计量经济学适合初学者

计量经济学课件适合初学者第一页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五一、课程设置目的：

通过学习本课程，使学生树立在现实经济分析的基础上，依据样本信息建立经济模型的基本思想，掌握其初步方法，领会其基本思路。二、课程要求

针对教学对象的情况，着重说明计量经济分析方法的直观意义、应用条件及计量经济分析结果的经济意义及统计意义。教学中注意培养学生动手操作的能力，运用计算机软件完成分析计算。写在前面的话第二页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五

三、本课程的先行课程●《经济学》理论知识●《概率论与数理统计》基础知识：如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估计、区间估计、假设检验、方差分析、正态分布、T分布、F分布等概念和性质●《线性代数》中的矩阵运算●《经济统计学》知识经济数据的收集和处理写在前面的话第三页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五四、教学安排:

课时安排——每学期为54学时，每周3学时。其中：讲授45学时，上机实习9学时

考试安排——平时分占30％，考试分占70％。写在前面的话第四页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五五、教材及参考书1.《经济计量学精要》（原书第2版），达莫达尔N.古亚拉堤

，机械工业出版社

2.《计量经济学》（第二版），李子奈，高等教育出版社，2005年4月3.《计量经济学基础》（上下册）（第四版）古扎拉蒂，中国人民大学出版社

六、教学网站计量经济学课程网站/type.asp?typeid=33

写在前面的话第五页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五七、关于学习方法的说明1、理论与应用并重，既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决。2、实践出真知，要求自己动手操作软件，务必最少学会一种计量软件，本课程建议学习软件EViews。3.对于理论方法，重点是思路而不是数学证明过程。讲课中我也将简化数学推导和证明过程，多做形象明了的概括。

写在前面的话第六页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五吾尝终日而思矣，不如须臾之所学也。吾尝跂而望矣，不如登高之博见也。

————《劝学》荀子

第七页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五

希望与同学们合作愉快！第八页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五

第一章绪论第九页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五1.绪论是课程的纲，所谓纲举目张，每门课程都自然有个知识体系。

2.学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看整体，然后走进每一个房间。

3.绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法等.

4.不必全懂，只需似懂非懂。绪论的重要性第十页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五实例：计量经济学能干什么？实例1：研究中国的GDP增长

a.影响GDP增长的因素有哪些（投资、消费、出口、货币供应量等）？

b.GDP与各种因素关系的性质是什么？（增、减）

c.各影响因素与GDP的具体的数量关系？

d.所作数量分析结果的可靠性如何？

e.今后的发展趋势怎么样？第十一页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五实例2：中国家庭汽车市场问题：汽车市场状况如何（销售量）影响汽车销售量的主要因素是什么（收入、价格、道路状况等）？各种因素对汽车销售量影响的性质怎样（正、负、无）？各种因素影响汽车销量的具体数量程度？以上分析所得结论是否可靠？今后发展的趋势怎样？第十二页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五以上问题的共性提出所研究的经济问题分析影响因素（根据经济理论、实际经验）分析各种因素与所研究的经济现象的相互关系（需要科学的数量分析方法）分析所研究的经济问题与各种影响因素的数量关系（需要运用统计方法）分析和检验所得数量结论的可靠性测算所研究经济问题的发展趋势（预测未来）第十三页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五第一节

计量经济学

第二节建立计量经济学模型的步骤和要点

第三节计量经济学模型的应用

第四节本章复习思考题

第十四页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五第一节计量经济学一、计量经济学学科发展的三个层次：描述性形式化精确化经济学发展的三个层次:古典经济学数理经济学计量经济学第十五页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五1.计量经济学的定义的各种说法1.“计量经济学的范围，包括用数学表示那些从统计检验观点所做的经济假设和对这些假设进行统计检验的实际过程”。

-----丁伯根，《计量经济学》，1951年2.“计量经济学是在理论与观测协调发展的基础上，运用相应的推理方法，对实际经济现象进行数量分析”。

-----萨缪尔森，《计量经济学刊》，1954年3.“计量经济学是经济理论和经济统计学的结合，并运用数学的和统计的方法对经济学理论所确定的一般规律给予具体的和数量上的表示”。

-----兰格，《经济计量学导论》，1962年4.“计量经济学是数学方法、统计技术和经济分析的综合。就其字义来讲，计量经济学不仅是指对经济现象加以测量，而且包含根据一定的经济理论进行计算的意思”。

-----克莱茵，《计量经济学讲义》，1990年第十六页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五数学经济学统计学数理经济学数理统计学经济统计学计量经济学图1-1计量经济学是经济理论、统计学和数学的结合第十七页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五2.经济学、数理经济学、经济统计学与计量经济学粗略定义经济学：研究如何有效地利用可供各种选择的有限资源，以求人类现在和将来无限欲望的最大满足。数理经济学：运用抽象的方法，借助数学函数和几何图形得出经济学概念与理论。经济统计学：以统计资料作为记述现实经济变动过程的手段。计量经济学：以统计资料作为验证经济理论、预测未来、进行政策评价的手段。第十八页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五3计量经济学与其他学科的关系3.1计量经济学与经济学的关系联系计量经济学研究的主体是经济现象和经济关系的数量规律；计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经济运行规律为依据；经济计量分析的结果，对经济理论加以验证、充实、完善。区别经济学一般以定性为主，计量经济学以定量估计为主第十九页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五3.2数理经济学与计量经济学的关系数理经济学虽有数学表达式，但不象计量经济学那样还要进行数值估计；数理经济学和理论经济学都把经济变量间的关系视为精确的函数关系，而计量经济学引入了随机误差项，使描述的经济关系更加符合实际。数理经济学引入的变量不一定能加以度量，而计量经济学中引入的变量都能加以观测。第二十页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五数理经济模型第二十一页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五QLK0产出量与资本、劳动间的关系

