2021-2022年中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题

2021-2022年中级银行从业资格之中级风险管理模考

模拟试题（全优）

单选题（共50题）

1、资产分类监管标准的优点是。，缺点是。。

A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱

B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱

C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理

D.可操作性相对较强；直接面向风险管理

【答案】B

2、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。

A.技术外包

B.程序外包

C.业务营销外包

D.资金交易业务外包

【答案】D

3、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。

A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值

B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一

C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用

D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践

【答案】B

4、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。

A.全面风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.负债风险管理模式阶段

D.资产负债风险管理模式阶段

【答案】A

5、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入

作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作

风险监管资本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%

【答案】B

6、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值

40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息

方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元

4个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交

通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。

A.法律风险

B.声誉风险

C.汇率风险

D.转移风险

【答案】D

7、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的

损失安排（）。

A.经济资本

B.资本充足率

C.存款准备金

D.存款保险

【答案】B

8、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分

析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1%,

标准差为0.15%,则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有

95%的可能性落在（）。

A.-0.05%〜。1%

B.-0.05%~0.25%

C.0.1%〜0.25%

D.-0.2%〜0.4%

【答案】D

9、下列说法不正确的是（）。

A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系

B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性

C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一

D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率

【答案】B

10、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。

A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式

C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

【答案】C

11、下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（??）o

A.买入10亿元人民币金融债

B.代客购汇100万美元

C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约

D.买入1亿美元美国国债

【答案】C

12、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试

政策的是（）

A.高级管理层

B.董事会

C.股东大会

D.监事会

【答案】A

13、关于久期分析，下列说法正确的是（）。

A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性

【答案】B

14、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（）

A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额

B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定

C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本

D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中

于某国家或地区

【答案】B

15、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括（）环节。

A.前台交易

B.中台风险管理

C.后台清算

D.柜台审核

【答案】D

16、商业银行的零售存款通常被认为是（）

A.来源分散，流动性风险低

B.来源分散，流动性风险高

C.来源集中，流动性风险高

D.来源集中，流动性风险低

【答案】A

17、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环

境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是()。

A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧

B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期

C.客户的结构发生变化，提出新的需求

D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷

款服务

【答案】B

18、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。

A.异常

B.正常

C.最好

D.最坏

【答案】A

19、()是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。

A.货币贬值

B.银行业危机

C.转移事件

D.政治动荡

【答案】D

20、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱

的是（）。

A.提高损失吸收能力

B.提升监管强度和有效性

C.推动处置机制建设

D.提高资本的利用率

【答案】D

21、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最

大、发生次数最多的操作风险之一。

A.内部欺诈

B.产品设计缺陷

C.外部欺诈

D.业务外包

【答案】C

22、《银行业监督管理法》明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管

理,应当遵循的基本原则不包括（）。

A.依法原则

B.公开原则

C.公平原则

D.公正原则

【答案】C

23、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一

次全面审计。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

【答案】C

24、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类

业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出

对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的

资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法

【答案】A

25、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提

出的监管理念是（??）O

A.管法人、管流程、管内控、提高透明度

B.管机构、管风险、管制度、提高透明度

C.管法人、管风险、管制度、提高透明度

D.管法人、管风险、管内控、提高透明度

【答案】D

26、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）

A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化

B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期

目标

C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变

为主动出击

D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险

【答案】A

27、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。

A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素

B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素

C.前者主要用于贷前管理.，更多地体现为贷前审批

D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理

【答案】C

28、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。

A.建立完善的内部控制体系

B.建立完善的公司治理结构

C.加强外部监管体制建设

D.建立完善的信息管理系统

【答案】B

29、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因,

无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.间接国别风险

B.宏观经济风险

C.主权风险

D.转移风险

【答案】D

30、银行机构进行信息披露的要求不包括（）。

A.及时

B.完整

C.真实

D.全面

【答案】B

31、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。

A.管理层风险分析

B.声誉风险分析

C.生产和经营风险分析

D.行业风险分析

【答案】B

32、证券融资交易不包括（）。

A.回购交易

B.证券借贷

C.保证金贷款

D.交叉货币利率掉期

【答案】D

33、在巴塞尔协议III中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的

特征的资本是（）。

A.二级资本

B.其他一级资本

C.核心一级资本

D.股东资本

【答案】C

