初级银行从业资格之初级风险管理综合检测试卷A卷含答案

初级银行从业资格之初级风险管理综合检测试卷A卷含答案

单选题（共50题）1、作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.连续营业方案B.购买商业保险C.业务外包D.降低操作风险【答案】B2、20世纪60年代以前，商业银行的风险管理处于（）。A.资产负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.全面风险管理模式阶段D.负债风险管理模式阶段【答案】B3、某银行2015年的资本为1000亿元，计划2016年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5％，则电子行业以资本表示的组合限额为()亿元。A.5B.45C.50D.55【答案】D4、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列（）是不正确的假设。A.准确预测未来风险事件B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会D.风险是无法避免的【答案】D5、外部人员的故意欺诈属于()A.内部流程B.系统缺陷C.人员因素D.外部事件【答案】D6、某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元,至期未转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元,期间关注类贷款因回收减少了1000亿乙元,则关注类贷款向下迁徙率为（??）A.12.50%B.11.30%C.17.14%D.15%【答案】C7、商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是()。A.客户所有者权益越高，限额越高B.客户历史信誉状况越好，限额越高C.客户信用等级越高，限额越高D.客户资产负债率越高，限额越高【答案】D8、银行监管的依法原则是指()。A.平等对待所有参与者B.监管活动除法律法规需要保密的，应当具有透明度C.监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定D.努力降低成本，不给纳税人增添负担【答案】C9、（2018年真题）下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失B.金融机构“重前台，轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失C.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂／好处协助骗贷D.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续，后放款”【答案】D10、背景：某9层综合楼的电气安装工程，电气配管项目人工费为2000元（超过5m人工费为1000元），材料费为5000元，机械使用费为500元。请回答下列问题：A.一类B.二类C.三类D.四类【答案】B11、下列不属于常用的市场限额风险的是（）。A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.定价限额【答案】D12、（2020年真题）下列不属于风险限额管理的相关环节的是（）。A.超限额处理B.风险限额监测C.风险限额对冲D.风险限额设定【答案】C13、银行战略风险管理的主要作用是()。A.提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位B.最大限度的避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度C.最大限度的避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除商业银行面临的市场风险【答案】C14、操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列（）属于控制派生风险。A.人力资源配置不当B.欺诈C.操作失误D.增加人工授权控制产生的内部欺诈【答案】D15、声誉危机管理的主要内容不包括（）。A.预先制定战略性的危机管理规划B.提高日常解决问题的能力C.提高风险意识D.危机现场处理【答案】C16、对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用（）来转移。A.提取损失准备金B.资本金C.保险手段D.冲减利润【答案】C17、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是()。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践【答案】B18、交通事故、火灾事故自发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.20B.30C.14D.7【答案】D19、商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是(?)。A.解决表面问题，不需深究B.错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理D.容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视【答案】C20、在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是（）。A.银行现金流B.银行资本金C.银行负债D.银行准备金【答案】B21、下列关于商业银行风险偏好的表述中，错误的是（）。A.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致B.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分C.限额是有效传导风险偏好的重要工具D.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望【答案】D22、下列说法正确的是（）。A.风险转移只能降低非系统性风险B.风险规避不发生实施成本C.