初级银行从业资格之初级风险管理真题练习A卷带答案

初级银行从业资格之初级风险管理真题练习A卷带答案

单选题（共50题）1、关于表外项目，说法错误的是()。A.表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产B.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是按市价计算出的经济资本；另一部分是由账面名义本金乘以固定系数获得C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算D.商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产【答案】B2、（）通常用来描述独立单位时间内（也可以是单位面积、单位产品）某一事件成功次数所对应的概率。A.二项分布B.泊松分布C.均匀分布D.正态分布【答案】B3、对人民法院查封或者预查封的（）进行的登记称作查封、预查封登记。A.土地所有权B.土地使用权C.土地抵押权D.土地他项权利【答案】B4、商业银行的风险暴露分类不包括()。A.普通企业类B.金融机构类C.公司类D.零售类和合格循环零售类【答案】A5、商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利益的()来推动并承担最终风险责任的。A.监事会B.董事会C.总经理D.股东大会【答案】B6、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标B.我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%C.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产和负债准确计量D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来时点的流动性【答案】D7、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是()。A.内部模型法B.内部评级法C.现期风险暴露法D.标准法【答案】B8、通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择属于()。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】D9、某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（）。A.140B.150C.120D.230【答案】A10、贷款组合的整体信用风险通常（）单笔贷款信用风险的简单加总。A.大于B.大于或等于C.等于D.小于【答案】D11、下列不属于营运能力指标的是（）。A.总资产周转率B.存货周转率C.应收账款周转率D.总资产收益率【答案】D12、巴塞尔委员会第四版《加强银行公司治理的原则》强调，有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第（）道防线。A.一B.二C.三D.四【答案】C13、以下不是信息披露的主要形式的是()。A.招股说明书B.持股人名单C.上市公告书D.定期报告【答案】B14、某商业银行由X、Y两个核心业务部门构成，其总体经济资本为120亿元，假设单独计算X、Y业务部门的非预期损失分别为60亿元、90亿元，则应当给X、Y业务部门配置的经济资本分别为（）。A.X60亿元，Y60亿元B.X60亿元，Y90亿元C.X48亿元，Y72亿元D.X30亿元，Y90亿元【答案】C15、土地登记代理人进入实质性操作阶段后进行的工作不包括（）。A.代理地籍调查B.签订土地登记代理合同C.土地登记申请D.领取土地证书【答案】B16、操作风险损失数据的收集要遵循（）的原则。A.客观性、全面性、动态性、标准化B.主观性、全面性、静态性、标准化C.主观性、全面性、动态性、标准化D.客观性、全面性、静态性、标准化【答案】A17、2008年中国四川地区由于地震造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是()引发的风险。A.监管规定B.自然灾害C.业务外包D.恐怖威胁【答案】B18、下列不属于基本面指标的是（）。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】D19、下列商业银行的风险事件中，不属于操作风险类别的是（）。A.财务部门因系统故障未能及时发布财务报告，受到监管机构处罚B.营业场所及设施因地震彻底损毁C.理财业务人员因向客户做出误导性的收益承诺，遭到诉讼并相应赔偿D.在春节期间，企业和个人从银行取现，商业银行在春节期间会经历资金紧张【答案】D20、（2018年真题）下列不属于市场风险的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.法律风险D.商品风险【答案】C21、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】C22、根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择四种策略控制操作风险，下列（）不属于商业银行控制操作风险的策略。A.缓释风险B.回避风险C.降低风险D.对冲风险【答案】D23、下列属于违反系统安全规定的具体表现的是()。A.数据／信息错误B.系统无法完成任务C.系统的稳定性、兼容性、适宜性D.系统的稳定性风险【答案】B24、强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业银行安全度的风险管理阶段是()。‘A.负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】B25、违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（）年的数据。A.1B.3C.5D.2【答案】C26、下列不属于信用衍生产品特点的是（）。A.替代性B.交易性C.灵活性D.债务的易变性【答案】D27、（2018年真题）假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口，为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.发行银行债券B.用自有债券进行回购C.向人民银行再贴现D.拆入资金【答案】A28、()是用来考察商业银行风险状况的统计数据和指标。A.风险诱因B.关键风险指标C.风险报告D.风险控制【答案】B29、下列不属于中国银监会现场检查的重点内容的是()。A.业务经营的合规合法性B.风险状况和资本充足性C.管理水平和内部控制D.营运能力【答案】D30、下列各项中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理类别是（??）。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.以上均不对【答案】B31、商业银行柜面业务操作风险控制措施不包括（）。A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B.加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点,发现操作中的风险点能及时提供警示信息C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平【答案】C32、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是()。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性【答案】D33、（2021年真题）近半年，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）。