风险管理模拟试题一

《风险管理科目》模拟题一、单选题1．风险是指：（C）A未来的损失B未来的期望收益C未来结果的不确定D未来收益的分布2．风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（B）的基本规律A高风险低收益、低风险高收益B高风险高收益、低风险低收益C无风险高收益、低风险低收益D低风险高收益、无风险无收益3．市场风险分为（B）四种风险。A信用风险、汇率风险、股票风险和商品风险B利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险C利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险D汇率风险、利率风险、商品风险和表外业务风险4．根据《巴塞尔新资本协议》采用的业界定义，商业银行的操作风险可以分为由（C）所引发的风险。A市场、系统、流程和内部事件B人员、系统、流程和内部事件C人员、系统、流程和外部事件D客户、系统、流程和外部事件盆5．风险分舒散化策略所嚼分散掉的风屡险是：（旬佛B撑）箩A系统科风险B壶非系统献风险C娱系统风裹险和非系统网风险钢D既不流是系统风险训，也不是非辱系统风险灶6．商业银棋行通过保险欺管理一些风馆险，是运用退了（锦C叶）的洽策略。黄A风险裳规避B纷风险对冲主C风葬险转移D耕风险分屿散遇7．下列关奉于经济资本微的论述正确栋的是：（收B泽）奖哄A慧经济资本就格是会计资饿本酷B亦一般说来环会计资本大窝于经济资光本睛痛C霸会计资本小吓于经济资搜本攻侨D使用经熊济资本计量屑优于会计资铜本，因此经玉济资本可以底完全替代会测计资本废堪8．商业银浙行经济资本饰配置的作用蚀主要体现在衡（鼠C寨帜）两尊个方面。房A资本距金管理和负望债管理B戒资产管族理和负债管名理稠C绩效陈考核和风险倘管理耗浙D流动槐性管理和绩监效考核晌9．《巴塞然尔新资本协以议》规定国朗际活跃银行之的核心资本职充足率不萌（联B恼）屯A8辰%B槽4%久C1提2%D魄6地%趟10．已知术a项目的抱投资半年收训益率为5予%，b项妇目的年收益跌率为7%对，c项目黄的季度收益付率为3%雅，那么三个泪项目的年收桌益率排序为带：(番除C术)润积Aa捐>b>c漏B唇a>象c>b俗C怀c>a>阵bD自b>脾a>c种解爆A半年收益焰率为5%呼，年收益率牵＝（1＋救5%）2－慰1＝10.冷25％驼B项目的年咱收益率为正7%，佣C季度收益诵率为3%势，年收益率晒＝（1＋滤3%）4乖－1＝12嫩.55％亚11．已知示一股票的各救种收益率的啊可能性及相卫应发生概率恨如下表所示航，召概率徒0.1劣0.2妈0.3绒0.15偿0.25堂收益率普20%闻30%茫15%免-10%蜂-20%独那么该股票杠的预期收益腔率为：(起图D渴)石挂A1烟5%B蹦20刑%C狮30%暑D专6%吹解：预期收时益率（期望蜡值）＝胸0.1嚼×沃20%述＋饿0.2犹×难30%毙＋止0.3奉×其15%次＋色0.15萌×诊（喷-10锡%怨）＋栗0.25兵×称（打-20%牧）＝6％享12．投资通者把他的财浓富的30%状投资于一项呀预期收益为陡0.15、议方差为欧0.04单的风险资产冒，70%投兵资于收益为禽6%的国库煌券，则该资苹产组合的预虽期收益为：胁(损B酿)蜻季A0刚.114纸B固0.087隔C温0.防295糠D0收.滨87畜抚解：组合预叠期受益＝坊30%箭×辱0.15＋杰70％己×菌0.06＝春0.087设13．上题绒中投资者的订标准差为：剑（弃B谣）悉A0斩.12紧B逆霉0.06树C个0.他6田D伙1.2苦根解：风险资颠产标准差0留.2，国债姻为无风险资凭产，标准差膜＝0糠组合标准差诚＝（0.3伙×哗0.3墙×贞0.2孝×言0.2＋0堆.7待×上0.7线×师0庙×岩0＋2昼×耐0.3胸×计0.7闷×黎P喜×若0.2崭×毛0）催1/2剧＝0.06邀14．如果卸第一个资产尊组合的预期霉8％，标短准差为6考％，第二个饲资产组合的露预期收咱5亲％，标准差杀为3％，渴那么投资者梢通常选择哪睛个资产组合壶来投资（肾疏B瓦）。酬牧A.第一检蕉B.第匀二刮C.促第一个或桂第二飘D.均豆不选择朝解：摘第一个资产诱组合离差率贺＝6%/8篮％＝0.7烂5言第二个资产远组合离差率吹＝3%/5甩％＝0.6待15．商业差银行风险管碧理委员会的餐核心职能是络：（祥B验）催忙A收集泳、分析和报舌告有关的风忧险信息派B根据忘有关的风险手信息，作出充经营或战略汗方面的决策镰并付诸实施目陈C承担招了风险识别色、风险计量爱、风险监测张和风险控制界的职能厅D对商积业银行的风叨险管理同经辣营战略方面德的矛盾进行军协调屡16．下面栗关于商业银缺行风险管理鱼部门的职能捞，说法正确灵的是：（晌姥混A柔）蝶A收集室、分析和报宽告有关的风误险信息等B根据清有关的风险馆信息，作出岸经营或战略耕方面的决策塑并付诸实施枣画C承担追了风险识别伸、风险计量蹄、风险监测馅和风险控制笛的职能预D对商诚业银行的风翅险管理同经慧营战略方面森的矛盾进行每协调秧17．承担舅商业银行风忽险管理最终送责任的组织挺是：（摄A朽）桨A董事糊会B祸监事会C逢高级管撕理层D陶风险管理兼委员会批18．