2022年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷（四）

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一、单选题（本大题90小题．每题0.5分，共45.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1.香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在()以上。[0.5分]

A15%

B20%

C25%

D30%

2.关于操作风险报告的说法，正确的是()。[0.5分]

A不能使用外部人员撰写的报告

B除高级管理层外，报告不应发送给相应的各级管理层

C国际先进银行采用的操作风险报告路径是操作风险管理部门→业务部门→管理层

D业务部门可以单独向高级管理层汇报，不一定需要经过风险管理部门

3.内部审计是一项独立、客观、()的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。[0.5分]

A公平

B公开

C公正

D公示

4.下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于可降低的操作风险采取的管理策略的是()。[0.5分]

A调整业务规模

B改变市场定位

C放弃某些产品

D强制休假

5.下列不属于操作风险评估原则的是()。[0.5分]

A客观性

B由表及里

C自下而上

D从已知到未知

6.一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式的()的内容。[0.5分]

A情景分析

B压力测试

C融资渠道管

D应急计划

7.某商业银行将某一笔在年初买入的可供出售债券的公允价值变动计入所有者权益。如果当年该可供出售债券的公允价值上升1200万元，则在年末计算资本充足率时，该债券可计入附属资本的最大数额为()万元。[0.5分]

A0

B300

C600

D1200

8.()是风险文化中最为重要和最高层次的因素。[0.5分]

A风险管理理念

B知识

C制度

D风险管理水平

9.通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来特定时段内的流动性头寸等于()加总。(1)新贷款净增值的预测值(2)存款净流量的预测值(3)其他资产净流量预测值(4)其他负债净流量预测值(5)期初的“剩余”或“赤字”[0.5分]

A(1)(2)

B(1)(2)(3)

C(1)(2)(5)

D(1)(2)(3)(4)(5)

10.英国金融服务局主要依靠中介机构开展()。[0.5分]

A现场检查

B非现场监管

C资本监管

D内部审计

11.下列不属于现场检查程序的是()。[0.5分]

A现场检查准备阶段

B现场检查实施阶段

C现场检查处理阶段

D现场检查后续阶段

12.下列关于信用风险的说法，正确的是()。[0.5分]

A信用风险仅存在于表内业务中

B对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

D交易对手信用评级的下降不属于信用风险

13.()是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的一种方法。[0.5分]

A缺口分析

B久期分析

C外汇敞口分析

D风险价值方法

14.缺口分析和久期分析都是针对()进行的敏感性分析。[0.5分]

A利率风险

B汇率风险

C股票价格

D商品价格

15.下列关于风险监管的说法，不正确的是()。[0.5分]

A风险监管方式重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平

B风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式

C在无资源约束的情况下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择

D银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体

16.商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交()批准。[0.5分]

A董事会

B高级管理层

C风险管理部门

D股东大会

17.商业银行会计资本的数量()经济资本的数量。[0.5分]

A大于

B等于

C小于

D大于等于

18.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率约为()。[0.5分]

A13.33%

B16.67%

C60.00%

D83.33%

19.下列属于敏感负债类型存款的是()。[0.5分]

A政府税款

B电力费用收入

C五年定期储蓄存款

D证券业存款

20.商业银行的()是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。[0.5分]

A市场风险

B流动性风险

C国家风险

D战略风险

21.一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力()。[0.5分]

A越强

B越弱

C不变

D以上都不是

22.根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择的计量操作风险监管资本的方法不包括()。[0.5分]

A高级计量法

B标准法

C替代标准法

D内部评级法

23.企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构，这种信息传递方式具有明显的优势，下列说法不正确的是()。[0.5分]

A真正实现风险数据的全行集中管理

B需要每个终端都安装风险管理软件

C有助于最大限度地降低系统建设成本、保护知识产权和系统安全

D实现了风险数据的全行一致调用

24.银行流动性风险评估常用的比率/指标包括()。[0.5分]

A现金头寸指标

B核心存款指标

C贷款总额与总资产的比率

D以上都是

25.风险水平类指标不包括()。[0.5分]

A信用风险指标

B市场风险指标

C操作风险指标

D正常贷款迁徙率

26.下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是()。[0.5分]

A交易限额

B风险限额

C止损限额

D单一客户限额

27.商业银行的市场风险管理组织框架中，()。[0.5分]

A包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级

B董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程

C高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

D承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门

28.下列属于外资银行流动性监管指标的是()。[0.5分]

