山东某大学《金融风险管理》期末考试复习题及参考答案

山东师范大学成人教育期末考试复习题

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多选题

答题要求：

1.（2分）流动性的动态衡量方法包括（）。

A.流动性缺口

B.净流动资产

C.现金流量法

D.融资缺口法

参考答案：A,B,C,D,

2.（2分）风险评估的内容包括（）。

A.风险概率

B.风险状态

C.风险因素

D.风险程度

参考答案：A,B,C,D,

3.（2分）我国信用风险管理的特点包括（）。

A.信用问题引起各个部门的高度重视

B.有关地方政府开始着手建设本地区信用体系

C.缺乏信用立法

D.越来越多的学者开始关注信用管理

参考答案：A,B,C,D,

4.（2分）下列哪些情况下，信用风险管理机构可以考虑重新设定限额（）

A.市场和经济状况的较大变动

B.新的监管机构的建议

C.高级管理层决定的战略变化

D.年度进行业务计划和预算

参考答案：A,B,C,D,

5.（2分）根据交割时间，货币互换可以划分为（）。

A.即期对远期的互换交易

B.即期对即期的互换交易

C.远期对远期的互换交易

D.远期对即期的互换交易

参考答案：A,B,C,

6.（2分）下列哪几项属于证券投资的风险来源（）

A.证券的本质决定了证券价格的不确定性

B.证券市场运作复杂性导致证券价格的波动性

C.投机行为加剧了证券市场的不稳定性

D.证券市场风险控制难度较大

参考答案：A,B,C,D,

7.（2分）适用于股票投资风险评估的财务指标有（）

A.每股盈利

B.流动比率

C.负债比率

D.产权比率

参考答案：A,B,C,D,

8.（2分）按照风险发生的原因，可将风险分为（）。

A.分散风险

B.客观风险

C.主观风险

D.纯粹风险

参考答案：B,C,

9.（2分）汇率风险的管理原则包括（）

A.收益最大化原则

B.全面重视原则

C.管理多样化原则

D.风险分散化原则

参考答案：A,B,C,

10.（2分）良好声誉风险管理体系的作用是（）

A.招募和保留最佳雇员

B.确保产品和服务的溢价水平

C.减少进入新市场的障碍

D.维持客户和供应商的忠诚度

参考答案：A,B,C,D,

11.（2分）下列哪些原则是商业银行进行资产负债综合管理应当遵循的原则（）。

A.规模对称原则

B.结构对称原则

C.速度对称原则

D.目标互补原则

参考答案；A,B,C,D,

12.（2分）下列关于风险的说法，正确的是（）。

A.风险是与不确定性联系在一起的

B.风险可用损失的大小或损失发生的概率大小来测量

C.大多数关于风险的定义弱化了不确定性可能带来收益的一面，仅是强调损失

D.对风险的认识是一个逐步发展的过程

参考答案：A,B,C,D,

13.（2分）汇率的不稳定可能是由于下列哪些因素的影响（）

A.资本流动

B.利率波动

C.心理因素

D.宏观经济政策

参考答案：A,B,C,D,

14.（2分）非系统风险可以包括下列哪几类（）。

A.经营风险

B.财务风险

C.流动性风险

D.汇率风险

参考答案：A,B,C,

15.（2分）目前在经济新常态下，我国金融体系存在的三大风险包括（）

A.政府债务风险

B.影子银行体系风险

C.房地产价格泡沫风险

D.外汇储备风险

参考答案：A,B,C,

16.（2分）下列哪几项属于系统性风险的特点（）

A.由共同因素所引起

B.影响所有证券的收益

C.不能通过证券多样化来消除

D.可以进行证券多样化来消除

参考答案：A,B,C,

17.（2分）预测风险结果的评估方法包括（）。

A.极限测试

B.风险价值

C.情景分析

D.压力测试

参考答案：A,B,C,

18.（2分）下列哪几项属于风险的特征（）。

A.客观性

B.普遍性

C.复杂性

D.偶然性

参考答案：A,B,C,D,

19.（2分）适用于债券投资风险评估的财务指标有（）

A.偿债风险度

B.盈利覆盖率

C.资产负债比

D.流动比率

参考答案：A,B,C,

20.（2分）利率风险的种类包括（）。

A.重新定价风险

B.基准风险

C.收益率曲线风险

D.隐含期权风险

参考答案：A,B,C,D,

二.单选题

答题要求：

21.（2分）（）是指由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切

证券投资者都会带来损失的可能性。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.市场风险

D.利率风险

参考答案：A

22.（2分）从（）的层面，限额的制过程体现了商业银行董事会对损失的容忍程度。

A.信贷业务

B.风险管理

C.流动性

D.银行管理

参考答案：D

23.（2分）下列哪一项不属于银行信用分析中“5P”原则中的因素？

A.前景因素

B.担保物

C.偿还因素

D.目的因素

参考答案：B

24.（2分）（）是指流动性资产期末余额与流动性负债期末余额之比。

A.负债比率

B.备付金比例

C.流动性比例

D.贷存比率

参考答案：C

25.（2分）（）主张商业银行将管理重点放在负债业务方面，通过寻找新的资金来源，来实

现经营放在的要求。

A.资产负债理论

B.负债管理理论

C.商业贷款理论

D.预期收入理论

参考答案：B

26.（2分）（）是指加权平均资产收益与加权平均资金成本的差额，它会随着利率水平的变

动而变动。

A.利率差幅

B.资金缺口

C.持续期

D.凸性

参考答案：A

27.（2分）客户评级的评价主体是（）。

A.客户

B.商业银行

C.贷款主体

D.存款人

参考答案：B

28.（2分）操作风险的（）是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展全面风险识别，

识别出全行经营管理中存在的风险点，并从影响程度和发生概率两个角度来评估操作风险的

重要程度。

A.自我评估法

B.因果分析模型

C.Logit模型

D.风险清单法

参考答案：A

29.（2分）（）是指在风险尚未导致损失之前，经济主体采用一定的防范性措施，以防止损

失实际发生或将损失控制在可承受的范围以内的策略。

A.规避策略

B.预防策略

C.分散策略

D.管理策略

参考答案：B

30.（2分）下列哪一项不属于风险评估需要确定的内容（）？

A.风险概率

B.风险清单

C.风险程度

D.风险因素

参考答案：B

31.（2分）（）即处在不同国家的两家公司进行即期货币兑换，并在将来的某个日期再进行

反方向的兑换。

A.货币远期

B.货币期货

C.货币期权

D.货币互换

参考答案：D

32.（2分）当两只证券之间的相关系数等于1时，说明这两只证券（）。

A.不相关

B.完全正相关

C.独立

D.完全负相关

参考答案：B

33.（2分）（）是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区

借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业

银行存在遭受损失的风险。

A.声誉风险

B.信用风险

C.战略风险

D.国别风险

参考答案：D

34.（2分）（）指由于收益率曲线斜率的变化导致期限不同的两种债券收益率之间的差幅发

生变化而产生的风险。

A.重新定价风险

B.基准风险

C.隐含期权风险

D.收益率曲线风险

参考答案：D

35.（2分）（）是指基于前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法。

A.声誉风险

B.战略风险

C.战略风险

D.国别风险

参考答案：B

36.（2分）（）是指仅涉及某一特定证券，由于某个个别因素对某一证券造成损失的可能性。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.市场风险

