Session银行业风险管理

Session10

商业银行风险管理内容一、商业银行风险的识别和估计二、理论根源与现实起因三、银行业风险管理的组织体系和策略一、商业银行风险的识别和估计商业银行主要面临的风险：信用风险流动性风险利率风险市场风险操作风险法律风险国家风险和转移风险政策风险环境风险声誉风险一、商业银行风险的估计１、风险资本法

风险资本（ＣＡＲ，capitalatrisk）是以客观的风险测量为基础计算的资本数量。１９８８年，《巴塞尔协议》首次体现了风险资本的观念，该协议要求银行的资本充足率不得低于８％。这一要求被称为世界银行业的一条“铁律”。资本充足率＝资本净额（核心资本+附属资本–扣除项）

加权风险资产(∑各项风险权数*对应的各项资产)２、受险价值法３、风险调整的资本收益法

风险调整的资本收益法由信孚银行创设，是收益与潜在亏损或ＶａＲ值的比值，是一种新的银行业绩衡量与资本配置方法。依据该方法在对资金使用进行决策时，不以盈利的绝对水平作为评判基础，而是以该资金风险基础上的盈利贴现值作为依据。４、信用度量矩阵模型１９９７年４月，ＪＰ摩根与其他几个国际银行共同研究推出了世界上第一个评估银行信贷风险的证券组合模型，信贷矩阵模型（CreditMetrics）。５、全面风险管理模式对整个机构内各个层次的业务单位以及各个种类风险的通盘管理，这种管理将信用风险、市场风险、其他风险以及包含这些风险的各种金融资产与资产组合，承担这个风险的各个业务单位纳入到统一体系中，对各类风险依据统一标准进行测量并加总，并依据全面业务的相关性对风险进行控制和管理。我国商业银行风险的估计借助不良贷款率这一单项指标，从一个侧面对我国商业银行风险进行估计和比较。商业银行经营中产生不良贷款是必然的，但不良贷款应该控制在一定比例之内。不良贷款率的国际警戒线一般为10%左右。二、狼理论羊根源堆与现构实起康因从商扫业银眉行的关资产蹄负债耽结构来来看锤，商里业银舟行是遇非常怕脆弱晴的。医商业竞银行面的自栽由资艺本在订总资将产中施占有招的比雨例较两低，妄基本笋依靠另负债晌经营料，即浩利用造吸收眨的存渗款和捧企业孤融资蒜来进笔行贷荐款和远投资它等资鸟产业摄务赚板取利拌润。银行借负债渔的流博动性冷较强毛，而汗资产串流动同性较耐差；森银行六负债冲的数监额是掀非常舌明确堪的，掠而资差产却仍难以背估计摩；银溜行的愉负债稀具有雕刚性鲜，而厨资产烂能否略收回屋却具陵有很摩大的丧不确影定性六。商业锁银行暑风险团的现卷实起育因宏观携经济罢政策柜与泡竿沫经夕济金融气管制雕与金岸融自舞由化内部显管理局与道夸德风闯险经营匀环境赞与非段经济验因素商业夫银行及风险幼的特达征主要附体现立在货闻币资愧金方朝面，戴如贷话款无洽法收丹回造宰成的筐货币举资金摧的损甜失，匀以及怀导致死的流洲动性尸问题垂。风险雕主要唐来自论于商啄业银拌行外亩部，掉主要挤是信虽用风鲁险。商业沫银行像风险遇涉及贷面广钩，具单有连光锁反归应，袜一旦野发生扇，有唯可能办波及弓整个浩经济员体系原。我国喘国有妖商业氧银行钞面临敬的较上大风氏险不良为贷款海比例逃仍然检居高瞧不下截至雾今年宰1季话度，色境内泳银行洽不良膝贷款达余额蛮为1窑24缠55画亿元暗，占慨贷款沉余额蹲的6剪.6幅3%想。境吓内银逼行的敬平均咸不良书贷款唐率已愁达到筐银监羊会“板低于健8%袭”的教要求靠。虽然篮整体羊水平券已经秃达标摇，但级分类吩看来种，国咳有银什行8乔.2溉%的敞水平毅仍然辨触犯编了监冷管要骡求。捉对此政，分歼析人夕士指狗出，上这主真要受法农行辆尚未敞完成枯改制科影响拖，年慌内注团资完介成后蔬，这障一状喂况将闪得到绢明显者改善哄。相宏比之拣下，杀历史漠包袱股较轻校的股门份制雄银行贪，其申不良担贷款灰率仅住为2辞.7熟8%雅，不府过即陶便如荒此，追仍远枯超出气外资赢银行偶0.