2023年整理初级银行从业资格之初级风险管理每日一练试卷A卷含答案

2023年整理初级银行从业资格之初级风险管理每日一练试卷A卷含答案

单选题（共50题）1、（）业务是最容易引起操作风险的业务环节。A.柜台B.个人信贷C.法人信贷D.代理【答案】A2、下列不属于企业非财务因素分析的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】B3、《金融违法行为处罚办法》属于()。A.指引B.法律C.行政法规D.部门规章【答案】C4、（2021年真题）下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信息的是（）A.银行股票价值大幅上涨B.资产规模急剧扩张C.资产质量恶化D.银行评级下调【答案】A5、引入摄像机的电缆要有（）m的余量在外。A.1B.2C.3D.4【答案】A6、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】A7、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为(?)。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B8、在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于（）。A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相结合的分析法D.层次分析法【答案】B9、方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。A.方差—协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差—协方差法和蒙特卡洛模拟法D.方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法【答案】B10、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代化信息技术共同作用的结果D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】B11、下列属于商业银行对保证担保应重点关注的事项的是()。A.保证人的贷款规模B.保证人的保证意愿C.保证人的关联方D.保证人的行业地位【答案】B12、借款人的资产与负债情况调查的主要内容不包括（）。A.借款人年薪收入B.借款人所在单位的盈利情况C.借款人是否具有良好的还款意愿和能力D.借款人的可变现资产情况【答案】B13、（2018年真题）（）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。A.净头寸B.总头寸C.交易D.头寸【答案】A14、（2018年真题）监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据B.能够满足内部需求以及监管问询的要求C.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力／危机情境下风险管理报告的需要【答案】A15、下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是（）。A.银行控股股东变更B.资产规模急剧扩张C.无保险的存款D.银行评级下调【答案】A16、内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，商业银行的经营管理，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应体现(?)的要求。A.效益优先B.风险优先C.利益优先D.内控优先【答案】D17、《商业银行资本管理办法（试行）》对国内系统重要性银行的附加资本要求是（）。A.1%B.2%C.0.5%D.1.5%【答案】A18、在制定外包活动政策时，应当评估的风险因素不包括（）。A.外包活动的战略风险、法律风险、声誉风险、合规风险、操作风险、国别风险等风险B.影响外包活动的外部因素C.本机构对外包活动的风险管控能力D.本机构的技术能力及专业能力，业务策略和业务规模，业务连续性及破产风险，风险控制能力及外包服务的集中度【答案】D19、市场风险在()中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。A.基本账户B.银行账户和交易账户C.交易账户D.银行账户【答案】B20、补发的土地证书应注明“补发”字样，时间以（）为准。A.补发证书日B.申请补发证书日C.土地登记簿登记日D.申请日【答案】C21、操作风险损失数据收集指操作风险损失数据（包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响）的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循相关原则，其中，“应及时确认、完整记录、准确统计因操作风险事件导致的实际资产损失，避免因提前或延后造成当期统计数据不准确。对因操作风险损失事件带来的声誉影响，要及时分析和报告，但不要求量化损失”属于（）原则。A.准确性原则B.重要性原则C.谨慎性原则D.全面性原则【答案】A22、CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。A.保险学的精算理论B.Merton模型C.经济计量学理论D.资产组合理论【答案】B23、以下关于声誉风险管理的最佳实践操作的说法，正确的是（）。①推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准略；②确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。③建立严密的声誉风险管理制度，主要以基层工作人员的良好执行为基础。A.只有①B.只有②C.①和②D.