风险补偿主要是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的【答案】D23、死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为()。A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.2.32%【答案】C24、不良贷款率的公式是（）。A.(可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额×100％B.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额×100％C.(正常类贷款+关注类贷款+次级类贷款)/各项贷款余额×100％D.(关注类贷款+次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额×100％【答案】B25、当来源金额（）使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。A.小于B.等于C.大于D.无所谓【答案】C26、每一个质量控制具体方法本身也有一个持续改进的课题，就要用（）循环原理，在实践中使质量控制得到不断提高。A.看、摸、敲、照四个字B.目测法、实测法和试验法三种C.靠、吊、量、套四个字D.计划、实施、检查和改进【答案】D27、（2019年真题）下列选项中，最能反映商业银行面临的操作风险的是（）。A.交易对手提前执行互换合同B.某国遭受恐怖袭击C.美联储出人意料地将利率降低了100点D.信用评级机构降低了一家银行对外国债的信用等级【答案】B28、（2019年真题）（）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。A.风险转移B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】D29、巴塞尔委员会《有效风险数据加总和风险报告原则》要求，下列（）不属于风险报告的要求。A.频率B.分发C.清晰度和可用性D.公正【答案】D30、若（），则银行可能在某种程度上隐藏或延迟了“不良贷款”生成。A.逾期贷款率大于1B.逾期贷款率小于1C.逾期90天以上贷款/不良贷款大于1D.逾期90天以上贷款/不良贷款小于1【答案】C31、商业银行业务外包管理中，下列不属于资金业务操作风险成因的是()。A.内部控制薄弱，部门及岗位设置不合理，规章制度滞后B.电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统和风险管理系统C.个人信用体系不健全D.风险防范意识不足，认为资金交易业务主要是市场风险，操作风险不大【答案】C32、下列属于贷款用途及还款来源调查的主要内容的是()。A.调查其他可变现资产情况B.确认借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情况C.分析借款人及其家庭收入的稳定性，判断其是否具备良好的还款意愿和还款能力D.调查借款人的贷款用途与所申请的信贷品种的相关规定是否一致【答案】D33、商业银行通常()来应对非预期损失。A.利用资本金B.严格限制高风险业务C.购买商业保险D.提取损失准备金和冲减利润【答案】A34、（2018年真题）下列不属于商业银行风险管理部门职责的是（）。A.监控各类金融产品和所有业务的风险限额B.全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助文件C.根据有关的风险信息，做出经营战略方面的决策并付诸实施D.负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估【答案】C35、（）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioView模型D.CreditMonitor模型【答案】B36、银行机构的信息披露主要分为监管要求的信息披露和()。A.会计信息披露B.内部控制披露C.债权债务披露D.风险状况披露【答案】A37、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品/服务的品牌管理质量直接影响商业银行的盈利能力和发展空间，商业银行面临的这种战略风险是()。A.行业风险B.品牌风险C.竞争对手风险D.技术风险【答案】B38、下列关于商业银行评级验证的表述中，最恰当的是()。A.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性B.各家银行所采用的验证方法应当统一C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】D39、市场风险在()中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。A.基本账户B.银行账户和交易账户C.交易账户D.银行账户【答案】B40、下列关于交易账户的说法，不正确的是（）。A.为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利的头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C.交易账户中的项目可以按模型定价（MarktoModel)，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值D.交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改【答案】B41、下列对于久期公式的理解，不正确的是（）。A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量B.收益率与价格反向变动C.价格变动的程度与久期的长短有关D.久期越长价格的变动幅度越小【答案】D42、由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险是指()。A.法律风险B.流动性风险C.声誉风险D.国家风险【答案】C43、风险管理流程的第三步是（）。A.风险识别B.风险控制C.风险计量D.风险监测【答案】D44、下列关于商业银行风险计量的表述不恰当的是（）A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量包括单个风险、组合风险及银行整体风险的评估C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.