D.利率风险

参考答案：B

37.（2分）下列哪一项不属于外汇风险管理中的风险融资方法（）。

A.自留

B.套期保值

C.风险转嫁

D.资产证券化

参考答案：D

38.（2分）（）是指银行的资产大于负债，即资本为正值，只要银行有最够的时间，完全可

以将资产变现，清偿所有债务。

A.流动性能力

B.清偿能力

C.管理能力

D.融资能力

参考答案：B

39.（2分）所谓（），是指银行将具有共同特征的、流动性较差的盈利资产，如贷款、应收

款等集中起来，以此为基础发售具有投资特征的证券的行为。

A.信贷资产

B.资产证券化

C.资产分散化

D.资产出售

参考答案：B

40.（2分）（）是指商业银行在遇到存款挤提或贷款需要增加时，不能迅速地从市场上获得

流动性资金而使银行信誉和筹资能力受到损失的风险。

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.利率风险

参考答案：B

41.（2分）下列不属于金融参与者对待风险的态度（）

A.规避风险

B.分散风险

C.管理风险

D.无视风险

参考答案：D

42.（2分）从（）指由于商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对

商业银行负面评价的风险。

A.声誉风险

B.信用风险

C.战略风险

D.国别风险

参考答案：A

43.（2分）下列哪一项不属于系统性风险（）？

A.市场风险

B.购买力风险

C.信用风险

D.汇率风险

参考答案：C

44.（2分）如果贝塔值超过（）以上，可以看做高风险证券。

A.0.5

B.1

C.1.5

D.2

参考答案：C

45.（2分）（）即利用风险环境变动的规律和趋势来估计未来风险因素的最可能范围和相应

的概率，包括移动平均法、回归法。

A.主观概率法

B.累计频率分析法

C.时间序列预测法

D.风险评估法

参考答案：C

46.（2分）（）是一种关于资产选择的理论，该理论认为贷款并不能自动清偿，贷款的清偿

依赖于借款者同第三者交易时获得的收入。

A.资产负债理论

B.可转换理论

C.商业贷款理论

D.预期收入理论

参考答案：D

47.（2分）金融风险的（）是指金融活动在一种不确定的环境中进行的，正是由于行为主体

不能准确地预测未来，采用可能产生金融风险。

A.普遍性

B.加强性

C.不确定性

D.隐蔽性

参考答案：C

48.（2分）下列哪一项不属于风险的特征（）

A.客观性

B.必然性

C.可变性

D.确定性

参考答案：D

49.（2分）信用风险的（）体现了各类风险最终都会通过信用风险体现出，具体表现就是信

用交易中的违约行为。

A.综合性

B.传递性

C.累积性

D.不确定性

参考答案：A

50.（2分）对债券价格曲线弯曲程度衡量的指标是（）。

A.久期

B.期限

C利率

D.凸性

参考答案：D

多选题

答题要求：

1.（2分）下列哪些指标能够衡量债券价格与收益率之间的关系（）。

A.久期

B.凸性

C.风险

D.期限

参考答案：A,B,

2.（2分）汇率风险的管理原则包括（）

A.收益最大化原则

B.全面重视原则

C.管理多样化原则

D.风险分散化原则

参考答案：A,B,C,

3.（2分）良好声誉风险管理体系的作用是（）

A.招募和保留最佳雇员

B.确保产品和服务的溢价水平

C.减少进入新市场的障碍

D.维持客户和供应商的忠诚度

参考答案：A,B,C,D,

4.（2分）下列哪几项属于证券投资的风险来源（）

A.证券的本质决定了证券价格的不确定性

B.证券市场运作复杂性导致证券价格的波动性

C.投机行为加剧了证券市场的不稳定性

D.证券市场风险控制难度较大

参考答案：A,B,C,D,

5.（2分）资产管理理论的主要内容包括（）

A.商业贷款理论

B.可转换理论

C.预期收入理论

D.票据理论

参考答案：A,B,C,

6.（2分）适用于股票投资风险评估的财务指标有（）

A.每股盈利

B.流动比率

C.负债比率

D.产权比率

参考答案：A,B,C,D,

7.（2分）汇率的不稳定可能是由于下列哪些因素的影响（）

A.资本流动

B.利率波动

C.心理因素

D.宏观经济政策

参考答案：A,B,C,D,

8.（2分）股票的固定模式投资法包括如下哪几项（）。

A.平均资金计划投资法

B.固定金额计划法

C.固定比例计划法

D.变动比例计划法

参考答案：A,B,C,D,

9.（2分）下列属于利率风险的管理方法有（）

A.选择有利的利率形式

B.利率敏感性缺口管理

C.持续期缺口管理

D.资产证券化策略

参考答案：A,B,C,D,

10.（2分）操作风险的特点包括（）

A.分散性

B.差异性

C.复杂性

D.内生性

参考答案：A,B,C,D,

11.（2分）下列哪几项属于风险报告应符合的条件（）？

A.输入数据必须准确有效

B.报告具有实效性

C.报告具有很强的针对性

D.报告结果必须有效

参考答案：A,B,C,

12.（2分）现代信用风险的成因包括（）。

A.信用活动中的不确定性

B.客户履约能力出现了问题

C.客户履约意愿出现了问题

D.面临其他风险

参考答案：A,B,C,D,

13.（2分）证券风险评估的经济计量法包括（）。

A.年度价差法

B.标准离差法

C.贝塔系数法

D.风险分散法

参考答案：A,B,C,

14.（2分）汇率风险的类型包括（）

A.外汇交易风险

B.会计风险

C.经济风险

D.商品风险

参考答案：A,B,C,

15.（2分）证券的分散投资法，需要注意下列哪几项（）

A.分散投资对象

B.分散投资时机

C.分散投资地域

D.分散投资期限

参考答案：A,B,C,D,

16.（2分）适用于债券投资风险评估的财务指标有（）

A.偿债风险度

B.盈利覆盖率

C.资产负债比

D.流动比率

参考答案：A,B,C,

17.（2分）下列关于风险的说法，正确的是（）。

A.风险是与不确定性联系在一起的

B.风险可用损失的大小或损失发生的概率大小来测量

C.大多数关于风险的定义弱化了不确定性可能带来收益的一面，仅是强调损失

