初级银行从业资格之初级风险管理试题库(有答案)打印版

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单选题（共50题）1、商业银行精确计提市场风险资本的前提和基础是（）。A.正确划分银行账户与交易账户B.制定合理的中长期经营战略C.正确划分表内业务和表外业务D.建立完善的内部控制体系【答案】A2、在单个客户授信限额管理中，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是确定客户的()。A.最低债务承受额B.最高债务承受额C.平均债务承受额D.以上均不正确【答案】B3、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。A.贷款金额为1000万元且无任何担保B.贷款金额为2000万元且可收回率为40％C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50％【答案】B4、（2021年真题）商业银行完善的（）和有效的内部控制是有效防范和控制操作风险的前提。A.管理法治建设B.公司治理结构C.风险管理技术D.风险控制程序【答案】B5、在商业银行的经营管理过程中，决定其风险承担能力的是()。A.资产规模和商业银行的盈利水平B.资本金规模和商业银行的盈利水平C.资产规模和商业银行的风险管理水平D.资本金规模和商业银行的风险管理水平【答案】D6、《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于______其中核心资本充足率不得低于______。()A.6%；4%B.8%；6%C.8%;4%D.10%;8%【答案】C7、由商业银行总行对海外分行提供信用支持而引发的风险属于()。A.国家风险暴露B.跨境转移风险C.高压力风险事件D.内部操作风险【答案】B8、下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是（）。A.次级、可疑和损失贷款三类合称为不良贷款B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款，属于关注类贷款C.对贷款以外的表外资产也应按照五级进行分类D.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款【答案】D9、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。次级类贷款为6亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为3亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是4亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C10、假设一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是（）。A.1000元B.100元C.9.9%D.10%【答案】A11、一个典型和完整的洗钱过程不包括（）A.放置B.离析C.评估D.融合【答案】C12、商业银行批量转让不良贷款，转让的本金回收率一般（）。A.大于100％B.小于100％C.等于100％D.不能确定【答案】B13、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.高级计量法B.内部评级法C.标准法D.基本指标法【答案】A14、假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换2．0000美元，美元年利率为3％，英镑年利率为4％，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为()。A.1英镑=1.9702美元B.1英镑=2.0194美元C.1英镑=2.0000美元D.1英镑=1.9808美元【答案】D15、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，以下各项属于综合报告的是（）。A.重大风险事项描述B.分类风险状况及变化原因分析C.发展趋势及风险因素分析D.已采取和拟采取的应对措施【答案】B16、（2018年真题）在商业银行风险管理实践中，风险对冲策略对管理（）最为有效。A.声誉风险B.信息系统失效风险C.贷款违约风险D.商品价格风险【答案】D17、负责对所有业务单位及商业银行整体风险状况进行仔细评估的机构是()。A.董事会B.监事会C.风险管理委员会D.风险管理部门【答案】C18、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是()。A.流动性比率-流动性资产余额／流动性负债余额×100％B.人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分C.核心负债比率不得低于60％D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额【答案】D19、流动性风险成因的复杂性决定了其是（）引发的直接风险。A.资产负债期限结构等不匹配等因素B.信用风险C.市场风险D.操作风险【答案】A20、（2018年真题）某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，该笔欧元贷款为可提前偿还贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）。A.基准风险B.重新定价风险C.汇率风险D.期权性风险【答案】B21、自评工作的原则中，()原则是指自我评估应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主。A.全面性B.及时性C.前瞻性D.重要性【答案】D22、《商业银行资本管理办法(试行)》中规定，负责设定风险偏好的是（），负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作的是（）。A.监事会；风险管理部门B.风险管理部门；高级管理层C.监事会；董事会D.董事会；高级管理层【答案】D23、下列担保形式中，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的是()。A.留置B.抵押C.质押D.定金【答案】A24、()并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。A.风险规避B.风险对冲C.风险转移D.风险分散【答案】C25、不属于情景分析应遵循的原则是（）。A.重要性B.全面性C.前瞻性D.动态性【答案】A26、下列关于违约概率的说法，正确的是（）。A.违约概率是事后检验的结果B.违约频率可作为内部评级的直接依据C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率和违约频率不是同一个概念【答案】D27、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限l5年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便提前向其发放贷款，不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为()引起的操作风险。A.信贷人员技能匮乏B.贷款流程执行不严C.内部欺诈D.未授权交易【答案】B28、交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，每（）计量公允价值通常按市场价格计价。A.日B.月C.半年D.年【答案】A29、A银行2010年年初共有次级类贷款600亿元，在2010年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为300亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了100亿元、因核销减少了100亿元，则该银行2010年的次级类贷款迁徙率为()。A.33％B.66％C.75％D.100％【答案】C30、在对外币的管理中，银行（）实施对每一种货币的流动性管理策略。A.必须B.不需要C.可以用也可以不用D.以上都不对【答案】A31、特种设备锅炉，其范围规定为容积大于或者等于（）L的承压蒸汽锅炉；出口水压大于或者等于（）MPa（表压），且额定功率大于或者等于（）MW的承压热水锅炉。