经济时间序列的重要特征

第二章经济时间序列的重要特征2.1自相关函数及平稳性2.2趋势性2.3季节性2.4异常观测值2.5条件异方差2.6非线性2.7协整性本章要点掌握自相关函数的含义掌握平稳时间序列的概念掌握平稳时间序列自相关函数的性质理解每种性质序列的处理方法了解各种性质时间序列的特点2.1自相关函数及平稳性2.1.1自相关函数2.1.2平稳时间序列2.1.3例子2.1.1自相关函数自协方差函数：自相关函数(acf)：

2.1.2平稳时间序列平稳性：统计特性不随时间的平移变化

严平稳：概率分布不随时间变化

宽平稳：均值、方差不随时间变化；自相关函数仅与时间间隔长短有关，与具体时刻无关。严平稳过程若有二阶矩，则必为宽平稳过程对正态过程，宽平稳与严平稳等价平稳序列自相关函数的性质对平稳序列自协方差函数(1)R(0)0

(2)R(-)=R()(3)R()R(0)自相关函数(acf)

(1)(0)=1

(2)(-)=()(3)()12.1.3例子例1：

例2：2.2趋势性趋势性：持续向上或向下的性质建模方法：先变换为平稳序列，再分析，最后逆变换回去先拟合趋势，再分析剔除趋势后的序列例3：中国实际国民产出的年度指数，1952－1988趋势改变存在趋势，但方向受外生变量冲击发生变化；或虽方向不变，但规律已发生变化，此时，可分段建模分析。例4：1946-1993年荷兰摩托车库存量年度数据例5：美国工业产值季度指数，1960.1-1991.4

（季节调整）例6：荷兰零售额月度指数，1960.5-1995.92.3季节性季节性：某个季节的观测值具有与其它季节的观测值显著不同的特征。建模方法：剔除长期趋势后引入哑变量计算季节指数建立乘积季节ARIMA模型例7：译美国政工业狸产值柿指数惨（对劲数）挠的一聪阶差齐分蔑（未灰经季疤节调膊整）例8：傍英国兔非耐托用品未的季降度消善费数庭据，损19蜂55酱.1端-1取98悲8.议4例9晕：荷户兰每研四周氏广播弟与电钻视的失广告派费用到，得1溪97阳8.概1-旨19布94砖.1搁32.塑4铃异壳常观脂测值异常帆值：受异痛常事籍件、膨干扰祸或误准差的盆影响疤，导宣致某连些观瘦测值障反常崭，与路时间带序列坏中大嘱多数野观测踩值不蜓一致塌。建模族方法否：干预畅分析亿模型脊：引入兼一脉堵冲或互阶跃稻示性盈函数皇表示夺事件幼是否买发生异常颠值的阅检测写？例10令：阿辅根廷厨物价尿对数纹一阶兴差分凉与通号胀率仅，童1威97陡0.肾1-驾19仿89显.4例11菌：快巡寿速变酱动的摊生活吩消费葡品的梢每周掩相对刚价格脱（1琴98貌9.项11眯-1盾99绩1.救8）2.吧5食条算件异乖方差条件份异方叛差：高波焰动跟垫着高仍波动妇，低肺波动基跟着裳低波悄动。分析掘方法染：对方倚差建险立自午回归俊或广韵义自努回归归模型例12刻：道甲琼斯其指数幅回报牌率，杀19钓80馅.1弓-1垄99祖4.化392.墨6圾非盖线性非线蛮性：所缝有不奋能表互示成泰线性杰模型菜的时指间序茅列；主要肾指对燥不同丛的冲炉击相佳应不串对称舅的序窝列，其不菜能通谈过简等单变候换化饭成线芝性模按型。分析离方法：具体生序列聪具体贯分析舱，可妖套用盖已有胳的几酱种非磨线性隶时间扶序列饭方法勾，都惕效果毅不好棍只能喷另谋楼它法各。例13源：德毁国季环度失叼业率廉，1抗06理2.俊1-飞19屑91钟.4雕(季蔽节调泡整前太后对皇比)前面胳其它递几个时有趋透势改昌变的到例子爹都属形于非汤线性芳时间剩序列仿。2.粉7币共裙同的宋特征共同禽的特劲征：协整该、同澡方差医变化勉、同盛季节恒变化棋等。协整性：某些齿非平抱稳时评间序姓列，赴其某征种线理性组燥合是平东稳的圣。分析喘意义舒：可以兆描述捧变量湖间的覆均衡纽奉关系众；有协侄整性墨才能骗在变棕量间项建立燃回归隔，避斜免虚摆假回毙归；可以压用来却建立蔑误差释修正己模型晴。例14旗：黑闸白胡闭椒月河度价低格比身较,月1眨97盒3.侍10敲-1允99爪6.暂4例1跑4（积续）蜘：黑患白胡挣椒回棕报率诉平方滤比较例15余：广敲播与科电视获广告雹支出幻玉共同元的季骗节性摩，迈1致99竭0.医1-段19搜94贿.1剪3结论现实哗生活赵中时没间序责列的叨特征捧是复场杂多副样的新，我狠们只腿能分忙析其件中的论一部吸分，泻还有挺