D.对风险的认识是一个逐步发展的过程

参考答案：A,B,C,D,

18.（2分）流动性的动态衡量方法包括（）。

A.流动性缺口

B.净流动资产

C.现金流量法

D.融资缺口法

参考答案：A,B,C,D,

19.（2分）系统性风险可以包括下列哪几类（）。

A.购买力风险

B.利率风险

C.社会政治风险

D.汇率风险

参考答案：A,B,C,D,

20.（2分）债券的收益包括下列哪几方面（）。

A.购买债券获得的利息收益

B.在债券市场上流通债券时，债券买卖价格与债券面值的差额收益

C.债券收益对通胀的弥补

D.债券的流动性收益

参考答案：A,B,

单选题

答题要求：

21.（2分）金融风险管理的首要步骤是（）

A.金融风险度量

B.风险管理对策的选择

C.风险管理方案的设计

D.风险管理的评估

参考答案：A

22.（2分）（）认为，银行贷款不能仅仅依赖于短期和自偿性，只要银行的资产在存款人提

现时能随时转换为现金，维持银行的流动性，就是安全的。

A.资产负债理论

B.可转换理论

C.商业贷款理论

D.预期收入理论

参考答案：B

23.（2分）下列哪一项属于影响股票投资中的非系统性风险（）。

A.经营风险

B.购买力风险

C.利率风险

D.汇率风险

参考答案：A

24.（2分）对债券价格曲线弯曲程度衡量的指标是（）。

A.久期

B.期限

C.利率

D.凸性

参考答案：D

25.（2分）（）主张商业银行将管理重点放在负债业务方面，通过寻找新的资金来源，来实

现经营放在的要求。

A.资产负债理论

B.负债管理理论

C.商业贷款理论

D.预期收入理论

参考答案：B

26.（2分）（）是跨国公司合并财务报表时面临的汇率波动风险。

A.外币交易风险

B.会计风险

C.经济风险

D.不匹配风险

参考答案：B

27.（2分）（）是指由于借款人或市场交易对手违约而导致的损失可能性。

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.利率风险

参考答案：A

28.（2分）利率敏感性资产大于利率敏感性负债属于资金的（）

A.正缺口

B.负缺口

C.零缺口

D.不确定

参考答案：A

29.（2分）（）是指流动性资产期末余额与流动性负债期末余额之比。

A.负债比率

B.备付金比例

C.流动性比例

D.贷存比率

参考答案：C

30.（2分）（）是一种关于资产选择的理论，该理论认为贷款并不能自动清偿，贷款的清偿

依赖于借款者同第三者交易时获得的收入。

A.资产负债理论

B.可转换理论

C.商业贷款理论

D.预期收入理论

参考答案：D

31.（2分）（）是指在央行备付金存款和库存现金与各项存款之比。

A.负债比率

B.备付金比例

C.流动性比例

D.贷存比率

参考答案：B

32.（2分）（）指由于收益率曲线斜率的变化导致期限不同的两种债券收益率之间的差幅发

生变化而产生的风险。

A.重新定价风险

B.基准风险

C.隐含期权风险

D.收益率曲线风险

参考答案：D

33.（2分）（）是用来对某一国家的信用风险进行管理的额度框架。

A.国家风险限额管理

B.国家风险暴露

C.国家风险评估

D.短期和长期

参考答案：A

34.（2分）（）指利率变动对经济主体的收入或净资产价值的潜在影响。

A.汇率风险

B.利率风险

C.市场风险

D.商品价格风险

参考答案：B

35.（2分）（）指期权买方有权在期权到期日或之前，以执行价格购入或售出一定数量的某

种外汇现货。

A.即期外汇交易

B.期货期权交易

C.期货外汇交易

D.期权外汇交易

参考答案：A

36.（2分）（）是指交易者在现货市场上处于多头地位，在期货市场上做一笔相应的空头交

易。

A.多头套期保值

B.空头套期保值

C.多头套

D.空头套利

参考答案：B

37.（2分）（）是指基于前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法。

A.声誉风险

B.战略风险

C.战略风险

D.国别风险

参考答案：B

38.（2分）（）指由于金融机构的交易系统不完善，管理失误或其他一些人为错误而导致金

融参与者潜在损失的可能性。

A.操作风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.信用风险

参考答案：A

39.（2分）下列哪一项不属于系统性风险（）？

A.市场风险

B.购买力风险

C.信用风险

D.汇率风险

参考答案：c

40.（2分）下列哪一项不属于银行信用风险中“5W”原则中的因素？

A.借款人

B.借款用途

C.担保物

D.个人隐私

参考答案：D

41.（2分）从（）的层面，限额的制过程体现了商业银行董事会对损失的容忍程度。

A.信贷业务

B.风险管理

C.流动性

D.银行管理

参考答案：D

42.（2分）（）是指仅涉及某一特定证券，由于某个个别因素对某一证券造成损失的可能性。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.市场风险

D.利率风险

参考答案：B

43.（2分）（）指在风险管理中直接或间接造成损失的事件。

A.风险因素

B.风险事故

C.风险测量

D.损失

参考答案：B

44.（2分）当两只证券之间的相关系数等于1时，说明这两只证券（）。

A.不相关

B.完全正相关

C.独立

D.完全负相关

参考答案：B

45.（2分）（）是指在风险尚未导致损失之前，经济主体采用一定的防范性措施，以防止损

失实际发生或将损失控制在可承受的范围以内的策略。

A.规避策略

B.预防策略

C.分散策略

D.管理策略

参考答案：B

46.（2分）（）是指商业银行在遇到存款挤提或贷款需要增加时，不能迅速地从市场上获得

流动性资金而使银行信誉和筹资能力受到损失的风险。

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.利率风险

参考答案：B

47.（2分）若借款人取得贷款后，不按合同使用资金，将贷款用在投机活动中，最终不能还款,

这属于（）行为.

