银行从业资格考试〈风险管理〉第5章操作风险管理知识点整理

。人员因素主要指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规、员工的知识/技能匮乏、核心雇员流失、违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。险。(1)自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际错误的方式工作；(2)意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，未向管理层提出或声正确处理面对的情况；(3)意识到自己缺乏必要的知识/技能，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益。度缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。商提供的计算机系统或设备发生故障或其他原因，导致商业银行不能正常提供全部/部分服务或业务中断而造成的损数据/信息质量、违反系统安全规定、系统设计/开发的战略风险，以及系统的稳定性、兼容性、适宜性方面的问题。、业务外包、自然灾害、恐怖威胁。本行的业务经营环境和内部控制因素四个方面。从已知到未知的原则。用最广泛、最成熟。(1)全员风险识别与报告；(2)作业流程分析、风险识别与评估；(3)控制措施评估；(4)制定与实施控制优化方案；(5)报告自我评估工作与日常监控。文化及信息系统四项要健全的内部控制体系是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。内部控制体系和合规文化是操作风险管理的基础。规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险。放弃某些产品施，让其不再出现。可降低的操作风险：交易差错、记账差错等操作风险可以通过采取更为有力的内部控制措施(如轮岗、强制休假、差错率考核等)来降低风险发生频率。甚至有些无能为力，但可以通过制订应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将释。操作风险发生，如因员工知识/技能匮乏所造成的损失，这些是商业银行应承担的风险，需要为其计提损失准备或风险资本金。但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的20%。终责任人，对客户和监管者承担着保也是最容易引发操作风险的业务环节。法人信贷业务是我国商业银行最主要的业务种类之一，包括法人客户贷款业务、贴现业务、银行承兑汇票等业务。个人信贷业务是国内商业银行竞相发展的零售银行业务，包括个人住房按揭贷款、个人大额耐用消费品贷款、个人生产经营贷款和个人质押贷款等业务品种。资金交易业务是商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面金融工具进行的资金和交易活动，包括资金管理、资金存放、资金拆借、债券买卖、外汇买卖、黄金买卖、金融衍生产品交易等业务。代理业务是商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度和自动化水平等。平五个主要部分。计量操作风险资本的方法：标准法、替代标准法、高级计量法条线，计算时需要获得每大类业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数，分别求出对应的资本，最后得到商业银行总体操作风险资本要求。%零售银行(零售贷款)：系数12%商业银行(单位贷款)：系数15%支付和结算(债券结算代理)：系数18%代理服务(证券投资基金托管)：系数15%资产管理(投资基金管理)：系数12%条线时，应确保与信用风险或市场风险计量时所采用的业务条线分类定义一致。净利息收入＝利息收入－利息支出净非利息收入＝手续费和拥金净损益+净交易损益+证券投资净损益+其他营业收入证券投资净损益，但不包括银行账户“持有至到期日”和“可供出售”两类证券出售(1)董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构；(2)商业银行应建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理(3)商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据，定期根据损失数据进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制；(4)商业银行应建立清晰的操作风险内部报告路线；(5)商业银行应投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理，并确保内部控制和内部审计的有效性。术平均数与3.5%的34、高级计量法是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的理框架。累的损失数据、外部相关数据、情景