商业银行2020年度风险偏好陈述书

商业银行2020年度风险偏好陈述书一、风险偏好总体陈述我行在实现经营目标、创造价值的过程中将持续追求规模、效益与质量的均衡发展，强调业务收益与风险承担的相互匹配。倡导“稳中求进”、“主动可控”的风险管理文化与基调。一是稳中求进为我行风险管理的核心原则，坚持在能力范围内承担适度风险，不追求规模盲目扩张和盈利超速增长。在稳固传统基础业务之上，积极开发业务新增长点，适当提高潜力业务的风险容忍度，促进业务开拓。二是主动可控为我行风险管理的方式与目标，主动管理风险，适度承担风险，持续保持风险在可控范围内。主动识别、评估和计量风险，主动配置资源、主动调整风险政策，实现风险管理创造价值。准确把控各项业务的风险水平，推动风险的精细化管理，积极支持各种业务和产品创新，促进业务稳健发展。二、风险偏好高阶表述我行风险偏好选取以下核心指标：（一）收益类指标名称单位2020年度风险偏好值监管值目标值预警值容忍值ROE*%11.6011.5011.0011.00ROA*%0.630.620.600.60成本收入比*%3534.0035.0035.00（二）资本类指标名称单位2020年度风险偏好值监管值目标值预警值容忍值资本充足率*%12.0011.5011.0010.50一级资本充足率*%9.509.008.508.50杠杆率%5.105.004.504.00（三）信用风险指标名称单位2020年度风险偏好值监管值目标值预警值容忍值不良贷款率*%4.804.905.005.00逾期90天以上贷款与不良贷款比例%100105.00100.00100.00贷款拨备比%5.504.505.002.50拨备覆盖率%155.00151.00150.00150.00（四）流动性风险指标名称单位2020年度风险偏好值监管值目标值预警值容忍值流动性比例*%30.0027.0026.0025.00流动性缺口率*%-4-5.00-10.00-10.00优质流动性资产充足率%110.00105.00100.00100.00（五）集中度风险指标名称单位2020年度风险偏好值监管值目标值预警值容忍值单一集团客户授信集中度（资本净额）*%13.0014.0015.0015.00单一集团客户授信集中度（一级资本净额）*%16.0018.0020.0020.00单一客户贷款集中度（资本净额）*%8.709.0010.0010.00单一客户贷款集中度（一级资本净额）*%14.0014.5015.0015.00如市银保监分局对我行的分层监管要求发生变化，我行将对上述风险偏好值做适当调整。三、各主要风险领域的风险偏好陈述我行面临的主要风险类别包括：信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险、声誉风险、战略风险、合规风险、信息科技风险、外包风险、洗钱风险。为了贯彻落实银行整体风险偏好，对主要风险设置单一风险的风险偏好，即单一风险的风险偏好陈述与风险容忍度指标设置，完成整体风险偏好向单一风险的传导。（一）信用风险。信用风险偏好是在全行统一的风险偏好和整体风险容忍度范围内，根据本行的发展战略、风险管理能力、结合宏观经济运行状况、宏观政策变动情况、产（行）业风险变动情况、区域风险变化趋势等因素，确定的信用风险承担水平。我行信用风险偏好坚持“资本、风险、收益”之间的平衡，结合宏观经济和行业发展趋势及本行资本变化情况，制定前瞻性的风险管理政策。资本作为银行经营的本钱，我行视资本充足程度引导选择重资本或是轻资本业务，按“高风险、高收益”、“低风险，低收益”的业务特点结合资本约束条件来确定我行承担的风险总量和减值准备要求，通过调整资产结构、优化资产质量、提高风险定价能力等措施，确保经风险调整后的资本收益（RAROC）达到最优水平，从而实现风险回报最优化和股东价值最大化。（二）市场风险。我行将在可控范围内承担适度的利率风险和汇率风险，尽可能降低市场不利波动对本行市场风险水平带来的损失，获取适当的投资收益；市场风险敞口控制在董事会设定限额之内，并严格遵守监管当局设定的各项规范。（三）操作风险。我行将建立并优化操作风险管理识别、评估、监测、报告、持续改进机制，组织实施操作风险识别、评估和监测，增强识别和防范操作风险能力；完善操作风险管理系统，构建操作风险损失数据库；落实内部控制制度，形成相互制约、权责明确的监督约束机制；树立内控优先和审慎经营的理念，规范操作，加强制度的执行力，有效防范操作风险。（四）流动性风险。我行坚持审慎的流动性风险管理原则和稳健的管理策略，通过建立适时、合理、有效的流动性风险管理机制，实现对流动性风险的监测、识别、计量和控制，确保我行无论在正常经营环境中还是在压力状态下，都有充足的资金应对到期债务的支付和正常业务开展的其他资金需求，保持流动性、安全性、效益性的合理平衡。（五）集中度风险。我行坚持风险分散的原则，建立有效的授信机制，保证对集中度风险的识别和控制，确保我行的资产组合在不同行业、客户之间的适度分散，保证我行信贷资产的优质性。（六）银行账户利率风险。我行适度承担银行账户利率风险，通过持续监测、分析利率变化趋势和利率敏感性缺口，保持合理的利率期限结构安排，保证利率变化对我行净利息收益的不利影响控制在合理范围之内。（七）声誉风险。我行通过建立积极、合理、有效的声誉风险管理机制，实现对声誉风险的识别、监测、控制和化解，主动、有效地防范声誉风险及应对声誉风险事件，以建立和维护我行的良好形象，推动经营业务持续、稳健、健康地发展。我行声誉风险管理的原则是：分工负责、动态预防、及时报告、审慎管理。（八）战略风险。我行将根据国内国际经济环境变化和金融业经营形势适时动态调整战略规划，避免出现战略风险，使得我行发展战略既能满足国家政策的监管要求，又能适应不断变化的经营环境，同时契合我行的业务管理模式和企业文化。