苏东水产业经济学解读

第五章

竞

争➢第一节

博弈论与静态竞争策

略➢第二节➢第三节动态竞争策略竞争的人为为人观第一节 博弈论与静态竞争策略·产量决策——古诺模型；·价格决策——伯特兰德模型；·产品决策——豪泰林模型。第五章竞争静态竞争，是指在寡头垄断市场上，各竞争参与人只竞争一次，同时作出决策且对各参与人可能有的策略和相应的得益都完全了解的竞争模式。为简单起见，对本章中所分析的模型先作五个比较强的假设：1.消费者是价格接受者。所有厂商生产同质的(完全相同的)产品，消费者从中察觉不任何差异。没有其他厂商进入该行业，这样在观察期内厂商数目保持不变。在本章分析中一般假设市场上只有两个厂商。厂商集体地拥有市场力量，它们能将价格设定于边际成本之上。每一厂商仅设定其价格或产量。（P135）在特定的具体模型中，我们将放松其中的某些假定。第五章竞争·纳什均衡（Nash

equilibrium）·又称为非合作博弈均衡，指的是这样一种战略组合，这种策略组合由所有参与人最优策略组成。即在给定别人策略的情况下，没有人有足够理由打破这种均衡。对于每个参与者来说，只要其他人不改变策略，他就无法改善自己的状况。第五章竞争·注：约翰·福布斯·纳什（John

Forbes

Nash

Jr.，

Nash于1928年6月13日出生于West

Virginia的Bluefield，又译约翰·纳许，美国数学家，麻省理工学院教授，主要

研究博弈论和微分几何学。1994年，他和其他两位博弈论学家约翰·C·海萨尼(John

Harsanyi)和莱因哈德·泽尔腾共同获得了诺贝尔经济学奖。青岛大学、北京工商大学

名誉教授。·产量决策——古诺模型问题的提出：第五章竞争设在市场上有代号为1、2的两个寡头垄断厂商，他们生产相同的产品，消费者从中察觉不出任何差异。市场出清价格由两家厂商的总产量决定。设厂商1的产量为q1，厂商2的产量为q2，则市场的总产量Q=q1+q2。设P为市场出清价格，则P是市场总产量Q的函数，即反需求函数。在本例中，我们假定反需求函数为：P=P(Q)=8-Q

。再假设两厂商的生产都无固定成本，且每增加一单位产量的边际生产成本相等，C1=C2=2，即他们分别生产q1和q2产量的成本为2q1和2q2。最后，这两个厂商是同时决定各自的产量以达到各自的利润最大化，即在决策前是不知道另一方的产量的。模型的建立与求解：u1=q１p(Q)-c１q１=q１［8-(q１+q２)］-2q１=6q１-q１q２-q２１u2=q2p(Q)-c2q2=q2［8-(q１+q２)］-2q2

=6q2-q１q２-q２2模型的规范数学表示及其解法：两博弈方的得益：1maxu1(q1,q2)=max(6q1-q1q2-q

2）q12maxu2(q1,q2)=max(6q2-q1q2-q

2）q1q2q2约束条件q1≥0，q2

≥0得到反应函数：q1*=R1(q2)=3-q2/2第五章竞争q1*(0,3)R1(q2)0(6,0)q2q1*与q2的关系曲线q2*第五章竞争(0,3)0R2(q1)(6,0)

q1q2*的反应曲线古诺模型的纳什均衡:(3,0)第五章竞争(0,6)(6,0)1

1q

q

*2

2q

q

*R1(q2)(0,3)R2(q1)两厂商同时决策都生产2个单位产量，即q1*=q2*=2，是这个博弈中的最佳策略。（P137）结果分析:这是两厂商根据自身利益最大化原则同时独立作出产量决策的古诺模型均衡结果。这个结果有没有使两厂商真正实现自身利益的最大化?从社会总体的角度来看效率又如何?第五章竞争我们首先来看古诺模型的结果。在上述例子中，社会的总产量Q=4=q1+q2；此时两家厂商的利润u1=u2=4，两厂商利润总和为8；市场出清价格P=4。第五章竞争我们再从另外一个角度来考察这个问题。如果两家厂商联合起来像一个垄断者一样在市场上行动，以总体利益最大化为目标来考虑市场的最佳产量，容易求出使得总得益最大（根据MR=MC确定）的总产量Q*=3，最大总得益u*=9。将此

