企业的策略性行为

企业的策略性行为第1页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics2内容提要☞博弈的要素与分类NashEquilibriumCournot模型及其分析Bertrand模型及其分析*Stackelberg模型及其分析Cartel模型及其分析有限次重复博弈无限次重复博弈价格掠夺限制性定价模型第2页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics3第一节博弈论基本知识1、博弈（Game）即游戏，是策略对抗。一些个人、队组或其他组织，面对一定的环境条件，在一定的规则下，同时或先后，一次或多次，从各自允许选择的行为或策略中进行选择并加以实施，各自取得相应结果的过程。第3页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics42、博弈分析的基本假定理性（参与者关心的是使自己的收益最大化）；共识（不仅所有的参与者都是理性的，而且知道其他的参与者都是理性的，所有的参与者都知道所有的参与者知道其他的参与者都是理性的，依此类推）第4页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics53、博弈的要素参与者：独立决策、独立承担博弈结果的个人或组织规则：包括三个内容（1）参与者每个步骤的时机和顺序；（2）参与者在每个步骤可以采取的行动；（3）参与者在每个步骤拥有的信息；信息：参与人所知道的有关该博弈的历史、其他参与人的特征和行动的知识；第5页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics6行动：参与者在某个时点的决策变量策略：针对可能出现的各种情况做出的完整的相机行动计划；收益：在特定策略组合下所得到的效用或预期效用；结果：博弈可能产生的结局；均衡：所有参与者最优策略的组合。第6页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics74、博弈的分类（1）根据参与人的支付特征：零和博弈：博弈方之间利益始终对立，偏好通常不同

—猜硬币，田忌赛马，石头-剪刀-布常和博弈：博弈方之间利益的总和为常数。博弈方之间的利益是对立的且是竞争关系

—分配固定数额的奖金、利润，遗产官司变和博弈：以上两种博弈以外的所有博弈。可能存在合作利益，博弈的效率问题非常重要。

—囚徒困境、产量博弈、标准竞争等第7页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics8（2）根据参与人行动的先后顺序静态博弈：所有博弈方同时或可看作同时选择策略的博弈

—田忌赛马、猜硬币、Cournot模型动态博弈：各博弈方的选择和行动分先后次序，而且后选择、后行动的博弈方在自己选择、行动之前可以看到其他博弈方的选择和行动

—弈棋、市场进入、大企业领导型价格协调第8页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics9（3）根据参与人的合作情况：合作博弈与非合作博弈（4）根据参与人对其它参与人掌握的信息特征：完全信息博弈与不完全信息博弈行动顺序信息静态动态完全信息完全信息静态博弈纳什均衡完全信息动态博弈子博弈精炼纳什均衡不完全信息不完全信息静态博弈贝叶斯纳什均衡不完全信息动态博弈精炼贝叶斯纳什均衡第9页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics105、纳什均衡给定一组策略组合Si*，每个参与者的策略都是对所有其他参与者的最优反应。其含义是如果其他参与者不背离这一组合，那么我也不背离这一组合，即没有一方有动机先背离该组合，因为没有一方能通过单独改变策略来提高收益。第10页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics116、几个典型的例子模型一：囚徒困境(prisoners’dilemma)得到一个纳什均衡（坦白，坦白）-5，-50，-8-8，0-1，-1坦白抵赖坦白抵赖参与者2参与者1第11页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics12模型二：智猪博弈笼子里有一只大猪和一只小猪.笼子里一头有一个按钮,另一头是饲料.按一下按钮会出来10单位饲料,但按按钮要付出2单位劳动.因此会出现几种情况:大猪先到,吃9单位饲料,小猪只吃1单位;同时到,大猪吃7单位,小猪吃3单位;小猪先到,吃4单位,大猪吃6单位.第12页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics135，1

4，49，-10，0小猪按等大猪按等得到一个纳什均衡:(按,等)第13页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics14第二节完全信息静态竞争策略寡头竞争模型分类决策变量博弈类型产量价格静态Cournot模型Bertrand模型动态Stackelberg模型价格领导模型第14页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics15基本假定