A.逆向选择

B.道德风险

C.管理风险

D.风险规避

参考答案：B

48.（2分）操作风险的（）是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展全面风险识别，

识别出全行经营管理中存在的风险点，并从影响程度和发生概率两个角度来评估操作风险的

重要程度。

A.自我评估法

B.因果分析模型

C.Logit模型

D.风险清单法

参考答案：A

49.（2分）（）是指一定时期的国际经济交易中，以外币计价的资产与负债，由于汇率变动

而引起价值涨跌的不确定性。

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.商品价格风险

参考答案：B

50.（2分）（）指金融参与者由于资产流动性降低而导致的可能损失的风险。

A.流动性风险

B.信用风险

C.国家风险

D.市场风险

参考答案；A

一.多选题

答题要求：

1.（2分）预测风险结果的评估方法包括（）。

A.极限测试

B.风险价值

C.情景分析

D.压力测试

参考答案：A,B,C,

2.（2分）负债理论的主要内容包括（）。

A.银行券理论

B.存款理论

C.购买理论

D.销售理论

参考答案：A,B,C,D,

3.（2分）我国信用风险管理的特点包括（）。

A.信用问题引起各个部门的高度重视

B.有关地方政府开始着手建设本地区信用体系

C.缺乏信用立法

D.越来越多的学者开始关注信用管理

参考答案：A,B,C,D,

4.（2分）与市场风险相比，信用风险具有如下哪些特征（）

A.风险概率分布的可偏性

B.悖论现象

C.信用风险数据的获取困难

D.风险概率分布的正态性

参考答案：A,B,C,

5.（2分）非系统风险可以包括下列哪几类（）。

A.经营风险

B.财务风险

C.流动性风险

D.汇率风险

参考答案：A,B,C,

6.（2分）汇率风险的构成要素包括（）。

A.风险头寸

B.两种以上货币兑换

C.时间

D.贴现率

参考答案：A,B,C,

7.（2分）下列哪几项属于操作风险原因的内部流程因素（）

A.财务/会计错误

B.文件/合同缺陷

C.产品设计缺陷

D.结算/支付错误

参考答案：A,B,C,D,

8.（2分）下列哪些指标能够衡量债券价格与收益率之间的关系（）。

A.久期

B.凸性

C.风险

D.期限

参考答案：A,B,

9.（2分）下列哪几项属于风险的特征（）。

A.客观性

B.普遍性

C.复杂性

D.偶然性

参考答案：A,B,C,D,

10.（2分）外汇交易风险的内容包括（）。

A.外汇买卖的交易风险

B.外汇资本借贷的交易风险

C.外币金融衍生商品买卖的交易风险

D.外汇金融资产交易风险

参考答案：A,B,C,

11.（2分）下列哪几项属于外币计价交易（）

A.以外币计价的商品、劳务的进出口交易

B.以外币结算的借款或贷款

C.面额为外币的其他金融资产交易

D.外币风险评估

参考答案：A,B,C,

12.（2分）下列关于风险的说法，正确的是（）。

A.风险是与不确定性联系在一起的

B.风险可用损失的大小或损失发生的概率大小来测量

C.大多数关于风险的定义弱化了不确定性可能带来收益的一面，仅是强调损失

D.对风险的认识是一个逐步发展的过程

参考答案：A,B,C,D,

13.（2分）符合巴塞尔新资本协议要求的客户评级必须具有哪些功能（）。

A.能够有效区分违约客户

B.能够准确量化客户违约风险

C.能够有效评估违约概率

D.能够有效测量风险暴露

参考答案：A,B,

14.（2分）适用于债券投资风险评估的财务指标有（）

A.偿债风险度

B.盈利覆盖率

C.资产负债比

D.流动比率

参考答案：A,B,C,

15.（2分）下列哪些属于金融资产价格波动性理论（）

A.股价波动性理论

B.汇率波动性理论

C.经济泡沫理论

D.金融风险传染机制理论

参考答案：A,B,C,

16.（2分）下列哪几项属于风险管理对策（）

A.风险控制法

B.风险财务法

C.风险评估法

D.风险预测法

参考答案：A,B,

17.（2分）目前在经济新常态下，我国金融体系存在的三大风险包括（）

A.政府债务风险

B.影子银行体系风险

C.房地产价格泡沫风险

D.外汇储备风险

参考答案：A,B,C,

18.（2分）决定会计风险的主要因素包括（）。

A.在国外的经营程度

B.国外子公司的所在地

C.会计方法

D.会计评估

参考答案：A,B,C,

19.（2分）商业银行的贷款定价需要考虑哪些因素（）

A.资金成本

B.经营成本

C.风险成本

D.资本成本

参考答案：A,B,C,D,

20.（2分）下列哪些原则是商业银行进行资产负债综合管理应当遵循的原则（）。

A.规模对称原则

B.结构对称原则

C.速度对称原则

D.目标互补原则

参考答案：A,B,C,D,

单选题

答题要求：

21.（2分）（）指由于收益率曲线斜率的变化导致期限不同的两种债券收益率之间的差幅发

生变化而产生的风险。

A.重新定价风险

B.基准风险

C.隐含期权风险

D.收益率曲线风险

参考答案：D

22.（2分）（）是将全部资金集中投资于短期证券和长期证券上的一种保持证券头寸的方法。

A.杠铃投资法

B.分散投资法

C.长短期投资法

D.固定模式投资法

参考答案：A

23.（2分）下列哪一项不属于风险的特征（）

A.客观性

B.必然性

C.可变性

D.确定性

参考答案：D

24.（2分）（）指利率变动对经济主体的收入或净资产价值的潜在影响。

A.汇率风险

B.利率风险

C.市场风险

D.商品价格风险

参考答案：B

25.（2分）（）是指加权平均资产收益与加权平均资金成本的差额，它会随着利率水平的变

动而变动。

A.利率差幅

B.资金缺口

C.持续期

D.凸性

参考答案：A

26.（2分）下列哪一项不属于银行信用分析中“5P”原则中的因素？

A.前景因素

B.担保物

C.偿还因素

D.目的因素

参考答案：B

27.（2分）下列哪一项不属于银行信用风险中“5W”原则中的因素？

A.借款人

B.借款用途

C.担保物

D.个人隐私

参考答案：D

28.（2分）（）是跨国公司合并财务报表时面临的汇率波动风险。

A.外币交易风险

B.会计风险

C.经济风险

D.不匹配风险

参考答案：B

29.（2分）（）即处在不同国家的两家公司进行即期货币兑换，并在将来的某个日期再进行

反方向的兑换。

A.货币远期

B.货币期货

C.货币期权

D.货币互换

参考答案：D

30.（2分）（）是指银行的资产大于负债，即资本为正值，只要银行有最够的时间，完全可

以将资产变现，清偿所有债务。

A.流动性能力

B.清偿能力

C.管理能力

D.融资能力

参考答案：B

31.（2分）下列哪一项不属于外汇风险管理中的风险融资方法（）。

A.自留

B.套期保值

C.风险转嫁

D.资产证券化

参考答案：D

32.（2分）（）是指仅涉及某一特定证券，由于某个个别因素对某一证券造成损失的可能性。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.市场风险