①、②、③【答案】C24、下列关于银行机构信息披露的说法中，错误的是()。A.银行机构的信息披露主要是会计信息披露B.银行机构的信息披露有利于社会大众及监管机构对银行的监督管理C.银行机构信息披露具体披露的内容和要求，可按安全性、流动性和效益性三个方面确定D.银行机构要真实、全面、及时、充分地进行信息披露，提高银行经营透明度【答案】A25、商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】B26、()必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。A.监事会B.高级管理层C.股东大会D.风险管理部门【答案】B27、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于()。A.银行机构风险和合规性的分析、评价B.关注财务数据完整性、准确性和可靠性C.会计资料规范性D.财务报表检查【答案】A28、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值()。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】B29、不可以划拨方式取得国有土地使用权的是（）。A.国家重点扶持的交通用地B.某集团商贸中心建设用地C.军事用地D.城市基础设施用地【答案】B30、按照我国银行的监管要求,银行机构的市场准入包括三个方面,即机构准入、业务准入和（）。A.高级管理人员准入B.注册准入C.产品准入D.区域准入【答案】A31、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债管理C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】B32、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为()。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及流程操作风险D.建立适用于全行的操作风险基本控制标准【答案】B33、（2019年真题）从广义上讲，与法律风险密切相关的有（）。A.违规风险和声誉风险B.违规风险和监管风险C.监管风险和声誉风险D.违规风险和资金风险【答案】B34、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是（）。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】D35、甲公司中标一高级写字楼机电工程，内容含给水排水工程、通风与空调工程、电气工程等多个专业分部工程，由于工程量大、工期紧，需要编制施工进度网络计划，充分利用公司资源，进行严密组织施工，才能满足工期需要。根据背景资料，回答下列问题。A.业主B.勘察设计单位C.住建局D.施工单位【答案】C36、下列选项中，关于国别风险等级说法错误的是（）。A.国家或地区政体稳定，经济政策被证明有效且正确，不存在任何外汇限制，有及时偿债的超强能力被称为低国别风险B.某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失被称为较低国别风险C.国家或地区存在周期性的外汇危机和政治问题，信用风险较为严重，已经实施债务重组但依然不能按时偿还债务，该国家或地区借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保或采取其他措施，也肯定要造成较大损失被称为较高国别风险D.某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件或出现该事件的概率较高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收回，或只能收回极少部分被称为高国别风险【答案】B37、商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财务善恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保（）。A.减少负债的损失B.确保贷款的资金安全C.争取贷款本息的最终偿还或减少损失D.以抵押品的价值来补偿经济资本【答案】C38、()用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率【答案】C39、客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是（）。A.金融损失和财务损失B.正常损失和非正常损失C.实际损失和理论损失D.经济损失和会计损失【答案】D40、（），商业银行进入负债风险管理模式阶段。A.20世纪60年代以前B.20世纪60年代C.20世纪70年代D.20世纪80年代【答案】B41、某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30％、40％、30％，三种资产对应的百分比收益率分别为10％、22％、9％，则该部门总的资产百分比收益率是()。A.14.5％B.14％C.13.5％D.I2％【答案】A42、操作风险关键指标不包括（）。A.人员因素风险指标B.内部流程风险指标C.外部流程风险指标D.外部事件风险指标【答案】C43、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是()。A.盈利能力和流动性管理水平B.盈利能力和风险管理水平C.资本金规模和流动性管理水平D.资本充足率水平和风险管理水平【答案】D44、金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险是（）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.国家风险【答案】C45、在脚手板上堆砖，只允许单行侧摆（）层。