拢62菊%的惭水平也。除石上述勿3类齐银行含外，帐农村遵商业撑银行菠和城报市商写业银导行的储不良职贷款下率则右分别怪为5土.3常2%锯和件4.擦52纠%。我国象国有施商业介银行岸面临嫩的较侍大风吩险ht企tp叔:/络/f无or题ex渴.c识nf清ol抢.c凯om嫌/0饰71粉03汗1/雀13舒4,届15懂05兔,3奖47烛61庆87道,0泉0.窃sh糟tm叔l中国裙银行宝业监介督管纯理委品员会纳(简菌称银赴监会平)周难三公足布，口截至恋20从07芽年第厚三季风度末连，中胃国5辣家国熊有商债业银帐行不爬良贷题款率威为7辞.8科%，拥低于零第一抬季度悄末的成8.昂2%没银监设会发蹲布公池告称犹，截珠至第诉三季聋度末掉，中开国国盯有商扫业银石行不趣良贷灾款为紧人民练币1脚.0久8万封亿元甜。银监婆会自熔公布朵20恋07副年第大一季划度银牙行业笨不良博贷款宪数据朗时起南，将结中国贱交通恭银行殊纳入渗国有蜜商业烈银行鄙的统寒计范费畴。滥另外多4家绿国有鸟商业喂银行环包括倍：中润国工半商银污行、移中国蜘农业犁银行央、中华国银适行和秃中国覆建设浑银行介。此苦外，兵银监铸会公寒布，例截至仅20赛07毛年第章三季斗度末喂，中愈国境殿内全胁部商肚业银咸行不膏良贷谨款率枪为6符.2乐%，圣低于挠20蚂06望年末浆的7揭.0便9%驼和第体一季探度末晕的6述.6喇3%护。我国住国有伤商业喷银行风面临安的较讲大风付险资本炎充足剩率低19笨98担年，祖财政治部发袄行2角70惕0亿爱人民蒙币特鱼别国糠债用缘瑞以补危充四京大国来有商盈业银顶行的参资本伯金，姐提高务其资户本充瞧足率河。到书20灶06主年，绝仍然晴在为江8%暖的最鞭低底叙线努脸力。我国巷国有件商业希银行标面临闪的较盯大风警险19荐89肿年以启前，壶我国茅国有喷商业吹银行屈的资河本充句足率废都在错9%糖以上叫，多锁数年左份超撤过1惰1%肉，级19蛛96拍年跌路到4验.3框4%音。1弹99歪8年涂我国辟发行碰了2吃70姐0亿璃元的傅长期节特别锅国债宰解决家国有象商业幻玉银行握的资倍本金削问题脏，1冶99颜9年无又成分立了拳4家扮国有呢资产膝管理集公司挪剥离臣国有胞商业透银行瓣的1稀.4长万亿硬元不提良资侮产，严使国别有商标业银可行的妥资本族充足皂率曾沃一度交有所刷提高劣，中不国工爽商银沿行8氏.8改9%姥、中庸国农宝业银川行7萌.0胜6%闭、中铅国银砍行9职.8络0%寻、中课国建隙设银勒行9岛.8口5%扩。但里后来所由于然资产数的扩谋张和纱风险乳资产膊的增羊加，客加之预新增居不良练资产市没能顽很好械地控伸制，陈资本凭充足绪率再锅次出偷现降术低，属20钱00恭年为亦4.丙62倾%，苹20凑01碗年5井.5热7%后。近调年来星，我浸国国糕有商训业银舱行正婶在积拌极进病行改疑革，仍不良作资产歪每年途降低醒2%辱-3股%，漠各家围国有现商业阀银行纵都出糖现了宏程度冰不同厌的盈玩利，玩资本肆充足鹅率的锋提高单是有摸可能辣的。我国锡国有待商业享银行毕面临属的较惊大风斧险部分灶国有荷商业闹银行肃资产护结构堡和营互业收史入结篇构仍贝较单水一负债质结构豪较为将单一机构纸庞大终，人抵员众有多，天但整邪体素征质差价，营军业效积率低商业扯银行柄风险河收益腿分析商业劲银行体要获伴取收贞益，肃必须毙开展棒各种秀业务齐活动击，而驳开展司各种扑业务浙活动企必然瘦面临惩一定邀的风伏险，定收益盛高则渣风险痰大，法受益缝低则金风险灵小。商业蜡银行劣的资推产业桨务包魂括：现金票据固定浸资产贷款证券放投资商业馅银行吗风险悉收益箱分析商业侦银行腹的负唐债业仇务包鸦括：各类注存款借入尺款发行厦债券中间剥业务葱包括眼：汇兑往业务结算谷业务代理岛业务信托搂业务咨询句业务商业棵银行底风险胁收益序分析表外主业务陶包括问：担保票据慈发行栋便利与其弄他金内融衍什生工沾具有民关的蛛业务与资甘产业评务和缓表外厌业务密相比曲，负衡债业失务风辫险相义对较愚小，发而且虚它在净很大外程度耻上依通赖于剖资产晋业务增和表饺外业隆务，社因为拒只要仁资产稼业务结和表啦外业局务经喂营良鲜好，姜商业黑银行罗保持邪良好粗的收字入流系，负昌债业浪务风李险就妈可以则避免吗。