A.300.20.1B.300.10.2C.200.10.1D.300.10.1【答案】D32、下列对商业银行内部审计的描述中，错误的是()。A.内部审计作为一项独立、客观、公正的约束与评价机制。在促进风险管理的过程中发挥重要作用B.现代银行的审计工作正从传统的账项基础审计向以风险为导向的审计转变C.内部审计可以从风险识别、计量、监测和控制四个主要环节，审核商业银行风险管理的能力和效果，发现并报告潜在的风险因素D.内部审计部门应当定期(至少每年一次)对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价【答案】B33、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括()。A.铜B.大豆C.黄金D.石油【答案】C34、下列各项不是产品设计缺陷表现的是()。A.提供的产品在业务管理框架方面不完善B.提供的产品在权利义务结构方面不健全C.提供的产品在风险管理要求方面不完善D.提供的产品在售后服务方面考虑不周到【答案】D35、在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的β值代表()。A.特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系B.特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系C.特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系D.特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系【答案】B36、商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行()。A.事前防范、事中控制、事后监督和纠正B.事前监督和纠正、事中防范、事后控制C.事前控制、事中监督和纠正、事后防范D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制【答案】A37、以下指标中（）数值越高说明商业银行流动性越差。A.大额负债依赖度B.核心存款比例C.贷款总额与核心存款的比率D.流动资产与总资产的比率【答案】C38、商业银行在计算资本充足率时，（）无须从核心一级资本中全额扣除。A.商誉B.一般风险准备C.贷款损失准备缺口D.其他无形资产(土地使用权除外)【答案】B39、管理缺乏可连续性属于()。A.非财务警示信号B.财务警示信号C.区域风险信号D.行业风险警示信号【答案】A40、假设某商业银行存在负债敏感性缺口，此时市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。A.无法判断B.上升C.下降D.不变【答案】C41、一般情况下，商业银行应至少()对风险偏好进行一次评估，必要时进行调整。A.每月B.每季度C.每半年D.每年【答案】D42、从商业银行风险管理部门设置情况看，普遍做法是按照“三道防线模式”划分风险管理职责，设置风险管理部门。下列不属于“三道防线模式”的是（）。A.前台业务部门B.风险管理职能部门C.人力资源管理部门D.内部审计【答案】C43、下列()不属于银监会提出的良好银行监管标准。A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都是实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】C44、商业银行对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过（）转移风险。A.资本金B.冲减利润C.购买商业保险D.提取损失准备金【答案】C45、对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型的最大难题是（）。A.计量模型假设条件太多，与实践不符B.计量模型运用数理知识较多，难以掌握C.计算机系统无法支持复杂的模型运算D.历史数据积累不足，数据真实性难以保障【答案】D46、假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B47、下面关于区域风险限额管理的说法，正确的是()A.我国区域风险限额都是作为指导性的弹性限额B.国外银行一般对一个国家内的某一区域设置区域风险限额C.在我国，区域风险限额管理和国家风险限额管理基本一致D.在我国，在一定时期内，实施区域风险限额管理是有必要的【答案】D48、下列风险管理策略中，对管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的是()。A.风险分散B.风险转移C.风险规避D.风险对冲【答案】D49、风险报告部门是一个独立于营销部门的部门，其主要职责是（）。A.收集和处理与风险控制相关的各种信息，并将该信息汇总到风险报告中B.显示总体组合和各个子组合的风险状况C.讨论各种流程和措施的有效性D.报告重要单笔业务头寸的风险状况【答案】A50、《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于（）。A.2%B.4%C.6%D.8%【答案】B多选题（共20题）1、市场准入监管的主要目标包括（）。A.提高银行的盈利能力B.保护银行股东的利益C.保证注册银行具有良好品质D.预防不稳定机构进人银行体系E.保护存款者的利益【答案】CD2、施工组织设计的编制的流程（）。A.组织编制组，明确负责人B.收集整理编制依据，并鉴别其完整性和真实性C.编制组分工，并明确初稿完成时间D.工程施工合同、招标投标文件或相关协议E.工程施工合同、招标投标文件或相关协议【答案】ABC3、对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的是（）。A.提取损失准备金B.冲减利润C.保险手段D.资本金E.核心资本【答案】ABD4、以下关于会计资本的说法中，正确的有()。A.会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系B.会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益C.会计资本是银行可以实际利用的资本D.会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润（累计亏损）和外币报表折算差额六个部分E.会计资本就是经济资本【答案】BCD5、商业银行信息科技风险管理的主要框架包括()。A.业务连续性计划B.信息科技治理C.信息科技审计D.系统开发需求报告E.信息安全【答案】ABCD6、商业银行应根据自身业务的性质、规模和复杂程度制定适当的业务连续性规划，下列说法正确的是（）。A.确保在出现无法预见的中断时，系统仍能持续运行并提供服务B.定期对规划进行更新和演练C.不定期对规划进行更新和演练D.保证规划的有效性E.确保在出现预见的中断时，系统仍能持续运行并提供服务?【答案】ABD7、根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划为八大类银行产品线，包括（）。A.支付和结算B.资产管理C.公司金融D.贷款E.零售银行业务【答案】ABC8、商业银行应用衍生金融工具对冲市场风险，可能面临的问题有()。A.衍生产品种类有限，可能无法选到合适的衍生产品B.可能存在操作风险C.当衍生工具与风险资产不完全匹配时，仍然存在市场风险D.交易对手的信用风险E.交易成本过高【答案】ABCD9、下列属于短期流动性风险计量指标的是（）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.超额备付金率D.存贷比E.净稳定资金比例【答案】ABC10、下列选项中，属于资本类指标的有（）。A.每股收益增长率B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.收益率E.杠杆率【答案】BC11、县级以上人民政府信访工作机构收到信访事项，应当予以登记，并区分情况，在（）日内分别按规定要求，以不同的方式处理。A.30B.20C.15D.10【答案】C12、外电线路电压为35～110KV，脚手架与外电架空线路的边线之间最小安全操作距离为（）m。A.10B.9C.8D.9.5【答案】C13、点型探测器按线制的不同分为多线制与总线制两种，点型探测器套用定额时，哪一种说法不正确：（