计量经济学作业

计量经济学作业以下为一个齐全的联立方程计量经济学模型：Yt01Mt1Ct2Itt1Mt01Yt3Ptt2其中，M为钱币供给量，Y为国内生产总值，P为价格总指数。C,I分别为居民花销与投资。1）指出模型的内生变量、外生变量、先决变量；2）写出简化式模型，并导出结构式参数与简化式参数之间的关系；3）用结构式条件确定模型的鉴别状态；4）指出间接最小二乘法、工具变量法、二阶段最小二乘法中哪些可用于原模型第1,2个方程的参数估计。解：1）内生变量：Yt、Mt外生变量：It、Ct、Pt先决变量：It、Ct、PtYt=10+11Ct+12It+13Pt+t1（2）简化式模型：Mt=20+21Ct+22It+23Pt+t2结构式参数与简化式参数之间的关系：0011011111101020211111

1121111122111

213131111112233111113）模型中包含g=2个内生变量，k=3个先决变量；第1个方程包含g1=2个内生变量，k1=2个先决变量；第2个方程包含g2=2个内生变量，k2=1个先决变量；110120结构参数矩阵为B100103第一判断第1个结构方程的鉴别状态。对于第1个方程，有B003，RB001g1，即方程可以鉴别，又因为kk1g11，所以第1个结构方程恰好鉴别。对于第2个结构方程，有B0012，RB001g1，即方程可以鉴别，又因为kk2g21，所以第2个结构方程过分鉴别。（4）工具变量法适用于原模型第1个方程的参数估计；间接最小二乘法适用于原模型第1个方程的参数估计；二阶段最小二乘法适用于原模型第1和第2个方程的参数估计。连续第七题，以以下中国的实质数据为资料，估计上述联立模型。要求恰好识其余方程按工具变量法与二阶段最小二乘法估计。解：（1）用二阶段最小二乘估计估计第1个方程：第一用最小二乘法估计第二个简化式方程，并求出Mt的展望值Mf：在第一个结构式方程中，用Mf代替Mt，进行最小二乘估计：估计结果说明：M2F、CONS、I的系数t检验的P值均小于0.05，说明系数显然，修正后的R2=0.999866，说明方程拟合收效好，方程显然检验的F值为42239.29，对应的P值为0.000，说明方程整体显然。即估计方程为：Yt0.049398Mt1.669297Ct0.940707It（2）用工具变量法估计第1个方程：估计结果说明：在显然性水平为0.1的情况下，M2F、CONS、I的系数t检验的P值均小于0.1，说明系数显然，修正后的R2=0.999794，说明方程拟合收效好，方程显然检验的F值为27503.84，对应的P值为0.000，说明方程整体显然。即估计方程为：Yt0.049398Mt1.669297Ct0.940707It（3）用间接最小二乘法估计第1，2个方程：对第1，2个简化式方程进行OLS估计：由结构式参数与简化式参数之间的关系进行估计：10-2152.238=001111.397255=1111111120.926705=21323.40697=1311111140055.10105.50712520121111220.2834571223473.84201111

1111311解得0=-173.95471=-0.04941=1.41482=0.9383=40601.12271=0.