商业僻银行扑风险左收益鱼分析我国桂商业垒银行欺的情惕况是征：风雅险最箱高的古贷款谦业务细占据称了资愧产的孝最大斜份额鼓，利谎息收煌入占旅据了史营业偶收入槽的最践大份祸额，疾而且件比重赤相当旗高；冲风险饱较低寨甚至过没什遥么风雪险的驻中间辩业务怨收入污在总案营业根收入迎中所记占的拆比重蚕却很富低。这种窄情况恼给我疫国商煤业银夏行带筹来了己较大差的风该险，霸也是靠国有疮商业伞银行陡经营催较差剪的原省因。业务风险在营业收入中所占比重今后发展方针中间业务极低低大力发展表外业务高低慎重发展资产业务票据业务较低低稳定发展贷款业务较高高控制发展证券投资业务较低较低稳定发展三、石银行仿业风斗险管面理的拳组织御体系妙和策蚊略组织辨体系全面饶风险职管理溪：商稍业银坟行的绞必然洪选择金融袖监管纳：监挎管部畅门加匹强对添商业池银行袖的风初险监回督，品包括焦资本惭充足型率、起贷款朝损失菜准备湾金、勾流动牢性、鸦风险胡管理挤和内殿部控味制控身制等从。行业伏自律梳：2逢00厌0年雨5月羽，中扔国银士行业贴协会柜成立言，其恼职能定是通壳过协逆调与始合作冶、指买导与放交流酱、监粪督与抓约束株，充鸡分发竹挥保毙护银专行体离系、串保障弄银行鹿稳健帅经营纹、防扰范银轧行风志险的强作用察。市场负约束联：通绸过市观场机而制自司动发施挥作膝用，嘴迫使希银行典有效旱合理乓的配端置资功金，越促使那银行裕控制屯风险差和保爸持充叮足的转资本挂水平旬。矩阵薄型组分织结来构模因式风险管理委员会个人金融部基金管理部信托部企业金融部财务、风险管理、市场财务、风险管理、市场财务、风险管理、市场财务、风险管理、市场三、捎银行悦业风教险管哲理的洲策略１、御贷款苍风险央管理捕的策迹略回避玻策略分散全策略孝：资棚产多推样化竞、单辜个贷卸款比仔例限兆制、贿贷款卵方分转散转嫁桑策略弊：保桌险、捐保证逮、信蚀用衍青生产少品抑制胳策略惨：加岛强贷怀款风域险监手督，亩发现理问题酷及时迟处理补偿巧策略围：风岗险自数担２、洒证券拨投资哈风险辈管理桂的策腹略建立皱健全送证券绘评级助制度有效哈证券贤组合掌握默投资监技巧紫，正惠确操塑作利用啦创新贯工具版进行匙保值建立迫投资励风险刷准备木金３、矛回购像协议唤的风酱险管芦理策宜略回购防协议孤是指告证券银持有恼人将优证券梁卖给意投资辈者，屿同时街承诺俭在将趣来某策一时颠期购蜻回该五证券叙。购余回证淘券价晌格为起原卖拘出价灵格加埋相应柳利息浊。回购晓协议趟是国强际上袜比较剖流行晨的一设种融似资方绩式，丸可以颈比较易容易吊地筹度集大鉴额短灰期资壁金。季我骑国金软融机消构之将间也球采用遇该方缸法融页通资咳金，绣回购幅的对巩象主怕要是蛾国库岛券。防范阻回购晒协议众信用采风险鬼的主议要措版施有甚：保证滩资金罢借出仓的同蒸时拿土到足包够的硬证券会，不怨能空援买，骨防止包借款袍失去通证券卷保证登或保扒证不彼足；选择夹流动晌性强左、收洲益较攀高的怨证券氧，一蚊旦卖已出买祥回方招违约道，买果入卖猪回方茶能顺棚利抛幅售证环券获湿得足柏够补后偿；对筹洲资者延信用诞状况偿进行补分析棒，避覆免与症信用省状况止较差拒的金殖融机屯构特烟别是粘企业瘦进行冠交易廊。４、貌担保坏的风洪险管洒理策鹿略银行泻为债奔务人认提供迁担保兆或出青具保栋函是故一项冈传统茅的表灾外业突务。当债冒务人斜不能朱清偿鄙到期尺债务岭时，孝担保序银行蹄就应禾该代梅为偿呆还。走在没马有偿瞒还之怕前，弹担保改债务牛是银缠行的歌或有裂负债辟；代待为偿塘还之中后，趋就成征为银瓶行的席资产不，成驳为银苍行对此债务辱人的剩债权汇。银行吵提供