基金从业资格证之证券投资基金基础知识模拟考试B卷带答案打印版

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单选题（共50题）1、（）属于基金公司的核心保密区域，执行最严格的保密要求。A.研究部B.投资部C.交易部D.投资决策委员会【答案】C2、根据以下（）情况，可以判断保险投资基金“价格免疫”了。A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ【答案】C3、单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超过该公司股份总数的（）；所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和，不超过该上市公司股份总数的（）。A.10％；20％B.10％；30％C.20％；30％D.20％；50％【答案】B4、（）对固定利率债券和零息债券特别重要。A.信用风险B.利率风险C.通胀风险D.流动性风险【答案】B5、在基金公司，通常对交易所上市股票的投资指令的执行流程所包含的环节和顺序是（）。A.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.Ⅳ.ⅤC.Ⅰ.ⅤD.Ⅱ.Ⅲ【答案】B6、应计收益率为8.21%时某5年期附息债券的价格为89.1303元，应计收益率为8.26%时其价格为88.9001元，则该债券的基点价格值为（）元。A.0.2302B.0.02302C.0.4604D.0.04604【答案】D7、所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和，不超过该上市公司股份总数的（）。A.10%B.20%C.30%D.50%【答案】C8、下列不属于基金业绩评价需考虑的因素是（）。A.投资目标与范围B.时期选择C.基金风险水平D.基金管理人资历【答案】D9、关于基金的绝对收益归因和相对收益归因，以下表述错误的是（）。A.行业贡献度的计算属于绝对收益归因分析方法B.相对收益归因主要考察基金如何跑赢或跑输同类基金平均收益率C.绝对收益归因主要是对基金总收益进行分解，考察各因素对总收益的贡献D.Brinson模型是对相对收益归因分析的常用模型【答案】B10、三大农产品期货不包括（）。A.大豆B.稻谷C.玉米D.小麦【答案】B11、假设某基金第一年的收益率为5％,第二的收益率也是5％,其年几何平均收益率（）。A.小于5％B.等于5％C.大于5％D.无法判断【答案】B12、下列关于互换合约说法，错误的是（）。A.互换合约是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种合约标的资产的合约B.互换合约是双方约定的在未来某期间内交换其认为具有相等经济价值现金流的合约C.最为常见的互换合约是信用违约互换合约D.货币互换合约是指两种货币资金的本金交换【答案】C13、在港股通机制下，下列（）可接受内地投资者委托向香港联合交易所申报买卖。A.深圳证券交易所B.上海证券交易所C.内地证券公司D.香港证券公司【答案】B14、下列关于“资产负债表”的表述，其正确的有（）。A.它反映一定时期内财务成果的报表B.它是一张损益报表C.它是根据“资产=负债+所有者权”等式编制的D.流动资产排在左方；非流动资产排在右方【答案】C15、在（）中，按照结算机构在结算中是否担当中央对手方,可以分为中央对手方净额结算和非中央对手方净额结算两种模式。A.多边净额结算B.净额结算C.双边净额结算D.单边净额结算【答案】A16、期货的平仓方式不包括（）。A.对冲B.实物交割C.现金结算D.同城结算【答案】D17、关于投资政策说明书，以下选项不属于其组成内容的是()A.交易机制B.投资限制C.托管费率D.业绩比较基准【答案】C18、债券基金的主要投资对象不包括（）。A.国债B.可转债C.股票D.企业债【答案】C19、关于利率期限结构，以下说法正确的是（）A.到期期限足以解释不同的债券收益率的差异B.收益曲线只有4种类型C.反转收益率曲线的特征是，短期债券收益率较低D.拱型收益率曲线的樹正是，期限相对较短的债券利率与期限或成正向关系【答案】D20、利率变化是影响债券价格的主要因素之—，（）是衡量债券价格随利率变化特性的两个重要指标。A.久期B.凸性C.久期和凸性D.凸出【答案】C21、关于GIPS输入数据的相关规定，以下表述错误的是（）A.对固定收益类等应计利息的证券，必须采用收付实现制B.目前投资管理机构必须采用交易日会计制C.目前组合必须以公允价值进行实际估值D.目前组合至少每月度进行一次实际估值【答案】A22、关于房地产有限合伙，以下表述错误的是（）A.有限合伙人的投资资金可以在承诺期限截止之前投资项目中退出B.普通合伙人对外代表合伙企业，管理和经营项目C.限合伙人仅以出资份额为限对投资项目承担有限责任D.由普通合伙人和有限合伙人组成【答案】A23、关于风险和收益关系，以下表述错误的是（）。A.投资产品的风险高，意味着投资产品的实际收益率高B.投资产品的风险高，意味着投资产品的收益波动大C.金融市场上风险与收益常常是相伴而生的D.投资者承担风险期望得到更高的风险报酬【答案】A24、债券借贷的期限由借贷双方协商确定，但最长不得超过()天。