等产量曲线第二十二页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五数理经济模型的特点公式（方程）描述了经济变量之间的理论关系认为这种关系是准确实现的（等式成立）通过模型可以分析经济活动中各种因素之间的相互影响，为控制经济活动提供理论指导但是，它并没有揭示因素之间的定量关系，其中的参数是未知的第二十三页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五计量经济模型第二十四页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五3.3计量经济学与经济统计学的关系联系经济统计也是对经济现象的一种计量，侧重于对社会经济现象的描述。提供的数据是计量经济学具以估计参数、验证经济理论的基本依据。区别经济统计学主要用统计指标和统计方法对经济现象进行计量。计量经济学主要利用数理统计方法对经济变量间的关系进行计量。（两者间没有绝对的界限）第二十五页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五3.4计量经济学与数理统计学的关系联系数理统计学是研究随机变量统计规律的学科，计量经济学经常借鉴数理统计学的许多工具。区别数理统计学在标准的假定条件下抽象地研究一般的随机变量的统计规律；计量经济学从经济模型出发，研究模型参数的估计和推断，参数有特定的经济意义，标准假定经常不能满足，需要建立专门的经济计量方法。研究结果不仅要看在数学上能通过，而且要看是否与实际经济内容一致。数理统计学作为一门数学学科，它可以应用于经济领域，也可以应用于其它领域。但它与经济理论、经济统计学结合而形成的计量经济学，则限于经济领域。

第二十六页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五经济学数学化的好处逻辑严谨，表达简练精确，对概念和原理的表述具有惟一性可以引用（普遍适用的）数学定理最经济的语言，提高思考和表述的效率降低经济学家之间交流的交易费用，易于流传第二十七页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五经济学数学化的不足数学代替知识以计算代替理解把研究的问题局限在数学上能够解决的问题为数学上的方便，随意假设，抛弃经济原则数学语言不是经济学家的行话，加大难度*显然，以上这些并非数学模型之错。第二十八页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五3计量经济学的产生与发展英文“econometrics”一词最早是由挪威经济学家R.Frish于1926年仿照“Biometrics”（“生物计量学”）提出来的中文译名：“经济计量学”与“计量经济学”。前者试图从名称上强调它是一门计量经济活动方法论的学科；后者强调它是一门经济学科，它们其实是等价的说法。一般认为：1930年12月29日世界计量经济学会成立和由它创办的学术刊物《Econometrica》于，1933年正式出版，标志着计量经济学作为一个独立的学科正式诞生第二十九页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五计量经济学的昨天——产生背景本世纪30年代经济总危机，使传统的经济理论陷入破产，垄断资本及其政府迫切需要研究预测经济波动和防止经济危机的理论方法；在市场经济中市场主体之间存在错综复杂的关系，企业要在激烈的竞争中生存、发展，必须有可靠的市场预测；政府要干预国民经济运行，更需要及时分析经济动态；企业和政府都十分重视基于计量经济学关于经济景气、循环周期的研究，以及政策模拟、预测分析。于是，计量经济学就应运而生。第三十页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五计量经济学的昨天——发展历程最初10年，主要研究微观经济问题40-70年代，重点研究宏观经济问题电脑的出现和广泛地使用，促进了计量经济学理论和应用的发展第三十一页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五1）最初10年，主要研究微观经济问题发展初期的十多年，主要用于研究微观经济。如舒尔次在消费理论和市场行为方面的研究；道格拉斯对边际生产力的研究，丁伯根在景气循环理论方面的研究，都为计量经济学拓宽了新的领域。弗里希在以经济学和统计学理论为基础来测定弹性、边际生产力以及总体经济的稳定性，是一大贡献。第三十二页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五2）40-70年代，重点是研究宏观经济问题计量经济学家致力于经济理论的模型化与数学化的研究。威勒莫（Havelmo）、瓦尔德（Wald）将统计推断运用与计量经济学。50年代瑟尔（Theil）发明了两阶段最小二乘法。60年分布滞后新处理方法得以发表。电脑的出现和广泛地使用，使大量复杂的经济计量模型得以建立和应用，促进了计量经济学理论和应用的发展。第三十三页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五计量经济学的今天计量经济学更广泛地运用于实际经济生活中，各国普遍利用经济计量模型从事经济预测与经济分析，拟订经济发展计划，提出经济对策。经济计量模型正日益成为一个重要的经济管理决策工具。经济计量模型在设计方案、制定经济政策和评价政策中用作模拟仿真的经济实验室。第三十四页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五计量经济学的发展●计算机应用●模型的变量和方程由少到多，又趋向较少，多个模型归并为整体模型●理论与方法的新突破除了经典线性计量经济学模型以外，出现非线性模型、合理预期模型、变参数、无参数、半参数模型、动态模型、时间序列模型、协整理论、贝叶斯方法、小样本理论等研究领域●应用领域的拓展宏观、微观经济领域应用，由预测为主转向更多地对经济理论假设和政策假设的检验第三十五页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五模型，是对现实的描述和模拟。模型对现实怎样描述？——抓住本质的抽象与简化模型分类：语义（逻辑）模型、物理模型、几何模型、数学模型、计算机模拟模型等等。模型对现实怎样的模拟？——通过模型机制虚拟（仿真）现实二、计量经济学模型第三十六页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五几点解释经济现象错综复杂，变化不定，为便于研究往往舍去一些次要因素，专门研究普遍性、决定性的因素之间的因果关系，形成系统的经济理论。经济理论是实践的高度概括，经济模型则是经济理论的简明描述。文字模型比较细腻，几何模型比较简明，数学模型比较严谨。数学模型运用数学定理进行推理。第三十七页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五经济计量模型的定义经济计量模型包括一个或一个以上的随机方程式，它简洁有效地描述、概括某个真实经济系统的数量特征，更深刻地揭示出该经济系统的数量变化规律。经济计量模型由系统或方程组成，方程由变量和系数组成。其中，系统也是由方程组成。第三十八页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五怎样看待计量经济模型？广义地说，一切包括经济、数学、统计三者的模型；狭义地说，仅只用参数估计和假设检验的数理统计方法研究经验数据的模型。事实上，理论研究需要经验数据的检验，而经验研究也需要理论分析的指导，我们不能只搞没有计量的理论，更不能搞“没有理论的计量”—统计“炼金术”第三十九页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五经济计量模型的一般形式第四十页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五三、计量经济学的内容体系第四十一页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五中国特色的数量经济学国外一般称为广义计量经济学=计量经济学+优化理论+投入产出+技术经济学+………等等一切涉及经济的数量分析方面的各个学科的综合第四十二页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五2.初、中、高级计量经济学初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；第四十三页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五3.高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。3.本课程定位于初级水平上，适当引入中高级的内容。第四十四页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五3.理论计量经济学与应用计量经济学计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为理论计量经济学和应用计量经济学。理论计量经济学：以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法。应用了广泛的数学知识。