A单一客户授信集中度

B不良贷款拨备覆盖率

C营运资金作为生息资产的比例

D贷款损失准备金率

29.()通常设置最高风险管理委员会，负责拟定全行的风险管理政策和指导原则。[0.5分]

A董事会

B高级管理层

C监事会

D风险管理总监

30.下列关于商业银行资本的说法，不正确的是()。[0.5分]

A账面资本即会计资本，是商业银行资产负债表上所有者权益部分

B账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等

C监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

D经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

31.商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于()。[0.5分]

A风险转移

B风险补偿

C风险分散

D风险规避

32.下列不属于银行信息披露的构成部分的是()。[0.5分]

A资产负债表

B损益表

C银行职工变动

D部分公司治理情况

33.()应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善压力测试程序。[0.5分]

A董事会

B高级管理层

C董事会和高级管理层

D总经理

34.巴塞尔委员会在()颁布了《加强银行机构公司治理》，并于2022年2月重新修订。[0.5分]

A1996年9月

B1999年9月

C1996年6月

D1999年6月

35.()对战略风险管理的结果负有最终责任。[0.5分]

A董事会

B高级管理层

C风险管理部门

D董事会和高级管理层

36.下列选项中，不属于风险控制流程应当符合的要求的是()。[0.5分]

A风险控制应与商业银行的整体战略目标保持一致

B能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

C所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求

D所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/利润要求

37.某公司2022年末流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款400万元，流动负债合计1600万元，则该公司2022年速动比率约为()。[0.5分]

A0.79

B0.94

C1.45

D1.86

38.根据《巴塞尔新资本协议》，下列关于违约的说法，不正确的是()。[0.5分]

A债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上，即被视为违约

B如果银行认定除非采取变现抵(质)押品等措施，债务人可能无法全额偿还对银行的债务，债务人即被视为违约

C如果内部评级基于整个企业集团，并依据企业集团评级进行授信，集团内任一债务人违约应被视为集团内所有债务人违约的触发条件

D如果内部评级基于企业集团内的单个企业，集团内任一企业违约，不会影响违约企业的关联债务人的评级

39.下列模型中，能够直接估计客户违约概率的是()。[0.5分]

A专家判断法

B信用评分模型

C违约概率模型

DCreditRisk+模型

40.根据巴塞尔委员会的规定，下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是()。[0.5分]

A市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR

BVaR的计算采用99%的双尾置信区间

C持有期为10个营业日

D附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间

41.下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是()。[0.5分]

A不能预测突发事件的风险

B成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

D充分度量了非线性金融工具的风险

42.在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是()。[0.5分]

A缺口分析

B敏感性分析

C压力测试

D情景分析

43.下列关于国家风险的说法，正确的是()。[0.5分]

A国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险

B在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险

C在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失

D国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围

44.在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于()。[0.5分]

A定性分析法

B定量分析法

C定性和定量相结合的分析法

D层次分析法

45.计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。[0.5分]

A风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

B风险度量的结果受制于历史周期的长短

C无法充分计量非线性金融工具的风险

D以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

46.巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是()。[0.5分]

A置信水平采用99%的单尾置信区间

B持有期为10个营业日

C市场风险要素价格的历史观测期至少为半年

D至少每3个月更新一次数据

47.随机变量Y的概率分布表如下：[0.5分]

AX

B1

C4

DP

E60%

F40%

48.下列降低风险的方法中，()是一种消极的风险管理策略。[0.5分]

A风险分散

B风险规避

C风险对冲

D风险转移

49.下列不属于风险识别的常用方法的是()。[0.5分]

A分解分析法

B失误树分析方法

C资产财务状况分析法

D压力测试法

50.在现金流量的分析中，首先分析的是()。[0.5分]

A融资活动的现金流

B投资活动的现金流

C经营性现金流

D消费活动的现金流

51.下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是()。[0.5分]

A前台交易

B中台风险管理

C评级授信

D后台结算清算

52.下列关于担保方式的说法，不正确的是()。[0.5分]

A当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任

B商业银行经常采用留置与定金作为担保方式

C债务人或第三方为抵押人，债权人为抵押权人

D质押是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保

53.某商业银行发放一笔200万元的零售类有抵押居民房产贷款，如果该银行以标准法计量信用风险资本，则该笔贷款计算加权风险资产时的权重为()。[0.5分]

A100%

B75%

C50%

D35%

54.声誉危机管理的主要内容不包括()。[0.5分]

