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文档简介
关于二元选择模型第1页,课件共33页,创作于2023年2月二元选择模型
BinaryChoiceModel一、二元离散选择模型的经济背景二、二元离散选择模型三、二元Probit离散选择模型及其参数估计四、二元Logit离散选择模型及其参数估计五、二元离散选择模型的检验
第2页,课件共33页,创作于2023年2月说明在经典计量经济学模型中,被解释变量通常被假定为连续变量。离散被解释变量数据计量经济学模型(ModelswithDiscreteDependentVariables)和离散选择模型(DCM,DiscreteChoiceModel)。二元选择模型(BinaryChoiceModel)和多元选择模型(MultipleChoiceModel)。本节只介绍二元选择模型。第3页,课件共33页,创作于2023年2月离散选择模型起源于Fechner于1860年进行的动物条件二元反射研究。1962年,Warner首次将它应用于经济研究领域,用以研究公共交通工具和私人交通工具的选择问题。70、80年代,离散选择模型被普遍应用于经济布局、企业定点、交通问题、就业问题、购买决策等经济决策领域的研究。模型的估计方法主要发展于80年代初期。第4页,课件共33页,创作于2023年2月1、逻辑分布的概率分布函数
第5页,课件共33页,创作于2023年2月1、原始模型对于二元选择问题,可以建立如下计量经济学模型。其中Y为观测值为1和0的决策被解释变量;X为解释变量,包括选择对象所具有的属性和选择主体所具有的属性。
左右端矛盾第6页,课件共33页,创作于2023年2月由于存在这两方面的问题,所以原始模型不能作为实际研究二元选择问题的模型。需要将原始模型变换为效用模型。这是离散选择模型的关键。
具有异方差性
第7页,课件共33页,创作于2023年2月2、效用模型
作为研究对象的二元选择模型第i个个体选择1的效用第i个个体选择0的效用第8页,课件共33页,创作于2023年2月注意,在模型中,效用是不可观测的,人们能够得到的观测值仍然是选择结果,即1和0。很显然,如果不可观测的U1>U0,即对应于观测值为1,因为该个体选择公共交通工具的效用大于选择私人交通工具的效用,他当然要选择公共交通工具;相反,如果不可观测的U1≤U0,即对应于观测值为0,因为该个体选择公共交通工具的效用小于选择私人交通工具的效用,他当然要选择私人交通工具。第9页,课件共33页,创作于2023年2月最大似然估计欲使得效用模型可以估计,就必须为随机误差项选择一种特定的概率分布。两种最常用的分布是标准正态分布和逻辑(logistic)分布,于是形成了两种最常用的二元选择模型—Probit模型和Logit模型。最大似然函数及其估计过程如下:第10页,课件共33页,创作于2023年2月逻辑分布的对称性似然函数第11页,课件共33页,创作于2023年2月
在样本数据的支持下,如果知道概率分布函数和概率密度函数,求解该方程组,可以得到模型参数估计量。
1阶极值条件第12页,课件共33页,创作于2023年2月四、二元Logit离散选择模型及其参数估计第13页,课件共33页,创作于2023年2月1、逻辑分布的概率分布函数
第14页,课件共33页,创作于2023年2月Börsch-Supan于1987年指出:
如果选择是按照效用最大化而进行的,具有极限值的逻辑分布是较好的选择,这种情况下的二元选择模型应该采用Logit模型。
第15页,课件共33页,创作于2023年2月例
贷款决策模型分析与建模:某商业银行从历史贷款客户中随机抽取78个样本,根据设计的指标体系分别计算它们的“商业信用支持度”(CC,XY)和“市场竞争地位等级”(CM,SC),对它们贷款的结果(JG)采用二元离散变量,1表示贷款成功,0表示贷款失败。目的是研究JG与CC、CM之间的关系,并为正确贷款决策提供支持。第16页,课件共33页,创作于2023年2月样本观测值CC=XYCM=SC第17页,课件共33页,创作于2023年2月数据的录入第18页,课件共33页,创作于2023年2月QUICK——EstimateEquation…第19页,课件共33页,创作于2023年2月第20页,课件共33页,创作于2023年2月第21页,课件共33页,创作于2023年2月McFaddenR-squared 0.966793 S.D.dependentvar 0.495064 Akaikeinfocriterion 0.121882 Schwarzcriterion 0.212525 Hannan-Quinncriter. 0.158168 LRstatistic 102.0977 Prob(LRstatistic) 0.000000
第22页,课件共33页,创作于2023年2月Akaikeinfocriterion 0.121882 Schwarzcriterion 0.212525 Hannan-Quinncriter. 0.158168 第23页,课件共33页,创作于2023年2月信息准则越小越好:被估计的参数个数k越小,SC越小;L越大,SC越小。具体可参见:《数据分析与EViewS应用》,易丹辉主编,2008年第一版,中国人民大学出版社。第35页及第12章及相关章节。第24页,课件共33页,创作于2023年2月
Meandependentvar 0.410256
S.E.ofregression 0.089416
Sumsquaredresid 0.599643
Loglikelihood -1.753403
Restr.loglikelihood -52.80224
Avg.loglikelihood -0.022480
第25页,课件共33页,创作于2023年2月第26页,课件共33页,创作于2023年2月LRstatistic 102.0977 Prob(LRstatistic) 0.000000 第27页,课件共33页,创作于2023年2月第28页,课件共33页,创作于2023年2月第29页,课件共33页,创作于2023年2月该方程表示,当CC和CM已知时,代入方程,可以计算贷款成功的概率JGF。例如,将表中第19个样本观测值CC=15、CM=-1代入方程右边,计算括号内的值为0.1326552;查标准正态分布表,对应于0.1326552的累积正态分布为0.5517;于是,JG的预测值JGF=1-0.5517=0.4483,即对应于该客户,贷款成功的概率为0.4483。第30页,课件共33页,创作于2023年2月0.9999991.0000000.44723
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