只有两个寡头；生产同质产品；决策变量是产量；没有其他企业进入；寡头之间只有一次竞争，并且同时进行决策；一、Cournot模型第15页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics16均衡过程1、图解假设企业1估计企业2的产量为q2c,那么它面临的剩余需求曲线为D1(q2c),企业1从自身利润最大化出发选择产量q1，此时的市场供应量为：q1+q2c相应的市场价格为P=P(q1+q2c)第16页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics17P*c市场总需求曲线企业1的剩余需求曲线企业1的剩余边际需求曲线边际成本q2q1*(q2)企业2产量给定条件下企业1的产量决策PQ第17页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics18ABCDR1(q2)R2(q1)q1q2Cournot阶梯状稳定性第18页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics192、数学上的解释逆需求函数：总成本函数：企业1的利润函数：求一阶导数：第19页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics20得：企业1的反应函数：同理，企业2的反应函数：第20页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics21求解反应函数：市场价格：企业利润：第21页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics22

3*、扩展:有N个同质厂商的古诺均衡在只有两个寡头的古诺竞争中，均衡价格高于边际成本，但是随着厂商数量的增加，均衡价格将会逐步下降。假如有n个厂商，其他条件不变，则代表性厂商的利润函数为：第22页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics23厂商的反应函数：古诺均衡的产量为：古诺均衡的价格：第23页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics24当N→∞时，有：第24页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics25Cournot模型的经济涵义Cournot均衡是一种囚徒困境；Cournot竞争中单个企业对市场施加的力量与企业数量（市场结构）有直接关系；第25页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics261、产品无差异的伯川德竞争假设条件两家企业的产品对消费者没有差异；生产的单位成本为c1和c2，无固定成本，并且没有生产能力限制；企业只进行一次竞争，使用价格决策；一家企业确定价格时知道另一家企业的价格并且假定它不会改变价格；二、Bertrand模型第26页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics27企业1的需求函数：D(P1)P1<P2q1(P1,P2)=1/2D(P1)P1=P20P1>P2同理，企业2也有类似的需求函数。第27页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics28p1q1MCp2企业1的剩余需求曲线第28页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics29pMpMp1*(p2)p2p1MCMCp2*(p1)N企业的反应函数曲线及均衡点竞争结果：

P1*=P2*=MC1=2=0q*1=q*2=1/2(a-MC)第29页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics30产品无差异的Bertrand均衡的经济意义：只要有一个竞争对手存在，寡头的行为就与完全竞争的市场结构一样。它被称为BertrandParadox企业之间的竞争导致垄断利润消失.第30页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics31出现“Bertrand悖论”的原因与该模型的几个假定有关:（1）无生产能力限制假定（2）产品的无差异化假定（3）静态竞争第31页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics32Bertrand竞争的经济意义：Bertrand均衡依然是一种囚徒困境；竞争企业之间的产品差异化程度越大，均衡价格将越背离边际成本，企业获得的垄断利润将增加；成本低的企业会将成本高的企业置于不利的竞争地位；第32页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics33第三节完全信息动态竞争策略Stackelberg模型假设只有两个企业1(领导者)和2(追随者)，企业1先宣布其产量计划，企业2观察到企业1的决策，然后作出自己的决策；市场需求函数为P=P(q1+q2),成本函数为分别为c1(q1)和c2(q2)；第33页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics34第一步:求企业2的反应函数企业1宣布其产量计划为q1,企业2面临的剩余需求函数为P(q1+q2),利润函数为：π2(q1+q2)=P(q1,q2)q2-C2(q2)根据利润最大化原则MR2=MC2，得企业2的反应函数为q2*=R2(q1)

