商业银行年度风险管理报告（参考）

XX银行202X年度风险管理报告202X年以来，我行始终坚持以“实事求是、稳妥有序”为原则，贯彻稳中求进的总基调，积极探索、持续优化完善全面风险管理机制。坚持审慎经营，强化风险管控，将风险偏好和风险政策的要求覆盖到业务全流程周期，扎实做好具体环节的风险评估，不断提升整体风险管理水平，助力我行合规经营与稳健发展。下面将我行202X年度风险管理工作情况汇报如下：一、202X年度风险管理工作情况（一）整体风险状况202X年末，我行资产规模XX亿元，正常类金额XXX亿元，均为关注类资产，资产质量保持稳健提升。信贷资产投向中，（简述具体投向情况）。1、市场风险202X年，债券市场呈现震荡牛市，股票市场方面呈现结构性行情。截至202X年末，资金投资的市值估值类业务金额合计XXXX亿元，持仓份额XXXX亿，今年以来投资收益XXX亿元，资金加权收益率XX%。其中，委托投资业务金额合计XX亿元，今年以来投资收益XX亿元，资金加权收益率XX%；自营投资业务金额合计XX亿元，今年以来投资收益XX亿元，资金加权收益率XX%。全年未触发止盈止损限额。2、信用风险始终坚守资产质量底线，强化新业务准入标准，重点防范大额业务和重大信用风险。梳理贷前、贷中、贷后管理流程，形成覆盖贷前（调查、审查、审批）、贷中（核保面签、放款审核等）、贷后（风险排查）流程的规范和要求，细化落实覆盖所有信贷业务的日常管理；推动存量业务结构调整，协助化解存量大额业务风险。全年重点业务清收、压降金额合计XX亿元。建立定期风险排查机制，按计划对资本市场项目、私募股权项目、结构融资项目及债券与直融工具项目进行排查和评估，形成了风险排查评估报告，并对存在信用风险问题的项目及时提示风险。此外，建立了“市值类业务的日常盯市和预警机制”、“结构性融资业务的到期提前提醒机制”等机制，落实“主动”风险管理要求，达到早发现、早应对、早化解的目的。3、流动性风险流动性管理方面，202X年为资产负债模式逐步向单产品独立管理模式转变的一年。一方面，全力做好日常头寸、产品杠杆、开放式产品巨额赎回跟踪，另一方面，致力探索“投资经理负责制”下的产品流动性管理的方案。全年流动性整体平稳，各项流动性监管指标符合风险政策要求。4、操作风险积极运用并持续优化流程控制、系统控制等管理工具，完成系统(建设；落实操作风险各项政策、制度建设与修订，发布《合作机构白名单(202X)版》；梳理、明确放款审核要点，疫情期间根据业务连续性要求及业务实质风险情况安排核保面签工作，有效防范各类操作风险事件。5、法律合规风险不断健全内控制度体系建设，根据我行《内部控制管理大纲》、《内控制度管理办法》以及外部监管的相关规定，结合本我行业务开展情况，已基本建立了覆盖全我行各部门的内控制度体系；逐步完善合同管理机制，建立标准化合同模板体系，提高法律审查效率，平衡业务稳步发展和法律风险控制的需求；不断完善风险处置机制,持续强化合规检查力度，202X年完成并购基金检查、“内控合规管理建设年”自查自纠等风险排查。（二）风险管理组织架构我行根据职责边界和业务要求建立相对完整的授信和风险管理制度体系，已搭建形成了以风险偏好和风险政策、授权管理、两个专业委员会集体审议决策、内控制度、内控流程和系统风控的“六位一体”全面风险管理体系框架,并从这六个方面，持续细化方案、优化落实。1、优化风险管理部门架构，完善梯队建设，提高专业技能。风险管理部在进一步完善相关梯队管理，提高各团队人员专业技能,对业务信用风险、市场和流动性风险、法律合规风险、操作风险等实现全视角、全流程、全方位的全面风险管理。2、落实集体审议决策机制，风险控制委员会、投资决策委员会审议事项覆盖我行管理和业务风险。202X年共召开我行风险控制委员会会议XX次，审议了包括产品创设可行性研究、风险政策、内部控制、风险排查等在内的XX项议题，推动我行风险管理体系建设工作有序开展，推进各项风险管理日常工作深入落实。（三）风险管理工作开展情况在强监管、严监管的背景下，我行要求进一步加强全行业务的内控合规管理，在防风险的前提下，充分发挥现有业务投资和风险管理优势，完成今年既定的经营目标。1、持续完善内控机制，建立有效规范与管理流程。制定内控制度建设设计并发布《202X年度内控制度建设建议》，汇总各部门内控制度建设意见，形成本年度内控制度建设计划，督促各部门按计划落实制度建设。202X年我行新增发布制度18个，更新发布制度27个，对保障和促进业务规范化发展起到了重要作用。2、科技赋能风险管理，建设、优化风险管理相关系统。（具体系统建设情况）Xe•••二、存在问题和需要关注的事项1、缺乏统一的风险管理平台，进行事中风险控制、事后风险监测和投资绩效组合分析。我行目前的风控模块，分布在不同系统中的各项风控指标仍需消耗大量的人工校验与补充。因此亟需搭建一个统一的风控中台，同时兼具事中风险控制、事后风险监测、投资组合绩效分析等功能。2、创新业务对风险管理能力提出更高要求。产品创新带来了更大的技术风险、市场风险，以及信用、流动性、合规等各类风险，对我行风险管理能力提出更高要求，以保障严监管下的金融创新依法合规。三、下一年风险管理工作目标及具体举措（一）风险管理工作目标202X年，我行将继续全面夯实风险管理基础，进一步提升风险信息综合运用水平，切实提高市场变动敏感度，为业务的合规经营和稳健发展提供有力保障。（二）2022年风险管理具体举措一是加强制度建设，规范工作流程，推进内控制度的有效贯彻和落实，着力提升制度执行力。全面检视控制有效性，密切关注监管机构对内部控制应用指引要求，适时更新调整操作规程,更加体系化和高效化地评估优化我行内部控制整体情况。二是升级管理工具，整合数据资源，继续推进风控系统升级改造。提升我行风险模型、指标逻辑、数据信息的灵活性与质量,提高管理效率，促进业务发展、风险管理与科技赋能的协同发展。三是聚焦新增资产重点板块，强化业务流程关键环节管控。坚持新增投放聚焦重点区域、重点客群、重点团队，强化贷前尽调、贷后预警、结构调整、确保资产质量保持稳定；规范合规管理基础上做深做活城建类国企，深度挖掘城建类国企潜力；加强对债券库客户的日常跟踪管理，强化投前审核工作，根据风险状况，动态调整债券库客户名单；审慎控制房地产融资，在合规管理更加严格基础上优选项目，严格落实国家宏观调控政策和监管要求。是坚守资产质量底线，强化存量资产质量管理。持续优化资产结构，确保不发生大额信用违约事件，严防单户超过1亿元的信用违约事件。强化第二道防线责任，分配专人对大额业务、重点项目督导投后管理，实时跟踪，出现风险苗头，及时上报评估。五是出台配套制度，设计完善流动性风险指标体系。根据监管要求，梳理内部管理职责分工，制定相应的管理规则，设计和完善流动性风险指标体系，建立以压力为核心的流动性风险监测与预