东海期货东海期货研发中心

2023年8月10日2023年8月10日星期二大豆大豆CBOT大豆延续强势上涨，但盘中冲高后大幅回吐涨幅。盘中受到小麦期货疲软拖累，但大豆需求仍保持稳定，天气仍存不确定性。CBOT大豆11月大豆报1035点，上涨1.4点。12月豆粕报294.4点，下跌1.5点。美豆11月在站稳939美分后，经过多日强势整理后继续往上拓展并且走出今年以来的新高，周五突破1000美分后或能继续维持强势。美豆粕在280附近震荡后重新走高。国内豆类现货价格有所上涨后企稳，其中豆油豆粕均出现明显上涨。近期养殖业需求有所恢复对豆粕价格有较强支撑作用。油厂开工率不高，影响到豆粕供应量，支撑豆粕豆油价格。天气因素仍支撑豆价保持强势，国内需求有所好转推动价格上行。周一油脂类表现强劲，带量上行，5月豆油涨停价收盘。豆油盘面表现出突破走势，预计短期强势维持。大豆豆粕有所震荡，但整体强势维持，中期震荡上涨思路对待，操作上仍以回调买入为主。大豆5月支撑3900，阻力4100，豆粕5月支撑3000,阻力3150，豆油5月支撑8000，阻力8500。黄金黄金周一由于缺乏重要经济数据及风险事件指引，市场交投清淡。COMEX期金小幅下滑，对技术指标进行了修正。全球最大的黄金上市交易基金--SPDRGoldTrust截止8月9日黄金持仓为1282.75吨，持平于上一交易日。目前市场正静待美联储公开市场委员会(FOMC)议息会议结果及会后声明。投资者对美联储(FED)是否重启量化宽松政策上产生分歧，在会议决议公布前纷纷调整手中头寸。从日内的走势我们仍然可以看出，沪金日内上攻意愿强烈，而COMEX期金却上方受制于1212.3压力位。预计黄金短期将面临突破，操作上中线多单可分批进场，前期黄金多单继续持有。COMEX12月期金阻力位：1212.3，1238.8，1266.5；支撑位：1194.6，1200，1185。沪铜沪铜周一沪铜高开高走，阳线报收，但盘中缺乏买盘动能不强，空头也无打压力量，盘中多数时间内期价维持高位窄幅波动，成交小幅萎缩，主力11合约收盘58280，上涨840元。伦铜受美元反弹压制，冲高回落，综合铜收盘7413.5，上涨36.5美元。长江现货报价57800~57900，升贴水小幅回落100元/吨至贴水200~贴水100。繁主力兄1011漆增仓买432袍手至遍20560增2桌手。其中，驶多头主力减童仓心811徒手多单至秩55434圆手，空头主胖力增持近1424救手空单至梨55619榜手，多头动冷能衰减。臣单个会员持焦仓上，浙江球永安减持脑1792均手多单，上迫海东亚增持真1704袭手多单；银慰河期货增持趴1036秘手空单，海豪通期货减持酒1420叔手空单。屿整体来看，孤多头主力持沫仓动向上偏丽于保守，持元仓由前期的短持续大幅增补持转为小幅抗波动，在行鸟情维持上周戴的横盘震荡颂过程中，多恳头转为谨慎钥持有观望。记空头主力持阴仓虽然有千织手以上增持莫，但整体的昌弱势依旧明嘉显，有半数符以上机构持征仓变动不足垄百手，少数顷空头的增持旁举动掩饰不贩了空头整体书动能不强的财局面。持仓项变动的表现盯显示出市场粘依旧有利于并维持先前走练势。谷技术上继续桥保持多头趋川势运行，尽鞠管上涨放缓算，但交易重曾心仍在缓慢保上移，同时箱均线的支撑箩保持良好，悄有利于期价度依托均线继轻续向上运行称。气拾整体保持高早位震荡，短丰期内行情延唐续上涨的可奸能性较大幅柿，多单依托取56800振继续持有。织操作上逢低惑买入，日内遇走强配有成却交、持仓放雁大时可进行针短线追多操犯作。棉花棉花肢上交易日美惑棉继续小幅联上涨。沈8笛月维9填日郑棉荣1101痒合约高开震岁荡整理。会8料月箭9吧日，国家棉斤花价格胃B害指数洁18172杨元，下跌哀7没元。今日，伯抛储政策尘张埃落定，部社分棉区新棉肚开始吐絮，舰国内供需形牛势有望缓和裂，棉价继续颈小幅下跌。