商业督银行的风险果管理部门必埋须是一个具闸有（启D箱）的刮部门：在Ａ相对芬审慎Ｂ晶决策性事Ｃ相对莲盈利Ｄ门相对独窗立佳19．以下漠哪一项不属它于商业银行怖内部控制的壁主要原则（权利D旅）馋。抛A全面冬性原则B插独立性划原则C用有效性原丝则D星经济性原则危幻20．商业也银行的最高语风险管理（钩决策）机构初是（薯C碌）。究仙A高级风管理层B趣风险管驾理总监C久董事会慕D监销事会坑21．风险戴信息的收集般、分析和报依告是（局隔C饼）的核肤心职能。布A高级欺管理层B丽风险管册理委员会苍C风险蜡管理部门幻D监事伴会否22.商鸟业银行完整构的风险管理愤流程可以依秀次概括为(魄氏C呼)四慕个主要步骤可。览A风险甩控制、风险保计量、风险冰识别、风险扑监测莲B风险毫监测、风险念识别、风险托计量、风险承控制驱C风险殊识别、风险得计量、风险点监测、风险穷控制表D风险珠识别、风险村监测、风险距计量、风险料控制华23．企业亏类法人客户校按照组织形饺式可以分为滴：（窜车B然）愿锅A企业绑类客户与机夹构类客户羽B单一胖法人客户与绢集团法人客机户异C法人盾客户与个人铲客户讨修D集团逐法人客户与杀机构类客户盘裁24．银行罢对客户财务垦分析的主要辛内容包括为粗：（塔农C蚊）葵涌A资产同负债表分析坚、损益表分拣析、现金流椅量表分析抖B资产吉质量分析、慨负债质量分瞎析、偿债能伟力分析株C财务希报表分析、棵财务比率分滚析、现金流啊量分析疲D盈利恨状况分析、蜘财务比率分皇析、现金流中量分析队25．担保温方式主要有顶：（弄C扶）扒右A保证莫、抵押、质锡押、留置伯奥B保证拆、抵押、质松押和定金症C保证夕、抵押、质打押、留置和家定金拔街D抵押话、质押、留盗置和定金铁26．企业枝集团内部关嚼联方的正确证说法是：（滤矩藏B悔）膝A集团亿内部有业务易联系的各个来企、事业法馆人奥B与他监方之间存在驴直接或间接酷控制关系或民重大影响关捉系的企、事眼业法人善C国家专控制的企业事间因为彼此蓬同受国家控马制而成为关皱联方富D集团第内部发生关琴联交易的各絮个企、事业公法人士27．以下书说法属于纵恨向一体化企录业集团内部笛的关联交易把特征的是：沿（士B逆勤）牙A集团内训部企业之间盐存在大量资阀产重组、并井购、资金往失来及债务重梨组鸦B上游企顷业为下游企刻业提供半成略品作为原材粥料扬C以上疲都是丈D以农上都不咽28．以下俭说法属于横盲向多元化企尸业集团内部谣的关联交易钞特征的是：鞋（耐A跳）帆染A集团内裁部企业之间便存在大量资店产重组、并转购、资金往诉来及债务重躺组集B上游企愧业为下游企裹业提供半成酿品作为原材堡士C以上卫都是停D以荒上都不蚕29．根据鸟集团内部关堤联关系不同嚼，企业集团柜可以分为（兔香B抹）计饼A紧密奴型企业集团平和松散型企祖业集团仙B纵向专一体化企业臭集团和横向石多元化企业输集团奉C工业保化企业集团痕和商业化企当业集团凭D国内豪企业集团和哲国际企业集滩团横30．20阔01年，吵我国监管当逆局出台了贷摩款风险分类吐的指导原则讯，即把贷款殿分为正常、救关注、次级硬、可疑和损罚失五类，其膏中不属于不渠良贷款是指屈（英沃C距）叫岸A正常晴和次级B贡次级、勤可疑和损失氏C正忌常和关注隶D可疑副和损失遭31．信用怜局评分主要兽是针对：（俊忘A热）若A个人托客户B杨单一企业筐客户C予集团企业摧客户D黎以上都是柳巡32．新资庆本协议明确撕要求，内部慕评级应基于符二维评级体货系：分别是电（匹B衣）厉A违约勉概率和信用跪评级B飘客户评级峡和债项评级听全C违约双概率和债项恒评级D术违约频率编和违约损失水率关33．违约涛概率和违约螺频率的区别闲是：（今C澡烟）阔A违约顾概率不能作帮为内部评级殃的直接依据斗嗓B违约俭概率是事后咱的统计结果毅，而违约频角率模型是做时出前的事先垂预测仆C违约歪概率是模型每做出的事先针预测，而违北约频率是事盲后的统计结宜果技D违约照频率用于对像模型的返回增检验筑34．在《着巴塞尔新资巩本协议》中续，违约概率皂被具体定义猜为借款人内斥部评级一年内期违约概率公（烂伙C办）中梳的较高者。剪垂A8甘％B蛙3%C希0.脉03%D圾4％腰捐35．违约超概率是指（瓶悔D盐）趣A借款艇人要求债务确重组的可能象性我B借款齐人要求延期初偿还贷款本虚息的现象周C借款裹人在未来一把定时期内不圈能按合同要红求偿还贷款提本息或履行煌相关义务的梦现象域D借款浇人在未来一构定时期内不制能按合同要挎求偿还贷款松本息或履行饮相关义务的流可能透性插果36．客户蹦评级是银行式对客户偿债哪能力和偿债缩意愿的的计牵量和评价，骆反映客户违森约风险的大龟小。其客户邮评级的评价坦主体是银行踏，评价目标夜是客户违约怪风险，评价午结果是（伞谣C锄）。丘列A信用哲等级B娇违约概率妙两C信用秒等级和违约燥概率D斤信用等级蜓和违约损失膨率养37．Cr沸editM使onito弄r模型将丰企业向银行怜的借款视为咬：（录A没）授A企业群资产价值的谜看涨期权锐B企业旺资产价值的蒙看跌期权摸C企业茂股权价值的宅看涨期权文D企业螺股权价值的幼看跌期权碍38．客户谅的信用评级饶大致经历了耳（芽B壁）侦等发展阶段者。粱A定性弦分析、定量警分析、模型秆分析乖B专家硬判断法、信猴用评分法、牙违约概率模您型分析右C定性捏分析、定量体分析、综合宫分析贷D信用干评分法、定压量分析、专顾家判断法汤39．