D.利率风险

参考答案：B

33.（2分）（）是指由于汇率变动使企业在将来特定时期的收益发生变化的可能性，即企业

未来现金流量的现值的损失程度。

A.外币交易风险

B.会计风险

C.经济风险

D.不匹配风险

参考答案：B

34.（2分）（）是指由于借款人或市场交易对手违约而导致的损失可能性。

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.利率风险

参考答案：A

35.（2分）（）主张商业银行将管理重点放在负债业务方面，通过寻找新的资金来源，来实

现经营放在的要求。

A.资产负债理论

B.负债管理理论

C.商业贷款理论

D.预期收入理论

参考答案：B

36.（2分）（）是指流动性资产期末余额与流动性负债期末余额之比。

A.负债比率

B.备付金比例

C.流动性比例

D.贷存比率

参考答案：C

37.（2分）（）指金融参与者由于资产流动性降低而导致的可能损失的风险。

A.流动性风险

B.信用风险

C.国家风险

D.市场风险

参考答案：A

38.（2分）流动比率越大，说明企业的（）偿债能力越强。

A.短期

B.长期

C.中期

D.短期和长期

参考答案：A

39.（2分）（）指由于金融机构的交易系统不完善，管理失误或其他一些人为错误而导致金

融参与者潜在损失的可能性。

A.操作风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.信用风险

参考答案：A

40.（2分）操作风险的（）是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展全面风险识别，

识别出全行经营管理中存在的风险点，并从影响程度和发生概率两个角度来评估操作风险的

重要程度。

A.自我评估法

B.因果分析模型

C.Logit模型

D.风险清单法

参考答案：A

41.（2分）（）即利用风险环境变动的规律和趋势来估计未来风险因素的最可能范围和相应

的概率，包括移动平均法、回归法。

A.主观概率法

B.累计频率分析法

C.时间序列预测法

D.风险评估法

参考答案：C

42.（2分）下列不属于金融参与者对待风险的态度（）

A.规避风险

B.分散风险

C.管理风险

D.无视风险

参考答案：D

43.（2分）（）是指基于前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法。

A.声誉风险

B.战略风险

C.战略风险

D.国别风险

参考答案：B

44.（2分）（）指在风险管理中直接或间接造成损失的事件。

A.风险因素

B.风险事故

C.风险测量

D.损失

参考答案：B

45.（2分）当两只证券之间的相关系数等于1时，说明这两只证券（）。

A.不相关

B.完全正相关

C.独立

D.完全负相关

参考答案：B

46.（2分）（）是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区

借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业

银行存在遭受损失的风险。

A.声誉风险

B.信用风险

C.战略风险

D.国别风险

参考答案：D

47.（2分）下列哪一项不属于风险评估需要确定的内容（）？

A.风险概率

B.风险清单

C.风险程度

D.风险因素

参考答案：B

48.（2分）（）是一种最古老的信用风险分析方法，其最大特征是银行信贷的决策权是由该

机构经过长期训练、具有丰富经验的信贷人员所掌握并由他们做出是否贷款的决定。

A.专家系统

B.市场系统

C.调研系统

D.资金系统

参考答案：A

49.（2分）（）是指一定时期的国际经济交易中，以外币计价的资产与负债，由于汇率变动

而引起价值涨跌的不确定性。

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.商品价格风险

参考答案：B

50.（2分）信用风险的（）体现了各类风险最终都会通过信用风险体现出，具体表现就是信

用交易中的违约行为。

A.综合性

B.传递性

C.累积性

D.不确定性

参考答案：A

多选题

答题要求：

1.（2分）下列关于风险的说法，正确的是（）。

A.风险是与不确定性联系在一起的

B.风险可用损失的大小或损失发生的概率大小来测量

C.大多数关于风险的定义弱化了不确定性可能带来收益的一面，仅是强调损失

D.对风险的认识是一个逐步发展的过程

参考答案：A,B,C,D,

2.（2分）目前在经济新常态下，我国金融体系存在的三大风险包括（）

A.政府债务风险

B.影子银行体系风险

C.房地产价格泡沫风险

D.外汇储备风险

参考答案：A,B,C,

3.（2分）下列关于金融风险宏观层面管理的意义，说法正确的有（）。

A.金融风险管理有助于维护金融秩序，保障金融市场安全运行

B.有效的金融风险管理为经济主体作出合理决策奠定了基础

C.有效的金融风险管理有利于金融机构和企业实现可持续发展

D.金融风险管理有助于保持宏观经济稳定并健康发展

参考答案：A,D,

4.（2分）风险分析的方法包括（）

A.风险逻辑法

B.指标体系法

C.风险清单法

D.风险评估法

参考答案：A,B,C,

5.（2分）汇率的不稳定可能是由于下列哪些因素的影响（）

A.资本流动

B.利率波动

C.心理因素

D.宏观经济政策

参考答案：A,B,C,D,

6.（2分）汇率风险的类型包括（）

A.外汇交易风险

B.会计风险

C.经济风险

D.商品风险

参考答案：A,B,C,

7.（2分）商业银行面临的外部风险包括（）

A.行业风险

B.客户风险

C.品牌风险

D.技术风险

参考答案：A,B,C,D,

8.（2分）决定会计风险的主要因素包括（）。

A.在国外的经营程度

B.国外子公司的所在地

C.会计方法

D.会计评估

参考答案：A,B,C,

9.（2分）汇率风险的管理原则包括（）