A.4B.3C.2D.1【答案】B46、下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是（）。A.利率变化频率B.客户满意度C.技能水平D.产品成熟度【答案】A47、某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】A48、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】D49、信用评分模型的关键在于()。A.辨别分析技术的运用B.特征变量当前市场数据的收集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】C50、（2018年真题）法律风险与违规风险之间的关系是（）。A.违规风险包括法律风险B.两者产生的风险相同C.两者有关但又有区别D.两者产生的原因相同【答案】C多选题（共30题）1、决定商业银行风险承担能力的有()。A.资本充足率水平B.风险管理水平C.资产管理水平D.负债管理水平E.资产负债管理水平【答案】AB2、下面各项中关于远期和期货的说法正确的是（）。A.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的B.远期合约是在确定的未来时间按确定的价格购买某项资产的协议C.远期合约一般在交易所交易，期货合约一般通过金融机构或经纪商柜面交易D.远期合约的流动性较差，而期货合约的流动性较好E.期货合约可以在确定的未来时间按不确定的价格购买某项资产的协议【答案】ABD3、目前使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考查的因素包括（）。A.个人因素B.资金用途因素C.还款来源因素D.保障因素E.企业前景因素【答案】ABCD4、下列各选项中，属于商业银行流动性风险预警信号的有（）。A.盈利水平下降B.债权人提前要求兑付C.存款大量流失D.被迫从市场上购回已发行的债券E.发行的股票价格上涨【答案】ABCD5、焊机的一次电源线长度不宜超过（）m。A.2～4B.3～5C.2～3D.1～3【答案】C6、良好的声誉风险管理体系的作用包括（）。A.确保产品和服务的溢价水平B.维持客户和供应商的忠诚度C.增进和投资者的关系D.强化自身的可信度和利益持有者的信心E.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力【答案】ABCD7、风险管理的三道防线包括()。A.前台业务人员B.风险管理职能部门C.监事会D.内部审计E.外部监督【答案】ABD8、操作风险分为由()所引发的风险。A.技术B.系统C.流动性D.外部事件E.人员【答案】BD9、下列各项中，（）属于银行盈利能力监管指标。A.资本金收益率B.净利息收入率C.净业务收益率D.资产收益率E.非利息收入比率【答案】ABCD10、利率互换的主要作用包括（）。A.规避利率波动的风险B.降低生产成本C.交易双方可以降低各自的融资成本D.规避市场价格下跌E.有助于风险管理【答案】AC11、风险识别的七种类型不包括（）。A.大气排放B.水体排放C.固体废物处理D.建筑排放物处理【答案】D12、银行机构的信息披露应与其经营特点相适应，具体披露的内容和要求可按()方面确定。A.安全性B.流动性C.效益性D.公平性E.公正性【答案】ABC13、调度分为（）两类。A.正常调度和快速调度B.不正常调度和应急调度C.正常调度和应急调度D.不正常调度和快速调度【答案】C14、在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标是指用来考查商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。确定关键风险指标的三个步骤是（）。A.了解业务和流程B.确定并理解主要风险领域C.定义操作风险D.定义风险指标并按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指标E.对操作风险进行分类【答案】ABD15、参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括（）。A.风险监测和分析能力B.数量分析能力C.价格核准能力D.模型创建能力E.系统开发/集成能力【答案】ABCD16、利率预测的内容包括()。A.利率变动方向B.利率变动水平C.利率变动速度D.利率变动大小E.利率周期转折点【答案】AB17、集团法人客户与单一法人客户相比，它的信用风险特征有()。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况难以掌握D.系统风险性低E.风险识别难度大，贷后监督难度较小【答案】ABC18、建筑、安装工程采用的汽车式、履带式、轮胎式起重机称为（）。A.塔式起重机B.自行式起重机C.门座式起重机D.桅杆式起重机【答案】B19、商业银行制定客户授信限额需要考虑的因素包括（）。A.客户的债务承受能力B.银行的损失承受能力C.客户的盈利能力D.客户的净利润率E.银行的速动比率【答案】AB20、下列各项属于商业银行市场风险限额管理中的风险限额的有（）。A.风险价值限额B.单一客户限额C.净头寸限额D.止损限额E.Delta限【答案】A21、以下属于金融衍生产品的有()。A.即期金融产品B.金融期货C.期权D.远期利率协议E.货币互换【答案】BCD22、流动性风险成因的复杂性决定了它可能是由（）引发的次生风险。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.其他风险E.资产负债期限结构等不匹配等因素【答案】ABCD23、国家风险主权评级的实质是对中央政府作为债务人履行偿债责任的意愿与能力的一种判断。其作用主要体现在()。A.能够反映该国的违约损失率水平B.决定一个国家违约风险暴露的具体情况C.能够影响一个国家国际资本的流向D.决定了主权国政府在国际金融市场上进行融资的成本E.在很大程度上影响了这一个国家非主权实体在国际市场上进行融资的成本【答案】CD24、黄金