期货公司股票期权结算方案

期货公司股票期权结算方案1总则2.1概述品合约账户；(2)在银行开立银行结算账户(储蓄卡账户);(3)在本公司开立投资者期权账户一览表开户地点资金账户证券账户中国结算衍生品合约账户银行银行结算账户公司开户柜台证券账户(新开)衍生品保证金账户(期货保证金账户，可复用)公司期权账户一览表开户地点资金账户证券账户中国结算客户衍生品保证金账户证券处置账户(新开)客户结算互保金账户银行客户衍生品结算资金汇总账户(期货保证金账户，复用)2.2合约账户(1)账户功能衍生品保证金账户用于权利金和行权资金的交收及2.4结算互保金账户(1)账户功能(2)结算互保金使用2.5银行存管汇总账户银行存管汇总账户是由公司在各存管银行开立，用3股票期权结算3.1结算原则3.2交易结算交易类型处理方式买入开仓减少衍生品交易系统中客户衍生品资金账户中的权利金。如客户衍生品合约账户已持有权利方合约或没有持有合约，则增加衍生品交易系统中客户衍生品合约账户的权利方合约持仓数量；否则，先对冲客户衍生品合约账户持有的义务方合约后，再增加权利方合约数量。减少衍生品交易系统中客户衍生品合约账户的权利方合约持仓数量，增加衍生品交易系统中客户衍生品资金账户中的权利金。增加衍生品交易系统中客户衍生品资金账户中的权利金。如客户衍生品合约账户已持有义务方合约或没有持有合约，则增加衍生品交易系统中客户衍生品合约账户的义务方合约持仓数量；否则，先对冲持有的权利方头寸后，再增加义务方头寸。买入平仓减少衍生品交易系统中客户衍生品资金账户中的权利金，减少衍生品交易系统中客户衍生品合约账户的义务方合约持仓数量备兑开仓冻结客户现货交易系统中参与备兑开仓的普通证券账户中的证券，增加衍生品交易系统中客户衍生品资金账户中的权利金。备兑平仓减少衍生品交易系统中客户衍生品合约账户的义务方备兑合约持仓数量，扣减衍生品交易系统中客户的权利金，同时解冻现货交易系统中对应数量的被冻结证券。合同约定的方式通知客户追加保证金，客户可于T+1日9：00前补足。3.4行权结算规定),对未被指派的未平仓(到期约合)义务方解冻冻结的保证金。4资金划付付资金利息，并按违约金额的0.1%按天计如公司在T+1日9：00前补足违约金、利息和罚息，中国结算对公司的违如公司未在T+1日9：00前补足资金，中国结算将提请交易所对公司进行(1)使用公司在中国结算存放的其他自有资金补充违约资金。(2)按照中国结算《证券登记结算业务参与机构自律管理措施实施细则》(3)将公司交收违约情况记入相关诚信档案，报告监管部门。(4)暂停或终止公司的股票期权结算业务资格，提请上交所暂停或终止公询统计应交收金额(包括期权交易、行权、维持保证金等及其违约金、利息和罚息),检查客户股票期权交易结算资金汇总账户资金是否足额。(1)若客户股票期权交易结算资金汇总账户资金足额的，应于T+1日8：00办理资金划拨，保证9：00前划至股票期权保证金账户。(2)若客户股票期权交易结算资金汇总账户资金不足的，应及时报告风险(一)违约条件 (1)公司的客户股票期权保证金充足的：E+1日15：00权交易资金账户余额不足的，应根据客户协议约定及时通知现金结算资金及利息、违约金和罚息)。被占用的客户(2)公司的客户股票期权保证金不足的：按上述方式无法完成行权资金准(一)违约条件(二)中国结算处置措施中国结算开立股票期权待清偿证券账户，用于存放公司(行权资金违约结算参与人)的暂不交付证券。中国结算根据公司的申报向公司(应付资金结算参与人)暂不交付不足资金的100%(按当日收盘价计算)的应收证券。公司(违约结算参与人)未申报暂不交付证券各类、数量及对应证券账户同时，从E+1日开始向公司按违约交收金额按与客户约定的利率按天计收利息，同时，并按违约金额的0.1%按天计收违约金。E+2日，公司(违约结算参与人)如补足