A.90B.91C.360D.365【答案】D25、已知某基金最近三年来每年的收益率分别为25%、10%和－15%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为()。A.5.34%B.7.89%C.2.71%D.6.67%【答案】A26、（）也适用于经营暂时陷入困难的以及有破产风险的公司对于资产包含大是现金的公司是更为理想的估值指标。A.市盈率B.市净率C.市现率D.市销率【答案】B27、财务报表分析可以帮助使用者（）。A.评估公司过去的经营绩效B.制定投资决策C.考量授信决策D.以上皆是【答案】D28、基金财务会计报告分析的主要内容包括基金持仓结构分析，其中，股票投资占基金资产净值的比例为（）/基金资产净值。A.股票价格B.股票面值C.股票投资D.股票内在价值【答案】C29、（）是指投资者利用收购的资产作为债务抵押进行收购的策略。A.管理层收购B.杠杆收购C.承债式并购D.兼并收购【答案】B30、证券A和证券B的收益率相关系数为0.4，证券A和证券C的收益率相关系数为-0.7，则以下说法正确的是（）。A.当证券B上涨时，证券C上涨的可能性比较大B.当证券A上涨时，证券C下跌的可能性比较大C.当证券B上涨时，证券C下跌的可能性比较大D.当证券A上涨时，证券B下跌的可能性比较大【答案】B31、基金绝对收益中的平均收益率一般可分为（）和（）。A.持有区间收益率；时间加权收益率B.算术平均收益率；几何平均收益率C.资产回报；收入回报D.平均市盈率；平均市净率【答案】B32、按照标的资产分类，权证的分类不包括()。A.股权类权证B.债权类权证C.其他权证D.认股权证【答案】D33、关于房地产有限合伙，以下表述错误的是（）。A.有限合伙人仅以出资份额为限对投资项目承担有限责任B.普通合伙人负责日常管理，重大经营决策须要经过有限合伙人审批C.普通合伙人收取固定比例的管理费D.有限合伙人可能面临长达数年的负现金流【答案】B34、下列关于期货合约交割等级的说法中，错误的是（）。A.许多期货交易所都允许在实物交割时，实际交割的商品的质量等级与合约规定的标准交割等级可能有所差别B.为保证期货交易的顺利进行，替代品的质量等级和品种一般也由证券交易所规定C.交货人用交易所认可的替代品代替标准品进行实物交割时，收货人不能拒收D.用替代品进行实物交割时，价格需要升水或贴水【答案】B35、跟踪误差产生的原因不包括（）。A.复制误差B.现金留存C.各项费用D.市场无效【答案】D36、使用内在价值法对股票进行估值，不同现金流决定了不同的现金流贴现模式，股利贴现模式(DDM)采用的现金流是()。A.现金股利B.企业自由现金流C.留存收益、D.权益自由现金流【答案】A37、下列不属于影响公司发行在外股本的行为是（）。A.兼收并购B.权证的行权C.再融资D.权益投资【答案】D38、《另类投资基金管理人指令》的主要内容不包括（）。A.私募股权投资基金的资产剥离规定B.资金分配C.初始资本金要求D.基金杠杆水平和流动性要求【答案】B39、在有异常的情况下，中位数和均值哪个评价结果更合理和贴近实际（）A.中位数和均值无区别B.均值C.中位数D.不确定【答案】C40、下列条款中，属于给予发行人额外权利的嵌入条款是（）A.赎回条款B.承销条款C.转换条款D.回售条款【答案】A41、下列属于另类投资局限性的是()。A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、ⅡC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A42、市场利率走低时，以下判断正确的是()。A.债券价格上升，再投资收益下降B.债券价格不变，因为利息收益相对增加，但再投资收益下降，两者互相抵消C.债券价格下降，再投资收益下降D.债券价格上升，再投资收益上升【答案】A43、关于实时处理交收和批量处理交收，以下表述错误的是（）A.根据结算指令的处理方式，债券结算可以分为实时处理交收和批量处理交收B.批量处理交收和实时处理交收都可以全额结算或净额结算方式进行交收C.实时处理交收方式下，结算系统实时检查参与者券款情况，主要结算所需条件满足即可进行交收D.实时处理交收对市场参与者的流动性要求相对较高【答案】B44、目前，（）以发展成为欧洲最大的资产管理中心。A.英国B.卢森堡C.法国D.爱尔兰【答案】A45、下列关于随机变量的说法，错误的是（）。A.我们将一个能取得多个可能值的数值变量X称为随机变量B.如果一个随机变量X最多只能取可数的不同值，则为离散型随机变量C.如果X的取值无法一一列出，可以遍取某个区间的任意数值，则为连续型随机变量D.我们将一个能取得多个可能值的数值变量X称为分散变量【答案】D46、关于常用的VAR估算方法—历史模拟法，下列表述正确的是（）。A.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算B.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得C.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程D.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值【答案】B47、（）通常用来衡量投资组合在将来的表现和风险情况。A.事前风险测度B.