应用计量经济学：以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。本课程是二者的结合。第四十五页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五4.经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学（ClassicalEconometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。

R.Frish创立

T.Haavelmo建立了它的概率论基础

L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者第四十六页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五（1）经典计量经济学在理论方法方面特征是：⑴模型类型——随机模型；⑵模型导向——理论导向；⑶模型结构——线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；

第四十七页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五⑷数据类型——以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；⑸估计方法——仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。第四十八页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五（2）经典计量经济学在应用方面的特征是：⑴应用模型方法论基础——实证分析、经验分析、归纳；⑵应用模型的功能——结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；⑶应用模型的领域——传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。第四十九页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。第五十页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五非经典计量经济学的内容体系：模型类型非经典的计量经济学问题、模型导向非经典的计量经济学问题、模型结构非经典的计量经济学问题、数据类型非经典的计量经济学问题和估计方法非经典的计量经济学问题。第五十一页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五本课程以经典计量经济学为主，适当引入一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。理由：一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法的基础；另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。第五十二页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五5.微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学于2000年诺贝尔经济学奖公报中正式提出；微观计量经济学的内容集中于“对个人和家庭的经济行为进行经验分析”；“微观计量经济学的原材料是微观数据”，微观数据表现为截面数据和平行（penal）数据；赫克曼（J.Heckman）和麦克法登（D.McFaddan）对微观计量经济学作出原创性贡献。第五十三页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五微观计量经济学教科书和课程有：“Microeconometrics”“AdvancedMicroeconometrics”“AppliedMicroeconometrics”“TopicsinMicroeconometrics”“MethodsinMicroeconometrics”微观计量经济学的主要内容包括：平行（penal）数据模型的理论方法离散选择模型的理论方法选择性样本模型的理论方法第五十四页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五宏观计量经济学名称由来已久，但是它的主要内容和研究方向发生了变化。经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。现代宏观计量经济学的主要研究方向：单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。第五十五页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五四、计量经济学是一门经济学科

第五十六页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五

2.计量经济学在经济学科中的地位

1.“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”

2.“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”

3.“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。

4.在我国是高等学校经济类八门核心课程之一

第五十七页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五2.计量经济学在经济学科中的地位△从现代西方经济学的特征看△从西方经济学的发展历史看△从世界一流大学经济学课程表看△从国际经济学刊物论文看△从经济学的“世界先进水平”看第五十八页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五3.诺贝尔经济学奖与计量经济学1.55位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖

1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger2.近20位担任过世界计量经济学会会长3.30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学第五十九页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五4.获奖者名单2004FinnKydland,EdwardPrescott

