2023-2024年大学试题(财经商贸)-银行外汇交易原理与实务考试题库（含答案）

2023-2024年大学试题(财经商贸)-银行外汇交易原理与实务考试题库（含答案）（图片大小可任意调节）第I卷一.全考点试题库(共15题)1.有关境外机构NRA账户收支交易下列说法错误的是：（）

A、NRA账户从境外收汇，银行根据客户指令直接办理

B、NRA账户同离岸账户之间划转，银行根据客户指令直接办理

C、NRA账户向境内机构外汇账户支付，银行根据客户指令直接办理

D、从境内机构外汇账户办理向NRA账户支付，银行根据客户指令直接办理

正确答案:D2.在分类监管有效期内指标情况好转且没有发生违规行为的B类企业，自列入B类之日起6个月后，可经外汇局登记办理90天（不含）以上的延期付款及收支日期间隔超过90天（不含）的转口贸易外汇支付业务（）

正确答案:正确3.外汇期货交易主要是为人们提供一种炒卖外汇的工具（）

正确答案:错误4.C类企业不得办理代理进口付汇业务（）

正确答案:错误5.境内企业借用的外债资金，可用于自身经营范围内的货物与服务贸易支出，以及规定范围内的金融资产交易。用于金融资产交易的，以下符合规定的是：（）

A、允许通过借新还旧等方式进行债务重组，但外债资金不得办理结汇

B、允许通过新建企业、购买境内外企业股份等方式进行股权投资，可原币划转但不得办理结汇，且债务人的股权投资符合其经营范围

C、除外商投资租赁公司、外商投资小额贷款公司外，不得用于放款

D、外债资金可以用于抵押或质押

正确答案:D6.对于B类企业电子数据核查，银行应当依据企业填写的收入申报单证，通过监测系统银行端查询企业的出口可收汇余额，并在贸易外汇收入核查界面的“本次核注金额”和“本次核注币种”栏录入企业实际结汇或划出金额与相应币种，供监测系统自动扣减对应的出口可收汇额（）

正确答案:正确7.某日外汇市场行情为：即期汇率：EUR/USD=1.1450，3个月后欧元升水20点。假定一个美国进口商从德国进口价值200万欧元的机器设备，三个月后付款，若3个月后市场即期汇率变为：EUR/USD=1.1500

问题：现在支付200万欧元需要多少美元？

正确答案:

现在支付200万欧元需要：1.1450×200万=229万美元8.下列属于择期交易特点的是（）

A、交易成本较低

B、买卖差价大

C、客户事先必须交纳保证金

D、可以放弃交割

正确答案:B9.已知某日东京外汇市场美元对日元的即期汇率为1美元=127·90/128·00日元，6个月的远期汇率为1美元=127·30/127·50日元。美元的年利率为7·2%，日元为4·0%。如果某套利者以1500万日元做抛补套利交易，能净获利多少？

正确答案:

1500万÷128×（1+7.2%÷2）×127.3－1500万×（1+4%÷2）=15.5015万日元10.银行凭《登记表》为B类企业办理相关业务时，对于《登记表》“外汇局登记情况”栏注明“需电子数据核查”字样的，应当实施电子数据核查（）

正确答案:正确11.客户买入即期/卖出远期基准货币时，应选择第一个点数。如果基准货币是升水，这时客户能低买高卖而获利，银行向客户支付；如果基准货币是贴水，客户向银行支付（）

正确答案:正确12.试述利率评价说在套利交易中的具体运用。

正确答案:

1、套利交易（InterestArbitrageTransaction）亦称利息套利，是指套利者利用不同国家或地区短期利率的差异，将资金从利率较低的国家或地区转移至利率较高的国家或地区，从中获取利息差额收益的一种外汇交易。套利的先决条件是两地利差大于年贴水率或小于年升水率。

2、由于存在两地利差，套利者总是要买进即期高利率货币，卖出即期低利率货币，同时为了避免汇率变动的风险必须做掉期交易，卖出远期高利率货币，买进远期低利率货币。这样必然导致高利率货币远期贴水，低利率货币远期升水，并且升（贴）水不断增大，当升（贴）水率或掉期率增大到等于两地利差时，套利即自行停止。因此最终远期外汇的升（贴）水率等于两地利差。这就是利率平价理论的具体运用。13.交易双方通过路透交易系统达成了一笔外汇交易，那么这笔外汇交易是在有形外汇市场进行的（）

正确答案:错误14.逐日盯市制

正确答案:

即根据当日交易情况，逐日