初级银行从业资格之初级风险管理题库综合试题分享附答案

初级银行从业资格之初级风险管理题库综合试题分享附答案

单选题（共50题）1、商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】B2、实现银行账户利率风险控制的方法不包括()。A.表内方法B.表外方法C.表内与表外相结合D.风险资本限额【答案】C3、外债总额与国民生产总值之比反映一国长期的外债负担情况，一的限度是()，高于这个限度说明外债负担过重。A.10％～15％B.15％～20％C.20％～25％D.25％～30％【答案】C4、下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（）。A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移【答案】C5、（2020年真题）商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况，下列有关表述错误的是（）。A.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量B.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性覆盖率不低于150%C.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性比例不低于25%D.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标【答案】B6、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.敞口C.现值D.面值【答案】A7、商业银行核心竞争力的体现是()。A.吸存放贷能力B.支付中介作用C.货币创造能力D.风险管理水平能力【答案】D8、某商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。一年内A级债券和BBB级债券的违约概率分别为2%和4%，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60%，BBB级债券回收率为40%，那么一年内该信用组合的预期信用损失为()元。A.923000B.672000C.880000D.742000【答案】C9、持续期缺口等于（）。A.总资产持续期-总负债持续期B.总资产持续期-(总资产／总负债)×总负债持续期C.总负债持续期-总资产持续期D.总资产持续期-(总负债／总资产)×总负债持续期【答案】D10、公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是()的责任。A.风险管理部门B.监事会C.高级管理层D.业务管理部门【答案】C11、根据商业银行不同客户的信贷业务特点及各自的风险特性，可将商业银行客户划分为()。A.企业客户和团体客户B.法人客户和个人客户C.单位客户和团体客户D.单位客户和机构客户【答案】B12、下列关于国别风险管理的基本做法正确的是()A.明确董事会和高级管理层的责任B.进行国别风险管理评估C.做好应急准备D.将国别风险管理纳入部分风险管理体系【答案】A13、（2018年真题）下列关于银行机构信息披露的说法中，错误的是（）。A.银行机构的信息披露主要是会计信息披露B.银行机构的信息披露有利于社会大众及监管机构对银行的监督管理C.银行机构信息披露具体披露的内容和要求，可按安全性、流动性和效益性三个方面确定D.银行机构要真实、全面、及时、充分地进行信息披露，提高银行经营透明度【答案】A14、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）A.利用金融衍生品对冲或转移市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.利用经济成本配置限制高风险业务D.对总交易头寸或经交易头寸设定限额【答案】B15、在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0．8，则该客户最高债务承受额为()亿元。A.2.5B.0.8C.2.0D.1.6【答案】D16、商业银行信用风险管理中，关于贷款分类与债项评级的概念，错误的是()。A.债项评级只能用于贷前审批，是对债项风险的一种预先判断B.贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价C.债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素D.贷款分类综合考虑客户信用风险因素和债项交易损失因素、根据预期损失对信贷资产进行划分【答案】A17、关于表外项目的处理，下列说法不正确的是（）。A.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算B.商业银行首先将表外项目的实际本金额乘以信息转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，主要包括互换、期权、远期和贵金属交易D.与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证其信用转换系数为20％【答案】B18、已知期初正常类贷款余额500亿元，关注类贷款余额40亿元，次级类贷款余额20亿元，可疑类贷款余额10亿元，损失类贷款余额0。则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（）亿元。A.35B.32C.36D.30【答案】A19、商业银行的一笔关联交易被否决后，在()个月内不得就同一内容的关联交易进行审议。A.6B.9C.12D.24【答案】A20、根据《土地登记办法》，当土地证书和土地登记簿内容不一致时的处理原则是（）。A.按照有关规定提交上级国土资源部门裁决B.以土地证书记载内容为准C.根据具体情况决定D.以土地登记卡记簿内容为准【答案】D21、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.资本收益率B.存款偏离率C.流动性比率D.资本充足率【答案】D22、（）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。