2003RobertF.Engle,CliveW.J.Granger

2002DanielKahneman,VernonL.Smith2001GeorgeA.Akerlof,A.MichaelSpence,JosephE.Stiglitz2000JamesJHeckman,DanielLMcFadden1999RobertA.Mundell1998AmartyaSen1997RobertC.Merton,MyronS.Scholes1996JamesA.Mirrlees,WilliamVickrey第六十页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五1995RobertE.LucasJr.1994JohnC.Harsanyi,JohnF.NashJr.,ReinhardSelten1993RobertW.Fogel,DouglassC.North1992GaryS.Becker1991RonaldH.Coase1990HarryM.Markowitz,MertonH.Miller,WilliamF.Sharpe1989TrygveHaavelmo1988MauriceAllais1987RobertM.Solow第六十一页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五1986JamesM.BuchananJr.1985FrancoModigliani1984RichardStone1983GerardDebreu1982GeorgeJ.Stigler1981JamesTobin1980LawrenceR.Klein1979TheodoreW.Schultz,SirArthurLewis1978HerbertA.Simon1977BertilOhlin,JamesE.Meade第六十二页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五1976MiltonFriedman1975LeonidVitaliyevichKantorovichTjallingC.Koopmans1974GunnarMyrdalFriedrichAugustvonHayek1973WassilyLeontief1972JohnR.Hicks,KennethJ.Arrow1971SimonKuznets1970PaulA.Samuelson1969RagnarFrisch,JanTinbergen第六十三页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969

"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"RagnarFrischNorwayJanTinbergentheetherlands第六十四页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973

"forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems"WassilyLeontiefUSA第六十五页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980

"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"LawrenceR.KleinUSA第六十六页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984

"forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis"RichardStoneGreatBritain第六十七页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989

"forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures"TrygveHaavelmoNorway第六十八页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五经典计量经济学创立建立第1个应用模型建立概率论基础发展数据基础发展应用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入产出模型Leontief第六十九页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckmanUSA第七十页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice"DanielLMcFaddenUSA第七十一页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends(cointegration)"

CliveW.J.GrangerUK第七十二页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(ARCH)"RobertF.EngleUSA第七十三页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五非经典计量经济学微观计量：选择性样本模型微观计量：离散选择模型时间序列：协整理论—现代宏观计量时间序列：ARCH—现代金融计量EngleHeckmanMcFaddenGranger第七十四页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五

美国著名经济学家、1970年诺贝尔经济学奖获得者保罗.萨缪尔森曾说过：“战后的经济学是计量经济学的时代”。第七十五页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五第二节建立计量经济学模型的步骤和要点理论计量经济学的研究程序一旦某种估计方法被提出，有关的理论探讨就须遵循下图所示的逻辑化程序。第七十六页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五估计方法估计方法的统计可靠性拒绝该理论不可靠可靠估计方法适用的假定条件如何判定假定条件是否获得满足接受该理论后果如何解决若假定条件被满足若假定条件不能被满足第七十七页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五

一、理论模型的设计1.确定模型所包含的变量2.确定模型的数学形式3.拟定理论模型中待估参数的理论期望值二、样本数据的收集三、模型参数的估计四、模型的检验五、模型的应用第七十八页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五

一、理论模型的设计1.确定模型所包含的变量

在单方程模型中，变量分为两类。作为研究对象的变量，也就是因果关系中的“果”，是模型中的被解释变量；而作为“原因”的变量，是模型中的解释变量。确定模型所包含的变量，主要是指确定解释变量。可以作为解释变量的有下列几类变量：外生经济变量、外生条件变量、外生政策变量和滞后被解释变量。

第七十九页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五

计量经济模型中的变量

1.从变量的因果关系区分：

被解释变量（应变量）——要分析研究的变量

解释变量（自变量）—说明应变量变动主要原因的变量

（非主要原因归入随机项）2.从变量的性质区分：

内生变量—其数值由模型所决定的变量，是模型求解的结果

外生变量—其数值由模型以外决定的变量（外生变量：政策变量和非政策变量；滞后变量：滞后内生变量、滞后外生变量；前定变量：滞后内生变量和外生变量）关系：

外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化内生变量却不能反过来影响外生变量3.按经济活动形态分：流量、存量；第八十页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五被解释变量与解释变量在单方程模型中，变量分为两类：被解释变量与解释变量作为研究对象的变量，也就是因果关系中的“果”，例如生产函数中的产出量，是模型中的被解释变量，在单一方程模型中，处于左端作为“原因”的变量，例如生产函数中的资本、劳动、技术，是模型中的解释变量，在单一方程模型中，处于右端第八十一页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五解释变量与被解释变量解释变量被解释变量第八十二页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五如何正确地选择解释变量?(1)需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。(2)选择变量要考虑数据的可得性。(3)选择变量时要考虑所有入选变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的。第八十三页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五解释：如何正确地选择解释变量首先，需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。这是正确选择解释变量的基础例如，在上述生产问题中，已经明确指出属于供给不足的情况，那么，影响产出量的因素就应该在投人要素方面，而在当前，一般的投人要素主要是技术、资本与劳动如果属于需求不足的情况，那么影响产出量的因素就应该在需求方面，而不在投入要素方面。这时，如果研究的对象是消费品生产，应该选择居民收人等变量作为解释变量；如果研究的对象是生产资料生产，应该选择固定资产投资总额等变量作为解释变量。第八十四页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五解释：如何正确地选择解释变量其次，选择变量要考虑数据的可得性。这就要求对经济统计学有透彻的了解计量经济学模型是要在样本数据，即变量的样本观测值的支持下，采用一定的数学方法估计参数，以揭示变量之间的定量关系所以所选择的变量必须是统计指标体系中存在的、有可靠的数据来源的。如果必须引入个别对被解释变量有重要影响的政策变量、条件变量，则采用虚变量的样本观测值的选取方法第三，选择变量时要考虑所有入选变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的。这是计量经济学模型技术所要求的。当然，在开始时要做到这一点是困难的，如果在所有入选变量中出现相关的变量，可以在建模过程中检验并予以剔除第八十五页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五选择变量的其他注意事项选择变量绝不能以数据拟合的好坏作为主要标准。选择变量不可能一次完成，往往要经过多次反复。第八十六页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五内生变量与外生变量

