2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理高分通关题库A4可打印版

2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理高分通关题库A4可打印版

单选题（共50题）1、甲公司总承包某超高层五星级酒店工程，并将其中的机电安装工程分包给乙公司完成，其电力供应的干线为电力电缆，电力电缆从地下一层的变配电室经电缆沟通至多个电缆竖井，再经电缆竖井至各层的分配电箱，电缆数量大、规格多、路径曲折，部分电缆出竖井后经导管或桥架到用电点，为此项目部制定编写了电缆敷设专项方案用于施工，保证了电缆敷设的顺利进行。根据背景资料，回答下列问题。A.电缆敷设专项施工方案由甲公司组织编制B.电缆敷设专项施工方案由乙公司组织编制C.电缆敷设专项施工方案由乙公司单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批D.电缆敷设专项施工方案由甲公司项目技术负责人核准备案【答案】A2、反映银行实际拥有的资本水平的是（）。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.实际资本【答案】A3、债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款结构进行调整，商业银行的这种操作属于（）。A.贷款重组B.限额管理C.贷款转让D.贷款审批【答案】A4、假设其他条件保持不变，则下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的是()。A.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.购买以3个月1IBOR为参照的浮动利率债券，则该交易不存在利率风险D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益【答案】B5、在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是()。A.组合在战略层面的重要性B.经济前景C.收益率D.过去的组合集中情况【答案】D6、某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过（），卖出美元，买入日元，满足对日元的需求。A.期货交易B.即期外汇交易C.远期外汇交易D.期权交易【答案】B7、商业银行风险识别最基本、最常用的方法是()。A.失误树分析法B.制作风险清单C.专家调查列举法D.情景分析法【答案】B8、商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）A.极端损失B.预期损失C.违约损失D.非预期损失【答案】B9、操作风险损失数据的收集的核心环节不包括（）。A.损失事件评估B.损失事件识别C.损失事件填报D.损失金额确定【答案】A10、某银行2015年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为（）亿元。A.880B.1375C.1100D.1000【答案】A11、在金融资产交易中，交易双方在公平交易中可接受的资产或债券的价值属于哪种类型的价值（）。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.重估价值【答案】C12、单位工程施工组织设计以（）为主要对象编制的施工组织设计，对（）。A.若干单位工程组成的群体工程或特大型工程项目；整个项目的施工过程起到统筹规划、重点控制的作用B.单位工程；单位工程的施工工程起指导和制约作用C.分部工程或专项工程；具体指导其施工工程D.专项工程；单位工程的施工工程起指导和制约作用【答案】B13、以下不属于按照个人信贷产品分类的风险分析的是（）。A.假按揭B.汽车消费信贷C.信用卡消费信贷D.违约概率【答案】D14、（2022年7月真题）商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.董事会B.风险管理部门C.高级管理层D.业务部门【答案】A15、（2019年真题）利用清单法识别声誉风险中，属于市场风险的风险因素是（）。A.内外勾结欺诈B.跨国投资账面损失扩大C.经常遭到监管处罚D.地震造成营业场所损失【答案】B16、企业购买远期利率合约的目的是()A.锁定未来放款成本B.锁定未来借款成本C.减少货币头寸D.对冲未来外汇风险【答案】B17、下列关于汇率的叙述，不正确的是(）。A.汇率是两种不同货币之间的兑换价格B.汇率实际上是把一种货币单位表示的价格“翻译”成用另一种货币表示的价格C.国际上，各国一般都用美元当作制定汇率的主要货币D.在自由外汇市场上买卖外汇的实际汇率称为股东汇率【答案】D18、流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。A.10B.15C.20D.30【答案】D19、（）是最容易引发商业银行操作风险的业务环节。A.法人信贷业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.资金业务【答案】B20、为保全一项请求权而进行的土地登记是（）。A.更正登记B.异议登记C.预告登记D.查封登记【答案】C21、当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失很大，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以（）方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。A.国别限额B.共同投资C.银团贷款D.风险投资【答案】C22、商业银行的最高风险管理/决策机构是（）。A.风险管理部门B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】B23、风险偏好是银行在实施其战略目标时准备承受的风险的水平的描述。这是()对风险偏好的定义。A.渣打银行B.巴克莱银行C.汇丰银行D.瑞士银行【答案】A24、（）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.银监会及其派出机构【答案】D25、（）是确定、沟通和监控风险偏好的总体方法，包括政策、流程、控制环节和制度。A.风险偏好声明B.风险文化C.风险偏好维度D.风险偏好框架【答案】D26、《商业银行资本管理办法(试行)》实施后，通常情况下非系统重要性银行的资本充足率不得低于()。A.5％B.6％C.10.5％D.11.5％【答案】C27、国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法（RAPM)中被广泛接受和普遍使用的指标RAROC是（）。A.风险资本回报率B.风险资产回报率C.风险调整资产回报率D.风险调整资产收益率【答案】D28、甲公司中标一高级写字楼机电工程，内容含给水排水工程、通风与空调工程、电气工程等多个专业分部工程，由于工程量大、工期紧，需要编制施工进度网络计划，充分利用公司资源，进行严密组织施工，才能满足工期需要。根据背景资料，回答下列问题。A.业主B.勘察设计单位C.住建局D.施工单位【答案】C29、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】B30、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.账面资本B.会计资本C.经济资本D.监管资本【答案】D31、（）是商业银行的决策机构。A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级经理【答案】B32、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是()。A.买入期限较短的金融产品B.买人期限较长的金融产品C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品D.卖出期限较长的金融产品【答案】B33、风险偏好指标是银行经营管理中的关键核心指标，指标值应保持相对稳定，不宜频繁调整，以保证银行业务的平稳发展。这体现的是风险偏好指标值确定的()原则。A.稳定性B.重要性C.及时性D.