A危机现场处理

B危机处理过程中的持续沟通

C模拟训练和演习

D明确记载的危机处理/决策流程

55.()是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。[0.5分]

AKPMG风险中性定价模型

BRiskCalc模型

CCreditMonitor模型

D死亡率模型

56.下列选项中，不作为风险计量方法补充方法的是()。[0.5分]

A敏感性分析

B压力测试

C分解分析

D情景分析

57.下列不属于商业银行的代理业务的是()。[0.5分]

A代理中央银行业务

B代收代付业务

C代理证券业务

D金融衍生品交易业务

58.在银行风险管理中，()对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。[0.5分]

A董事会

B监事会

C高级管理层

D总经理

59.下列选项中，不属于银行监管的方法的是()。[0.5分]

A风险评级

B市场退出

C资本监督

D市场准入

60.下列关于商业银行资本的说法，不正确的是()。[0.5分]

A重估储备指商业银行经国家有关部门批准，对固定资产进行重估时，固定资产公允价值与账面价值之间的正差额

B若银监会认为重估作价是审慎的，这类重估储备可以列入附属资本，但计入附属资本的部分不超过重估储备的70%

C优先股是商业银行发行的、给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票

D少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分

61.下列选项中，不属于良好的银行公司治理应具备的特征的是()。[0.5分]

A科学的激励约束机制

B先进的管理信息系统

C良好的外部条件

D完善的内部控制和风险管理体系

62.商业银行计算信用风险加权资产时，可以采用的计算方法是()。[0.5分]

A内部评级初级法

B内部模型法

C基本指标法

D高级计量法

63.下列不属于商业银行对保证担保重点关注的事项的是()。[0.5分]

A保证人的资格

B保证人的财务实力

C保证人的保证意愿

D保证人履约的经济动机及其与贷款人之间的关系

64.()对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品结构、产品种类、服务质量等感性因素。[0.5分]

A公司客户

B机构客户

C零售客户

D基金客户

65.融资缺口等于()。[0.5分]

A核心贷款平均额—存款平均额

B贷款平均额—存款平均额

C核心贷款平均额—核心存款平均额

D贷款平均额—核心存款平均额

66.某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性()。[0.5分]

A不变

B减弱

C加强

D无法确定

67.在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。[0.5分]

A资产规模和商业银行的风险管理水平

B资本金规模和商业银行的盈利水平

C资产规模和商业银行的盈利水平

D资本金规模和商业银行的风险管理水平

68.下列关于客户信用评级的说法，不正确的是()。[0.5分]

A评价主体是商业银行

B评价目标是客户违约风险

C评价结果是信用等级和违约概率

D评价内容是客户违约后的债项损失大小

69.某银行2022年年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于2%，则该银行次级类贷款余额最多为()亿元。[0.5分]

A200

B400

C600

D800

70.风险管理体系的灵魂是()。[0.5分]

A风险文化

B风险管理策略

C公司治理结构

D内部控制系统

71.下列属于法人信贷业务的是()。[0.5分]

A贴现业务

B账户管理

C现金库箱

D会计核算

72.违约频率是()的结果，违约概率是分析模型作出的()。[0.5分]

A事前检验、事前预测

B事后检验、事前预测

C事中检验、事中预测

D直接检验、事前预测

73.下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是()。[0.5分]

A公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度

B公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者

C对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正

D效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标

74.世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入()。[0.5分]

A全面风险管理模式阶段

B资产风险管理模式阶段

C负债风险管理模式阶段

D资产负债风险管理模式阶段

75.商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法是()。[0.5分]

A失误树分析方法

B资产财务状况分析法

C制作风险清单

D分解分析法

76.某银行一般都存在资本水平不足或其他一些不令人满意的表现。银行可能存在比较多、比较严重的问题或一些不稳健做法，而且未得到满意的处理或解决。如果不立即采取措施纠正，情况可能进一步恶化而损害银行持续经营的能力。在CAMELs综合评级中，该银行应属于()。[0.5分]

A综合评级1级

B综合评级2级

C综合评级4级

D综合评级5级

77.下列关于战略规划的说法，不正确的是()。[0.5分]

A战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内

B战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色

C商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划

D战略规划应当从宏观战略层面开始，深人贯彻并落实到中观和微观操作层面

78.在运用外部数据预期潜在的操作风险大额损失时，应借助风险管理专家的主观()。[0.5分]

A事后检验

B敏感分析

C情景分析

D压力测试

79.下列不属于风险报告内容的是()。[0.5分]