结果与两厂商独立决策、只追求自身利益时的博弈结果相比，总产量较少，而总利润较高。尽管双方都了解这种合作的好处，但如没有足够强制力，这种合作是不可能实现的，即这个合作是不能自动实施的。这里再次呈现集体非理性。但这个不合作的结果对整个社会来说是有效率的，因为其增加了产量，降低了价格。这也就是为什么传统的西方国家的产业规制政策要严格限制垄断的原因。古诺模型在现实中有很多例子。如在一个偏远的农产品市场上的两大西瓜垄断种植商之间的产量竞争。另一个很好的例子就是石油输出国组织(OPEC)的限额被突破。第五章竞争·价格决策——伯特兰德模型第五章竞争在伯特兰德模型中，厂商选择的是价格而不是产量。为使讨论有意义，这里我们考虑产品有一定差别的伯特兰德价格博弈，即消费者能够感受到产品的微小差别而且有一定的特殊偏好，不会将两种产品当作完全替代品，从而不会当两种产品的价格稍有差异时便会造成价格稍高的产品完全销售不出去。除此以外基本上还是假定两产品是大致可替代的，比如两家厂商在品牌、质量、包装等方面有所不同的同类产品。设在一个市场上，厂商1和厂商2的产品标价分别为p1和p2，此时，他们各自的需求函数分别为：q１=q１(p１,p２)=a１-b１p１+d１p２q2=q2(p1,p２)=a2-b2p2+d2p1第五章竞争其中d１,d２＞0表示两厂商产品有一定替代性的替代系数。我们同样假定两厂商无固定成本，边际生产成本分别为c1和c2，两厂商是同时决策的。两博弈方的得益：u１=u１(p１,p２)=p１q１-c１q１=(p１-c１)q１=(p１-c１)(a１-b１p１+d１p２)u2=u2(p１,p２)=p2q2-c2q2=(p2-c2)q2=(p2-c2)(a2-b2p2+d2p1)伯特兰德博弈的唯一纳什均衡解：1p

*=d1(a2+b2c2)+2b2(a1+b1c1)4b

b

-d

d1

2 1

22p

*=d2(a1+b1c1)+2b1(a2+b2c2)4b

b

-d

d1

2 1

2这种价格决策与古诺模型中的产量决策一样，其纳什均衡也不如各博弈方通过协商、合作所达到的最佳结果，不过这种合作同样也是不能自动实施的。这也是囚徒困境的一种。第五章竞争·产品决策——豪泰林模型第五章竞争在豪泰林模型中，产品在物质性能上是相同的，但在空间位置上有差异。不同位置上的消费者要支付不同的运输成本，他们关心的是价格与运输成本之和，而不单是价格。假设有一个长度为1的线性城市，消费者均匀地分布在［0，1］的区间内，分布密度为1。假定有两个商店，分别位于城市的两端，商店1在x=0处，商店2在x=1处，两商店出售物质性能完全相同的产品，每个商店提供单位产品的成本为c，消费者购买商品的运输成本与离商店的距离成正比，单位距离的运输成本为t，现在假定消费者具有单位需求，即要么消费1个单位，要么不消费。u1=u2=t/2（P140-P141）·第五章竞争商店1商店2·

·x01豪泰林模型我们考虑两商店之间的价格竞争博弈，商店1和商店2可选择策略为各自的价格p１,p２。设Di(p１,p２)(其中i=1,2)是对两个商店的需求，则两参与人的得益分别为：u１=D１(p１,p２)·(p１-c)；u2=D2(p１,p２)·(p2-c)商店1和商店2利润最大化时：