合规性【答案】A34、缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，判断商业银行在未来特定时段内的（）是否充足。A.安全性B.盈利性C.流动性D.可持续性【答案】C35、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.董事会风险管理委员会B.合规部门C.业务部门D.风险管理部门【答案】C36、目前，中国银监会已发布的主要制度包括()《商业银行操作风险监管资本计量指引》《中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》等文件，从不同层面提出了操作风险的相关管理要求。A.《商业银行操作风险管理指引》B.《商业银行市场风险管理指引》C.《贷款风险分类指导原则》D.《银行贷款损失准备计提指引》【答案】A37、下列关于外部审计与监督检查关系的说法中，错误的是（）。A.银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价B.外部审计和银行监管都采用现场检查的方式C.市场主体关注、评价、选择银行的重要依据仅有外部审计D.外部审计报告是银行监管的重要资料【答案】C38、企业2017年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2017年速动比率为（）。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】C39、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里所述的商品不包括（）。A.农产品B.石油C.铜D.黄金【答案】D40、风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和()。A.盈利能力B.不良贷款迁徙率C.准备资金充足程度D.资本充足程度【答案】B41、假如某一房地产项目总投资10亿元。开发商自有资本金3.5亿元，货款及其它负债6.5亿元。在不利的市场行情下，一旦预期项目的市场价值将低于6.5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人带来风险。这种情形下，债权人好比（）。A.买入一份看涨期权B.卖出一份看跌期权C.买入一份看跌期权D.卖出一份看涨期权【答案】B42、企业2017年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2017年速动比率为（）。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】C43、（2018年真题）《巴塞尔Ⅲ最终方案》对全球系统重要性银行提出了比一般银行更高的杠杆率缓冲要求，即（）A.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+25%*系统重要性银行附加资本要求B.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+50%*系统重要性银行附加资本要求C.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+75%*系统重要性银行附加资本要求D.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求【答案】B44、()是指银行所持有的各类风险性资产余额。A.风险价值B.缺口C.市场价值D.敞口【答案】D45、商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是（）。A.设立专户核算代理资金B.签订书面委托代理合同C.代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示【答案】C46、下列关于风险说法正确的是（）A.操作风险包括法律风险，也包括战略风险和声誉风险B.市场风险由于市场价格（包括金融资产价格和商品价格）波动而导致商业银行表外头寸遭受损失的风险C.与市场风险相比，操作风险的观察数据少，不易获取。在很大程度上由个案因素决定D.流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险【答案】D47、商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，其调查内容不包括（）。A.管理能力和行业地位B.外包服务的集中度C.财务稳健性D.突发事件应对能力【答案】B48、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．68亿元，回收成本为l亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则违约损失率为（）。A.13.33％B.26.67％C.30.00％D.83.33％【答案】B49、某商业银行2007年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为（）。A.2.53%B.2.16%C.2.15%D.1.78%【答案】A50、下列选项中，不属于短期流动性风险计量指标的是（）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.期限错配分析D.优质流动性资产分析【答案】C多选题（共20题）1、施工机械的（）是驱动各类施工机械进行工作的原动力。A.工作容量B.生产率C.动力D.工作性能参数【答案】C2、下列关于银行账簿利率风险管理的描述正确的有（）A.对异常银行的定义为利率冲击下经济价值变动超过一级资本20%的银行B.利率预测包括对利率变动方向、利率变动水平、利率周期转折点的预测C.对银行账簿利率风险的管理采用表内、表外两种方法D.监管要求通过经济增加值（EVA）和净利息收益法，计算银行账簿利率风险水平E.银行账簿利率风险包括定价风险、基差风险、收益率曲线风险和期权性风险【答案】BD3、下列属于商业银行面临的战略风险的有（）。A.产业风险B.操作风险C.品牌风险D.信用风险客户风险【答案】AC4、以下（）属于商业银行的代理业务。A.代理商业银行业务B.代理保险业务C.代理证券业务D.代收代付业务E.代理政策性业务【答案】ABCD5、在竣工交付验收签字之日起（）日内，项目经理部要向企业工程管理部写出项目经理部解体申请报告，同时提出善后留用和遣散人员的名单及时间，经有关部门审核批准后执行。A.7B.15C.21D.30【答案】B6、给水立管管卡安装，层高小于或等于5m时，每层须安装（）。A.1个B.2个C.3个D.4个【答案】A7、商业银行作为经营风险的特殊机构,为了有效（）风险,必须对其所面临的各类风险进行正确分类。A.识别B.消除C.计量D.监测E.控制【答案】ACD8、商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，（）的构成状况。A.现金流人与现金流出B.长期资产数量与长期负债数量C.敏感性资产数量与敏感性负债数量D.到期资产与到期负债E.流动性资产数量与流动性负债数量【答案】AD9、在战略风险评估中,应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核些技术性较强的假设条件,这些假设可以有()A.整体经济指标B.利率变化/预期C.公司治理结构D.信用风险参数E.公司的整体战略【答案】ABD10、绩效工资占总体工资的比例在（）以上，浮动部分比较大。A.40%B.50%C.60%D.65%【答案】B11、下列关于风险的说法，正确的有()。A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的国家风险C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险D.央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险E.结算系统发生故障导致结算失效，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险【答案】D12、计算VaR值的参数选择应注意的有()。A.VaR的计算涉及置信水平和持有期B.一来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性E.如果资产组