A风险状况

B损失事件

C关键风险指标

D风险监测

80.代理外资金融机构外汇清算属于商业银行八大类业务中的()。[0.5分]

A交易和销售

B代理服务

C支付和结算

D零售经纪

81.()又称为母行支持度评估法。[0.5分]

AROCA评级法

BSOSA评级法

CCAMELs评级法

DCDEL评级法

82.在客户风险监测指标体系中，利润增长率和成本管理分别属于()。[0.5分]

A基本面指标和财务指标

B财务指标和财务指标

C基本面指标和基本面指标

D财务指标和基本面指标

83.假定某企业2022年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35%，且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率(ROA)约为()。[0.5分]

A33%

B35%

C37%

D41%

84.商业银行应当估算所持有的()，将其与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性适宜度。[0.5分]

A存在严重问题的信贷资产

B银行的房产

C在子公司的投资

D可迅速变现资产量

85.测量银行流动性状况的指标不包括()。[0.5分]

A现金头寸指标

B大额负债依赖度

C易变负债与总资产的比率

D盈利性比率

86.盈利能力监管指标不包括()。[0.5分]

A资本金收益率

B资本充足率

C净利息收入率

D资产收益率

87.下列属于市场风险包含的风险因素的是()。[0.5分]

A优质客户违约率上升

B不良贷款接近5%

C衍生产品交易策略错误

D房地产行业贷款比例超过30%

88.()数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务规模、损失事件的原因和背景等信息。[0.5分]

A内部

B业务

C风险

D外部

89.下列关于事后检验的说法，不正确的是()。[0.5分]

A事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进

B事后检验是调整和改进市场风险计量方法的一种方法

C若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高

D若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提是合理的

90.在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应在()的基础上监测和控制相关的风险暴露。[0.5分]

A多头头寸

B空头头寸

C净头寸

D总头寸

二、多选题（本大题40小题．每题1.0分，共40.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择两个或两个以上答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1.下列属于政治风险的是()。[1分]

A政权风险

B政局风险

C政策风险

D对外关系风险

E信用风险

2.商业银行的核心资本包括()。[1分]

A普通股

B资本公积

C优先股

D可转换债券

E重估储备

3.下列属于声誉风险管理流程的是()。[1分]

A风险识别

B风险评估

C监测和报告

D内部审计

E应急方案

4.年10月，国内首个IT系统外包大单签订：高阳数据中心与深圳发展银行就提供灾难备援外包服务签订了为期10年、总额约3亿元的合同。下列关于此合同的说法正确的有()。[1分]

A此举是风险缓释的有效手段

B深圳发展银行此举意在转移操作风险

C此举有利于银行将重点放到核心业务上

D此举使得外包服务的最终责任人成为高阳数据中心

E此外包业务本身也可能存在风险

5.常用的信用衍生产品包括()。[1分]

A总收益互换

B信用违约互换

C信用价差期权

D信用联系票据

E信用贷款

6.巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求有()。[1分]

A置信水平采用99%的单尾置信区间

B持有期为10个营业日

C市场风险要素价格的历史观测期至少为1年

D至少每3个月更新一次数据

E至少每6个月更新一次数据

7.收益率曲线的表现形态有()。[1分]

A正向收益率曲线

B反向收益率曲线

C水平收益率曲线

D垂直收益率曲线

E波动收益率曲线

8.商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内()的构成状况。[1分]

A流动性资产与流动性负债

B长期资产与长期负债

C敏感性资产与敏感性负债

D到期资产与到期负债

E现金流入与现金流出

9.商业银行应当根据不同的()，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，尽可能准确计算可以量化的风险、评估难以量化的风险。[1分]

A业务性质

B规模

C复杂程度

D发展水平

E时期

10.衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过()换算得到。[1分]

A现金头寸指标

B核心存款指标

C贷款总额与总资产比率

D流动资产与总资产比率

E大额负债依赖度

11.企业行业风险分析的主要内容包括()。[1分]

A企业的管理政策

B行业的特征和定位

C行业的依赖性分析

D行业成功的关键因素

E企业的战略

12.内部审计是一项()的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。[1分]

A独立

B客观

C有效

D公开

E公正

13.商业银行内部控制的主要目标包括()。[1分]

A确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行

B建立健全以监事会为核心的监督机制

C确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现

D确保风险管理体系的有效性

E确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整

14.违约风险暴露包括()。[1分]