内生变量是所研究的经济系统的模型本身确定的是该模型求解的结果属于应变量第八十七页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五内生变量与外生变量

外生变量外生变量的数值是在研究的模型之外确定的，不受模型内部因素的影响在模型求解之前事先规定的，是“给定的”或“已知的”值属于自变量分为政策变量（决策者可以控制的变量，如政府支出、利率、货币供应量等）和非政策变量（难以控制或不能控制的变量，如气候、自然灾害、农业收成、汇率等）第八十八页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五外生变量分为政策变量和非政策变量政策变量是决策者可以控制的变量，如政府支出、利率、货币供应量等等。非政策变量是难以控制或不能控制的变量，例如气候、自然灾害、农业收成、汇率等等。第八十九页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五前定变量滞后内生变量的数值是前期所决定的，因此，它和外生变量都是在求解本期内生变量之前已经确定了的变量滞后变量与外生变量合称为前定变量用作解释变量第九十页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五前定变量用法

1.滞后内生变量的作用视着外生变量。

2.在单一模型中，前定变量多作为自变量，内生变量一般作为应变量；在联立方程模型中内生变量既可以作为应变量也可以作为自变量。第九十一页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五滞后变量举例(NA表示缺失值)第九十二页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五变量分类第九十三页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五变量的其它分类工具变量与目标变量运用模型时可以把政策变量看作工具变量，而把内生变量看作目标变量。通过对有关工具变量的调节，以便达到事先确定的目标变量的水平。例如，通常用适当的经济增长率，较低的失业率和通货膨胀率等作为目标变量，事先固定下来，然后计算调整相应的工具变量，例如税率、公共支出预算水平等数值。离散型变量与连续型变量离散型（包括表示定性数据的虚拟变量—只取0和1）连续型第九十四页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五变量分类的相对性某个变量是内生变量还是外生变量，是目标变量还是工具变量，并不是先验确定的主要结合分析的目的，取决于它们在模型中的地位和作用。例如在经济增长模型中GDP是内生变量，作为被解释变量，但是在消费函数中GDP却可以是外生变量，作为解释变量。第九十五页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五

2.确定模型的数学形式选择模型数学形式的主要依据是经济行为理论。在数理经济学中，已经对常用的生产函数、需求函数、消费函数、投资函数等模型的数学形式进行了广泛的研究，可以借鉴这些研究成果。也可以根据变量的样本数据作出解释变量与被解释变量之间关系的散点图，由散点图显示的变量之间的函数关系作为理论模型的数学形式。如果无法事先确定模型的数学形式，那么就采用各种可能的形式进行试模拟，然后选择模拟结果较好的一种。第九十六页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五经济变量之间的关系计量经济学研究的对象是经济现象和经济现象中的具体数量规律按照不同标准，经济变量之间的关系可以分为不同类型行为关系与技术关系微观关系与宏观关系静态关系与动态关系恒等关系与制度关系存量关系与流量关系第九十七页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五(1)行为关系与技术关系行为关系（Behavioralrelations）：描述经济变量的行为变化，例如：

C=a0+a1Y+a2PC：人均糖果消费量；Y：收入水平；P：糖果的价格该方程描述了消费者在糖果消费上的行为。技术关系（Technicalrelations）：描述经济变量之间技术联系，例如：

Q=eKaLb Q：产出量；K：资本存量；L：劳动力 该方程描述了产出量与投入要素之间的技术联系第九十八页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五(2)微观关系与宏观关系微观关系（Microrelations）微观经济变量之间的关系宏观关系（Macrorelations）宏观经济变量或经济总量之间的关系第九十九页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五(3)静态关系与动态关系静态关系（Staticrelations）：描述在某一时期或某一时点上经济变量之间的关系，例如：

Ct=a+bYt动态关系（Dynamicrelations）：描述经济变量之间的动态关系，例如

It=a（Yt–Yt-1）+bIt-1

第一百页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五(4)恒等关系与制度关系恒等关系（Identityrelations）：或称定义关系（Definitionalrelations），根据某种理论定义的经济变量之间的关系，例如：

Y=C+I+G+（EX–IM）制度关系（Institutionalrelations）：描述政府政策变化产生的影响，例如：政府销售税增加对某一类商品销售量的影响个人缴纳的所得税与他的收入之间的关系第一百零一页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五(5)存量关系与流量关系存量，指某一时点上测算出来的量；例如：货币量，资本存量，存货，财富流量，指某一时期测算出来的量；例如：货币支出，投资，存货变动，收入存量与流量之间的关系，例如：