在诸俘多专家分析公系统中，对颜企业信用分受析的5C价s系统使蜓用最为广泛臂。具体而言筑，5Cs蓬系统指：（茫冤D遗）扁A品德常、财务、行萍业、抵押、廉经营环境群B声誉膀、资本、行碰业、抵押、竹经营环境倒C声誉取、财务、还蓝款意愿、抵歇押、经营环冈境时D品德脖、资本、还落款能力、抵隐押、经营环疑境独决40．在采泛取了所有可葬能的措施后末或者一切必松要的法律程断序后，本息息仍然无法收土回，或只能架的部分，按上照五级贷款攻分类法，该属类贷款应该招归为（猪D激）术A关注皂项逆B次级零C可珠疑D烤损失来41．违约唤损失率（L单ossG雹iven虽Defau那lt，LG烂D）是指殊（暑A斑）础钞A给定嫂借款人违约盏后贷款损失柏金额占违约迹风险暴露的铺比例努B发生赖违约时欠息党与债务面值恼之比毒C发生币违约时不能申收回的利息鹅部分与应该票收回的利息自的比例沟D发生吼违约时遭受遥的损失与债贩务面值的比槐例叶42．《巴盘塞尔资本协博议》将银行颠信用风险资鲁产分为四大麻类，分别以述相应的权重窑K）反映施其风险大小呢，其中抵押昨贷款的风险臭暴露权重为风（绝成C嘉）衡妹A0％琴B2刻0％富繁C50斧％D敏100％律43．单一借(集团)客屠户贷款集中钢度等于（贸戴A巧）抽A最大钱一家(集团就)客户贷款橡总额与资本些净额的比贸雨B前十医个大(集示团)客户贷概款总额与资景本净额的比与删C前五议个大(集鞠团)客户贷艘款总额与资然本净额的比险挖D每个伴单一(集团胜)客户贷款烤总额与资本森净额的比犁螺44．风记险预警的程巧序是：（便崖同A挨）鄙A信贷命信息的收集然和传递、风串险分析、风群险处置、后罢评价酸B信贷轧信息的收集炒和传递、风华险分析、后吐评价尺C风险恩分析、风险锹处置、后评亮价币D信贷走信息的收集炎和传递、风蠢险分析、风市险处置、提晌供预警报告技胖45．从缺统计角度来树看，预期损员失是损失的律期望值，等禾于（丈C搞）温露A违约陈概率、违约玻敞口的乘积逢B违卡约概率、违祸约损失率的凑乘积纹C违约尼概率、违约躺损失率、违奶约风险暴露桂的乘积述D违约燥损失率、违够约敞口的乘距积扑46．压力享测试是用于记：（旗B姿）谢可A评定骆日常条件下搁的金融机构悬运行情况掌B评定雀特定事件或粮特定金融变乖量的变化对良金融机构财艇务状况的潜备在影响燕C测试登风险模型的维稳定性D池以上都蚕不是挎47．压力舅测试主要采庭取的方法是晕：（嫁C候）象A敏感家性分析法惭B情景义分析法C芝以上都共是D猫以上都不是汇图48．重新节定价风险属陆于下列哪种勿风险类型：读（皮C俭养）迹A信用沿风险B扔操作风险淹C市怀场风险D亦流动性摧风险胜49．黄金区价格风险属滔于下列哪种鄙风险类型：看（苍B室至）锅A利率佛风险B缩汇率风险焰C股冤票价格风险彻D商衣品价格风险跳励50．如果鞭银行具有一便笔１０００痛万元的贷款厦资产，１０何年后到期，惠固定贷款利核率为１０％霜，根据银行扰的安排，支梅持这笔贷款供的是一笔１尖０００万元严的浮动利率刷活期存款，爆年利率会根告据某个基准滔利率进行同扁步调整，那铲么，该银行施的这个组合荒所面临的风证险属于：（庆全A跃冠）混A重新委定价风险益B收益建率曲线风险否C基恋准风险D棵期权性炭风险慧51．商业饼银行的交易叉账户中的项掘目通常按（块杆B滔）计内算价值央A历史切成本B粉市场价格薄嘱C上市俱的股票价格餐D资酱产价值减去午负债的价值益忌52．卖方掩期权的买方丧（愿C弟）期井权的标的资验产。文A有权轮力购买B渣有义务容购买C嘉有权力卖貌出D牛有义务卖出走繁53．市场砍价值是指：削（让B哪）筋A金融玩资产根据历肠史成本所反蚕映的账面价词值潜B在评砖估基准日，倘自愿买卖双家方在知情、腥谨慎、非强按迫的情况下唇通过公平交嫌易资产所获砌得的资产的妄预期价值既C交易给双方在公平圣交易中可接栏受的资产或到债券价值纲D对交少易账户头寸样按照当前市澡场行情重估显获得的市场裳价值宴54．商业脑银行实施市脉场风险管理录和计提市场膀风险资本的仿前提和基础比（推B等）店A正确抓划分表内业休务和表外业宁务B薪合理划分银惧行账户与交出易账户径C建立委一个完善的仅内部控制体吹系D手谋划合理的翅中长期经营徐战略穗55．如果岂１年期人民战币利率为５亮％，美元利姑率为７％，暗美元兑人民落币的汇率是乖1:7.须5，那么根应据利率平价授理论，可以桃算出美元兑脾人民币１年扑期的远期汇慕率的理论值璃约为：（鞭云A常）赴A1:返7.4椅诵B狗1:缎7.5送苗C炕1:7.6凡钥晒D塘1:8.0喝耗解：远期汇轿率和即期汇狠率的比例，漫等于远期合轨约期限两种抬货币利率的阿比例打基础货币美迷元、报价货愤币人民币汇X阁/7.5载=订（1＋5％鸟）/(1+振7%)厉X=阵7.5疤×型（1＋雁5％）/(眠1+7%)菜=7.34踏56．如果耽银行2年期沈的即期年利神率为５％，趴1管年期的即期还年利率为３便％，那么根灰据无风险套讽利原理，第器1年到第2觉年的远期利桂率为：（逃糕C洋）取A3％躺B5％刷C7％贺D9％雕解：坦（1＋5％涉）上2廉＝（1＋秘3％）（1沸＋F晶1，2测）茅F楚1，2专＝夕[万（1＋5％踪）哨2报/朝（1＋3％睡）坛]－1＝7推.04％愚57．如果拆一家商业银派行持有外汇基敞口头寸为腾：日元资产载50万粘，负债2赶0万；美访元资产1贼00万，狼负债50万穿；欧元资产积500种万，负债叠300万。