A.收益最大化原则

B.全面重视原则

C.管理多样化原则

D.风险分散化原则

参考答案：A,B,C,

10.（2分）利率风险的种类包括（）。

A.重新定价风险

B.基准风险

C.收益率曲线风险

D.隐含期权风险

参考答案：A,B,C,D,

11.（2分）适用于股票投资风险评估的财务指标有（）

A.每股盈利

B.流动比率

C.负债比率

D.产权比率

参考答案：A,B,C,D,

12.（2分）操作风险的特点包括（）

A.分散性

B.差异性

C.复杂性

D.内生性

参考答案；A,B,C,D,

13.（2分）下列哪几项属于外币计价交易（）

A.以外币计价的商品、劳务的进出口交易

B.以外币结算的借款或贷款

C.面额为外币的其他金融资产交易

D.外币风险评估

参考答案：A,B,C,

14.（2分）负债理论的主要内容包括（）。

A.银行券理论

B.存款理论

C.购买理论

D.销售理论

参考答案：A,B,C,D,

15.（2分）信用风险度量方法中的“专家系统”主要包括（）。

A.品德与声望

B.资格与能力

C.资金实力

D.担保

参考答案：A,B,C,D,

16.（2分）下列哪些原则是商业银行进行资产负债综合管理应当遵循的原则（）。

A.规模对称原则

B.结构对称原则

C.速度对称原则

D.目标互补原则

参考答案：A,B,C,D,

17.（2分）下列哪几项可用来作为衡量流动性的比例（）

A.贷存比率

B.流动性比率

C.备付金比例

D.拆借资金比例

参考答案：A,B,C,D,

18.（2分）股票的固定模式投资法包括如下哪几项（）。

A.平均资金计划投资法

B.固定金额计划法

C.固定比例计划法

D.变动比例计划法

参考答案：A,B,C,D,

19.（2分）非系统风险可以包括下列哪几类（）。

A.经营风险

B.财务风险

C.流动性风险

D.汇率风险

参考答案：A,B,C,

20.（2分）系统性风险可以包括下列哪几类（）。

A.购买力风险

B.利率风险

C.社会政治风险

D.汇率风险

参考答案：A,B,C,D,

二.单选题

答题要求：

21.（2分）（）是指由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切

证券投资者都会带来损失的可能性。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.市场风险

D.利率风险

参考答案：A

22.（2分）金融风险的（）是指金融活动在一种不确定的环境中进行的，正是由于行为主体

不能准确地预测未来，采用可能产生金融风险。

A.普遍性

B.加强性

C.不确定性

D.隐蔽性

参考答案：C

23.（2分）下列哪一项不属于系统性风险（）？

A.市场风险

B.购买力风险

C.信用风险

D.汇率风险

参考答案：C

24.（2分）（）是指某项以外币定制结算的国际经济合同签订之日起，到期债权债务得到清

偿这段期间内，由于该种外币与本国货币的汇率变动而导致该项交易的本币价值发生变动的

风险。

A.外币交易风险

B.会计风险

C.经济风险

D.不匹配风险

参考答案：A

25.（2分）（）是一种关于资产选择的理论，该理论认为贷款并不能自动清偿，贷款的清偿

依赖于借款者同第三者交易时获得的收入。

A.资产负债理论

B.可转换理论

C.商业贷款理论

D.预期收入理论

参考答案：D

26.（2分）（）指利率变动对经济主体的收入或净资产价值的潜在影响。

A.汇率风险

B.利率风险

C.市场风险

D.商品价格风险

参考答案：B

27.（2分）下列哪一项不属于银行信用分析中“5P”原则中的因素？

A.前景因素

B.担保物

C.偿还因素

D.目的因素

参考答案：B

28.（2分）（）考察企业的盈利水平与债务水平的对比。

A.盈利覆盖率

B.偿债风险度

C.资产负债比

D.杠杆比

参考答案：A

29.（2分）信用风险的（）体现了各类风险最终都会通过信用风险体现出，具体表现就是信

用交易中的违约行为。

A.综合性

B.传递性

C.累积性

D.不确定性

参考答案：A

30.（2分）（）是指在央行备付金存款和库存现金与各项存款之比。

A.负债比率

B.备付金比例

C.流动性比例

D.贷存比率

参考答案：B

31.（2分）（）是指由于汇率变动使企业在将来特定时期的收益发生变化的可能性，即企业

未来现金流量的现值的损失程度。

A.外币交易风险

B.会计风险

C.经济风险

D.不匹配风险

参考答案：B

32.（2分）（）是指流动性资产期末余额与流动性负债期末余额之比。

A.负债比率

B.备付金比例

C.流动性比例

D.贷存比率

参考答案：C

33.（2分）若借款人取得贷款后，不按合同使用资金，将贷款用在投机活动中，最终不能还款,

这属于（）行为。

A.逆向选择

B.道德风险

C.管理风险

D.风险规避

参考答案：B

34.（2分）下列哪一项不属于外汇风险管理中的风险融资方法（）。

A.自留

B.套期保值

C.风险转嫁

D.资产证券化

参考答案：D

35.（2分）金融风险管理的首要步骤是（）

A.金融风险度量

B.风险管理对策的选择

C.风险管理方案的设计

D.风险管理的评估

参考答案：A

36.（2分）（）是指一定时期的国际经济交易中，以外币计价的资产与负债，由于汇率变动

而引起价值涨跌的不确定性。

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.商品价格风险

参考答案：B

37.（2分）按照风险的性质，可将风险分为（）。

A.纯粹风险和投机性风性

B.客观风险和主观风险

C.分散风险和不可分散分析

D.系统性风险和非系统性风险

参考答案：A

38.（2分）（）是指仅涉及某一特定证券，由于某个个别因素对某一证券造成损失的可能性。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.市场风险

