期货风控员测测试题

期货风控员测试题风控知识测试题一、单选题1.随着某一期货合约交易所将逐级调整该合约的保证金比例。a、持仓量增加b、成交量增加c、持仓量减少d、成交量减少2.交易所根据期货合同的上市和运作情况（接近交割期）调整交易保证金。a、B阶段，情况C，不同阶段3.上海品种燃料油较同交易所其他品种相比，临近交割期品种调整保证金的时段有所不同，即从起交易保证金提高。a、交割月B前第二个月的第一个交易日，交割月C前第二个月的第十个交易日，交割月D前一个月的第一个交易日，交割月前一个月的第十个交易日4.大连、郑州交易所自然人临近交割期合约的最后持仓日是a、交割月前月第十交易日b、交割月前月最后一交易日c、交割月第一个交易日d、交割月最后交易日5.上海证券交易所各品种的合同在进入交割月前调整为不同的整数倍。例如，钢筋和线材的持仓数量应调整为手的整数倍，进入交货月份后新开和新关的持仓数量也应调整为整数倍。a、5b、10c、15d、306.如果大连、郑州交易所自然人客户在交割月前一个月的最后一个交易日未平仓，交易所将强制平衡客户账户头寸。a、交割月前一月最后交易日收盘后b、交割月第一交易日第一小节c、交割月第一交易日第二小节d、交割月第一交易日收盘后7.上海证券交易所黄金期货合约进入交割月后，自然人客户在黄金期货合约中的地位为。a、0手b、3手的整数倍c、5手的整数倍d、10手的整数倍8.同一客户与不同期货公司会员有多个账户的，不得超过持仓限额。a、单账户单合约持仓量b、所有账户单合约合并持仓c、单账户单品种合并持仓d、所有账户单品种合并持仓9.期货合约以限价交易时，交易撮合应当遵循优先、优先的原则。a、平仓、时间b、时间、开仓c、价格、平仓d、价格、时间一10.交易所在执行强制减仓时，客户单位净持仓盈亏如何计算：客户净头寸损益合计（元）a、客户单位净持仓盈亏=客户净头寸（重量单位）客户头寸损益总额（元）b、客户单位净持仓盈亏=客户资本权益总额客户头寸损益总额c、客户单位净持仓盈亏=客户头寸保证金客户持仓盈亏的总合（元）d、客户单位净头寸损益=客户头寸保证金11.中金所在执行强制减仓时，强制减仓的价格为：（）a、该合约d1交易日的涨跌停板价格b、该合约d2交易日的涨跌停板价格c、该合约d3交易日的涨跌停板价格d、该合约d4交易日的涨跌停板价格12.沪深300股指期货市场价格指令单笔最大订货量为：（）a、10手b、50手c、100手d、150手13.根据《工业期货股份有限公司员工近亲属岗位报告制度》，高级管理人员的近亲属从事期货交易的，高级管理人员应当在知道或者应当知道的日期内向风险管理部报告，并遵循回避原则。a.3个工作日b.5个工作日c.10个工作日d.15个工作日14.沪深300指数期货合约价格为3000点。交易所收取15%的保证金。投资者需要至少（）元的保证金才能持仓。a、10.8万b、108万c、13.5万d、135万15.本所下列哪些异常交易行为存在盘中超额交易：（）a.上期所b.郑商所c.大交所d.中金所16.郑州商品交易所频繁大额取款标准为：（）a.客户单日在某一合约每笔撤单量500手以上且撤单笔数10笔以上。b、客户在一天内撤回400多个合同订单，且单次撤回的金额超过合同下最大订单数量的80%。c.客户单日在某一合约上的大额撤单次数超过50次（含50次），单笔撤单的撤单量达到300手以上（含300手），视作大额报撤单。d、如果客户在一天内提款超过20次（含20次），且单笔交易的提款次数达到300次（含300次）以上，则视为大额取消。217.下列哪个交易所的异常交易行为不包括频繁的大额取款：（）A.前期交易所B.郑商交易所C.大连证券交易所D.中国黄金交易所18.在crm系统中以下哪个模块为主要监控模块可以自动实时刷新所有信息：（）a、实时预警信息汇总B.异常交易监控C.实时监控D.交易监控19.某投资者以3600点买入开仓1手沪深300股指期货某合约，如果沪深300指数当日收盘价为3540点，当日该合约的收盘价为3560点，结算价为3550点，如果不考虑手续费，当日结算后该笔持仓的浮动亏损为（）。a、18000元b.15000元c.12000元d.13000元20.沪深300股指期货合约的最小变动价位为（）。a、0.05分b.0.1分c.0.2分d.0.3分21.当if1007合约交割后，下一交易日挂牌交易的4个合约分别为（）。a．if1008合约、if1009合约、if1012合约、if1103合约b．if1008合约、if1010合约、if1012合约、if1103合约c．if1009合约、if1012合约、if1103合约、if1106合约d．