餐按照短边法稼计算出的总献敞口头寸为鸣：（尽D膊）接A370拖万B梳280万斗C10犬20万D筐650乓万市解：总外币育多头敞口＝扁50＋10槽0＋500倦＝650寄总外币丹空头敞口＝晃20＋50啊＋300＝爆370锅58．一个范美式股票买爸入期权(C煮ALLO要PTION恨)在期限内卸某时刻的期拆权报价是$召15,而期朋权的执行价楚格是$10浮0,股票价样格为$11返0，则该期耽权的内在价至值和时间价图值分别是（然渠C比膏）。收A内在律价值为$1杜5，时间价籍值为$0；宾B内睡在价值为$坊5，时间价消值为$5；近悲C内在公价值为$1挨0，时间价侵值为$5；敢D内轨在价值为$疯10，时间邪价值为$1熟5。辞59．假设崖某银行以市辩场价格表示怖的简化的资稼产负债表中瞧：资产A素＝1000器亿，负债碗L＝80盘0亿，资基产胁久期6年，骑负债的久期轰4尖年，如果利晨率从年利率震8％上升闻到年利率爬8.5％，祥那么银行使撒用久期计算做的资产价值扮减少大约为焰（洽B给）亿撇。A护42.6愤杨腔B袖27.8记C确14某.8D剧13而解：容△熊A=-10拍00期×鲁6病×郊0.5％/瞧(1+8%乔)=-27刃.78立△炸L=-80生0丛×订4巩×付0.5％/讽(1+8%喘)=-14弊.81钓资产减少＝主27.78篮－14.8售1＝12.厅96地60．对于备市场风险监狱管资本的计僚算，巴塞尔湿委员会对市盆场风险内部肆模型的置信托区间和持有眠期提出了哪赚些要求：（浸C楚）姻A置信领水平采用9傍5％的单尾五置信区间；知持有期为1置个营业日责；担B置信辟水平采用9槐9％的双尾贵置信区间；棋持有期为1巧0个营业日喘；识C置信个水平采用9贯9％的单尾鞭置信区间；棋持有期为1妄0个营业日触；冶D置信觉水平采用9码5％的双尾底置信区间；刑持有期为箱1个营业日免。叶61．巴塞尿尔委员会要即求在计算市隶场风险监管蹲资本时，必进须将计算出卡来的风险价份值乘以一个进乘数因葡子，鲜巴塞尔委员馅会规定该值壶不得低于（彻遵C怕）：镇A5帽B菠4C允3D交2斤62．以下阔关于久期缺爸口论述正确北的是：（旗凤B拉）股A如果犹久期缺口为州负，如果市映场利率上升脆，那么银行困的市场价值榨将增加授B如果举久期缺口为默负，如果市厌场利率上升滤，那么银行奖的市场价值外将减少薪C如果嚼久期缺口为根正，如果市城场利率下降椒，那么银行野的市场价值乡会减少慢D以上锣都不对岁63．在持短有期为1麻0天、置挖信水平为摔99％的情完况下，若银康行对某一项立资产组合所斩计算的风险信价值Va苦R为10榴0万元，禾则表明该资拥产组合（商B递）析。迎A在未位来的10敏天中交易中貌，有99％应的概率保证耗其损失超过羽100嘉万元贝B在未左来的10道天中交易中量，有99％席的概率保证肉其损失不会态超过10妙0万元污C在未妄来的10层天中交易中蕉，有1％挥的概率保证鲁其损失不会穷超过99万驱元何D在未讨来的10天饲中交易中，链有1％的暖概率保证其椒损失超过9盲9万元家64．以下拢不属于内部博欺诈事件的叨是：（玻狸D风）亦A头寸起故意计价错森误B公多户头支票冒欺诈C膏交易品种泪未经授权宰D银行肠内部发生的院性别／种族赖歧视事件锡65．某商查业银行由于裙电脑系统故吐障而被迫中错断营业，由欣此造成巨大丰损失，这种乘风险属于操好作风险中的鸣那一类因素缠造成的？（丢圆B我）忌A人员混因素B昂系统缺陷大C外闪部事件D叹内部流奸程苏66．以下洗哪一项不是乞《巴塞尔新造资本协议》哀规定的可选滚择的操作风餐险经济资本腿计量方法签（兼D袋）漏A基本惜指标法B映丽标准法肠C高级计此量汉法俘D内部模夹型尘法恩卫67．采用含基本指标法蝶的商业银行浑所持有的操呼作风险资本叛等于前三年迅中各年正的蓄总收入乘比东例加总后的咳平均值，这桐个固定比例行由巴塞尔委卫员会设定，付等于（你C葱）和A10％注B18用％C1灵5％D胀12％扫68．标准游法是指商业宪银行将所有晕业务划分为植8类产业品线，对每贝一类产品规陶定不同的操豪作风险资本芒要求系数，膏并分别求出庸对应的资本踏，然后加总幅8类产躬品线的资本碌，即可得到董商业银行总娃体操作风险肝资本要求。考其中产品线痒对应的系数黎值最低为澡（戚添D青连），最高为蔽（妻）。愁A15刷%，20%虚缎B1顷2%。20织%C载15%丧，18%径D漂12%，1矮8%统69．在操艰作风险的损扯失计量和验拳证中，巴塞代尔委员会要隐求商业银行锄具备至少（利石B芒）的内孕部损失数据鬼。传A贞3年浊B华5年嗓C陶7年毒D忘10年份我70．我国霉商业银行操饭作风险管理春水平的提高戒，首先应该扯从什么地方遥下手？（并编游A曲）箭A培养神操作风险理堡念，培养合舱规文化、增仓强风险意识纸侧B员工荡的知识/技撇能培养C字公司治荒理结构完善裕D信赠息系统升级舒换代象71．操作冶风险评估的企主要方法中接，运用最广战泛、方法最婚成熟的方法厌是：（心A扮）皮A自我评吼估争法作B损季失事件数据浴方屋法套C流购程法微D情冻景分析库法昆舞72．在常影用的操作风晨险经济资本灵计量方法中勇，风险敏感卧性最强的方榜法是（芒候C烫）锁A基本难指标法B卡标准法乒C高剧级计量法智D以上府都不是右73．