A已使用的授信余额

B未使用的授信余额

C未使用授信额度的预期提取数量

D应收未收利息

E可能发生的相关费用

15.对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业主要财务比率包括()。[1分]

A资产负债率

B盈利能力比率

C效率比率

D杠杆比率

E流动比率

16.操作风险管理信息系统主要用于()。[1分]

A建立资本模型

B风险管理辅助决策

C风险指标监测与报告

D操作风险识别和评估

E建立损失数据库

17.了解机构是风险监管框架监管步骤的第一步，以下属于了解的主要内容的是()。[1分]

A成立背景和业务牌照

B股权结构和组织架构

C业务发展战略和竞争地位

D财务状况

E管理层素质

18.商业银行高级管理层的主要职责包括()。[1分]

A审批风险管理的战略、政策和程序

B执行风险管理的政策，制定风险管理的程序和操作过程

C对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营过程进行监督和测评

D及时了解风险水平及其管理状况

E确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险

19.商业银行的市场风险管理部门应当履行的风险管理职责有()。[1分]

A拟定市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会批准

B识别、计量和监测市场风险

C设计、实施事后检验和压力测试

D向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告

E监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况

20.在操作风险监测中，关键风险指标通常包括()。[1分]

A交易量

B客户满意度

C产品成熟度

D自动化水平

E员工水平

21.下列关于外部审计的说法，正确的有()。[1分]

A外部审计有利于提高信息披露质量

B外部审计报告是银行监管的重要资料

C透明的信息披露有利于提高审计效率，降低审计风险

D年报是我国商业银行披露信息的主要载体

E外部审计和银行监管侧重点相同

22.风险管理的“三道防线”指的是()[1分]

A前台业务人员

B风险管理职能部门

C内部审计

D后台业务人员

E内部控制

23.下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是()。[1分]

A产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠

B是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

C可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应

D准确性的提高速度较快

E存在一定的模型风险

24.对于操作风险，商业银行计算其加权资产时，可以采用的计算方法是()。[1分]

A基本指标法

B标准法

C高级计量法

D内部模型法

E内部评级高级法

25.风险评级应当遵循的原则包括()。[1分]

A全面性

B系统性

C持续性

D审慎性

E公正性

26.信息披露的形式包括()。[1分]

A上市公告书

B定期报告

C临时报告

D外部监管

E招股说明书

27.下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有()。[1分]

A某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法

B某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移方法

C某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法

D某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法

E某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法

28.下列关于风险文化的表述，不正确的是()[1分]

A风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成

B制度是风险文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素

C风险管理的目标是消除风险并获取最大收益

D风险文化和企业文化是两个不同的范畴

E培植风险文化不是阶段性任务，而是商业银行的一项“终身事业”

29.商业银行的市场风险管理组织框架中，()。[1分]

A包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级

B董事会负责监控和评价市场风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在市场风险管理方面的履职情况

C前台交易人员不得参与交易的正式确认、对账、重新估算、交易结算和款项收付

D承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门

E负责市场风险管理的工作人员应当具备相关的专业知识和技能

30.根据监管机构的要求，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足的条件包括()。[1分]

A董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构

B商业银行应建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统

C商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据，定期根据损失数据进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制

D商业银行应建立清晰的操作风险内部报告路线

E商业银行应投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理，并确保内部控制和内部审计的有效性

31.商业银行流动性应急计划的主要内容包括()。[1分]

A明确在危机情况下的分工和应采取的措施

B制定在危机情况下对资产和负债的处置措施

C维持良好的公共关系

D弥补现金流量不足的工作程序

E考虑如何处理与利益持有者的关系

32.下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是()。[1分]

A衡量商业银行风险变化的范围

B属于静态指标

C包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

D包括流动性风险指标

E表示为资产质量从前期到本期变化的比率

33.商业银行流动性风险预警信号有()。[1分]

A商业银行所发行的股票价格下跌

B所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大

C商业银行的外部评级上升

D快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资等

E债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足

34.商业银行在对本币的流动性风险进行管理时，通常可以将特定时段内的存款分成()。[1分]

A敏感负债

B敏感资产

C脆弱资金

D核心存款

E准备金存款

35.个人客户第一还款来源调查的内容主要包括()。[1分]

A贷款用途

B信用情况

C是否以价值稳定、易变现的财产作为抵(质)押物

D主要收入来源为租金收入的，应检查其提供的财产情况

E主要收入来源为工资收入的，对其收入水平及证明材料的真实性作出判断

36.下列属于商业银行面临的外部风险