if1009合约、if1012合约、if1106合约、if1112合约22.在一个交易日，如果if1005合约的价格上限分别为3300点和2700点，以下申报说明无效（）。a.以2700.0点限价指令卖出开仓1手if1005合约b.以3000.2点限价指令买入开仓1手if1005合约c.以3000.5点限价指令买入开仓1手if1005合约d.以3300.0点限价指令卖出开仓1手if1005合约23.投资者a购买一份有10个平仓的燃油合同，投资者B出售10个平仓。甲方和乙方进行交易后，本合同在市场上的总头寸为（）。a.减少10手b.减少20手c.增加10手d.没有变化24.根据股指期货投资者适当性制度，自然人投资者申请开户时，保证金账户可用资金不得少于（）元。a.20万b.50万c.80万d.100万25.适用于出售套期保值的情况为（）。a、持有股票组合并担心股市下跌B.准备购买股票并担心股市上涨C.持有股票组合并展望未来D.准备出售股票并担心股市下跌26.根据股指期货投资者适当性制度的要求，自然人投资者申请开立股指期货交易编码需要具有累计（）以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近三年内三具有（）以上的商品期货交易成交记录。a、5个交易日，10笔交易，10笔交易B.10个交易日，10笔交易，15笔交易C.10个交易日，20笔交易，10笔交易D.15个交易日，30笔交易，15笔交易二、多项选择题：1.上海、大连和郑州三家交易所的风险管理实行投机性持仓限额制度、大户申报制度、强行关闭制度和风险管理制度。a、风险预警系统B、保证金系统C、限价系统D、断路器系统2.中金所风险管理实行保证金制度、涨跌停板制度、持仓限额制度、大户持仓报告制度、和风险警示制度。a、强制平仓系统B、强制平仓系统C、断路器系统D、结算保障基金系统3.上交所各品种持仓应在交割月前第一月的最后一个交易日收盘前调整到相应整数倍，包括：（）a、铜、铝和锌的位置调整为5只手的整数倍。B.将钢筋和线材的位置调整为30只手的整数倍c、黄金持仓调整为3手的整数倍，自然人客户持仓调整为0手d、燃料油持仓调整为10手的整数倍4.在期货交易过程中，有下列情形之一的，本所可以根据市场风险状况调整交易保证金标准，并向中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）报告：（）a、期货交易出现涨跌停板单边无连续报价；b、遇国家法定长假；c、交易所认为市场风险发生了重大变化；d、交易所认为必要的其他情形。5.每日结算后客户风险度达到追加，风控员可采取哪些方式对客户进行风险通知（）a、口头通知B、系统通知C、电话通知D、短信通知6.风控员在对客户进行风险通知时，通知内容包括：（）a、客户风险类型（追加或强平）b、客户账户追加金额c、处理账户风险的时间d、处理账户风险的方式7.昨天客户结算后，静态风险达到附加状态，今天日内动态风险仍处于附加状态。风险控制员应采取什么措施通知客户风险（）a、系统通知b、客户经理传达c、电话通知d、短信通知四8.客户账户的风险被公司执行强平后，风控员需向客户进行强平确认通知，内容包括：（）a、客户风险情况B.强平时间C.强平（交易）手D.强平价格9.ib客户未在规定的时间补足保证金或自行减仓的，由通过“风险管理系统”执行强平并向客户发送系统强平确认通知，然后将强制平仓结果通知ib风控员。由将强制平仓结果通知客户时需做好客户解释工作。a、期货风控员b、ib负责人c、客户经理d、ib风控员10.有下列情形之一的，本所有权发布风险警示公告，向全体会员和客户发出风险警示（）a、期货价格和现货价格出现较大差距；b、期货价格出现异常c、会员或客户涉嫌违规和违约d、会员或者客户交易存在较大风险；11.关于股指期货的限制范围，以下是正确的（）a、股指期货合约的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±10％。b、季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±20％。c、季度月度合约上市首日无成交的，下一交易日限价幅度调整为基准价的±10%。d、股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20％。12.如果期货合约连续两个交易日出现同一方向的单边市场（）a、提高交易保证金标准b、调整涨跌停板幅度c、强制减仓d、暂停交易e、其他风险控制措施13.IB风险控制员的日常业务包括（）：A.日内客户交易风险监控和通知b、对被执行强平客户进行强平确认通知并安抚