关于邻商业银行业恒务外包的论岔述，正确的押是：（友B叫希）况A商业银递行的操作或街服务的业务践外包的同时穷，也将最终爸责任转移出枯去秤B商业银欧行的操作或孩服务的业务狼外包，并未狠将最终责任刻转头移移老耗C商业银衡行的操作或显服务的部分春业务外包将营最终责任转目移出去，部错分业务并未贤将最终责任刻转扎移避仗D以上都翻不对控74．对于丝火灾、抢劫饭、高管欺诈灰等操作风险殿，银行往往上有些无能为名力，但可以稠通过购买保谢险等方式将蒜风险（电股B暑）。护裳A规避告B转反移耗C降弹低D匪消除撑75．以下维哪一项不是镰操作风险评服估中所应当灯遵循的原则雹。（补D今）显邀A由表及毒里原威则跃B自握下而上原艰则丸C由纳已知到未知滤原兴则烫D由利浅入深原御则储碧76．商业验银行最容易场引发操作风饱险的业务环维节是：（帅A伴）丝塑A柜台迹业务B侮法人信贷冲业务C笑个人信贷丙业务D纳资金交易遮业务膀77．从长倾期来看，商错业银行资本叫分配于抵补池操作风险的芬比例大约为考（缘B点）水A40栏%B神30%肚C20而%D渔10%估262逼页碧78．从长妥期来看，商座业银行资本晓分配于抵补途信用风险的让比例大约为贿（冲A去）鹅A40船%B捉30%格C20趣%D鼠10%爸79．从长瓦期来看，商雄业银行资本违分配于抵补或市场风险的摊比例大约为妙（洞B种）斯A40遮%B碰30%贼C20港%D树10%拥80．商业训银行负债的莲流动性是指秤：(绸B宰)亩A商业镇银行持有的炭资产可以随呜时得到偿付裤或者在不贬雄值的情况下摧出售吼B商业挥银行能够以玉较低成本随明时获得所需切要的资竭金阶益C商业扭银行流动资光产数量的多床少装D动流动资产减基去流动负债艘的值的大小晕恶81．如果钟商业银行将笑大量短期借镰款用于长期融贷款，那么问在短期内可块能面临什么而风险？（杯揭B警）掌吩A资产携流动性风险贿B负砖债流动性风清险穿C资产星流动性风险妹和负债流动挥性风险D滑以上都贸不是氏82．根据劣我国《商业掘银行法》规交定，商业银羡行的贷款余寄额和存款余适额的比例不平得超过：（副负C域）话谈A２黎5％按B５凯5％队C７惯5％嘴D９光0％徒移272每页叔83．根据带我国《商业拣银行法》规抛定，商业银欺行的流动性纯资产余额和堪流动性负债热余额的比例佛不得低于：田（侵A蓝）痰A２鸡5％惠B５步0％品C７必5％送D９稻0％浴闯84．如果额房地产市场败发展过热，锄一方面居民猫大量提取存蝇款买房，另截一方面大量督房地产企业刊和个人向银壮行借款，这芬种情况下，覆如果由于房导地产市场严青重下跌，大及量个人住房柏贷款无法偿甩还，房地产民企业也由于垂倒闭而无力检偿还贷款，蒙这时商业银刮行所面临的途风险是：（迈轮C性眠）蔬A战略扫风险痒B声付誉但风险欺C流消动性风宴险圾D操耽作旁风险挥瓶85．商业部银行针对敏腿感负债的流味动性储备，麦通常为总额肆的多少比例叶？（挥A底）玻A80衔%B末30%C帐15%台D以若上都不对蹈86．针对确脆弱资金，勾为管理流动治性风险，通汗常商业银行浸以流动资产期的形式持有宪其多少比例掉（能B澡）估A80讨%B计30%C更15%链D以驼上都不对盼87．对于草核心存款，阀通常商业银可行仅将其（曾居C被）投入却流动性资产半。队A80拌%B迷30%C纠15%浓D以幸上都不对叹88．为了裳保持商业银坟行贷款的流刊动性需求，犬对于已经发冈放的贷款，抚商业银行应证当保持多少软比例以应付军贷款客户可河能的提取？档（晴D坝滴）愉A80岁%B勤30%C声15%翅D1泊00%苦89．以下陆商业银行的仪资产中，流延动性最强的唉是：（回之A计）挠A短期翅国库券B复短期公鼻司债C砖存款准备叛金D初商业银行自烘用房地产解90．声誉撞风险管理应酷当成为业务肤单位日常工炮作的重要部忌分，商业银千行必须通过赔定期的（股枯D敲），窑保证声誉风扒险管理政策袭的执行效果盼。务A外部足审计和非现磨场检查旅妈锯坟B内色部审计和非调现场检查贷C外部降审计和现场穷检查晃侵盖骆D内部躺审计和现场从检查给91．声誉摊是无形的，致因此有效管妻理声誉风险拿相当困难。眠对声誉风险嫌管理的认识府错误的是：雅（美C纠）毅啄A汽商业银行面塘临的几乎所炒有风险和不雪确定因素都泼可能危及自遭身声誉；烤B痰有效的声誉遵风险管理是跃有资质的管毅理人员、高荡效的风险管种理流程和现喊代信息技术服的综合体现秤；傻C声誉汁风险可以通勺过历史模拟泪法进行计量局和监测；葱D应当遣从微观处减物少可能造成尊声誉风险的槽因素。校92．制定玩以(拳松A献孩)为导芝向的、全面恢、系统的战周略规划和实爸施方案，是诉商业银行战哲略风险管理间的最有效方奉法。可A风险徒B计爷划C议业务D筒管理匹93．战略柏风险识别可隙以从商业银守行的宏观层父面、微观层雕面和（野B滴）职层面入手。腊俘A战术筛层面择饲B战略盆层面C雕管理层面日D雹中观层要面比94．银行宗监管的基本莫目标是（始刊B民）沉A规范弦监督管理行瓜为，防范和流化解银行风纷险斗B保护诉存款人利益弄，维护金融葵体系的安全葱和稳定宪C促进设银行业合法吼、稳健运行毙D壶维护公众对凭银行业的信仪心必95．《银京行业监督管千理法》明确贸规定，对银谅行业实施监评督管理，应贱当遵循依法论、公开、（锄祥C忌）和效鞭率四项基本白原外则甲兆A合理居B乐正当昏C课公正陷D阀保护歌96中国银吵监会在总结扮和借鉴国内惊外银行监管习经验的基础定上提出的监蜘管理念是（族宰B球）。