34、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。

A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式

C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

【答案】C

35、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元

人民币，则下列解释正确的是（）

A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元

B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%

C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%

D.Y银行的投资组合在1天内有M的概率损失金额为5000万元

【答案】C

36、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限

长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。

A.水平收益率曲线

B.波动收益率曲线

C.正向收益率曲线

D.反向收益率曲线

【答案】D

37、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。

A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源

B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源

【答案】B

38、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（）。

A.员工管理

B.效率与效益

C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性

D.遵守法律及管理条例的情况

【答案】A

39、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述

最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

【答案】C

40、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）o

A.银行业协会

B.监管部门

C.评级机构

D.审计师

【答案】C

41、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准？（）

A.高效、节约地使用一切监管资源

B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制

C.确保银行业金融机构不破产

D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

【答案】C

42、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。

A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道

B.设置独立的风险管理部门

C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩

D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务

的风险状况

【答案】C

43、假设某企业信用评级为B,对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经

验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。若同期信用评级为AAA企

业的同类项目贷款年利率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级

为B企业的1年期违约概率约为（）。

A.5.0%

B.8.0%

C.7.0%

D.6.5%

【答案】D

44、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。

A.最终责任

B.连带责任

C.担保责任

D.间接责任

【答案】A

45、假设购买某种彩票中奖概率为0.5览若中奖，奖金为10000元，若不中

奖，奖金为0,不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为

（）

A.5000元

B.500元

C.5元

D.50元

【答案】D

46、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该

货币政策的影响下，。。

A.所有企业的违约风险都难以估计

B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高

C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低

D.所有企业的违约风险都不会改变？

【答案】C

47、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。

A.建立完善的内部控制体系

B.建立完善的公司治理结构

C.加强外部监管体制建设

D.建立完善的信息管理系统

【答案】B

48、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。

A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

B.该指标是一个静态指标

C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

【答案】B

49、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是（）。

A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所

获得的资产的预期价值

C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值

【答案】D

50、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。

A.会计资料规范性

B.银行机构风险和合规性的分析、评价

C.财务报表检查

D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性

【答案】B

多选题（共20题）

1、下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有（）

A.投资于2种收益率相关系数为T的资产

B.投资于2种收益率相关系数为0.5的资产

C.投资于2种收益率相关系数为-0.5的资产

D.投资于2种收益率相关系数为1的资产

E.投资于2种收益率相关系数为0的资产

【答案】ABC

2、下列关于信用风险说法正确的是()。

A.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担

保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中

B.具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制

C.对于大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源

D.可供选择的金融产品种类丰富，可通过多种技术手段加以控制

E.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，不易获取。在很大程度上由个案

因素决定

【答案】AC

3、信息披露是市场约束发挥作用的基础。我国银行监管部门于2002年5月21

日制定的《商业银行信息披露暂行办法》规定，商业银行必须披露的信息包括

()O

A.财务会计报告

B.各类风险管理状况

C.公司治理信息

D.年度重大事项

E.存款人的获利情况

【答案】ABCD

4、信用风险加权资产公式中的重要参数输入包括（）。

A.违约风险暴露（EAD）

B.违约概率（PD）

C.利润风险价值（EAR）

D.违约损失率（LGD）

E.有效期限（M）

【答案】ABD

5、下面关于授信集中度管理的说法，正确的是（）。

A.商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%

B.一家商业银行对单一集团客户授信余额不得超过该商业银行资本净额的15%

C.商业银行对一个关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的15%

D.单家商业银行对单一金融机构法人的不含结算性同业存款的同业融出资金，

扣除风险权重为零的资产后的净额，不得超过该银行一级资本的50%

E.商业银行应加强押品集中度管理，防范因单一押品或单一种类押品占比过高

产生的风险

【答案】ABD

6、通常，风险限额管理包括（）三个环节。

A.风险限额设定

B.风险限额监测

C.风险限额控制

D.风险限额评估

E.风险限额识别

【答案】ABC

7、下列关于商业银行账面资本的表述，正确的有（）。

A.是银行持股人的永久性资本投入

B.是资产负债表上的所有者权益

C.等于银行资产负债表上总资产减去总负债后的余额

D.反映商业银行应该拥有的资本水平

E.是对银行资本的动态反映

【答案】ABC

8、信息披露是市场约束发挥作用的基础。我国银行监管部门于2002年5月21

日制定的《商业银行信息披露暂行办法》规定，商业银行必须披露的信息包括

（）O

A.财务会计报告

B.各类风险管理状况

C.公司治理信息

D.年度重大事项

E.存款人的获利情况

【答案】ABCD

9、按照损失事件类型划分，操作风险包括（）。

A.内部欺诈事件

B.信息科技系统事件

C.实物资产的损坏

D.对外赔偿

E.追索失败

【答案】ABC

10、商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法

恰当的有（）。

A.制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系

B.适度分散客户种类和资金到期日

C.关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构

D.保持合理的资金来源结构

E.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合

【答案】ABCD

11、商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。

A.应采用历史模拟法计算VaR值

B.至少每三个月更新一次数据

C.置信水平采用99%的单尾置信区间

D.市场价格的历史观测期至少为一年

E.持有期为10个交易日

【答案】CD

12、实施积极的流动性风险管理策略的作用包括（）。

A.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的

B.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系

C.控制最高风险水平、提供风险参考基准和满足监管要求

D.避免银行资产廉价出售，损害股东利益

E.降低银行借人资金时所需支付的风险溢价

【答案】ABD

13、在声誉危机管理中，预先制定战略性的危机管理规划的主要内容包括

（）。

A.测试危机沟通方案以及应对措施

B.设定危机管理负责人岗位，定期评估金融机构的内外部沟通机制

C.熟悉危机处理的最佳媒介方式

D.确保可供使用的沟通资源和技术手段畅通，保障危机时刻的信息传递

E.在机构内部明确危机管理原则，并尽可能告知所有利益持有者

【答案】BCD

14、为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行宜采用

（）指标来评估交易人员和业务部门的业绩

A.经风险调整的收益率（RAROC）

B,资本充足率（CAR）

C.资产收益率（ROA）

D.经济增加值（EVA）

E.风险价值（VaR）

【答案】AD

15、关于战略风险管理方法，下列说法正确的有（