用性

B.安全性

C.前瞻性

D.便捷性

【答案】B

21、因（）的消灭而进行的登记称为注销登记。

A.土地

B.土地权利

C.土地用途

D.土地权利人

【答案】B

22、安全检查应注意将互查与自查有机结合起来，坚持检查和整改

相结合，关注建立安全生产档案资料的收集，（）是基础。

A.常抓不懈

B.贯彻落实责任

C.强化管理

D.以人为本

【答案】C

23、下列不属于风险限额管理的相关环节的是（）。

A.超限额处理

B.风险限额监测

C.风险限额对冲

D.风险限额设定

【答案】C

24、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风

险为()。该风险为流动性风险的主要诱因之一。

A.战略风险

B.集中度风险

C.市场风险

D.信用风险

【答案】B

25、银行机构的()指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机

构的设立。

A.机构准入

B.市场准入

C.高级管理人员准入

D.业务准入

【答案】A

26、在持有期为2天，置信水平为98%的情况下，若所计算的风险

价值为2万元，则表明该银行的资产组合（）。

A.在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元

B.在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元

C.在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元

D.在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元

【答案】C

27、商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于（）。

A.市场风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.声誉风险

【答案】B

28、下列选项中，不属于“假按揭”的表现形式的是（）。

A.以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款

B.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制

C.以个人住房贷款方式参与真实、合法交易的商业银行债权置换

D.开发商不具备按揭合作主体资格

【答案】C

29、黄金价格波动属于（）。

A.期权性风险

B.利率风险

C.汇率风险

D.商品价格风险

【答案】C

30、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产

A=900亿元，负债1=800亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为

Dl=3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到6%,则利率

变化将使商业银行的整体价值（）。

A.增加14.36亿元

B.减少14.22亿元

C.减少14.63亿元

D.增加14.22亿元

【答案】B

31、某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30%、

40%和30%,三种资产对应的百分比收益率分别为10%、22%和

9%,则该部门总的资产百分比收益率是（）o

A.14.5%

B.14%

C.13.5%

D.12%

【答案】A

32、（）负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程。

A.董事会和股东会

B.董事会和风险管理委员会

C.董事会和高级管理层

D.股东会和风险管理委员会

【答案】C

33、银行监管的公正原则中，（）要求履行法定的完整程序，不因监

管对象不同而有差异。

A.实体公正

B.结果公正

C.执法公正

D.程序公正

【答案】D

34、对由股份有限公司或有限责任公司等公路经营企业经营管理的

高速公路及其他封闭式公路线路用地而言，公路线路用地登记的持

证人是（）。

A.公路经营企业

B.公路行政主管部门

C.国土资源行政主管部门

D.人民政府代表全体人民所有

【答案】A

35、贷款组合的整体信用风险通常（）单笔贷款信用风险的简单加

总。

A.大于

B.大于或等于

C.等于

D.小于

【答案】D

36、下列关于经济资本和监管资本的说法中，错误的是（）。

A.经济资本也称风险资本

B.经济资本是“算”出来的，并不是真正的银行资本，它在数额上

与非预期损失相等

C.监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管

的最低要求

D.监管资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本

【答案】D

37、在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出

信用风险溢价和相应的违约率。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditMonitor模型

D.CreditRisk+模型

【答案】c

38、（）通常为一定历史时期内损失的平均值。

A.预期损失

B.期望损失

C.非预期损失

D.灾难性损失

【答案】A

39、贷款重组的第一步是（）。

A.成本收益分析

B.准备重组方案

C.与债务人协商

D.调整信贷产品

【答案】A

40、（）是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和

性质。

A.感知风险

B.识别风险

C.分析风险

D.评估风险

【答案】A

41、某客户的2015年度的销售收入为1000万元，销售成本为600

万元，净利润为200万元，则该客户的销售毛利率为（）。

A.20%

B.40%

C.60%

D.80%

【答案】B

42、商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇

交易员，由此则可能带来（）o

A.声誉风险

B.战略风险

C.信用风险

D.操作风险

【答案】D

43、利用清单法识别声誉风险中，属于操作风险的风险因素是（）。

A.优质客户违约率上升

B.不良贷款率近5%

C.内外勾结欺诈

D.房地产行业贷款比例超过30%

【答案】C

44、资产证券化属于（）。