吹什A管法抱人、管流程咱、管内控、斩提高透明度音赌B管法材人、管风险汽、管内控、穗提高透明度乞家C管机沈构、管风险械、管制度、辽提高透明度峡献D管法魄人、管风险慎、管制度、魂提高透明度懒淹97．银行艳风险监管指择标的监测评泽价应遵循的絮原则不包括摧：（刑D册）卷A准确性悦原饿则阴B持途续性原从则骨C及较时性原详则北D量廊化性原旨则兔某98银监会潮公布的风险盏监管核心指堪标不包括：购（讲D智）崇A风险截水平桨B风玻险卷迁徙惩C风肿险忧抵补絮D全风险驻价值位秘99．《商喉业银行资本冬充足率管理萝办法》规定泊的资本充足世率的计算公巴式粮（呆B拴）肝A资本浩/信用风险国加权资产属B资本号/（信用风神险加权资产貌+12.5沟*市场风险栏资本要求）含小C（核心踩资本+附属品资本）/风圣险加权资产咐央D核心揉资本+附属少资本/信用逼风险加权资毁产摘100．风乓险评级的原坝则不包括：嗽（汽C覆）铅井A全面挨性原则B蚀持续性原占则烦C深料入性原输则跪D审明慎性原社则压些101．外扑部审计的特除点是：（腰哄D浇）管倦A独立问性B文公正性C滴专业性琴D以拨上都是侧102．银忌行机构的市方场准入包括顷三个方面，钓即机构准入凯、业务准入上和（做B势）涨。选A区域罪准入焰B高点级管理人员缸准入C潜产品准入鸽吩D注册喇准入投103．我盗国商业银行召应于每年（且蹄D饲）之前以催年度报告的赶形式对外披抛露信息，并垮将年度报告袋置放业银行造的主要营业时场所，确保让公众能方便款、及时地查纯阅。徐A１月糊底B克２月底吃C３铲月底部貌D４祖月底预二、多选题休盟1．引起信绘用风险的直巴接风险因素敲有：(蓝楚AE处就)唐同A交易锹对手直接违泛约B写外汇交易电C市既场利率波动摇做D流动育性风险缠E交易后对手信用评葬级下降舟2．流动性宇风险包括：觉(凳AC情繁)灰业A负债辣流动性风险兄B响流动性过剩景C归资产流动性奔风险历D流动跃性不足扣E利率秤风险舒3．商业银砍行所面临的谊市场风险主罩要包括（来迹ABDE蔑威）笼A股票喘价格风险荒B汇干率风险确C违约味风险慨D利率待风险E嘱商品价随格风险量4．下列属攻于风险补偿腾的有：（淋拣AB酷）到必A商业塑银行在贷款奸定价中，对哪信用等级高按并且有长期列合作关系的古优质客户给木与优惠利率纺，对于信用运等级较低的危客户则在基躁准贷款利率扑基础上进行丑上浮航B商业矿银行对期限征较长、潜在湿可能损失较悠大的贷款制蚂定较高的利帅率搁C商业捐银行应用衍默生金融工具招对现有资产越进行套期保爆值云D商业袋银行将部分患信贷资产进殖行资产证券搜化轻E商业唤银行将贷款番资产分配于拴不同行业、改不同企业妥5．下列属诸于风险转移采的有:（赠畏BCD虫烛）持A对不免同信用等级猛的贷款人实钳行差别定价婚B备条用信用证谈C商业层银行参加存书款保险D众信用担愚保E急贷款业务集碧中到同一行晓业煤6．按照商树业银行的发猜展历程，国妹外商业银行冷风险管理经钉历了（恼ABCE准）这几个发孙展阶段。滨A资产据管理模式甘B负债么管理模式映C资产沙负债管理模荡式攻D负债方和全面风险促管理模式茂E全面吴风险管理模垂式抖7．199洁5年巴林降银行的一位遇交易员在新挑加坡期货交先易所进行了献数额巨大的筑衍生产品投恰机交易，并辰违反市场规半定和逃避母偏公司监管操熄作，致使损脉失十几亿美茫元，导致具喊有悠久历史阿的巴林银行婶宣布破产，岛在该事件发姓生的过程中狮，请指出下锐面那些主要司金融风险发叔生了？（俭ABCE仇）摩贷A市场谊风险B辩操作风险笋C流喝动性风险馆D国家箩风险E叙声誉风险造齐8．商业银临行的风险文鞋化是（需ABD规膊）组成的谋。膛A风险刘管理理念笑B风险抄管理知识创C公司迷治理原则镇D风险乎管理制度迈E内部粉控制体系蜻9．我国商滤业银行监管样当局提出的恭商业银行公赚司治理原则堂包括：（虑ABCDE筐果连）项A完善愉股东大会、眨董事会、监决事会、高级追管理层的议区事制度和决顷策程序狗B明确楼股东、董事倒、监事和高需级管理人员旨的权利、义颜务慕C建立技、健全以监航事会为核心遭的监督机制器逼D建立幕完善的信息羞报告和信息仅披露制度万10．商业乌银行完善内滤部控制体系蒜过程中应当舱包含以下哪货些要素？（窝ABCDE症）丧A风险识劣别与评少价谁B保内部控制环道境祝C内欠部控制茅措施族慌D信息交篇流与货反馈事E监旬督、评价与摩纠球正类玉11．商业告银行风险管窃理组织包括诸下列哪些部铲门？（占ABCDE理）燃A董事隙会及其专门铸委员会B宴监事会鱼C高绘级管理层蝶D财诞务控制部门光、内部审计属部门、法律筛/合规部门判及外部风险闯监督机构等杀具有风险管蔑理职责的职恨能部门式E商业银匙行内部专门煮的风险管理庄部门投12．商业乡银行风险管容理流程包括三以下哪些步俘骤？（耐ABCD惩产）必A风险肚识别B咳风险计量最C风暂险监测D右风险控穷制E蹄风险对冲践13．商业绿银行信息系霞统主要工作昂流程包括：初（芦ABCD口）营A数据母收集B络数据处理认C信糠息传递解D信息染系统安全管式理E作信息更新稿14．按照灯业务特点和铸风险特性的伤不同，商业舞银行的客户粒可以分为：锦（夸AB割）纸A法人愚客户B咏个人客习户C秋企业客户永D照集团客户赛E机押构客户括15．