商业银行风险监管核心指标试行

1商业银行风险监管核心指标〔试行〕

第一章总那么

第一条为加强对商业银行风险的识别、评价和预警，有效防范金融风险，根据?中华人民共和国银行业监督管理法?、?中华人民共和国商业银行法?和?中华人民共和国外资金融机构管理条例?等法律法规，制定商业银行风险监管核心指标。第二条商业银行风险监管核心指标适用于在中华人民共和国境内设立的中资商业银行。第三条商业银行风险监管核心指标是对商业银行实施风险监管的基准，是评价、监测和预警商业银行风险的参照体系。第四条商业银行应按照规定口径同时计算并表的和未并表的风险监管核心指标。第五条银监会对商业银行的各项风险监管核心指标进行水平分析、同组比拟分析及检查监督，并根据具体情况有选择地采取监管措施。

第二章核心指标

第六条商业银行风险监管核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。第七条风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为根底，属于静态指标。第八条流动性风险指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率，按照本币和外币分别计算。〔一〕流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25%。〔二〕核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应低于60%。〔三〕流动性缺口率为90天内表内外流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比，不应低于-10%。态第九考条哄信用摘风险射指标什包括径不良波资产健率、舟单一既集团编客户倡授信受集中玉度、础全部望关联慕度三那类指慧标。蛇〔一属〕不逢良资脚产率从为不为良资仆产与京资产兄总额秤之比插，不融应高衫于舍4%殿。该死项指俭标为邻一级傍指标牙，包哑括不赢良贷替款率分一个讲二级臂指标汤；不胃良贷半款率善为不乓良贷石款与障贷款冲总额锦之比酱，不冶应高皆于源5%突。朴〔二麦〕单勤一集钟团客隆户授宝信集苦中度脖为最淡大一晃家集砌团客尽户授巩信总尤额与乓资本绪净额布之比葱，不热应高狂于姻15根%冷。该磁项指怪标为砌一级撕指标百，包奏括单略一客渠户贷袄款集忌中度瘦一个蛋二级皇指标蹈；单吐一客遵户贷胳款集斜中度环为最烤大一哪家客吸户贷捡款总编额与胁资本扭净额吓之比刊，不您应高萄于神10趴%舅。宇〔三六〕全茶部关婶联度允为全红部关芳联授伤信与肺资本拴净额仙之比唱，不味应高镜于同50里%突。商第十格条扒市场乌风险悠指标帽衡量艰商业区银行丸因汇柳率和厉利率双变化管而面悬临的烂风险帽，包略括累箱计外光汇敞电口头礼寸比剩例和猜利率厕风险劫敏感可度。锻〔一粒〕累系计外淡汇敞粥口头石寸比石例为光累计冻外汇多敞口肾头寸肤与资射本净屈额之婆比，哨不应协高于行20李%堵。具摔备条沃件的亏商业饲银行湖可同未时采灰用其凑他方刻法〔榆比方狸在险定价值振法和岩根本蛾点现毅值法掠〕计底量外束汇风日险。作〔二纠〕利叨率风孝险敏玉感度悔为利利率上样升栋20玉0并个基着点对胡银行抛净值由的影彻响与甘资本蛛净额心之比展，指落标值欠将在拉相关劈政策贩出台腾后根冷据风巴险监远管实艰际需独要另夺行制杀定。嗽第十寇一条恼码操作英风险旧指标贸衡量舞由于衬内部殖程序形不完稠善、团操作童人员倦过失幅或舞射弊以融及外按部事橡件造姓成的省风险亲，表设示为咽操作葬风险角损失已率，盼即操贷作造地成的犬损失学与前每三期浇净利鸦息收客入加嗽上非章利息衔收入语平均淘值之岩比。拢银监腾会将着在相蜘关政峰策出挠台后雄另行竞确定椒有关仗操作英风险贝的指堤标值哗。践第十爪二条栽幅风险磁迁徙铁类指送标衡风量商判业银库行风悬险变毛化的雕程度叉，表测示为资资产泽质量问从前趟期到诵本期提变化涂的比列率，垫属于尽动态盾指标祝。风且险迁杯徙类街指标洁包括民正常晨贷款强迁徙粒率和即不良绸贷款迎迁徙套率。太〔一滴〕正助常贷虹款迁袍徙率耍为正最常贷亡款中必变为怕不良侨贷款式的金观额与娇正常译贷款相之比崭，正堵常贷霞款包膝括正险常类升和关北注类况贷款挤。该漏项指勉标为辰一级闯指标目，包之括正剩常类患贷款挺迁徙割率和森关注阀类贷阅款迁孙徙率缩两个换二级苦指标禁。正摇常类斥贷款跪迁徙饰率为桐正常漫类贷险款中灿变为染后四吼类贷浅款的扇金额碰与正偏常类搭贷款老之比想，关泳注类委贷款矿迁徙劈率为岔关注背类贷爆款中较变为邪不良丽贷款久的金耀额与贡关注否类贷委款之抢比。辟庄〔二语〕不回良贷食款迁米徙率束包括弟次级浆类贷绕款迁职徙率惭和可咽疑类柴贷款四迁徙叙率。伐次级扁类贷肝款迁假设徙率丸为次成级类中贷款遵中变角为可爪疑类赵贷款爷和损薯失类鸭贷款奏的金夏额与坚次级灶类贷炭款之巧比，遮可疑将类贷蝴款迁牺徙率葬为可释疑类敬贷款答中变线为损茫失类龙贷款辅的金和额与纪可疑亲类贷政款之梅比。护掠第十膛三条暗粱风险怎抵补赌类指催标衡雕量商妹业银昌行抵性补风画险损挖失的稍能力资，包朝括盈研利能次力、匹准备何金充妇足程杨度和需资本上充足头程度燃三个添方面胡。妖〔一拨〕盈括利能怕力指虫标包抚括成薪本收用入比难、资裳产利虎润率屋和资白本利乔润率幼。成歇本收多入比外为营宫业费踪用加蜡折旧气与营尺业收秒入之干比，彻不应垦高于暴45协%戏；资矩产利漏润率蚕为税防后净母利润晴与平乎均资谣产总确额之映比，警不应落低于劫0.载6%草；资构本利鼠润率免为税还后净恰利润似与平轮均净含资产推之比摊，不届应低老于浓11兵%辣。佳〔二封〕准沉备金剪充足包程度陡指标厕包括酒资产声损失渐准备药充足况率和旗贷款辰损失缸准备泡充足饲率。找资产览损失终准备温充足轻率为坛一级连指标拒，为窜信用皂风险毫资产猜实际氏计提索准备动与应构提准壁备之水比，姜不应捕低于索10卫0%礼；贷稼款损难失准孝备充冤足率萌为贷膏款实水际计摊提准池备与狠应提蝴准备板之比倦，不衔应低闷于油10僻0%鹊，属其二级矛指标悄。丈〔三柔〕资粘本充阅足程冈度指航标包炭括核砌心资遵本充仓足率洗和资印本充援足率横，核省心资粗本充铲足率胁为核占心资鲁本与裕风险诸加权办资产公之比跌，不内应低件于访4%赌；资脊本充总足率遍为核惯心资柏本加巷附属您资本导与风逐险加故权资椅产之静比，惭不应泉低于念8%尾。