A.久期分析B.敏感分析C.情景分析D.缺口分析【答案】C23、在单一客户授信限额管理中，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是确定客户的（）。A.最低债务承受额B.最高债务承受额C.平均债务承受额D.以上均不正确【答案】B24、假设1年期即期利率为5%，1年后的1年远期利率为7%，那么2年期即期利率（年利率）为（）。A.5.00%B.6.00%C.7.00%D.8.00%【答案】B25、有关战略风险的评估要求不包括（）。A.商业银行应当建立与自身业务规模和产品复杂程度相适应的战略风险管理体系，对战略风险进行有效的识别、评估、监测、控制和报告B.商业银行的战略风险管理框架应当包括董事会及其下设委员会的监督、商业银行战略规划评估体系、商业银行战略实施管理和监督体系C.商业银行应当充分评估战略风险可能给银行带来的损失及其对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本D.对于已经识别的战略风险，商业银行应当准确计量隐性支持或在不利市场条件下可能面临的损失【答案】D26、以下属于经济资本计量对象的是()A.流动资产B.固定资产C.存放与拆放同业D.无形资产【答案】C27、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】B28、下列不属于其他个人零售贷款风险的是（）。A.贷款购买的商品价格下跌导致消费者不愿履约B.抵押权益实现困难C.贷款利息率高导致消费者还款意愿较低D.借款人的真实收入状况难以掌握【答案】C29、头寸拆分看待产品的角度是()。A.历史成本B.重置成本C.现金流D.可变现净值【答案】C30、下列可以作为保证人的是()。A.学校B.医院C.国家机关D.具有代为清偿能力的法人【答案】D31、商业银行计算机系统故障，使其不能正常为客户提供服务属于（）风险。A.信用B.操作C.市场D.利率【答案】B32、用于计算监管资本的内部操作风险计量方法，必须基于对内部损失数据至少()年的观测，无论内部损失数据是直接用于损失计量还是用于验证。A.2B.4C.5【答案】C33、（2018年真题）“不要把所有的鸡蛋放到同一个篮子里”的经典投资格言体现的是（）的风险管理策略。A.风险对冲B.风险规避C.风险分散D.风险转移【答案】C34、下列对商业银行战略风险管理的认识中，最恰当的是()。A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理短期内没有益处C.战略风险管理不需要配置资本D.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险【答案】D35、（2018年真题）通常情况下，下列对商业银行资产负债期限结构的描述中，恰当的是（）。A.资产与负债的久期相等B.资产的久期大于负债的久期C.资产的久期小于负债的久期D.资产与负债的久期缺口为零【答案】B36、由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（）危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】C37、—个由5等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为（）万元。A.3.6B.36C.2.4D.24【答案】A38、（）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。A.健全的内部控制体系B.完善的激励约束机制C.完善的公司治理D.以上都正确【答案】A39、调整中央银行基准利率是中国人民银行采用的主要利率工具之一，以下()不属于中央银行基准利率。A.再贷款利率B.存款准备金利率C.超额存款准备金利率D.金融机构的法定存贷款利率【答案】D40、下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险说法正确的是（）。A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B.必须直接估计每个敞口之间的相关性C.CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D.CreditMetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性【答案】C41、（2019年真题）对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置（）。A.国别风险限额B.分散度限额C.集中度限额D.地区限额【答案】C42、商业银行对（）变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存贷款基准利率B.存款准备金率C.票据贴现率D.市场收益率【答案】A43、当工程质量未达到规定的标准或要求，有十分严重的质量问题，对结构的使用和安全都将产生重大影响，而又无法通过修补办法给予纠正时，可以做出（）的决定。A.修补处理B.返工处理C.限制使用D.不做处理【答案】B44、出现期限错配是因为银行用（）存款去支持（）贷款。A.长期；短期B.短期；长期C.短期；短期D.长期；长期【答案】B45、以下各项，符合商业银行风险预警程序的顺序是（）。A.风险分析、信用信息的收集与传递、风险处置、后评价B.信用信息的收集与传递、风险分析、风险处置、后评价C.风险分析、后评价、信用信息的收集与传递、风险处置D.信用信息的收集与传递、后评价、风险分析、风险处置【答案】B46、下列计算公式中，错误的是()。A.核心负债比例=核心负债／总负债×100％B.同业市场负债比例=(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)／总负债×100％C.最大十户存款比例=(最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项)／总负债×100％D.存贷比=各项贷款余额／各项存款余额×100％【答案】C47、（）是通过专业数据供应商所获得的数据，或者从税务、海关、公共服务提供部门、征信系统等记录客户经营和消费活动的机构获得的数据。A.外部数据B.