第34页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics35第二步:求企业1的最优产量此时企业1的利润函数为:π1[q1,R2(q1)]=P(q1+R2(q1))q1-C1(q1)当q1满足MR1=MC1时，有:此时企业1的均衡产量为q1*第35页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics36第三步：求企业2的最优产量q2*Stackelberg模型的一般均衡解：q1*=(a-c)/2q2*=(a-c)/4第36页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics37Stackelberg均衡的经济意义在博弈中首先选择产量的企业（先动者）存在先动优势；在博弈中拥有信息的企业（后动者）可能使自己处于劣势；第37页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics38第四节寡头模型勾结一、公开勾结：卡特尔(cartel)1、卡特尔是一群以限制市场中的竞争力量为目的的寡头之间的勾结行为。价格卡特尔产量卡特尔销售条件卡特尔技术卡特尔第38页，课件共76页，创作于2023年2月Industrialeconomics39OPEC组织第39页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics402、Cartel形成的动机：利润最大化DMRMCCP*Q*MC1MC2MCCQMC卡特尔将不断调整产量直到MC1=MC2=MC40页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics413、cartel的产量、价格及产量分配：第41页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics42[例]一个Cartel的产量和定价A、B、C、D四个寡头组建卡特尔.市场需求函数为:P=100-0.1Q,成本函数分别为：TCA=10qA+0.1qA2TCB=0.2qB2TCC=0.2qC2TCD=20qD+0.05qD2应该如何定价?如何进行产量分配?第42页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics43第一步:Cartel的总产量决定

MCA=10+0.2qAqA=-50+5MCAMCB=0.4qBqB=2.5MCBMCC=0.4qCqC=2.5MCCMCD=20+0.1qDqD=-200+10MCD由于MCA=MCB=MCC=MCD=MCT

上式加总得：Q=-250+20MCT

即：MCT=12.5+0.05Q第43页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics44TR=(100-0.1Q)Q

则:MR=100-0.2Q令MR=MCT,得Q*=350第二步：Cartel的价格决定Cartel的定价相应地为:P*=100-0.1×350=65第44页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics45第三步:产量分配基本原则是:MR=MCA=MCB=MCC=MCD

由于MR=100-0.2×350=30所以各个成员的最优产量分别为:qA=-50+5MCA=100qB=2.5MCB=75qC=2.5MCC=75qD=-200+10MCD=100第45页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics46说明:Cartel成员关于价格和产量的分配协议并不是一个纳什均衡,它是一种极不稳定的协议.事实上，Cartel是一种非常容易瓦解的组织。第46页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics474、cartel的不稳定性给定企业1的合谋产量为(a-c)/4b，则企业2的反应函数为：第47页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics48PcMCMC*QcQ`cartel的不稳定性第48页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics495、cartel成功的必要条件具备提价能力（取决于对市场变量的控制能力）对背叛的预期惩罚较高组织成本较低能够察觉欺骗第49页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics50Q1Q2O(a-c)/3b企业2的反应曲线企业1的反应曲线古诺均衡点卡特尔均衡(a-c)/4b(a-c)/4b(a-c)/3b斯坦克尔伯格均衡点(a-c)/2b(a-c)/2b竞争性均衡几种均衡结果的比较第50页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics51

几个模型中纳什均衡的比较[例]P=8-Q，Q=q1+q2,c1=c2=2(1)企业1和企业2合谋（卡特尔）;(2)企业1和企业2进行古诺竞争;(3)企业1遵守协议而企业2背叛协议;(4)企业1能够优先选择产量而企业2后行动;第51页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics521、两企业串谋总利润：TR=PQ-CQ=(8-Q)Q-2Q=6Q-Q2令dTR/dQ=0得：Q*=3P*=5