筝第三鹅章眨检查沙监督

干第十活四条累或商业谅银行虽应建驱立与浸本办培法相俗适应员的统南计与罪信息击系统野，准兄确反障映风愤险水垃平、岗风险捉迁徙炒和风机险抵说补能识力。聚较第十愉五条踏园商业杯银行泉应参傲照?晓贷款很风险纯分类灿指导替原那么额?将磁非信刻贷资勇产分协为正船常类序资产阀和不刮良资舒产，蜻计量拴非信跑贷资捆产风余险，虎评估贺非信害贷资鬼产质鸡量。先植第十恢六条屠太商业有银行规应将验各项幸指标凡表达申在日适常风持险管毫理中非，完庄善风禽险管缩理方视法。卷弄第十震七条滥析商业头银行毅董事花会应只定期钞审查姨各项励指标款的实济际值踢，并竹催促设管理天层采胁取纠牙正措称施。纳桃第十搞八条萝尤银监到会将茧通过时非现阁场监类管系钉统定陷期采阳集有变关数天据，胳分析嗽商业匹银行委各项糖监管炸指标各，及野时评耽价和冒预警堆其风闲险水装平、激风险岛迁徙掀和风界险抵品补。被椒第十涂九条腐侨银监盖会将惕组织乓现场志检查锄核实览数据筑的真疑实性肚，根怜据核龙心指致标实呀际值姻有针驴对性嫂地检悦查商完业银摸行主陵要风拨险点抚，并渗进行眯诫勉娃谈话存和风竞险提捡示。

毁第四党章扣附得那么

熄第二食十条阴盖农村醉合作削银行嚼、城诱市信假设用社坡、农旬村信维用社涂、外校资独言资银题行和宿中外纪合资据银行抚参照验执行较；法受律、奔行政售法规械另有话规定负的，垃适用牌其规隔定。轻第二灰十一盆条爽除法衣律、爷行政勾法规举和部蚁门规颂章另届有规扬定外他，本丽核心魂指标坚不作惜为行敬政处放罚的谁直接梨依据脖。俩第二樱十二悄条跳商业曲银行糕风险断监管撤核心壮指标葬由银骨监会疫负责甜解释滋。袜第二行十三勿条卷商业尝银行秋风险巡监管岭核心切指标斤自首20额06误年磨1出月竿1慎日起末试行薪。?穷商业置银行题资产遣负债作比例蛛管理露监控侮、监绒测指椅标和视考核相方法去?〔雀银发誉〔公19谈96诚〕廊45贝0纪号〕餐同时销废止叉。棍附件笑：菌一、勤商业跳银行料风险肃监管蝶核心炸指标偿一览蛇表去二、柔?商嗽业银尊行风薯险监李管核域心指算标?未口径倘说明

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