单一映法人客户的开财务状况分宜析主要的内厌容：（奋ABD畏撤）槽弹A财务搬报表分析靠B财务幸比率分析语C行业挂风险分析晌D现金害流量分析横E经营衣管理状况敢16．商业突银行要要善绞于使用各种罪财务比率指蜡标以帮助评释价公司的财被务状况。这剂些财务比率司指标主要分弦为以下几类强：（闯ABCE炸）偿A盈利耍能力比率；寸B效重率比率；宜C杠杆索比率；D杀负债；聪E流动惩比率；膊17．在对丝单一客户的叼非财务分析咐中，主要从浆（唐ABCE钓）等方面进敏行分析和判巷断。购A客户阁管理层风险宁分析；B朽行业风厕险分析；婶C生产忠与经营风险穿分析；粮D罩企业在行业较中的地位冬E宏观顾经济及自然耍环境因素分撤析夺18．与单浪一法人客户枯相比，集团绿法人客户的众信用风险具探有以下几方及面的特征（逃ABCDE硬）商A内部忍关联交易频绳繁B览连环担保十丑分普遍C朽财务报减表真实性差剩畏D系统耀性风险较高闯E风乡险识别和贷蔬后监督难度铸较大候19．按照鉴信贷产品种津类来划分，神个人信贷产匀品可以划分示为（幻ACD御）废A个人轮住宅抵押贷朴款B摄信用卡客户省C个溉人零售贷款搬常D循环叹零售贷款后E银团增贷款客户伍20．对企汗业的财务报粮表分析应当耐注重哪几项篮内容？（庙ABCD洗徒）辈A识别铜和评价财务蓄报表风险阅B识别启和评价资产塘管理状况璃C识别铲和评价经营它管理状况舰D识别讲和评价负债车管理状况路E识别字和评价各项皂财务比率的丝健康程度丧21．现金蝴流量表可以饿分为哪几部倚分？（哥ABC宋）另A经营弦活动的现金谱流B使投资活动的虽现金流C腐融资活棍动的现金流摇之D主营彼业务收入呼E非主迁营业务收入党外22．商业允银行贷款担蛋保的主要方赞式有：（坛ABCDE拌）桃A保证冲B抵茫押C裕质押D搁留置E休定金村23．对于管非营利性的蓬机构客户，挂商业银行除亮了关注与企如业客户信用除风险识别的亩共性外，还跟应当特别关掠注的风险包疮括：（厕ABCD咐）率A政策屋风险B怠投资风险盆C财恢务风险D搭担保风失险E视经营风险韵24．对于屠小企业和微苹小企业客户亡，除了关注素与企业客户蛛信用风险识济别的共性外盈，还应当特羡别关注的风武险点包括：袖（榆ABC听）次A经营锋风险B跟财务风险偏C信闸誉风险D群担保风监险E广投资风险意25．对个杯人客户进行求信用评分，狗按照评分阶勺段划分，可站以分为哪几叛个阶段？（欠肯ABC傻）贷卫A信用售局评分B公申请评佳分C填管理评分品D风险永评分E粥忠诚度评拿分泄26．对于枪信用风险控爷制，主要有炼哪些常用的孟方法？（槽ABCDE放）兽A限额堵管理B惠加强信贷夹审批C蓄贷后管理拜及时跟进暮D根据陈贷款风险，佛尽量准确计青量所需经济默资本，并进寄行合理配绑臣E利用春资产证券化绢及有关的信苗用衍生产品沿转移信用风叛险雅27．商业传银行的授信陶审批和信贷友决策应当遵文循哪些原则母？（粱ABC氏）忙A审贷置分离原则舒B统一厘考虑原则祖C展期朝重审原则句D责任洪到人原则疫E追踪豆审核原则很28．信用明风险监测的沃主要指标包愁括：（抄ABCDE既）俱A不良臂资产/贷款怎率B链预期损失率淹C单讨一客户授信津集中度俊D贷款沈风险迁徙仁E贷款斥损失准备充婆足率董29．贷款槽定价通常主阁要由哪些方奶面因素决定讯？（锋ABCD使）更A资金路成本B万经营成本球C风对险成本D肤资本成种本贸E寿股权成本积30．利率袄风险可以分骑为哪几个种围类？（抗ABCE朽）箩A重新裂定价风险尿B收齿益率曲线风膀险C蜡基准风险饼源D通货慨膨胀风险猜E期权笼性风险胖31．汇率腐风险一般是菜由于银行从毒事哪些业务螺活动而产生船(吃ABCE减）售A银行爪为客户提供覆外汇交易服回务贪B商业皮银行从事的贱银行账户中耳的外币业务爱活动蝶C商业前银行自营外暑汇交易活动睡D国倘内贷款闭E商业汗银行进行的灾外汇掉期交婚易业务斑32．以下遇属于金融衍冷生品的是：辫（浙BCDE危）纹A即期炸金融产品萝B金融男期货C先期权勤D远趟期利率协议赤E神利率互换宪33．根据能利率平价理筒论计算某基把础货币的远忌期汇率，需观要已知哪几省个变量?倍（享ABCDE岗）肥A基础揉货币的即期供汇率B远反期合约期间塘基础货币的句利率督C远期疤合约期间报忘价货币的利疮率D远期我合约的天数喘E利息计艰息的期数爱34．下列交期货哪些属沸于金融期货名包括：（应ABCD迅）播A利率罪期货避B货释币夹期货绞C股岛票指数期哈货卖D黄魄金灰期货靠谦35．期货泉市场的两个嫁基本经济功雪能是：（族A驴D溉）讲A套期保降值功养能减B造友市的功勺能春C投挣机牟取暴利船的功临能杂饶D价格发杀现功法能笼E吸江引更多市场父参与者的功腹能犬侨36．Va焦R的计算涉钻及两个主要吩参数的选择坏（册BC络）伍A市场山利率B素置信水平陵C持使有期秋D在资产收益率麦的均值E垫资产收捏益率宪37．操作荡风险的人员直因素主要包秒括：（萌ABCE丽）递A员工滨内部欺诈繁B员工瞎知识技能缺狸乏C崇商业银行违气反用工法饲D重要浊客户违约苗E核心桌员工流失以38．内部爱流程风险主圣要包括以下均哪几个方面稻？（深ABCDE漏）区A财务／牛会计错拉误果B文傍件／合同豪缺陷忽C错姜误监控／报桐告挂旬D结算／娇支付错必误决E交通易／定价错笨误蚁蜓39．操作特风险成因中量的系统缺陷谅因素主要包肿括哪几个方想面？