2023年整理中级银行从业资格之中级风险管理能力检测试卷A卷附答案

2023年整理中级银行从业资格之中级风险管理能力检测试卷A卷附答案

单选题（共50题）1、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝900亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝6年，负债久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】B2、商业银行经济资本是指（）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】C3、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】D4、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D5、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】D6、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】C7、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】C8、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】C9、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性【答案】A10、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】A11、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】D12、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】B13、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】A14、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】C15、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10％。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30％。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0％B.8.0％C.7.0％D.6.5％【答案】D16、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】C17、下列不属于商业银行的业务的是（）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】A18、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】A19、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】B20、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】A21、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A.60％B.80％C.100％D.120％?【答案】C22、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】A23、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75％，表外风险转换系数是20％。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】D24、（）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】D25、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（）。A.居民储蓄B.同业存款C.财政存款D.企业存款【答案】A26、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】C27、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】D28、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】D29、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】C30、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】B31、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】D32、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】B33、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30％B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5％D.衍生产品交易策略错误【答案】D34、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】B35、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】C36、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】D37、根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（），该项资本要求为风险加权资产的（）。A.逆周期资本，0~2.5%B.杠杆率缓冲资本，1~3.5%C.第二支柱资本，0~2.5%D.系统重要性银行附加资本，1~3.5%【答案】A38、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在《银行公司治理原则》强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】D39、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3％～5％时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】C40、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】D41、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】B42、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】C43、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力／运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】A44、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】D45、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】B46、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】C47、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】C48、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】A49、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10％以下B.1000以上C.20％以下D.20％以上【答案】B50、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】D多选题（共30题）1、下列哪些要求符合监管当局对商业银行交易账簿头寸的规定？（??）A.监控交易规模和头寸余额B.超过限额时，交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸C.至少逐日重新估值D.设置头寸限额并进行监控E.至少逐月重新估值【答案】ACD2、市场约束机制包括（）。A.监管机构对银行业金融机构所披露的信息进行评估B.完善的信息披露制度C.良好的市场环境D.健全的中介机构管理约束E.有效的市场退出政策【答案】ABCD3、以下哪些事件或指标变动，可以认为发生了国别风险？（）A.主权违约B.转移事件C.货币贬值D.银行业危机E.政治动荡【答案】ABCD4、流动性风险是（）长期积聚、恶化的结果。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.战略风险E.声誉风险【答案】ABCD5、在声誉风险评估中，通常需要作出预先评估的风险事件包括（）。A.市场对商业银行的盈利预期B.影响客户或公众的政策性变化(例如营业场所、营业时间、服务收费等方面的调整)C.商业银行改革／重组的成本／收益D.监管机构责令整改的不利信息／事件E.市场利率短期内剧烈波动【答案】ABCD6、以下关于商业银行客户评级／评分验证的说法，正确有()。A.验证是一个循环过程B.验证是商业银行优化内部评级的重要手段C.验证的流程要在验证设计和实施部门审阅D.验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅E.《巴塞尔新资本协议》对内部评级的验证进行了详细阐释【答案】AB7、流动性风险是（）引发的次生风险。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.策略风险E.外汇风险【答案】ABCD8、下列选项中，董事会对其承担最终责任的有（）。A.银行的业务战略B.银行的关键人员决定C.银行的治理结构与实践D.银行的风险管理与合规义务E.银行的财务稳健性【答案】ABCD9、风险监管核心指标分为()。A.风险水平类指标B.风险迁徙类指标C.风险缓释类指标D.风险对冲类指标E.风险抵补类指标【答案】AB10、以下（）属于综合报告应反映的内容。A.辖内各类风险总体状况及变化趋势B.发展趋势及风险因素分析C.分类风险状况及变化原因分析D.风险应对策略及具体措施E.加强风险管理的建议【答案】ACD11、与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：（）。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况难以掌握D.系统性风险较高E.风险识别和贷后管理难度大【答案】ABCD12、下列关于操作风险损失数据收集的说法正确的是（）。A.损失数据收集是银行对因操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作B.损失收集工作要明确职责分工C.损失收集工作要明确损失的定义D.损失收集工作要保障损失数据统计工作的规范性E.损失收集工作要明确损失的统计标准【答案】ABCD13、下列选项中，属于中长期结构性分析指标的有（）。A.净稳定资金比例B.期限错配分析C.同业市场负债比例D.融资集中度指标E.存贷比【答案】ABCD14、如果房地产市场发展过热，一方面居民大量存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，当房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括（）。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.国别风险E.信用风险【答案】BC15、按照损失事件类型划分，操作风险包括（）。A.内部欺诈事件B.信息科技系统事件C.实物资产的损坏D.对外赔偿E.追索失败【答案】ABC16、以下属于风险监管框架步骤的有（）。A.了解机构B.风险评估C.规划监管行动D.准备风险为本的现场检查E.实施风险为本的现场检查并确定评级【答案】ABCD17、我国商业银行信用风险监管指标包括（）。A.不良资产率B.商业银行总的流动性需求C.贷款损失准备率D.单一客户授信集中度E.预期损失率【答案】ACD18、信用风险加权资产公式中的重要参数输入包括（）。A.违约风险暴露（EAD）B.违约概率（PD）C.利润风险价值（EAR）D.违约损失率（LGD）E.有效期限（M）【答案】ABD19、商业银行的净稳定资金比例(NSFR)指标和存贷比指标的区别有（）。A.NSFR指标是短期流动性指标，而存货比指标是单纯的信贷指标B.NSFR是现状指标，而存贷比是预期指标C.NSFR指标包括全部的资产负债表，而存贷比指标只涉及存款贷款D.NSFR指标设计了资产负债的稳定性权重，存贷比指标只考虑总量E.NSFR指标要求大于100％，而存贷比指标要求不高于75％【答案】CD20、在金融衍生品中，利率互换的主要作用有（）。A.降低违约风险B.丰富融资渠道C.降低融资成本D.管理汇率风险E.管理利率风险【答案】BC21、下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有（）。A.投资于2种收益率相关系数为0的资产B.投资于2种收益率相关系数为－1的资产C.投资于2种收益率相关系数为0.5的资产D.投资于2种收益率相关系数为1的资产E.投资于2种收益率相关系数为－0.5的资产【答案】ABC22、下列对市场风险内部模型法资本计量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）表述正确的有（）。A.sVaRt－1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值B.VaRt－1为根据内部模型计量的季末风险价值C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定为3D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3【答案】AD23、贷款重组可以采取的措施有（）。A.调整信贷产品B.减少贷款额度C.调整贷款利率D.增加控制措施E.调整贷款期限【答案】ABCD24、在商业银行的流动性管理应急计划中应当包括（）等方面的内容。A.明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施B.弥补现金流量不足的工作程序C.如何维持良好的公共关系.树立积极的公众形象D.制定在危机情况下对资产和负债的处置措施E.如何处理与利益持有者之间的关系【答案】ABCD25、商业银行的风险管理环境包括下列哪些要素？（）A.内部控制B.风险偏好C.公司治理D.管理战略E.风险文化【答案】