p*1=p*2=c+t这里我们将消费者的位置差异解释为产品差异，这个差异进一步可解释为消费者购买产品的旅行成本。旅行成本越高，产品的差异就越大，均衡价格从而均衡利润也就越高。原因在于，随着旅行成本的上升，不同商店出售的产品之间的替代性下降，每个商店对附近消费者的垄断力加强，商店之间的竞争越来越弱，消费者对价格的敏感度下降，从而每个商店的最优价格更接近于垄断价格。另一方面，当旅行成本为0时，不同商店的产品之间具有完全的替代性，没有一个商店可以把价格定得高于成本。第五章竞争注：豪泰林模型是个抽象的例子，但在实际应用中有很强的实用性。我们可以将两商店之间的距离解释为任何一类产品中，不同消费者关心的某一特性的差异程度。如同样的彩电不同尺寸大小之间的偏好差异，或者同类商品不同品牌之间的偏好差异等，可以灵活应用。第五章竞争第二节 动态竞争策略第五章竞争·产量领先策略——斯坦克尔伯格模型·长期竞争策略——无限次重复古诺模型·米尔格罗姆—罗伯兹垄断限价模型在静态竞争的情况下，寡头们同时作出决策并且互不知道对方的选择；而在现实中，更多的情况是参与竞争者的行动是有先后的，且后行动者一般都能在自己的行动之前或多或少地观察到竞争对手在此之前的行动信息并以此为依据来修正自己的决策，所以这种竞争情况的模型必须用动态博弈的语言来描述。在动态博弈中各博弈方在关于博弈进程方面的信息是不对称的，后行动者有更多的信息来帮助自己作出选择。一般来说，这是后行动者的有利条件，此即所谓后动优势或后发制人；但有时先行动者能够利用后行动者的“理性”，采取一些行动并发出一定的信号让后行动者知晓，迫使后行动者不得不作出一些在不知道这些信号前不会作出的选择，此即先动优势或先发制人。第五章竞争·产量领先策略——斯坦克尔伯格模型第五章竞争在动态竞争中，产业市场上的两个寡头往往一强一弱，无论是决定产量还是制定价格，弱者往往跟在强者后面，观察强者的实际行动，随后决定自己的策略。我们称先行动者为领导者，而后行动者为跟随者。由于整个产业市场的大小在一定时间内总是一定的，跟随者的加入，要改变整个产业市场的供应，故对领导者的收益也是有影响的。所以领导者在决定自己的策略时要充分考虑到跟随者可能有的策略，将之包括到自己的最优化策略中，否则会造成两败俱伤。对产业市场上这种行为的分析最早是由斯坦克尔伯格作出的，以后就称此类市场竞争的模型为斯坦克尔伯格模型。（P142）在斯坦克尔伯格模型最早的版本中，企业选择的也是产量，产品是同质的。模型中领导者企业1首先选择产量q1≥0，跟随者企业2观察到q1，然后选择自己的产量q2≥0，因此这是一个完全信息博弈。我们来讨论一个具体的模型。第五章竞争设两寡头厂商1和厂商2：他们的策略空间都是(0，Qmax)中的所有实数(其中Qmax是整个产业市场能容纳的最大产量)；厂商1是领导者，首先选择q1，厂商2观察到q1后选择q2；整个市场的价格反需求函数设为P=P(Q)=8-Q，其中Q=q１+q２；两厂商固定成本为0，边际成本C１=C２=2。厂商的得益(利润)函数分别为：u１=u１(q１,q２)=q１P(Q)-q１C１=q１［8-(q１+q２)］-2q１第五章竞争=6q１-q２