It=a（Kt–Kt-1）第一百零二页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五哪个是存量？哪个是流量？流量与存量第一百零三页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五模型形式线性模型非线性模型：双对数模型半对数模型倒数模型非线性模型一般都要转化为线性模型来估计。第一百零四页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五线性模型一般形式这是最常用的模型形式，可以用数理统计中的线性回归方法进行估计（最小二乘法）。只有一个解释变量时，称简单线性回归模型，也叫双变量回归模型；当解释变量不止一个时，称多元线性回归模型。“元”，指解释变量，上模型称k-1元线性回归模型或者K变量回归模型。第一百零五页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五双对数模型其中u为随机扰动项,用自然对数表示为基本形式为：就是Y关于X的弹性：第一百零六页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五半对数模型此模型称不变百分率增长模型。基本形式：或者等于X的绝对量发生一定变动时，引发Y的不变的相对变动率。等于X发生一定相对变动变动时，引发Y的平均值或期望值绝对量的变动。第一百零七页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五对半对数模型的解释第一百零八页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五倒数变换模型表示随着X的递增，Y非线性递减（第二项系数为负时，递增），但最终以截距项为渐进线。比如菲利普斯曲线就可以使用这种模型。第一百零九页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五为何要有误差项呢？－－－－随机扰动项的分布及其产生原因1、引入随机扰动项的目的2、随机扰动项代表模型中省略了的所有次要因素的综合作用3、根据中心极限定理随机扰动项服从正态分布4、通常模型由随机方程组成5、随机扰动项产生的原因第一百一十页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五为什么要引入随机扰动项模型中引入反映不确定因素影响的随机扰动项μ的目的在于使模型更符合客观经济活动实际。干扰项是从模型中省略下来而又集体地影响着Y地全部变量地替代物第一百一十一页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五简单线性需求函数——不可能包罗万象地引入全部影响变量我们以最简单的线性需求函数为例进行分析。Qd=b0+b1X1理论分析和实践经验表明，某种商品需求量不仅趋近于价格，而且趋近于替代商品的价格X2，消费者收入X3和消费者偏好X4等等。将所有对需求量有影响的个变量引入方程：Qd=b0+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4++bkXk即使如此也还可能有其他次要因素影响需求量，譬如社会风尚，心理变化甚至天气等等。总之，不可能巨细无遗地全部都引入。第一百一十二页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五次要因素的综合效应是不能忽视的未引入的这些随机变量有的可以度量，有些不可以度量，在实际观测中，有时发生影响有时又不发生影响，记为随机变量Zi（i=1,2,…,m）。从个别意义上，这些次要因素可能是不重要的，但所有这些的综合效应是不能忽视的。否则，模型将与实际不符。于是将它们也引入模型。第一百一十三页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五必须另外寻找解决问题的思路全部变量引入显然是不必要的。计量经济学将这些或者次要，或者偶然的，或者不可测度的变量用一个随机扰动项μ来概括，需求函数：这是一个随机方程。μ是随机变量Zj的线性组合，也是一个随机变量。它代表所有未列入模型的那些次要因素的综合影响。第一百一十四页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五由中心极限定理μ服从正态分布进一步分析μ相当于诸随机变量Zj的均值因此，由中心极限定理，无论Zj原来的分布形式如何，只要它们相互独立，m足够大，就会有μ趋于正态分布。而且正态分布简单易用，且数理统计学中研究的成果很多，可以借鉴。第一百一十五页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五随机扰动项产生的原因（1）人类行为和客观现象的随机性。引入μ的根本原因，乃是经济活动是人类参与的，而人类行为的内在随机性决定了不可能像科学实验那样精确。此外还有社会环境和自然环境的随机性。（2）模型省略了变量。被省略的变量包含在随机扰动项μ中。核心变量与周边变量（3）测量与归并误差。测量误差致使观察值不等于实际值，汇总也存在误差。（4）数学模型形式设定造成的误差。比如由于认识不足或者简化，将非线性设定成线性模型。第一百一十六页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五（5）数据的欠缺（6）糟糕的替代变量（7）理论的含糊性随机扰动项产生的原因第一百一十七页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五

3.拟定理论模型中待估参数的理论期望值理论模型中的待估参数一般都具有特定的经济含义，对于它们的数值范围，即理论期望值，可以根据它们的经济含义在开始时拟定。这一理论期望值可以用来检验模型的估计结果。拟定理论模型中待估参数的理论期望值，关键在于理解待估参数的经济含义。例如在生产函数理论模型中有4个待估参数α、β、γ和A。其中，α是资本的产出弹性，β是劳动的产出弹性，γ近似为技术进步速度，A是效率系数。根据这些经济含义，它们的数值范围应该是：0<α<1,0<β<1,α＋β≈1，0<γ<1并接近0,A>0。第一百一十八页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五二、样本数据的收集

在经济问题研究中，数据往往是证明观点的证据，基于事实的证据是我们透过大千世界的外表而探求其运行本质的基础。数据是基础，建立在数据之上的是变量，变量之间的关系构成方程，随机方程构成系统，系统加上恒等式构成模型。模型是对现实社会经济系统的抽象和简化。第一百一十九页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五1.何谓数据数据是客体反映信息之一，这种信息如以量的标志显现出来，就称其为数据。数据是一定条件下客体在量的方面的综合表现。在开始一项研究工作时，最基本的工作之一，就是收集数据。数据按其本义来说是定量的（计数或计量）的。但在实际应用中，它们可以是定量的，也可以是定性的，或者是两者的结合。随着人类认识客体技术的提高与认识层次的深化，数据的外延还在不断的扩大。第一百二十页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五2.几类常用的样本数据

