《Python量化交易》读书笔记思维导图PPT模板下载

思维导图PPT模板《Python量化交易》最新版读书笔记，下载可以直接修改01内容简介第2章Python量化编程基础第4章在vn.py中实现CTA策略第1章量化交易速览第3章vn.py入门第5章经典CTA策略目录030502040607第6章海龟策略本地化实证附录A主流交易品种Python量化交易第7章新策略实战参考文献目录0901108010内容摘要本书本着能让新手快速上手量化交易的原则，循序渐进地讲解了量化交易入门所需要的知识，以及大量的开发技巧与交易技巧，具有很强的实用性。vn.py是机构级别的量化交易软件，掌握vn.py框架原理并且熟练运用，有利于新手快速搭建属于自己的量化交易系统。Python语言有非常强大的数据分析库，对于交易策略的研发具有天然优势，且其易学性也深受初学者喜爱。本书即以Python+vn.py这一流行组合写作，从量化交易的起源及其发展进程入手，在简单介绍Python量化编程基础，以及详细解析vn.py架构之后，深入且全面地介绍了CTA策略、海龟策略，以及新策略的开发流程。内容简介传统上把所有因子分成7大类：赢利性、估值、现金流、成长性、资产配置、价格动量和技术面，量化交易是运用复杂的统计学方法和数学模型，从庞大的历史数据中海选出能带来超额收益的多种“大概率”事件以找出规律、制定策略，并且能用数据模型验证、固化这些规律和策略，然后用计算机来严格、高效地执行之。第1章量化交易速览CTA策略基本上能够分三大类，其中，趋势跟踪策略约占70%、均值回归（有时也叫价差套利）占25%左右、逆趋势或趋势反转占5%左右。1.1为何选择量化交易1.2量化交易的先驱们1.3美国量化投资的发展历史1.4中国量化投资的发展历史1.5国内常用的量化交易策略1.6宽客010302040506第1章量化交易速览1.7宽客的两大阵形：P宗与Q宗1.9宽客的四大派系1.8宽客的3种职能分类第1章量化交易速览第2章Python量化编程基础趋势跟踪策略在一定程度就是“追涨杀跌”的策略，通过快速止损实现“大赢小亏”，从而在整体上获利。2.1Python运行环境搭建2.2数据2.3函数2.4条件判断2.5循环2.6类和实例010302040506第2章Python量化编程基础2.7NumPy与Pandas2.9Matplotlib绘图库2.8scikit-learn机器学习...第2章Python量化编程基础第3章vn.py入门如果在SinNow仿真交易平台能够赢利，那么就可以上实盘去“跑”了。3.1vn.py介绍3.2搭建vn.py运行环境3.3VnTrader界面功能介绍3.4vn.py架构第3章vn.py入门3.5底层接口3.7上层应用3.6事件引擎第3章vn.py入门第4章在vn.py中实现CTA策略自动化交易系统通常分三个模块：交易策略模块、事件驱动模块、周边支持模块（比如网络、操作系统、数据库等）在实际中经常使用的Alpha策略主要有多因子、风格轮动、行业轮动、资金流、动量反转等。4.1数据解决方案4.2K线生成模块4.3K线管理模块4.4CTA策略模块4.5策略回测模块12345第4章在vn.py中实现CTA策略第5章经典CTA策略因为量化交易的过程是，运用现代统计学理论对历史数据进行数据分析，构建数学模型来预测市场未来价格的变化，然后通过计算机语言表达出来，从而实现自动交易。5.1双均线策略5.2DualThrust策略5.3AtrRsi策略5.4金肯特纳通道策略第5章经典CTA策略5.5布林带通道策略5.7多信号组合策略5.6跨时间周期策略第5章经典CTA策略第6章海龟策略本地化实证价差套利进一步细分为跨期套利、期现套利、跨品种套利、跨市场套利这四种。6.1海龟策略速览6.2本地化实现困境与解决方案6.3vn.py实现的海龟策略6.4品种选择验证6.5长短周期信号检验6.6上一笔赢利过滤检验010302040506第6章海龟策略本地化实证6.7手续费、滑点测试6.9关于海龟策略的其他研究方向6.8单位头寸限制检验第6章海龟策略本地化实证第7章新策略实战国内比较常见的是Alpha策略，即运用复杂的量化方法从技术面、基本面角度分析未来价格变动趋势，以及不同股票间的相关性，进而买入低估值股票的同时卖出高估值股票，或者通过股指期货对现有投资组合头寸进行完全（或部分）对冲，隔离系统风险，获取Alpha收益。7.1开发新的策略7.2多策略的组合回测7.3模拟测试7.4真实交易环境7.5实际操作注意事项12345第7章新策略实战附录A主流交易品种可以看出作者是花了心思在写书，所以给了4颗星。A.1股票A.2期货A.3期权A.4外汇附录A主流交易品种参考文献很好的入门书，小白可以快速扫一下盲，具体操作还有点