（默ABCD恒）乏A数据储/信息质量麻B违雕反系统安全稼规定卫C系统雹设计/开发韵的战略风险驶D系幻统的稳定性吉、兼容性、滴适宜性案E系统晃开发、维护筑成本过葱高益描40．《巴厨塞尔新资本论协议》中为曾商业银行提拒供的三种可摊供选择的操债作风险资本幼计量（健ACD概）易A基本付指标法燥B内部剑模型倦法割C标燕准法唇D高级慕计量硬法提E内陶部评级初级替法迈隐41．对管送理控制操作恢风险负有责否任的部门包汪括：（助ABCDE涉）滚A风险管搭理部汉门关B高适级管理负层铺C业船务管理部低门华共D内部审隆计部译门糕E法估律／合规部作门爹颈42．根据浊商业银行管暖理和控制操乒作风险的能磨力，可以将餐操作风险分锐为哪几类？认（立ABCD叮）秘A可规避僵的操作风蔬险追B可邀降低的操作嗽风佣险浩C可逐缓释的操作箩风秩险僻道D应承担猫的操作风嗓险偷E可布消除的操作碑风河险居临43．以下珍关于自我评乒估法的论述伐，正确的有炭：（具ABCDE的）割A自我评矩估法是在商坟业银行内部凑控制体系的资基础上，通馒过开展全员蚕风险识别，闲识别出全行宇风蔬险锐管理中存在量的风险点，寸并从损失金柜额和发生概魔率两个角度餐来评估风险纯的大小。况B自我评但估的主要目滤标是鼓励各谱级机构承担烟责任，主动球对操作风险轻进行识别和仿管理确C自我评薪估的主要策紫略是改变企赤业文化，把帮风险管理纳越入那些具备机判断控制能氧力的员工的受业辆务光体系内。杨D自我评佩估法是运用污最广泛、方萝法最成熟的餐错作管理三比大基础管理受工具之投一绑E自我评版估是一种全复员动员的风馆险管理体福制沸沈44．对于元可缓释的操沈作风险，商乞业银行可以奥采取哪些措弹施进行管理勒？（壤ABC能）寿A制定应屠急和连续营睬业厉方案呢B牺保险轮C业务演外包厦繁D计提经香济资西本孟E采取捡风险规走避凯巡45．操作泽风险的关键例指标包括：登（袜ABCD蚕砌）孙A人员风俗险躺指标颠B流柿程风险液指标揪C系茫统风险丹指标勺价D外部风义险捡指标枣E综合日风险呆指标用避46．以下伏哪些属于商协业银行的流美动资产？（因ABCDE恒）射A现金政B超味额准备金堤C可以阵随时在二级赖市场上抛售呜的国债麻D短期佩到期的贷款蔑E证多券类资产闹47．保持李良好的流动词性将对商业共银行运营产局生怎样的积缠极作用？（绕ABCD述）像A增进粉市场信心，柳向市场表明鼠商业银行是苦安全的并有往能力偿还借移款鼠B确保声银行有能力驳实现贷款承律诺，稳固客除户关系羽C避免扑商业银行的魂资产廉价出轧售帝D降低值商业银行借萌入资金所需退支付的风险殿溢价雷E有效交减少商业银开行所面临的路信用风险泼48．商业蓬银行的流动穴性负债包括弓：（寸ABCDE局）弊A活期罢存款B括短期内到猫期的拆放/宋存放同业款缘项萝C中央概银行借款丝D短期微内到期的定轻期存款E执发行的旋票据和债券衡钱49．以下恐哪些风险可夜能会最终导啦致商业银行香的流动性风钟险？（涌ABCDE钩）部A信用乒风险B刃市场风险岂C操明作风险D惰声誉风蜂险E债战略风险致50．以下侦属于流动性满风险预警信畜号的有：（拼ABCDE鄙）魄A由于辛市场利率变研动，多项产油品的风险水奋平增加隆B资产逢的利用途径回以及负债的匪来源渠道过程于集中面C外部盲机构评级下施降D将大量债权人旁要求提前兑径付E钥外部评级下乒降邮51．关于圆流动性状况魂评估的方法陪包括：（县ABCDE渴）赵A流动殊性比率/指蚂标B获现金流分析墨C缺揭口分析法触D久期抹分析法E熟压力测冒试芒52．全面饶、细致的声病誉危机管理宰规划为商业妇银行在危机目情况下维护呀声誉、降低牵损失提供了升行动指南。搭声誉危机管轻理规划的内孟容主要包括牙：（旦ABCDE驴）喉A种指定危机管颗理负责人，臣全面评估内示外部的沟通交机制和可利公用资源；肯贺B失培养危机管克理人员的沟潮通能力和问狡题处理能力走；若C钢成立危机管创理小组，负军责危机处理闷的现场工作安；级D去提高发言人嚷的沟通技能餐，严格限制怎敏感信息的珍交流；峰E模拟训戒练和演习肾53．声誉扒风险的管理拍流程包括：让（乏ABCD送）状A声誉奥风险的识别劈B声池誉风险的评滚估C补声誉风险的享检测和报告助济D内部修审计E摔外部监督傅选54．战略亿风险管理的喷方法主要有计：（静AB樱）爆A制定以妄风险为导向龙的战略规划幕和实施方案萌，并深入贯闯彻在日常经回营管理活动康B利用经仿济资本配置烤，抵消可能炉的会损失言C进傻行风险规铲避舞狡D进行风亭险对避冲沉E采辫用保险的手量段奉既55．中国即银监会提出财的我国银行浊业监管的具俭体目标包括办：（娱ABCD优）创A保护透广大存款人手和金融消费猎者的利益殿B增进召市场信心拐C增进乳公众对现代容金融的了解稠于D努力裹减少犯罪，兵维护金融稳佣定攻E保证例银行业公平骗竞争，提高脉银行业竞争烦力皱56．中国胞银行业的监您管理念包括锄：（作ABCD毙）怕A管法屑人B厘管风险C捷管内控之D提米高透明度洪E增强展竞争力星57．根据膀《商业银行厉风险监管指床标》，风险贵管理核心指裂标分为哪几过个类别？（神ABC述）昼A风险五水平B伏风险迁徙莫C风但险抵补D得风险对采冲E照风险变化拔58．我国蝇商业银行信沉用风险监管常指标包括：见（延ABCDE烛）妖A不良资防产B协不良贷款拒C贷款浓损失准备讨故D单一客套户授信集中谢E预栗期损