时间序列数据是一批按照时间先后排列的统计数据。（同一空间、不同时间）

截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据。（同一时间、不同空间）

虚变量数据也称为二进制数据，一般取0或1。虚变量经常被用在计量经济学模型中，以表征政策、条件等因素。（用0—1表示的“非此即彼”的变量）混合数据（合并数据）第一百二十一页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五2.1时间序列数据时间序列数据的定义时间序列数据举例采纳时间序列数据的注意事项第一百二十二页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五时间序列数据

（TimeSeriesData）时间序列数据又俗称为纵向数据。例如，我国自改革开放的1978-2000年GNP数据。在西方经济学中称它为流量，在统计经济学上称它为时期数。时间序列的时间是变化的。常用的时间间隔有：年、季度、月、周（7日或5日）、日时间序列数据通常存在季节变动和序列相关——自相关（误差的协方差不等于0，即前期误差与后期误差之间存在相关）。而截面数据通常存在异方差（误差方差不是一个常数）。第一百二十三页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五采纳时间序列数据的注意事项（1）样本区间内经济行为的一致性，例如80年代后期以来为供大于求（居民收入和出口额），80年代中期以前为供不应求（资本、劳动等）（2）样本点之间数据具有可比性，价值形态出现的数据往往是不可比的，应当消除物价因素的影响（3）样本观察值过于集中，不能反映经济变量间的结构关系，应增大观测区间（4）时间序列误差项间往往存在序列相关（自相关）第一百二十四页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五2.2截面数据（Cross-SectionData）截面数据又俗称横向数据，是一批发生在同一时间截面上的调查数据。研究某个时点上的变化情况。例如，工业普查数据、人口普查数据、家计调查数据等。在西方经济学中称它为存量，在统计经济学上称它为时点数。截面数据的时间是凝固的。截面数据中大多存在异方差，必须引起注意。第一百二十五页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五采纳截面数据的注意事项（1）样本点间的同质性（样本与母体的一致性），截面数据很难用于总量估计。（2）截面数据一般存在误差项的异方差，例如服装需求量的模型中气候因素没有包括在解释变量中，该影响则被包含在随机误差中，如果该项影响构成随机误差的主要部分，则可能出现异方差性，为什么？对于不同的样本点，即对于不同的收入的消费者，由于气候变化带来的对服装需求量的影响是不同的。高收入者在气候变化是可以拿出较多的钱购买服装以适应气候的变化，而低收入者的适应能力则很有限。则会有不同的方差。第一百二十六页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五2.3虚拟变量（DummyVariablesData）数据的定义虚拟变量是只取1或0之一的一个变量，一般用以表示定性变量，例如政策变量、条件变量等。虚拟变量组合起来可以表征多种状态。使用的虚拟变量的个数=欲表征的状态数-1，3种状态只用2个虚拟变量，若3状态采用3个虚拟变量，将造成多重共线。第一百二十七页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五用虚拟变量表示定性数据性别D

卫生等级D1D2男0

不清洁10女1

清洁01

最清洁11第一百二十八页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五2.4合并数据（PooledData）合并数据是时间序列数据与截面数据的合成体。例如，1978-1999年我国各省市城镇居民消费结构的调查资料。板面数据（PanelData）又称纵向数据是一种特殊的合并数据。第一百二十九页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五3.数据的来源：各种经济统计数据专门调查取得的数据人工制造的数据第一百三十页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五

4.样本数据的质量完整性，即模型中包含的所有变量都必须得到相同容量的样本观测值。准确性，有两方面含义，一是所得到的数据必须准确反映它所描述的经济因素的状态，即统计数据或调查数据本身是准确的；二是它必须是模型研究中所准确需要的，即满足模型对变量口径的要求。例如，在生产函数模型中，作为解释变量的资本、劳动等必须是投入到生产过程中的、对产出量起作用的那部分生产要素，以劳动为例，应该收集生产性职工人数，而不能以全体职工人数作为样本数据。可比性，也就是通常所说的数据口径问题。统计范围口径的变化和价格口径的变化，必须进行处理后才能用于模型参数的估计。计量经济学方法，是从样本数据中寻找经济活动本身客观存在的规律性，如果数据是不可比的，得到的规律性就难以反映实际。一致性，即母体与样本的一致性。例如，用企业的数据作为行业生产函数模型的样本数据，用人均收入与消费的数据作为总量消费函数模型的样本数据。

第一百三十一页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五①完整性指模型中包含的所有变量都必须得到相同容量的样本观测值。这既是模型参数估计的需要，也是经济现象本身应该具有的特征在实际中，“遗失数据”的现象是经常发生的，尤其在中国，经济体制和核算体系都处于转轨之中。在出现“遗失数据”时，如果样本容量足够大，样本点之间的联系并不紧密的情况下，可以将“遗失数据”所在的样本点整个地去掉如果样本容量有限，或者样本点之间的联系紧密，去掉某个样本点会影响模型的估计质量，则要采取特定的技术将“遗失数据”补上第一百三十二页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五②准确性