-q

q１ １

２u2

=u2(q１,q２)=q2P(Q)-q2C2=q2［8-(q１+q２)］-2q2=6q2-q２

-q

q2 １

２我们可以考虑用逆向归纳法的思路来解这个博弈的子博弈精炼纳什均衡。该博弈的子博应精炼纳什均衡结果为：企业1选择产量单位q*1=3，企业2选择产量q*2=3/2，各自得益分别为u1=4.5，u2=2.25。(P143)比较斯坦克尔伯格均衡与古诺均衡:第五章竞争斯坦克尔伯格的均衡总产量(4.5=3+1.5)大于古诺均衡总产量(4=2+2)，而产业总利润(6.75=4.5+2.25)小于古诺均衡的产业总利润(8=4+4)。不过这里企业1的产量和利润都大于其在古诺均衡中的产量和利润，而企业2无论是产量和利润都比在古诺均衡中少多了。这当然是由于该模型中两企业所处地位不同的结果，企业1具有先行的主动，他把握住企业2的理性心理，从而选择较大的产量获得了优势。这就是所谓的“先动优势”。(P143)斯坦克尔伯格模型也说明了在博弈中，拥有信息优势的一方反而可能处于竞争劣势(当然前提是竞争对手知道他拥有该信息，而他也知道竞争对手是知道其拥有该信息的，如此等等，即双方是完全理性的)。(P144)第五章竞争注：P144所说的“拥有信息优势的一方反而可能处于竞争劣势”是不恰当的，因为厂商1掌握的信息比厂商2更多，厂商1是具有优势的，获利4.5，厂商2获利2.25。而本书好像认为厂商2知道了厂商1的决策后，掌握的信息就比厂商1多了，其实不然，厂商1知道了厂商2掌握了厂商1的决策，并且还知道厂商2的对策，然后在采用对策，因此，可以说厂商1掌握的信息更多，所以，厂商1获利较多。从这点来说，书中的说法不恰当。我们这里看到，在这种动态竞争中，企业怎样发布一个能让人置信的有效信息是十分关键的。否则，即使厂商1先行动，而不能让厂商2知道或相信其产量的真实性，那就回到古诺竞争了，厂商1的先动优势就不复存在。注：另外即使厂商2知道了厂商1的决策，如果不跟随，也同样会变成古诺竞争。

(P144)第五章竞争·长期竞争策略——无限次重复古诺模型第五章竞争在现实经济生活中，寡头垄断市场往往是一种相当稳定、维持很长时间的市场类型。因此，寡头们会年复一年地进行着有关产量、价格等的相同的竞争，而且看来这种竞争不会在可预计的时期内结束。这种竞争的格局需要用“重复博弈”来描述。设市场总产量Q=q１+q２，其中q１、q２分别是原模型中的两博弈方厂商1和厂商2的产量，即他们的策略，市场出清价格P(Q)=8-Q,(Q＜8，若Q≥8，则P=0），两厂商无固定成本，边际成本都为2。第五章竞争我们考虑双方采用如下的触发策略：第一，在第一阶段生产垄断产量的一半1.5；第二，一直生产1.5直到有一方不生产1.5，则以后一直生产古诺产量qc=2。这种触发策略实际上同样是一开始试图合作，选择符合双方共同利益的产量，而一旦发现对方不合作，偏离对双方有利的产量，则以选择纳什产量进行报复。可以证明当贴现率δ满足一定要求时，上述触发策略构成子博弈精炼纳什均衡，均衡结果是每期大家都生产1.5，大家得益都为π=4.5。这是一个帕累托最优。（P144）第五章

竞

争如果厂商2在某一期偏离上述触发策略，最大化自己的利润的产量为2.25，其利润为2.25２=5.0625，高于不背叛的第一阶段所得4.5。（P145）这也导致厂商1从第二阶段开始永久性生产古诺产量qc=2，这样厂商2也被迫选择古诺产量qc，得收益4。因此，第一阶段背叛的无限次重复古诺博弈的总得益现值为：5.0625+4(δ+δ２+…)=5.0625+4δ/(1-δ)当δ≥9/17时，有4.5/(1-δ)≥5.0625+4δ/(1-δ)，双方都采用上述触发策略构成子博弈精炼纳什均衡。（P145）注：这里的贴现率δ只能说是与贴现率相关的数值，而贴现率γ的计算：1/(1+γ)=δ，则γ=1/δ-1才是实际意义上的贴现率。给定厂商1生产垄断产量的一半1.5，厂商2也生产垄断产量的一半1.5。则每期得益4.5，无限次重复博弈的总得益现值为：4.5(1+δ+δ２+…)=4.5/(1-δ)当δ＜9/17时，偏离是厂商2对厂商1实行触发策略的最佳反应。这一种情况说明未来得益折算成现在值太小，即博弈方相对不太看重未来利益或由于某种原因未来同样大小利益对现在影响太小，如恶性通货膨胀等，这样博弈方就会较多看重眼前利益而不会为长期利益打算，也不害怕对方在未来阶段的报复。在这种情况下，无限次重复博弈也不会提高原博弈的效率。这里我们看到，不同的δ支持不同的q*。当δ接近9/17时，q*接近qm/2=1.5；当δ接近0时，q*接近古诺产量2；当0＜δ＜9/17时，qm/2＜q*＜qc。δ接近于0的经济意义是将来的得益对参与人来讲几乎无意义，当然博弈者会只顾眼前利益。δ越大，将来利益越重要，就越能支持较低的q*，当δ≥9/17时，就能支持最大效率的垄断产量。

