兴和证券投资基金2009年第3季度报告

兴和证券投资基金2009年第3季度报告PAGE1兴和证券投资基金2009年第3季度报告2009年9月30日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年十月二十八日

PAGEPAGE5§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称华夏兴和封闭交易代码500018基金运作方式契约型封闭式基金合同生效日1999年7月14日报告期末基金份额总额3,000,000,000份投资目标通过运用指数化投资方法和积极的投资运作，力求基金收益率超越我国证券市场的指数增长率(以中证100指数为参考)，谋求基金资产长期增值。投资策略本基金资产在指数化投资、积极投资、债券投资中进行适当分配,谋求较低风险下的稳定收益。业绩比较基准本基金未规定业绩比较基准。政策过于匆忙地退出可能导致复苏的夭折。如何退出宽松货币政策是对政策制定者的严峻考验。因此，我们预期经济政策可能进入谨慎试错、相机抉择的阶段，股票市场则会步入盘整时期。本基金将保持指数投资部分的策略稳定，适度提高积极投资部分的灵活性，通过自下而上的个股选择谋求超额收益。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资2,889,500,877.4370.50其中：股票2,889,500,877.4370.502固定收益投资800,986,810.3019.54其中：债券800,986,810.3019.54资产支持证券--3金融衍生品投资--4买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--5银行存款和结算备付金合计391,465,762.799.556其他资产16,752,215.490.417合计4,098,705,666.01100.005.2报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业7,232,161.000.19B采掘业156,399,827.404.17C制造业645,553,484.1617.21C0食品、饮料32,771,893.080.87C1纺织、服装、皮毛3,772,071.520.10C2木材、家具--C3造纸、印刷22,654,272.860.60C4石油、化学、塑胶、塑料91,319,294.302.43C5电子4,460,512.500.12C6金属、非金属280,917,840.927.49C7机械、设备、仪表100,937,574.262.69C8医药、生物制品56,660,211.241.51C99其他制造业52,059,813.481.39D电力、煤气及水的生产和供应业6,804,915.730.18E建筑业35,942,551.620.96F交通运输、仓储业69,824,952.961.86G信息技术业58,833,863.701.57H批发和零售贸易123,646,231.943.30I金融、保险业373,227,412.559.95J房地产业94,267,749.452.51K社会服务业24,287,373.880.65L传播与文化产业542,603.040.01M综合类68,890,375.191.84合计1,665,453,502.6244.405.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业--B采掘业169,727,410.684.52C制造业253,137,950.226.75C0食品、饮料55,950,670.001.49C1纺织、服装、皮毛6,524,032.620.17C2木材、家具--C3造纸、印刷--C4石油、化学、塑胶、塑料25,729,245.970.69C5电子--C6金属、非金属102,167,744.772.72C7机械、设备、仪表62,766,256.861.67C8医药、生物制品--C99其他制造业--D电力、煤气及水的生产和供应业45,077,165.321.20E建筑业13,744,700.800.37F交通运输、仓储业77,178,855.322.06G信息技术业40,819,082.671.09H批发和零售贸易20,808,700.710.55I金融、保险业520,539,121.5013.88J房地产业61,389,184.921.64K社会服务业15,931,867.920.42L传播与文化产业3,504,717.150.09M综合类2,188,617.600.06合计1,224,047,374.8132.635.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细5.3.1积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（％）1601318中国平安1,630,94982,689,114.302.202601009南京银行3,000,00052,920,000.001.413600208新湖中宝4,902,05452,059,813.481.394601166兴业银行1,499,97750,684,222.831.355601328交通银行5,399,99744,981,975.011.205.3.2指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（％）1600036招商银行8,457,370124,999,928.603.332601318中国平安1,523,15477,223,907.802.063600016民生银行8,706,05058,678,777.001.564600000浦发银行2,971,41358,388,265.451.565601088中国神华1,681,22251,041,899.921.365.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1国家债券374,457,219.309.982央行票据223,386,000.005.963金融债券201,000,000.005.36其中：政策性金融债201,000,000.005.364企业债券--5企业短期融资券--6可转债2,143,591.000.067其他--8合计800,986,810.3021.355.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（％）107022007国开202,000,000201,000,000.005.362080104708央行票据471,200,000124,416,000.003.32301011021国债⑽1,127,860115,898,893.603.09401020302国债⑶917,08092,854,350.002.48502001709贴债17700,00069,524,000.001.855.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8投资组合报告附注5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.8.3其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金2,640,741.002应收证券清算款-3应收股利830,829.144应收利息13,260,521.585应收申购款-6其他应收款5,000.007待摊费用15,123.778其他-9合计16,752,215.495.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5报告期末指数投资或积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资或积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。§6基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况单位：份报告期期初管理人持有的封闭式基金份额165,089,737报告期期间买入总份额-报告期期间卖出总份额-报告期期末管理人持有的封闭式基金份额165,089,737报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%）5.50§7影响投资者决策的其他重要信息7.1报告期内披露的主要事项2009年9月11日发布华夏基金管理有限公司公告。2009年9月24日发布华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金投资创业板上市证券的提示性公告。7.2其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日截至2009年9月30日，公司管理资产规模超过2600亿元，基金份额持有人户数超过1300万，是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着2只封闭式基金、222009年3季度，华夏基金以深入的投资研究为基础，规范经营、稳健运作，尽力为投资人谋求满意的回报。截至2009年9月30日，在晨星开放式基金业绩排行榜中，华夏基金旗下参与3年期评价的10只主动型开放式基金中，有5只基金获得五星级评价，3在客户服务方面，华夏基金继续采取多种手段，提高客户服务水平，全力打造高质量的客户服务品牌：升级网站基金账户查询系统，简化客户注册流程，为投资者提供更丰富的查询内容；调整部分开放式基金的赎回数额限制至100份，提高了客户交易成功率；继续联系客户，本季度为超过10万名客户完善个人资料。§8备查文件目录8.1备查文件目录8