A.改善商业银行资产流动性的措施

B.改善商业银行负债流动性的措施

C.既是改善资产流动性的措施，也是改善负债流动性的措施

D.以上都不对

【答案】A

45、在风险管理的“三道防线”中，第二道风险防线是（）。

A.业务条线部门

B.风险管理部门和合规部门

C.监管部门

D.内审部门

【答案】B

46、风险报告的职责不包括（）。

A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立

C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度

D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

【答案】B

47、下列选项中，不属于商业银行市场风险限额指数的是（）。

A.头寸限额

B.敏感度限额

C.止损限额

D.集中度限额

【答案】D

48、（2018年真题）某商业银行上年度资产总额为5000亿元，负债

总额为1000亿元。其资产负债率为（）。

A.40%

B.10%

C.20%

D.30%

【答案】C

49、（2019年真题）在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形

下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR,该种方法是（）。

A.方差一协方差法

B.蒙特卡洛模拟法

C.历史模拟法

D.标准法

【答案】A

50、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其

他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。

A.无法确定

B.减弱

C.增强

D.保持不变

【答案】C

多选题（共20题）

1、限制行为能力人的（）或与其年龄、智力、精神健康状况相适

应而订立的合同，不必经法定代理人追认。

A.小标的额合同

B.纯获益合同

C.不承担义务的合同

D.可获得重大利益的合同

【答案】B

2、我国商业银行信用风险监管指标包括()。

A.不良资产率

B.商业银行总的流动性需求

C.贷款损失准备充足率

D.单一客户授信集中度

E.预期损失率

【答案】ACD

3、信用风险被认为是最为复杂的风险种类，它的主要形式包括

()。

A.利率风险

B.违约风险

C.结算风险

D.汇率风险

E.股票风险

【答案】BC

4、以下关于会计资本的说法中，正确的有0。

A.会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系

B.会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者

权益

C.会计资本是银行可以实际利用的资本

D.会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分

配利润（累计亏损）和外币报表折算差额六个部分

E.会计资本就是经济资本

【答案】BCD

5、下列有关关联交易的说法，正确的有（）。

A.国家控制的企业间仅因为彼此同受国家控制而成为关联方

B.横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的

大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组

C.纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业

提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司

销售

D.与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易

频繁的特征

E.集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团

公司的统一管理和控制

【答案】BCD

6、下列各项说法正确的是（）o

A.地役权合同未经登记的，不得对抗善意第三人

B.地役权合同未经登记的，不得对抗第三人

C.地役权合同未经登记的，地役权不成立

D.地役权合同未经登记的，合同无效

【答案】A

7、施工升降机使用注意事项()。

A.施工升降机组立就位后、使用前应经调试

B.施工升降机的司机应经培训合格持证上岗

C.建立施工器械使用操作规程

D.项目部要对施工升降机的使用建立相关的管理制度

E.建立完善的符合要求的安全使用操作规程

【答案】ABD

8、商业银行信息科技部门负责建立和实施信息分类和保护体系，应

使所有员工都了解信息安全的重要性，主要管理要素有()。

A.确保所有计算机操作系统和系统软件的安全

B.确保所有信息系统的安全

C.制定相关策略和流程，管理所有生产系统的活动日志

D.配备切实有效的系统，确保所有终端用户设备的安全

E.对部分员工进行培训，使其充分掌握信息科技风险管理制度和流

程

【答案】ABCD

9、合格优质流动性资产的基本特征有（）0

A.风险低

B.易于定价

C.价值稳定

D.与低风险资产的相关性高

E.与高风险资产的相关性低

【答案】ABC

10、对于巨大的灾难性损失，下列（）不属于商业银行通常采用的手

段。

A.提取损失准备金

B.冲减利润

C.保险手段

D.资本金

E.核心资本

【答案】ABD

11、按照《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利

率风险管理指引》的规定，下列各项应列入交易账簿的有（）o

A.短期内有目的地持有以便转手出售的头寸

B.为对冲银行账簿风险而持有的头寸

C.代客买卖的头寸

D.做市交易形成的头寸

E.自营业务而持有的头寸

【答案】ACD

12、滑轮的分类，按使用方法分有()。

A.定滑轮和动滑轮

B.定滑轮、动滑轮以及动、定滑轮组成的滑轮组

C.导向滑轮和平衡滑轮

D.硬质滑轮和钢滑轮

【答案】B

13、以下各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的是

()。

A.外币存款

B.外币贷款

C.外币债券投资

D.外汇远期的买卖

E.跨境投资

【答案】ABC

14、商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，报告应

至少包括()。

A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标

B.评估外部环境对资本