我行发展的整体战略目标是稳中求进，在确保我行业务经营稳健的前提下，又能保持强劲的业务创新能力。（九）合规风险。我行将继续完善合规管理机制，有效识别、评估、监测合规风险，通过合规文化建设和合规理念的渗透，增强全员合规经营意识，按照合规创造价值、合规防控风险、合规保障发展的整体目标，多措并举，构建全面严密、运行有效的合规风险管理体系，将合规工作贯穿于整个业务经营发展过程中，主动避免我行因未遵循法律法规及监管规定可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失或声誉损失的情况。（十）信息科技风险。我行将持续构建和完善信息科技风险管理体系和治理组织架构，有效执行信息科技风险管理战略、政策，将信息科技风险纳入全面风险管理体系，建立信息科技风险识别、计量、监测和控制流程，部署实施具体的风险管控措施，并通过信息科技风险与控制自我评估、管理层监控及信息科技审计等手段，将信息科技风险事件发生的可能性和损失控制或降低在适当的水平，提升信息科技对业务战略发展的可持续支持能力。（十一）外包风险。我行将根据审慎经营原则确定外包战略发展规划，对涉及我行的战略管理、核心管理、风险管理、内部审计以及其它有关信息科技核心竞争力的职能不得外包；在实施外包时，不得将管理责任外包；逐步完善外包准入管理、安全管理、服务监控评价管理及服务连续性管理流程，加强合同管理，准确表述双方责任义务，防范法律风险，并通过针对外包活动的定期和专项评估，主动识别外包风险，并采取控制措施将风险损失控制在适当水平。（十二）洗钱风险。我行将继续完善预防洗钱风险工作机制，通过深入推进洗钱风险自评估工作，全面降低洗钱威胁；通过优化可疑监控规则的模型，提高监控的有效性和全面性；通过进一步完善风险识别、评估、预警、控制一体化的反洗钱风险管理体系，有效实施风险环节流程化管控，主动避免我行履行反洗钱义务因未遵循法律法规及监管规定可能遭受监管处罚、重大财务损失或声誉损失等情况，为我行业务稳健发展保驾护航。附件：2020年度风险偏好指标2020年度风险偏好指标指标分类序号指标名称指标定义单位监管值审批层级监控频率责任部室目标值/区间预警值容忍值X-3X-2X-1收益类1ROE*资本利润率=净利润／所有者权益平均余额×100%×折年系数%11.6011.5011.0011.005.029.4815.07董事会季计划财务部2ROA*资产利润率=净利润/资产平均余额×100%×折年系数%0.630.620.600.600.060.641.02董事会季计划财务部3成本收入比*（营业支出－营业税金及附加）/营业净收入×100%%35.0034.0035.0035.0034.0034.7432.92董事会季计划财务部资本类4资本充足率*资本净额／（风险加权资产＋12.5倍的市场风险资本）×100%%12.0011.5011.0010.5012.8013.3112.86董事会季计划财务部5一级资本充足率*（一级资本-对应资本扣减项）／（风险加权资产＋12.5倍的市场风险资本）×100%%9.509.008.508.5011.7212.2111.76董事会季计划财务部6杠杆率（一级资本-一级资本扣减项）/调整后的表内外资产余额×100%%5.105.004.504.006.246.256.52董事会季计划财务部风险类信用风险7不良贷款率*（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款×100％%4.804.905.005.004.692.682.68董事会月信贷管理部8逾期90天以上贷款与不良贷款比逾期90天以上贷款/不良贷款×100％%100.00105.00100.00100.0095.5586.1459.16董事会季信贷管理部9贷款拨备比贷款损失准备余额/各项贷款×100%%5.504.505.002.506.817.308.13董事会季计划财务部10拨备覆盖率贷款损失准备余额/不良贷款余额×100%%155.00151.00150.00150.00138.33272.16303.57董事会季计划财务部操作风险11重大操作风险事件当年累计次数重大操作风险事件（自定义）次数212000董事会月风险合规部牵头，安全保卫部、运营管理部、监察室、办公室等其他相关责任部室配合流动性12流动性比例*流动性资产/流动性负债×100%%30.0027.0026.0025.0037.2329.4035.80董事会季计划财务部13流动性缺口率*流动性缺口/90天内到期表内外资产×100%%-4.00-5.00-10.00-10.0056.8516.0816.82董事会季计划财务部14优质流动性资产充足率优质流动性资产/（可能现金流出-可能现金流入）%110.00105.00100.00100.00225.30134.48160.85董事会季计划财务部集中度风险15单一集团客户授信集中度（资本净额）*最大一家集团客户授信净额／资本净额×100%%13.0014.0015.0015.009.865.048.84董事会季授信评审部16单一集团客户授信集中度（一级资本净额）*最大一家集团客户授信净额／一级资本净额×100%%16.0018.0020.0020.0010.785.509.68董事会季授信评审部17单一客户贷款集中度（资本净额）*最大一家客户贷款总额／资本净额×100%%8.709.0010.0010.007.897.478.46董事会季信贷管理部18单一客户贷款集中度（一级资本净额）*最大一家客户贷款总额／一级资本净额×100%%14.0014.5015.0015.008.638.149.25董事会季授信评审部声誉风险19重大声誉风险事件国内主流