我国上市银行系统性风险预测研究-基于β系数稳定性及影响因素的视角的开题报告_第1页
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我国上市银行系统性风险预测研究——基于β系数稳定性及影响因素的视角的开题报告研究背景随着经济全球化和金融市场化进程的不断推进，银行作为金融市场的核心和基石，承担着重要的社会责任和风险管理职责。然而，银行系统对内外部因素的高度依赖性，让其面临着诸多的风险和挑战。特别是近年来，随着我国金融市场深化改革，经济增速下行，资产泡沫加剧等因素的影响，我国上市银行系统风险不断增加，已成为社会关注的焦点问题。研究意义了解我国上市银行系统风险，不仅可以为监管部门调控金融市场提供参考，也可以帮助银行管理层及时了解内部控制风险状况，制定相应的风险管理策略。同时，本研究还可以为投资者提供银行投资风险的评估依据，提高投资决策的准确性。研究内容和方法本研究将以我国上市银行为研究对象，选取2007——2017年的数据，在整合了银行风险指标、宏观经济指标和市场因素的基础上，探究银行风险的系统性及其影响因素。具体来说，将采用β系数稳定性及影响因素的视角，建立风险管理模型，分析上市银行系统性风险的发展趋势、稳定性特征以及影响因素。预期成果本研究将为我国上市银行风险管理和监管提供有益的参考，预计能够得出以下几个方面的结论：1.系统性风险的发展趋势和稳定性特征。2.银行风险、宏观经济和市场因素对系统性风险的影响情况及程度大小。3.对于监管部门、银行管理层和投资者提供风险管理参考意见。论文结构与进度安排本研究将分为五个章节，具体结构如下：第一章研究背景及意义介绍研究的背景和意义，阐述研究的重要性和意义。第二章国内外相关研究综述梳理我国和国际上对银行风险和系统性风险的相关研究进展，探讨研究的局限性和不足之处，为本研究提供参考。第三章研究样本及数据介绍本研究选取的银行样本，完整介绍选取的数据源、数据处理及指标选择等。第四章系统性风险预测建模方法在分析前期研究的基础上，介绍本研究建立的系统性风险预测模型及其参数估计方法。第五章结论与讨论在对研究结果进行讨论的基础上，得出结论并提出相应的政策建议，并探讨本研究的局限性及未来拓展方向。预计进度安排本研究预计在2022年6月前完成，并按照以下进度安排进行：2021年10月——2022年1月：数据收集、整理和处理。2022年1月——2022年3月：模型建立和参数估计。20

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