*=9如果两企业平分产量，得：q1=q2=1.5

1=2=4.5第52页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics532、Cournot竞争第53页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics543、企业2单边背叛企业1遵守协议产量,即q1*=1.5,此时企业2根据自己的反应函数选择产量:q2*=2.25此时的市场价格为:P*=4.251=3.3752=5.0625第54页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics554、企业1先选择产量企业2的反应函数：企业1的最优产量：企业2的最优产量：第55页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics56以上几种竞争方式的比较（1）个体理性不一定会达到群体理性（2）理性个体之间通过博弈而不是合作所达到的均衡，常常是一种低效率的均衡.但对社会福利的影响则并不一定是坏事.合谋单边背叛古诺均衡市场价格54.254企业产量1.51.5/2.252企业利润4.53.375/5.06254第56页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics57（3）动态决策中存在先动优势，信息优势不一定能转化为行动优势。斯坦克尔伯格均衡古诺均衡市场价格3.52市场总产出4.54先动企业1的产量32后动企业2的产量1.52先动企业1的利润4.54后动企业2的利润2.254第57页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics58重复博弈是指一个简单的静态博弈重复多次,即由多个同样结构的博弈组成.基本特征:1、阶段博弈之间不存在“物质上”的联系2、所有参与者能够观察到博弈的历史3、参与者的总收益是所有阶段博弈收益的贴现值之和第五节长期竞争策略（重复博弈）第58页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics59一、有限次重复博弈采用逆归纳法求解有限次重复博弈的均衡结果（子博弈精炼纳什均衡）；如果单阶段博弈的纳什均衡是“唯一的”，则有限次重复博弈无法改变这一结果。4.5,4.53.375,5.06255.0625,3.3754,4合作竞争合作竞争企业1企业2第59页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics60二、无限次重复博弈当博弈无限次重复或不知道博弈何时结束时，寡头之间的合作成为可能。此时，触发策略(TriggerStrategy)是最优策略。1、冷酷策略(GrimStrategy):开始选择合作，条件是对手在博弈的前面阶段都选择合作；如果有一方背叛，在接下来的阶段博弈中都选择背叛（即选择古诺竞争），一次的不合作导致永远的不合作。第60页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics612、以牙还牙策略(Tit-for-TatStrategy)：如果对方不首先背叛，双方就合作；如果对方背叛，另一方可能选择报复；但如果对方下次又选择合作，则另一方会选择宽恕，继续合作。在现实生活中，以牙还牙策略比冷酷策略更具普遍意义。但该策略也可能导致背叛-报复-反报复的反复震荡。第61页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics62[例]P=8-Q，Q=q1+q2,MC1=MC2=2第一种情况:双方选择合作如果选择合作，双方生产垄断产量的一半，即1.5，利润4.5则无限次重复博弈的收益现值为：合作的预期收益第62页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics63第二种情况:使用冷酷策略如果第一阶段寡头１遵守协议，生产1.5,寡头２在第一阶段背叛，则其利润为：第63页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics64但是这样会导致寡头１从下一阶段开始永久性生产古诺产量２，寡头２也会被迫生产古诺产量２，双方获得利润４．因此寡头2第一阶段背叛的无限次重复博弈的总收益的现值为：当4.5/(1-δ)≥5.0625+4δ/(1-δ),即δ≥9/17时,寡头2会选择合作.背叛的预期收益第64页，课件共76页，创作于2023年2月IndustrialEconomics65以上分析的经济意义:当δ≥9/17时,如果企业1坚持冷酷策略并且不首先背叛,则企业2也会保持合作,不会首先背叛当δ＜9/17时,如果企业1坚持冷酷策略并且不首先背叛,企业2也会选择首先背叛,并且在后面的所有阶段都选择背叛如果企业1首先选择背叛,并且在以后都坚持触发策略,则企业2的最优策略也是冷酷策略,不管δ的值是多少第65页，课件共76页，创作于2023年2月Industrialeconomics66一、掠夺式定价掠夺式定价：又称驱逐对手定价，企业为了将对手挤出市场和吓退潜在的竞争者，采取将价格削减至对手平均成本以下的策略。第六节企业的其它策略性行为第66页，课件共76页，创作于2023年2月Industrialeconomics671、掠夺式定价的基本特点：掠夺方在掠夺阶段的利润受到损失，然后在垄断阶段获得补偿。因此掠夺是否成功，取决于这两阶段的总利润之和。时间t利润第67页，课件共76页，创作于2023年2月Industrialeconomics68[例]美国烟草行业的掠夺式定价1901年，美国烟草托拉斯在北卡罗来纳州有个香烟品牌“美国丽人”，它与该州的威尔斯白头烟草