A.透露客户个人信息B.误导性广告C.不公平交易D.会计处理差错【答案】D34、经济上行时期，杠杆率指标（）；经济下行时期，杠杆率指标（）。A.上升；下降B.下降；上升C.上升；上升D.下降；下降【答案】B35、()是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.市场价值B.公允价值C.名义价值D.市值重估【答案】C36、（）负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。A.董事会B.高级管理层C.股东大会D.监事会【答案】B37、核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销。核销后不再进行会计确认和计量，但债权关系仍然存在，需（）。A.“账销案销”B.“账存案存”C.“账存案销”D.“账销案存”【答案】D38、工序未执行施工操作规程，无证上岗引起的质量事故属于（）。A.操作责任事故B.指导责任事故C.一般质量事故D.严重质量问题【答案】B39、以下哪个是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态()A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioView模型D.CreditMonitor模型【答案】B40、设备安装工程施工，在（），应进行针对性的安全教育。A.上岗前B.法定节假日前后C.工作对象改变时D.ABC【答案】C41、（2020年真题）商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是（）。A.反洗钱协助调查制度，反洗钱岗位职责制度B.反洗钱宣传培训制度，客户洗钱风险等级划分制度C.客户身份识别制度，大额交易与可疑交易报告制度D.客户身份资料和交易记录保存制度，反洗钱保密制度【答案】C42、某银行流动性资产余额为5000万元，流动性负债余额为12000万元，则流动性比例为（）。A.33.78％B.32％C.39.7％D.41.67％【答案】D43、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的问题不包括()。A.向业务条线和分支机构传导B.将风险偏好与战略规划有机结合C.充分考虑相关利益者的期望D.加强自我约束，确定风险偏好【答案】D44、以下情况说明商业银行流动性强的是()。A.流动资产与总资产的比率低B.贷款总额和核心存款比率高C.核心存款指标高D.贷款总额与总资产的比率高【答案】C45、()是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人，可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。A.行业风险B.法律风险C.信用风险D.区域风险【答案】A46、（2018年真题）（）是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。A.法律风险B.战略风险C.合规风险D.国别风险【答案】B47、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值()。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】B48、下列属于战略风险识别微观层面上的是(?)。A.建立企业级风险管理信息系统B.高级管理层必须全面、深入地评估决策中可能潜藏的战略风险C.岗位工作人员恪守风险管理政策和指导原则D.资产组合中存在高风险、低收益的金融产品【答案】C49、下列关于分散型风险管理部门的说法，不正确的是()。A.商业银行不需要建立完善的风险管理部门B.把风险管理职能外包给专业服务供应商C.能绝对控制商业银行的敏感信息D.商业银行无法形成长期的核心竞争力【答案】C50、商业银行对（）变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。A.利率B.物价指数C.宏观经济政策D.突发性因素【答案】A多选题（共20题）1、商业银行的流动性管理应急计划中应当包括()等方面的内容。A.制定在危机情况下对资产和负债的处置措施B.弥补现金流量不足的工作程序C.如何维持良好的公共关系，树立积极的公众形象D.如何处理与利益持有者之间的关系E.明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施【答案】ACD2、远期净敞口头寸中的远期合约包括()。A.远期外汇合约B.外汇期货合约C.未到交割日的现货合约D.已到交割日但尚未结算的现货合约E.外汇期权合约【答案】ABCD3、商业银行风险管理的主要策略包括（）。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避E.风险补偿【答案】ABCD4、国别风险可能由一国或地区()等情况引发。A.经济状况恶化B.政治和社会动荡C.债务人资产被国有化或被征用D.政府拒付对外债务E.外汇管制或货币贬值【答案】ABCD5、如果承包方违法将承包地用于非农建设的，由（）依法予以处罚。A.乡级以上地方人民政府有关行政主管部门B.县级以上地方人民政府有关行政主管部门C.发包方D.村委会【答案】B6、商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况，包括（）。A.国别风险暴露B.国别风险评估和评级C.压力测试情况D.国别限额遵守情况E.超限额业务处理情况【答案】ABCD7、下列关于风险敏感性分析论述，正确的有（）。A.风险敏感性指标可以用于一切关于风险的分析B.久期、凸性等都是衡量风险敏感性的指标C.风险敏感性是指资产价值对相关变量变化的反映D.风险敏感性分析适用于相关变量变动较小时使用E.利用泰勒展开近似法，展开阶数越高，则对风险敏感性的描绘越精确【答案】BCD8、商业银行应根据（）决定信息科技内部审计范围和频率。A.业务性质B.规模C.复杂程度D.信息科技应用情况E.信息科技风险评估结果【答案】ABCD9、以下属于高质量的金融工具有()。A.中央政府发行的债券B.政策性银行发行的票据C.AA一级以上国家政府发行的债券D.黄金E.银行存单【答案】ABC10、衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过（）换算得到。A.现金头寸指标B.核心存款C.总资产D.贷款总额E.大额负债依赖度【答案】BC11、关于商业银行集中型风险管理部门的设置，下列说法正确的有()。A.资金投入巨大B.并不适合所有的商业银行C.涉及的风险管理领域非常全面D.不利于绝对控制商业银行的敏感信息E.无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力【答案】ABC12、构成商业银行有效管理控制风险的外部保障的要素包括（）。A.市场约束B.市场准入C.外部审计D.监管部门监督检查E.信息披露【答案】AD13、声誉风险管理的基本做法包括（）。A.明确董事会和高级管理层的责任B.建立清晰的声誉风险管理流程C.采取恰当的声誉风险管理方法D.找到合适的机构将风险外包E.制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正【答案】ABC14、银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则有（）。A.准确性原则B.可比性原则C.及时性原则D.完整性原则E.法人并表原则【答案】ABC15、风险等级一般分为（）级A.六B.五C.七D.四【答案】B16、市场风险计量方法中的缺口分析的局限性包括()。A.忽略同一时间段内所的头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B.缺口分析只考虑了利率的重新定价