(P146)第五章竞争·米尔格罗姆—罗伯兹垄断限价模型第五章竞争一般来说，在市场进入博弈中有两个参与人，即在位者和进入者。在位者的成本函数等情况一般有很多种，在位者自己知道，而进入者是不知道的。进入者只能对之有一个大致的判断，同时可以观察在位者的市场行为来修正自己的判断。在位者预测到这一点，就要设法在自己的行为中掩饰自己的真实类型或者发出足够有力的威胁信息，遏制进入者的进入。这可以用一个标准的信号传递博弈来描述。米尔格罗姆和罗伯兹在1982年提出的垄断限制性定价模型就是信号传递博弈在产业组织理论中的第一个应用。垄断限制性定价模型(垄断限价模型)试图解释现实中观察到的这样一种现象：垄断企业规定的产品价格一般低于微观经济学定义的最优垄断价格。米尔格罗姆和罗伯兹在其1982年提出的模型中对此问题的解释是：垄断限价可以反映这样一个事实，即其他企业不知道垄断者的生产成本，垄断者试图用低价格的信息告诉其他企业自己是低成本的，从而进一步威胁潜在进入者，如果进入与其进行寡头竞争的话将是无利可图的。第五章竞争“斯宾塞—莫里斯分离条件”(Spence-Mirrlessortingcondition,又称单交叉条件)：改变价格对不同类型

企业的利润的影响是不同的，高成本企业通过提价增加的利润要比低成本企业提高同样的价格增加的利润要多；当然高成本企业减价所减少的利润也比低成本企业降低同样的价格减少的利润多。所以低成本企业比高成本企业更“勇于”降价，能够经得住长期的低价格，这与现实生活中的现象是一致的。(P149)第五章竞争信息结构的小小变化会导致均衡结果的很大不同：只要进入者认为在位者是高成本的先验概率μ(H)大于0，低成本的在位者就不得不非连续地降低价格直到高成本在位者吃不消，不能跟进继续模仿，以将自己与高成本者区分开，显示出自己是低成本的，遏制进入者的进入。可以看出，不完全信息博弈对信息结构是非常敏感的。这也提供了潜在市场进入者决策是否进入市场的一个标准，即观察到低于垄断价格的定价就最好不要进入；观察到定价等于垄断价格，就大胆进入。（P150）第五章竞争第三节 竞争的人为为人观第五章竞争·当今市场竞争新趋势：在世界经济迅速全球化、技术发展速度不断加快的今天，以协作为基础的竞争已成为当今一些跨国企业集团的首选战略。如在一些网络经济效应明显的信息产业领域内，由于有正反馈机制的存在，以往常常呈现出一边倒的市场结构形态，获胜企业占据绝大部分市场，其技术成为产业标准；而失败企业则血本无归，风险极大。战略联盟(strategic

alliance)是指两个或两个以上的独立企业(主要是大型集团化企业)在自愿的基础上为实现一定的战略目标而组建的松散企业联盟。战略联盟是一种企业间暂时的组织形式，所以又有人称之为虚拟组织或中间组织。由于所加盟的各个企业之间没有一个稳定的中心，在组织结构形态上会呈现出一种团状结构；所加盟的各个企业可以充分发挥自己的竞争优势，共同开发一种或几种产品，并迅速地将共同开发的产品推向市场；所加盟的各个企业共同分担所有的成本费用，共同享有开发产品所研制的高技术。一旦联盟的目标实现，先前所组建的战略联盟即告解散，而为了新的战略目标，又可经过重新组织，创建新的战略联盟。战略联盟可以大大增强所加盟各企业的市场竞争力已成为众多企业的共识，在国外已有越来越多的企业在生产、销售、技术创新等方面开展了各种形式的战略联盟。第五章竞争战略联盟本身虽是企业为了合作、协同获得共同竞争优势而组建的，但这并不是说在联盟内部就没有相互之间的控制和竞争，甚至在联盟的运作过程中，有可能出现联盟内企业为了私利，对其他企业作出背叛的行为，从而损害了其他加盟企业和整个联盟的共同利益。在一个没有外在强制力的情况下，怎样的合作或联盟会出现？怎样才能使战略联盟中各企业都采取合作的策略并维持下去？第五章竞争·