D.利率风险

参考答案：B

39.（2分）下列不属于金融参与者对待风险的态度（）

A.规避风险

B.分散风险

C.管理风险

D.无视风险

参考答案：D

40.（2分）所谓（），是指银行将具有共同特征的、流动性较差的盈利资产，如贷款、应收

款等集中起来，以此为基础发售具有投资特征的证券的行为。

A.信贷资产

B.资产证券化

C.资产分散化

D.资产出售

参考答案：B

41.（2分）从（）指由于商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对

商业银行负面评价的风险。

A.声誉风险

B.信用风险

C.战略风险

D.国别风险

参考答案：A

42.（2分）对债券价格曲线弯曲程度衡量的指标是（）。

A.久期

B.期限

C.利率

D.凸性

参考答案：D

43.（2分）（）是指基于前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法。

A.声誉风险

B.战略风险

C.战略风险

D.国别风险

参考答案：B

44.（2分）（）是指商业银行在遇到存款挤提或贷款需要增加时，不能迅速地从市场上获得

流动性资金而使银行信誉和筹资能力受到损失的风险。

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.利率风险

参考答案：B

45.（2分）（）是指加权平均资产收益与加权平均资金成本的差额，它会随着利率水平的变

动而变动。

A.利率差幅

B.资金缺口

C.持续期

D.凸性

参考答案：A

46.（2分）（）是一种最古老的信用风险分析方法，其最大特征是银行信贷的决策权是由该

机构经过长期训练、具有丰富经验的信贷人员所掌握并由他们做出是否贷款的决定。

A.专家系统

B.市场系统

C.调研系统

D.资金系统

参考答案；A

47.（2分）下列哪一项不属于银行信用风险中“5W”原则中的因素？

A.借款人

B.借款用途

C.担保物

D.个人隐私

参考答案：D

48.（2分）（）主要用于评估股票投资风险，它将风险与股票价格的波动联系起来。

A.标准离差法

B.年度价差法

C.贝塔系数法

D.分位数法

参考答案：B

49.（2分）（）是指在风险尚未导致损失之前，经济主体采用一定的防范性措施，以防止损

失实际发生或将损失控制在可承受的范围以内的策略。

A.规避策略

B.预防策略

C.分散策略

D.管理策略

参考答案：B

50.（2分）（）是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区

借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业

银行存在遭受损失的风险。

A.声誉风险

B.信用风险

C.战略风险

D.国别风险

参考答案：D

一.多选题

答题要求：

1.（2分）目前在经济新常态下，我国金融体系存在的三大风险包括（）

A.政府债务风险

B.影子银行体系风险

C.房地产价格泡沫风险

D.外汇储备风险

参考答案：A,B,C,

2.（2分）下列属于利率风险的管理方法有（）

A.选择有利的利率形式

B.利率敏感性缺口管理

C.持续期缺口管理

D.资产证券化策略

参考答案：A,B,C,D,

3.（2分）下列关于金融风险宏观层面管理的意义，说法正确的有（）。

A.金融风险管理有助于维护金融秩序，保障金融市场安全运行

B.有效的金融风险管理为经济主体作出合理决策奠定了基础

C.有效的金融风险管理有利于金融机构和企业实现可持续发展

D.金融风险管理有助于保持宏观经济稳定并健康发展

参考答案：A,D,

4.（2分）下列哪几项属于证券投资的风险来源（）

A.证券的本质决定了证券价格的不确定性

B.证券市场运作复杂性导致证券价格的波动性

C.投机行为加剧了证券市场的不稳定性

D.证券市场风险控制难度较大

参考答案：A,B,C,D,

5.（2分）证券的分散投资法，需要注意下列哪几项（）

A.分散投资对象

B.分散投资时机

C.分散投资地域

D.分散投资期限

参考答案：A,B,C,D,

6.（2分）在久期的计算中，需要考虑的因素有（）

A.预期现金流

B.贴现率

C.期限

D.风险因素

参考答案：A,B,C,

7.（2分）根据交割时间，货币互换可以划分为（）。

A.即期对远期的互换交易

B.即期对即期的互换交易

C.远期对远期的互换交易

D.远期对即期的互换交易

参考答案：A,B,C,

8.（2分）下列哪些情况下，信用风险管理机构可以考虑重新设定限额（）

A.市场和经济状况的较大变动

B.新的监管机构的建议

C.高级管理层决定的战略变化

D.年度进行业务计划和预算

参考答案：A,B,C,D,

9.（2分）下列哪些指标能够衡量债券价格与收益率之间的关系（）。

A.久期

B.凸性

C.风险

D.期限

参考答案：A,B,

10.（2分）下列哪几项属于外汇期权的交易方式（）

A.外汇现货期权交易

B.外汇期货期权交易

C.期货式期权交易

D.互换式交易

参考答案：A,B,C,

11.（2分）限额管理主要包括那两个层面的内容（）

A.风险评估层面

B.银行管理层面

C.信贷业务层面

D.融资层面

参考答案：B,C,

12.（2分）适用于股票投资风险评估的财务指标有（）

A.每股盈利

B.流动比率

C.负债比率

D.产权比率

参考答案：A,B,C,D,

13.（2分）汇率的不稳定可能是由于下列哪些因素的影响（）

A.资本流动

B.利率波动

C.心理因素

D.宏观经济政策

参考答案：A,B,C,D,

14.（2分）流动性的动态衡量方法包括（）。

A.流动性缺口

B.净流动资产

C.现金流量法

D.融资缺口法

参考答案：A,B,C,D,

15.（2分）决定会计风险的主要因素包括（）。

A.在国外的经营程度

B.国外子公司的所在地

C.会计方法

D.会计评估

参考答案：A,B,C,

16.（2分）系统性风险可以包括下列哪几类（）。

A.购买力风险

B.利率风险

C.社会政治风险

D.汇率风险

参考答案：A,B,C,D,

17.（2分）良好声誉风险管理体系的作用是（）

A.招募和保留最佳雇员

B.确保产品和服务的溢价水平

C.减少进入新市场的障碍

D.维持客户和供应商的忠诚度

参考答案；A,B,C,D,

18.（2分）下列哪几项可用来作为衡量流动性的比例（）

A.贷存比率

B.流动性比率

C.备付金比例

D.拆借资金比例

参考答案：A,B,C,D,

19.（2分）商业银行的贷款定价需要考虑哪些因素（）

A.资金成本

B.经营成本

C.风险成本

D.资本成本

参考答案：A,B,C,D,

20.（2分）利率风险的种类包括（）。

A.重新定价风险

B.基准风险

C.收益率曲线风险

D.隐含期权风险

参考答案：A,B,C,D,

二.单选题

答题要求：

21.（2分）（）是一种关于资产选择的理论，该理论认为贷款并不能自动清偿，贷款的清偿

依赖于借款者同第三者交易时获得的收入。

A.资产负债理论

B.可转换理论

C.商业贷款理论

D.预期收入理论

参考答案：D

22.（2分）（）是指由于借款人或市场交易对手违约而导致的损失可能性。

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.利率风险

参考答案：A

23.（2分）（）是指在央行备付金存款和库存现金与各项存款之比。

A.负债比率

B.备付金比例

C.流动性比例

D.贷存比率

参考答案：B

24.（2分）下列哪一项不属于银行信用风险中“5W”原则中的因素？

A.借款人

B.借款用途

C.担保物

D.个人隐私

参考答案：D

25.（2分）（）指金融参与者由于资产流动性降低而导致的可能损失的风险。

A.流动性风险

B.信用风险

C.国家风险

D.市场风险

参考答案：A

26.（2分）下列哪一项不属于风险的特征（）

A.客观性

B.必然性

C.可变性

D.确定性

参考答案：D

27.（2分）（）是指在风险尚未导致损失之前，经济主体采用一定的防范性措施，以防止损

失实际发生或将损失控制在可承受的范围以内的策略。

A.规避策略

B.预防策略

C.分散策略

D.管理策略

参考答案：B

28.（2分）（）是指商业银行在遇到存款挤提或贷款需要增加时，不能迅速地从市场上获得

流动性资金而使银行信誉和筹资能力受到损失的风险。

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.利率风险

参考答案：B

29.（2分）从（）的层面，限额的制过程体现了商业银行董事会对损失的容忍程度。

A.信贷业务

B.风险管理

C.流动性

D.银行管理

参考答案：D

30.（2分）发行资产证券化属于（）o

A.规避策略

B.预防策略

C.分散策略

D.风险转嫁

参考答案：D

31.（2分）（）是指某项以外币定制结算的国际经济合同签订之日起，到期债权债务得到清

偿这段期间内，由于该种外币与本国货币的汇率变动而导致该项交易的本币价值发生变动的