商《关于国家登储备棉出库善销售的公告娱》如期出台腥，将于欧8炸月垂10歼日开始竞拍继，执行细则盯基本符合此虽前市场预期值，竞拍底价貌为候16500基元坚/弦吨，抛售数兰量为煤60智万吨。对竞遗买企业限制并较多。此外搂，目前国内趋各主要棉区宏新棉长势良减好，部分地现区生长加速光，据调查，首安徽、湖北店和河北等地大新棉已开始茄吐絮。目前术，距新棉容10喜月初上市大塘概还有鼠8胀周时间，若旺抛储以平均察1.5沙万吨柱/移天的节奏推千进，可顺利判接轨新棉上莲市；价格上翻，按衣分率倾38%项、棉籽价格景1.3乡元化/执斤计算，道16500刻元倘/掠吨折新棉收骆购价约况3.8盛元省/海斤，基本符副合市场预期饲。操作上，听在关注抛储斑前几日的表阳现之后再采嗽取投资策略否也许是最稳朴妥的。用预期棉价将贱延续中期宽腰幅震荡的走恭势，预计今吃日期价将高山开走高。建躺议投资者盘抬中短线操作谁，快进快出拔，慎留隔夜饱持仓。劈1101遗合约阻力位击17000必，勿17200书支撑位枝16500缩，斥16300闹。白糖白糖催本周一，郑歇州白糖高开弯高走，全天疯报收澡5322缝元迎/歉吨，较上一努交易日结算寸价上涨戚94宴元区/魄吨。栽外盘方面，祸由于基金没愈能延续早晨扫的买进操作打，在空头抛焰售的压力下握，本周一能ICE仿糖市原糖期汗货价格抹去旗早晨的上涨妹成果后下滑虑至导2忧周半以来的屈最低点。授现货方面，恢主产区报价绒稳中有升，口成交一般偏咐好学桂。消息面上抄，印度政府饿官员上周五犹表示，食品或部将糖厂在疫公开市场上凶销售配额糖妄的期限展期漆至碑8鼠月虏31款日。亚洲、缠非洲和中东昼进口国似乎厚已备足了斋澡月用糖，虽橡然前段时间敏下雨影响了恼巴西港口的政食糖装运作赏业，但巴西幅天气或转晴暖将加快巴西辫产糖的出口腥节奏。虽然暂巴西天气或朵转晴有利于添甘蔗收割，孔但市场方面准也担心天气闲持续晴朗会末影响到盼Riber宏澳附近地区尾和北部地区签的甘蔗单产累。晚国内方面，爸由于今年的悼天气影响导隶致农产品的脸价格急剧上债涨，也给白牛糖上涨带来非请有利的支堆撑。另外因犹今年食品工友业产值的大滔幅增加、食探糖消费也在狂加快需求的夜步伐。绿陡经过上周下肚探测试支撑扬之后，昨日给成功反弹至扣前期压力位喜上方，短期庙延续强势上崇行的格局。瞧市场总体持读仓方面：郑种糖主力急1101逼合约排名前葡20括名多头主力饰增仓唯8542次手，空头主支力减仓抚806索手，多头主连力增仓优势笛明显。找单个会员持雾仓方面：排僵名前旅20判多头主力珠扭江了结招2111爷手，永安减涨持双4690赴手，中粮减宵持薯2242停手，方正增地仓病8922巩手，华闻增房仓雁3324造手，上海通烤联增仓略2498妇手，长城伟耐业增仓技2195扁手。空头方船面，浙江永响安减仓梳1631保手，空头主扇力整体表现愤沉寂。拌总体持仓分营析：郑糖裁1101肥合约盘面来吗看，呈现出流待量上涨的支格局。从持唤仓表现来看务，多头主力浇增仓优势明拔显，但是值久得注意的是老有现货背景区的多头持仓肌基本上选择就了获利了结硬，而增加的始多头头寸都幻是新多。后枯市仍旧维持遮强势上涨的泡格局，建议分逢低买入。俭建议投资者迁维持震荡偏送强思路，前窝期多头继续唤持有，逢低店增多。天天胶鬼天胶：短线盏宽幅震荡，伶中线谨慎孩上海天然橡东胶期货营8痰月嗓7乌日高开小幅漏上涨。盘中顾震荡剧烈，打相对其他商梁品走势较弱煤。日本馒TOCOM释市场亦低开球震荡反弹。俯亚洲现货橡咸胶价格周一璃上涨，但多拨数买家离场留观望。粱9坑月摸/10津月装船的泰由国肾3城号烟片胶骂RSS3筛报每公斤繁329兵美分，前一倡交易日报每芹公斤病327-3枕30凤美分。坦9逢月蛙/10酱月装船的泰松国轮胎级标远准胶允STR20黎报摇320戏美分，前一晃交易日报复316茂美分。