内部数据C.直接数据D.间接数据【答案】A48、下列关于收益计量的说法，正确的是（）。A.相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和D.百分比收益率衡量了绝对收益【答案】B49、建筑电气工程中，无论何种情况，防雷接地的（）要排在最末端。A.接地干线敷设B.引下线敷设C.接闪器安装D.接地极埋设【答案】C50、假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资本（RWA）为()亿元。A.1.25B.2.5C.10D.12.5【答案】B多选题（共30题）1、下列指标中，是衡量杠杆比率的是（）。A.存货周转率B.资产负债率C.有形净值债务率D.利息保障倍数E.资产净利率【答案】BCD2、商业银行的战略风险主要体现在（）。A.政治、经济和社会环境发生变化B.实现战略目标所需要的资源匮乏C.整个战略实施过程的质量难以保证D.商业银行战略目标缺乏整体兼容性E.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷【答案】BCD3、下列现象属于合法行为的是（）。A.参股联营B.小产权房C.以租代征D.村改居【答案】A4、在商业银行总体层面上，经风险调整的收益率(RAROC)可以用于（）方面的管理。A.绩效考核B.资本配置C.目标设定D.业务决策E.计量损失【答案】ABCD5、日常国别风险信息监测应遵循的原则有()。A.完整性原则B.真实性原则C.合理性原则D.独立性原则E.及时性原则【答案】AD6、利率灵敏度可分为()。A.利率损失敏感性B.利率收益敏感性C.资产负债市值的利率灵敏度D.利差灵敏度E.期望利率敏感性【答案】CD7、下列关于信用风险的说法，正确的有(?)。A.信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响B.信用风险通常包括违约风险、结算风险C.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业D.信用风险在外汇交易中不常见E.信用风险存在于表内外业务以及衍生产品交易中【答案】ABC8、企业集团的特征之一是对关联方的财务和经营政策有重大影响。所谓“重大影响”包括下列哪些情形（）。A.互相交换管理人员B.在被投资企业的董事会或类似权力机构中派有代表C.参与管理政策的制定D.一方拥有另一方20%至50%表决权股份E.一方拥有另一方10%至20%表决权股份【答案】ABCD9、市场约束的参与方除了银行监管部门以外，还包括（）。A.其他债权人B.银行股东C.公众存款人D.外部中介机构E.银行业协会【答案】ABCD10、对于土地权利证书确实无法收回的，应当在《土地登记簿》和《土地归户卡》上注明，土地权利证书（）废止。A.经国土部门登记后B.经国土部门批准后C.经公告后D.直接【答案】C11、商业银行董事会在信息科技治理中，应承担的职责有（）。A.审查批准信息科技战略B.评估信息科技及其风险管理工作的总体效果和效率C.确定可接受的风险级别D.监督各项职责的落实E.履行信息科技预算和支出【答案】ABC12、操作风险分为由()所引发的风险。A.技术B.系统C.流动性D.外部事件E.人员【答案】BD13、房屋建筑设备安装工程的专项施工方案编制的导向主要是指（）。A.施工安全风险较大B.工程规模较大C.施工难度较大D.采用新材料E.新工艺的分部或分项工程【答案】ABCD14、保温材料、电线电缆、风机盘管、散热器均要进行（）。A.无损检测B.节能复试C.物理检查D.绝热检查【答案】B15、下列属于Altman的Z评分模型中的财务比率的是（）。A.息税前收益/总资产B.股票市场价值/债务账面价值C.(流动资产一流动负债)/总资产D.销售额/总资产E.留存收益/总资产【答案】ABCD16、操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括()。A.数据／信息质量B.违反系统安全规定C.系统设计／开发的战略风险D.系统维修成本E.系统的稳定性、兼容性、适宜性【答案】ABC17、新产品／业务风险管理原则包括（）。A.统一性B.公开性C.全面性D.时效性E.统筹性【答案】AC18、下列关于风险的说法，正确的有()。A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的国家风险C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险D.央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险E.结算系统发生故障导致结算失效，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险【答案】D19、常见电线型号中，BLV是代表（）。A.铜芯聚氯乙烯绝缘电线B.芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线C.铝芯聚氯乙烯绝缘电线D.铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线【答案】C20、根据大多数国家的标准，现金流量表分为（）。A.经营活动的现金流量表B.销售活动的现金流量表C.投资活动的现金流量表D.资金活动的现金流量表E.融资活动的现金流量表【答案】AC21、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力B.有助于将风险挑战转变为成长机会C.不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险D.能最大限度地避免经济损失E.减少法律争议、诉讼事件【答案】ABD22、流动性风险预警信号中的融资信号包括（）。A.商业银行内部有关风险水平B.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足C.存款人提前兑付D.所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升E.所发行股票价格下跌【答案】BC23、经风险调整的资本收益率(RAROC)与股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)相比其优越性有(?