风险。

A.外币交易风险

B.会计风险

C.经济风险

D.不匹配风险

参考答案：A

32.（2分）下列哪一项不属于系统性风险（）？

A.市场风险

B.购买力风险

C.信用风险

D.汇率风险

参考答案：C

33.（2分）（）是指银行的资产大于负债，即资本为正值，只要银行有最够的时间，完全可

以将资产变现，清偿所有债务。

A.流动性能力

B.清偿能力

C.管理能力

D.融资能力

参考答案：B

34.（2分）（）是指一定时期的国际经济交易中，以外币计价的资产与负债，由于汇率变动

而引起价值涨跌的不确定性。

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.商品价格风险

参考答案：B

35.（2分）下列不属于金融参与者对待风险的态度（）

A.规避风险

B.分散风险

C.管理风险

D.无视风险

参考答案：D

36.（2分）（）指在风险管理中直接或间接造成损失的事件。

A.风险因素

B.风险事故

C.风险测量

D.损失

参考答案：B

37.（2分）下列哪一项不属于银行信用分析中“5P”原则中的因素？

A.前景因素

B.担保物

C.偿还因素

D.目的因素

参考答案：B

38.（2分）客户评级的评价主体是（）。

A.客户

B.商业银行

C.贷款主体

D.存款人

参考答案：B

39.（2分）按照风险的性质，可将风险分为（）。

A.纯粹风险和投机性风性

B.客观风险和主观风险

C.分散风险和不可分散分析

D.系统性风险和非系统性风险

参考答案：A

40.（2分）（）指由于金融机构的交易系统不完善，管理失误或其他一些人为错误而导致金

融参与者潜在损失的可能性。

A.操作风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.信用风险

参考答案：A

41.（2分）（）指当一般利率水平引起不同种类的金融工具利率发生程度不同的变动时，银

行的盈利所面临的风险。

A.重新定价风险

B.基准风险

C.隐含期权风险

D.收益率曲线风险

参考答案：B

42.（2分）金融风险管理的首要步骤是（）

A.金融风险度量

B.风险管理对策的选择

C.风险管理方案的设计

D.风险管理的评估

参考答案：A

43.（2分）如果贝塔值超过（）以上，可以看做高风险证券。

A.0.5

B.1

C.1.5

D.2

参考答案：C

44.（2分）金融风险的（）是指金融活动在一种不确定的环境中进行的，正是由于行为主体

不能准确地预测未来，采用可能产生金融风险。

A.普遍性

B.加强性

C.不确定性

D.隐蔽性

参考答案：C

45.（2分）（）是指交易者在现货市场上处于多头地位，在期货市场上做一笔相应的空头交

易。

A.多头套期保值

B.空头套期保值

C.多头套

D.空头套利

参考答案：B

46.（2分）（）是将全部资金集中投资于短期证券和长期证券上的一种保持证券头寸的方法。

A.杠铃投资法

B.分散投资法

C.长短期投资法

D.固定模式投资法

参考答案：A

47.（2分）（）是指由于汇率变动使企业在将来特定时期的收益发生变化的可能性，即企业

未来现金流量的现值的损失程度。

A.外币交易风险

B.会计风险

C.经济风险

D.不匹配风险

参考答案：B

48.（2分）（）是指流动性资产期末余额与流动性负债期末余额之比。

A.负债比率

B.备付金比例

C.流动性比例

D.贷存比率

参考答案：C

49.（2分）（）主要用于评估股票投资风险，它将风险与股票价格的波动联系起来。

A.标准离差法

B.年度价差法

C.贝塔系数法

D.分位数法

参考答案：B

50.（2分）下列哪一项不属于外汇风险管理中的风险融资方法（）。

A.自留

B.套期保值

C.风险转嫁

D.资产证券化

参考答案：D

一.多选题

答题要求：

1.（2分）下列哪几项属于操作风险原因的内部流程因素（）

A.财务/会计错误

B.文件/合同缺陷

C.产品设计缺陷

D.结算/支付错误

参考答案：A,B,C,D,

2.（2分）汇率风险的管理原则包括（）

A.收益最大化原则

B.全面重视原则

C.管理多样化原则

D.风险分散化原则

参考答案：A,B,C,

3.（2分）资产管理理论的主要内容包括（）

A.商业贷款理论

B.可转换理论

C.预期收入理论

D.票据理论

参考答案：A,B,C,

4.（2分）按照风险发生的原因，可将风险分为（）.

A.分散风险

B.客观风险

C.主观风险

D.纯粹风险

参考答案：B,C,

5.（2分）适用于债券投资风险评估的财务指标有（）

A.偿债风险度

B.盈利覆盖率

C.资产负债比

D.流动比率

参考答案：A,B,C,

6.（2分）预测风险结果的评估方法包括（）。

A.极限测试

B.风险价值

C.情景分析

D.压力测试

参考答案：A,B,C,

7.（2分）下列哪几项属于证券投资的风险来源（）

A.证券的本质决定了证券价格的不确定性

B.证券市场运作复杂性导致证券价格的波动性

C.投机行为加剧了证券市场的不稳定性

D.证券市场风险控制难度较大

参考答案：A,B,C,D,

8.（2分）在久期的计算中，需要考虑的因素有（）

A.预期现金流

B.贴现率

C.期限

D.风险因素

参考答案：A,B,C,

9.（2分）下列哪几项属于操作风险原因中的外部事件因素（）。

A.政治风险

B.业务外部

C.外部欺诈

D.自然灾害

参考答案：A,B,C,D,

10.（2分）下列哪些属于金融资产价格波动性理论（）

A.股价波动性理论

B.汇率波动性理论

C.经济泡沫理论

D.金融风险传染机制理论

参考答案：A,B,C,

11.（2分）限额管理主要包括那两个层面的内容（）

A.风险评估层面

B.银行管理层面

C.信贷业务层面

D.融资层面

参考答案：B,C,

12.（2分）证券的分散投资法，需要注意下列哪几项（）

A.分散投资对象

B.分散投资时机

C.分散投资地域

D.分散投资期限

参考答案：A,B,C,D,

13.（2分）外汇交易风险的内容包括（）。

A.外汇买卖的交易风险

B.外汇资本借贷的交易风险

C.外币金融衍生商品买卖的交易风险

D.外汇金融资产交易风险

参考答案：A,B,C,

14.（2分）商业银行的贷款定价需要考虑哪些因素（）

A.资金成本

B.经营成本

C.风险成本

D.资本成本

参考答案：A,B,C,D,

15.（2分）下列关于风险的说法，正确的是（）。

A.风险是与不确定性联系在一起的

B.风险可用损失的大小或损失发生的概率大小来测量

C.大多数关于风险的定义弱化了不确定性可能带来收益的一面，仅是强调损失

D.对风险的认识是一个逐步发展的过程

参考答案：A,B,C,D,

16.（2分）风险分析的方法包括（）

A.风险逻辑法

B.指标体系法

C.风险清单法

D.风险评估法

参考答案：A,B,C,

17.（2分）汇率的不稳定可能是由于下列哪些因素的影响（）

A.资本流动

B.利率波动

C.心理因素

D.宏观经济政策

参考答案：A,B,C,D,

18.（2分）下列哪几项可用来作为衡量流动性的比例（）

A.贷存比率

B.流动性比率

C.备付金比例

D.拆借资金比例

参考答案：A,B,C,D,

19.（2分）证券风险评估的经济计量法包括（）。

A.年度价差法

B.标准离差法

C.贝塔系数法

D.风险分散法

参考答案：A,B,C,

20.（2分）下列哪几项属于风险报告应符合的条件（）？

A.输入数据必须准确有效

B.报告具有实效性

C.报告具有很强的针对性

D.报告结果必须有效

参考答案：A,B,C,

单选题

答题要求：

21.（2分）（）是指基于前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法。

A.声誉风险

B.战略风险

C.战略风险

D.国别风险

参考答案：B

22.（2分）（）是指由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切

证券投资者都会带来损失的可能性。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.市场风险

D.利率风险

参考答案：A

23.（2分）金融风险的（）是指金融活动在一种不确定的环境中进行的，正是由于行为主体

不能准确地预测未来，采用可能产生金融风险。

A.普遍性

B.加强性

C.不确定性

D.隐蔽性

参考答案：C

24.（2分）（）是指商业银行在遇到存款挤提或贷款需要增加时，不能迅速地从市场上获得

流动性资金而使银行信誉和筹资能力受到损失的风险。

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.利率风险

参考答案：B

25.（2分）按照风险的性质，可将风险分为（）。

A.纯粹风险和投机性风性

B.客观风险和主观风险

C.分散风险和不可分散分析

D.系统性风险和非系统性风险

参考答案：A

26.（2分）（）是指仅涉及某一特定证券，由