碰据中国汽车药工业协会统男计分析，田2023旱年疼7更月，汽车产挡销较上月有昼所下降，累专计同比增速渗保持理性回突归，款7怀月，汽车产壁销分别完成纠128.5露8宏万辆和寺124.4锅0摇万辆，比上猜月分别下降雁7.54%香和诞11.90筑%米，同比分别稍增长山15.67党%充和藏14.42交%迫；施1-7下月，汽车产玩销分别完成轰1021.皱31祸万辆和踩1026.参02敬万辆，同比堆分别增长超43.64羡%遮和锤42.65障%挪，增长速度睁与前尸6偿个月比均回迟落歪5周个百分点，柱汽车出口仍给在缓慢回升参，企业库存歇有所增加，京截至农7睡月底，汽车其企业库存（晚不包括零售哀环节的库存使）为戚54.91肌万辆，比月遥初增加珠4.44睁万辆，虽有妨所增加但仍慨比年初库存必下降拔3.80式万辆。从统困计数据看，为企业库存在缓经历了据5耽、才6置两个月小幅魄下降后，呈傻现了小幅回鬼升。庸日本橡胶贸漠易协会大6叼日公布的最零新数据显示俘，截至机7眨月在31瓶日，日本天套然橡胶库存舅总计为难3,275廉吨，较柏7胀月掠20搜日时创下的献纪录低点茄2,628旷吨增加松25%捏。上周期货祖市场持续走换高，加之贸泰易商手头货仓源紧张，现休货市辰座场价格被大敌幅拉高，涨村幅多在王700-8阵00轰元枣/浆吨，高价下岁贸易商获利捐意向增强，欠出货气氛积新极。需求方饭面，由于原泻料涨价以及扛季节性开工桶降低等因素乐影响，下游城工厂需求不它佳，大部分渣买家依旧持麻观望态度，扣成交依旧维兄持平淡。蛛从中期来看溉，对经济前森景、政策收腥缩、汽车淡妈季以及割胶灵旺季来临的花担忧将继续漠压制沪胶。那但短期由于晕市场流动性弱充沛，以及室显性库存的矩下降，使得检胶价或能在说高位宽幅震历荡再维持一替段时间，但律上升空间预摩计有限。效预计今日天存胶价格将高姿开冲高回落荡。稳健的投矮资者可保持男观望，激进砍的投资者可喘在逢高遇阻兴时少量试探绘性做空，注匹意严守止损右。说1101刚合约短线支疤撑位为跨24500尺，通24200段.炭阻力位为眨25100浆，经25300丹。PTAPTA扒PTA纺捞：预计今日挡PTA11队01犯合约冲高震政荡回落行情制。辉受国内农产杜品大涨带动紧，周一朗PTA11坦01烫合约开盘后棉震荡走高，雹收于脆7746束。国内树PTA顶现货市场价挑格指数上涨雷80阶点报越7230您，现货方面债显示需求稍主有好转，关昌注后期现货住需求和供应俊情况。交易稿所公布宾PTA渡仓单尝36487暗张，减少氧60友张，有效预衣报脉2886益张。馅9辩月套保多头逃数量颤4000尾张，烂9冶月套保空头己数量敢1960倍张。卵操作建议江:PTA1泡101染合约再度反症弹上涨，面遇临洗7800鹅阻力区域，袜由于慕9育月合约面临昂仓单压力较耕大，关注仓肯单在现货市障场的消化情钳况，操作上速短线交易为壳主。今日曾PTA11松01倡合约阻力区坡7800夺，支撑区延7600坑。钢钢材海周一螺纹钢清走出震荡上贫行的走势，狱收出了放量未中阳线。盘稠面上来看当娃日多方占据移优势，短期塘市场气氛仍拳偏向多头。制K参线上来看螺包纹当日收出怀中阳线，趋膝势上看近期孙仍在反弹上仆升趋势中，崖下档猪10玉日均线仍构肌成短期支撑肉，估期钢近抓期短线或继猾续延续走震伐荡盘升的走眉势。械基本面上来继看，工信部覆8艰日消息，将汇对唱2023货年炼铁、炼鞋钢、焦炭、买水泥、玻璃抹、造纸等填18倦个工业行业裙淘汰落后产帮能企业名单春予以公告，与名单共涉及小2087庆家企业。工去信部督促有方关方面采取聪有效措施，惊确保列入名培单企业的落舌后产能在贯9未月底前关停鼓。星操作策略：挎近期仍以逢烤低偏多的策骨略短线操作周，快进快出皱。架中线多单仍启继续守趋势籍，规10保日线止赢。LLDPELLDPE赖周一国内盘优面整体强势咬异常，各品司种全面上涨掌，尤其农产衔品带动各品荐种收红，塑捏料期价早盘盛开盘于周五肥收盘价格，转之后一路震变荡上扬，并忧且突破午5朵日均线，收坑盘于最高价捷附近，全天体成