准确性有两方面含义：一是所得到的数据必须准确反映它所描述的经济因素的状态，即统计数据或调查数据本身是准确的；二是它必须是模型研究中所准确需要的，即满足模型对变量口径的要求；例如，在生产函数模型中，作为解释变量的资本、劳动等必须是投入到生产过程中的、对产出量起作用的那部分生产要素，以劳动为例，应该是投入到生产过程中的、对产出量起作用的那部分劳动者。于是，在收集样本数据时，就应该收集生产性职工人数，而不能以全体职工人数作为样本数据，尽管全体职工人数在统计上是很准确的，但其中有相当一部分与生产过程无关，不是模型所需要的第一百三十三页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五③可比性是通常所说的数据口径问题人们容易得到的经济统计数据，一般可比性较差，其原因在于统计范围口径的变化和价格口径的变化，必须进行处理后才能用于模型参数的估计计量经济学方法，是从样本数据中寻找经济活动本身客观存在的规律性，如果数据是不可比的，得到的规律性就难以反映实际不同的研究者研究同一个经济现象，采用同样的变量和数学形式，选择的样本点也相同，但可能得到相差甚远的模型参数估计结果。原因在于样本数据的可比性第一百三十四页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五④一致性指母体与样本的一致性违反一致性的情况经常会发生例如，用企业的数据作为行业生产函数模型的样本数据，用人均收人与消费的数据作为总量消费函数模型的样本数据，用31个省份的数据作为全国总量模型的样本数据第一百三十五页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五

三、模型参数的估计

模型参数的估方法，是计量经济学的核心内容。在建立了理论模型并收集整理了符合模型要求的样本数据之后，就可以选择适当的方法估计模型，得到模型参数的估计量。第一百三十六页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五参数的定义和分类反映模型中各类方程式的经济结构特性的参数，称为结构参数它有显含参数和隐含参数之分显含参数就是与变量相乘的常系数，例如上述需求供给模型中的隐含参数如随机扰动项的概率分布第一百三十七页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五参数在方程中的作用通过参数把各种变量连接在方程之中，借以说明外生变量或前定变量的变化对内生变量变化的影响程度。参数值可以采用数理统计学方法依据样本资料估计出来参数一经确定。因果（函数）关系亦随之确定了就可以依据外生变量和前定变量的值，通过模型预测内生变量的值第一百三十八页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五对参数的约束对参数的约束确定参数的大小及其正负号就是对模型的事前约束。零约束或非零约束模型中排除或包含某个变量，可以看作是对模型中某个变量的参数施加零约束或非零约束。第一百三十九页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五参数估计计量经济理论模型设定以后，就要估计参数。参数是模型中表示变量之间数量关系的常系数。它将各种变量连接在模型之中，具体说明解释变量对被解释变量的影响程度。在未经实际资料估计之前，参数是未知的。模型设定之后，依据可资利用的数据资料，选择适当的估计方法，例如最小二乘进行估计。参数估计是一个纯技术过程第一百四十页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五参数估计的意义参数估计为经济理论提供了实际经验的内容，并验证经济理论。如上述凯恩斯消费模型，若参数b1的估计值=0.8，它不仅说明了边际消费倾向的实际内容，同时也证实了凯恩斯消费理论关于b1介于0-1之间的假定。第一百四十一页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五

参数及其估计准则

为什么要确定参数估计准则？

由于存在抽样波动，参数无法通过观测直接确定。参数要通过样本估计，估计方法及所确定的估计式不一定完备，不一定能得到总体参数的真实值估计准则：“尽可能地接近”原则——参数估计值应尽可能地接近总体参数的真实值理论计量经济学主要讨论参数估计式是否符合一定的准则选择参数估计式一般参照如下准则：无偏性最小方差性（有效性）一致性（同时具有最小方差性和无偏性的估计式称为最佳无偏估计，若同时是线性的，则称最佳线性无偏估计（BLUE））第一百四十二页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五1、无偏性

前提：重复抽样中估计方法固定、样本数不变、经重复抽样的观测值,可得一系列参数估计值参数估计值的分布称为的抽样分布，其密度函数记为f()如果E()=β称是参数β的无偏估计式，否则称是有偏的，其偏倚为E()-β

第一百四十三页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五概率密度

估计值偏倚

第一百四十四页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五2、最小方差性

前提：样本相同、用不同的方法估计参数，可以找到若干个不同的估计式目标:努力寻求其抽样分布具有最小方差的估计式——最小方差准则，或称最佳性准则

既是无偏的同时又具有最小方差的估计式，称为最佳无偏估计式。第一百四十五页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五1概率密度

估计值

第一百四十六页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五

3、渐近性质（大样本性质）

思想:当样本容量较小时,有时很难找到最佳无偏估计，需要考虑样本扩大后的性质（估计方法不变，样本数逐步增大）一致性：

当样本容量n趋于无穷大时，如果估计式依概率收敛于总体参数的真实值，就称这个估计式是β的一致估计式。即

或PLim=βn→∞（渐近无偏估计式是当样本容量变得足够大时其偏倚趋于零的估计式）第一百四十七页，共一百八十四页，编辑于2023年，星期五00概