银行应采取定量为主定性为辅的方式计量风险【答案】A45、全球系统重要性金融机构的评估标准包括规模、关联性、复杂性、可替代性及全球活跃程度五大方面指标，我国第一家入选全球系统重要性银行的是()。A.中国银行B.中国建设银行C.中国农业银行D.中国工商银行【答案】A46、()是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失的风险管理方法。A.法律风险管理B.战略风险管理C.合规风险管理D.国家风险管理【答案】B47、计算银行优质流动性资产的绝对额，结合预计现金流出量和预计现金流入量，判断银行优质流动性资产是否能够满足未来一定期限内的流动性需求。这指的是优质流动性资产分析中的()。A.结构分析B.总量分析C.趋势分析D.同质同类比较【答案】B48、完善的()是现代商业银行控制操作风险的基石。A.公司治理结构B.内部控制C.合规文化D.外部控制【答案】A49、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为()。A.至少每年一次B.至少每两年一次C.每两年一次D.每三年一次【答案】A50、交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】D多选题（共30题）1、在土地登记查询中，查询机关对属于不予受理查询范围的，应在（）个工作日内告知查询人。A.3B.5C.10D.15【答案】A2、相对于（）国有土地使用权而言，通过出让方式取得的国有土地使用权是有使用期限的。A.专拨B.待批C.特批D.划拨【答案】D3、对外汇期权的风险管理一般采用（）作为敏感性指标。A.标的资产市场价格B.到期时间C.波动率D.无风险利率E.方差【答案】AC4、按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有（）。A.市场上的投资者都是理性的B.市场上的投资者偏好收益C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合【答案】ABCD5、下列（）事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别。A.产品设计缺陷B.员工越权C.第三方盗用财产D.违反系统安全规定E.洗钱【答案】C6、利率灵敏度可分为()。A.利率损失敏感性B.利率收益敏感性C.资产负债市值的利率灵敏度D.利差灵敏度E.期望利率敏感性【答案】CD7、下列关于商业银行为降低个人信贷业务的操作风险的说法，正确的有（）。A.实行个贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离B.建立有效的激励机制，将客户经理的贷款发放规模与其收入和奖金挂钩C.强化个贷审贷责任约束机制，细化个贷责任追究制度D.重点发展以质押和抵押为担保方式的个贷业务，审慎发展个人信用和自然人保证贷款E.成立个人信贷业务中心，由中心进行统一的审查和审批，实现专业化经营和管理【答案】ACD8、商业银行对操作风险有关损失事件统计的内容应至少包含（）。A.损失事件发生的时间、发现的时间及损失确认的时间B.事故涉及金额、损失金额、缓释金额C.与信用风险和市场风险的交叉关系D.非财务影响E.业务条线名称及损失事件类型【答案】ABCD9、影响中国商业银行体系流动性风险的宏观经济因素主要包括()。A.贷款投放B.外汇占款C.现金支取D.存款增速E.财政存款【答案】ABC10、目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。A.CreditMetrics模型B.死亡率模型C.CreditRisk+模型D.KPMG模型E.CreditPortfo1ioView模型【答案】AC11、信息披露是市场约束发挥作用的基础。我国银行监管部门于2002年5月21目制定的《商业银行信息披露暂行办法》规定，商业银行必须披露的信息包括（）。A.财务会计报告B.各类风险管理状况C.公司治理信息D.年度重大事项E.存款人的获利情况【答案】ABCD12、风险管理信息系统应当（）A.设置灾难恢复以及应急操作程序B.建立错误承受程序C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录D.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志E.设置严格的网络安全／加密系统，防止外部非法入侵【答案】ABC13、操作风险的人员因素包括()造成损失或者不良影响而引起的风险。A.违反用工法B.失职违规C.员工的知识/技能匮乏D.内部欺诈E.核心员工流失【答案】ABCD14、对于那些无法通过（）进行有效管理的风险，商业银行可以在交易价格上附加更高的风险溢价，获得承担风险的价格补偿。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避E.风险补偿【答案】ABCD15、汇率风险可以分为()。A.基准风险B.期权性风险C.外汇交易风险D.外汇结构性风险E.外汇违约风险【答案】CD16、下列属于情景分析中宏观情景的是（）。A.社会B.经济C.法律D.流程E.人员【答案】ABC17、风险规避策略的实施成本主要在于()的支出。A.风险分析B.风险补偿C.人员工资D.风险转移E.经济资本配置【答案】A18、考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为两级，短期预警机制为三级，下列属于短期流动性风险三级预警的有（）。A.存款一天内下降超过200亿元，同时一周内持续下降超过400亿元或存款的5％B.本外币超额准备金率连续一周低于1.5％C.被外币备付率持续一周低于2％D.存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20％E.市场出现恐慌性挤兑【答案】D19、对信访事项作出处理意见的最高行政机关是（）。A.国务院B.最高法院C.省级人民政府D.国家信访总局【答案】A20、商业银行的风险暴露分类有（）。A.主权类B.金融机构类C.公司类D.零售类E.股权类【答案】ABCD21、在财务指标中，盈利能力指标包括（）。A.总资产收益率B.产品销售利润率C.普通股权益报酬率D.价格与收益比率E.总成本费用净利润率【答案】ABCD22、资产证券化包括()A.信贷资产证券化B.实体资产证券化C.证券资产证券化D.现金资产证券化E.外汇资产证券化