中级银行从业资格之中级风险管理模拟考试模考A卷带答案

中级银行从业资格之中级风险管理模拟考试模考A卷带答案

单选题（共50题）1、下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】D2、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】A3、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】C4、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】B5、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】C6、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.敏感性分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法【答案】B7、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】B8、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】B9、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加／减少20％的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。A.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力测试【答案】D10、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】C11、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】A12、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】B13、（）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】A14、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】D15、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】B16、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】A17、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】D18、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】C19、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】B20、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。A.负责承担对市场风险管理的最终责任B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】A21、邓肯·威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】A22、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2％，1200万元债权在99％的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（??）。A.2％B.0.02％C.1％D.0.2％【答案】B23、目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（）。A.≤1.5％、≤150％，两者孰低B.≥1.5％、≥150％，两者孰高C.≥2％、≥120％，两者孰高D.≤2％、≤120％，两者孰低【答案】B24、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】D25、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】D26、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】A27、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】A28、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】A29、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】C30、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】D31、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】D32、下列指标计算公式中，不正确的是（）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款×100％B.预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100％C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷贷款类资本总额×100％D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】C33、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯【答案】A34、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】B35、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（）A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】C36、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】A37、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额／流动性资产余额×100％B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％C.核心负债比率=核心负债期末余额／核心资产期末余额×100％D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)／到期流动性资产×100％【答案】D38、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】C39、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】D40、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（??）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】D41、《银行业监督管理法》明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】C42、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】B43、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】C44、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率B.国债收益率C.票据贴现率D.存贷款基准利率【答案】D45、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】B46、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】C47、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_________年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_________年期的内部损失数据。（）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】A48、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】A49、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】B50、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】C多选题（共20题）1、下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有()。A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险C.可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损D.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】AB2、《商业银行资本管理办法（试行）》中的监管资本要求为（??）。A.达标期后系统重要性银行和非系统性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%B.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%C.若出现系统性的信贷增长过快，商业银行需再计提3%的逆周期超额资本D.系统重要性银行附加资本要求为1%E.2.5%储备资本要求和0～2.5%逆周期资本要求【答案】ABD3、记入交易账户的头寸应当满足下列（）基本要求。A.在交易方面不受任何限制.可以随时平盘B.具有明确的交易市场秩序C.能够完全对冲以规避风险D.能够准确估值E.具有明确的持有目的【答案】ACD4、材料题风险事件：A.销售目标过于激进，风险文化存在扭曲B.高管层对基层员工集体私自开户的行为未予以充分重视C.该行的交叉销售策略本身不存在问题，完全因基层雇员不遵守职业操守D.董事会未能有效履行风险管理职责，风险治理能力薄弱E.重激励、轻约束，短期高盈利为导向的高风险经营模式【答案】ABD5、按照损失事件类型划分，操作风险包括（）。A.内部欺诈事件B.信息科技系统事件C.实物资产的损坏D.对外赔偿E.追索失败【答案】ABC6、下列事件可能给商业银行带来信用风险的有（）。A.借款人的外部信用评级从AA级降为A级B.即期外汇交易中，交易对手因系统故障未能按期交割C.自动取款机（ATM）未能正确按照客户指令完成交易D.借款人因经济危机陷入经营困境E.保函业务中因客户未能履约承担连带责任【答案】AD7、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在未来管理中，加强对信用估值调整(CVA)和错向风险的识别和管理B.在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理C.在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统D.在管理制度中，重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度E.在管理理念上，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理【答案】ABCD8、商业银行进行信用风险债项评级和违约损失率（LGD）估计时，通常需要考虑（）A.抵押和担保B.还款方式C.客户所在地区D.货款品种、期限E.客户所处行业【答案】ABCD9、为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行采用（）指标来评估交易人员和业务部门的业绩。A.资产收益率B.风险价值C.配置相应数量的经济资本D.经风险调整的收益率E.经济增加值【答案】D10、信用风险加权资产公式中的重要参数输入包括（）。A.违约风险暴露（EAD）B.违约概率（PD）C.利润风险价值（EAR）D.违约损失率（LGD）E.有效期限（M）【答案】ABD11、下列关于信用风险说法正确的是（）。A.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中B.具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制C.对于大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源D.可供选择的金融产品种类丰富，可通过多种技术手段加以控制E.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，不易获取。在很大程度上由个案因素决定【答案】AC12、下列属于银行业监督管理机构对银行类金融机构现场检查的重点内容的有（??）。A.资产质量和流动性状况B.管理水平和内部控制C.业务经营的合法合规性D.市场风险敏感度E.风险状况和资本充足性【答案】ABCD13、下列关于期权风险敏感性指标表述正确的有（）A.期权Theta是期权剩余期限的敏感性指标，也被视为时间损耗B.期权Delta为0.5，表示标的资产价格变动一个单位，期权价格变化50%C.期权Vega是用于衡量市场波动对期权价值敏感性的指标D.期权Vega的绝对值与期权存续期