合作的基础：第五章竞争重复接触和长远利益的存在正是合作的必要基础。“针锋相对”(tit

for

tat)(一报还一报)策略的设计是这样的：第一步以合作开始；随后每一步都只是简单地模仿对手的前一步策略。也就是如果前一步对手也是合作的

话，那就继续合作以予奖励；若前一步对手是背叛的话，

那这一步也采取背叛以予惩罚。该策略不像“触发策略”

那样冷酷，允许背叛者回头。（P152）其建立过程一般分三个阶段：1.起始阶段。零散个体之间几乎没有过多交往的可能，此时合作也不会产生。然而一旦以相互回报“合作”为宗旨的小群体之间有了较多交往的可能，合作便出现了。中间阶段。基于回报的策略在许多不同类型的策略组成的环境中成长起来，脱颖而出。最后阶段。基于回报的合作一旦建立起来，就能防止其他不太合作的策略的侵入。因此合作的进化不可逆转。合作产生的基础首先是竞争对手要有较多的接触，其次是要有长远利益的存在。但是应该指出的是，这两个条件只是合作的必要条件而不是充分条件。因为还有其他两个方面的不定因素：一是“重复博弈”的策略多重性。二是均衡的多重性。所以仅有重复接触和长远利益的存在还不能保证合作的必然出现，因为参与人无法确切地知道哪些策略会导致合作的均衡或哪些合作均衡必然会实现。但是在现实生活中合作确实是产生了，而且是基于如此简单的策略，这是基于传统文化的影响。第五章竞争研究表明，决策规则往往基于习惯或长期有效的简单法则。任何一个博弈的推理都需要有一种“共同知识”的存在，有什么样的共同知识就会有什么样的均衡实现。共同知识是由博弈者所在的文化环境提供的，这就是所谓的“焦点理论”。当一个博弈有众多均衡时，哪个均衡会最终实现，文化传统起了决定性的作用。合作均衡的实现不仅需要多次接触和存在长远利益，更需要有一种促使合作的文化存在。在现代竞争社会中，协作型竞争会产生并存续下去。以实现社会的经济效益和竞争各方的共同利益的文化应有这样的特征：首先是要简单明了，易于为大家所理解和接受并能准确地传授给后代；其次其核心是回报，即要为他人利益着想。苏东水教授将这种文化归纳为“人为为人”四个字。第五章竞争·

“人为为人”文化：第五章竞争首先是“人为”，每个人首先要注重自身的行为修养，“正人必先正己”，然后从“为人”角度出发，来

从事、控制、调整自己的行为，创造一种良好的人际关系和激励环境，使人们能够持久地处于激发状态下工作，主观能动性得到充分发挥。其次强调“为人”，要为了他人利益来行为，要为

他人着想，他人好则自己也好，他人不好则自己也不好。“为人”更强调是要“为了人的全体”、“为集体的整体”最优而行动，这就更指出了合作的本质。“人为为人”一句话概括了所有促进协作型竞争产生和存续的文化本质，可以说“人为为人”是为了达到最优均衡中的合作而必须具有的文化或“知识结构”。“人为为人”在市场经济中也有着根本的基础作用。市场经济的最重要的道德基础是“责任感”，一种具有责任感的信誉对参与交换的双方都是十分重要的，可以说它是最根本的竞争力。艾克斯罗德曾提出过促进合作五项原则：(1)增大未来的影响；(2)改变收益值；(3)教育人们相互关心；(4)教育人们要回报；(5)改进辨别力。我们不难发现，这五条原则也可以用“人为为人”一言以概之。第五章竞争“人为为人”正是现代市场竞争新趋势中的核心竞争力之一，唯有其才能保障竞争的有序和有效，促进社会效益的最优。这就是竞争的根本原则。在当今产业市场中，协作型竞争已越来越为各大企业集团所重视。协作型的竞争需要参与其中的企业都有一种文化的支持，“人为为人”文化正是协作型的竞争所需要的、有效的合作型文化。第五章竞争附录约翰•纳什（JOHN

F.NASH）美国人(1928-

)青岛大学、北京工商大学名誉教授。由于他与另外两位数学家在非合作博弈的均衡分析理论方面做出了开