2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理考试题库

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单选题（共60题）1、商业银行应当（）选取流动性风险的评估方法。A.选定某一种方法，便一以贯之地采用B.流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法C.商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况D.以上都不对【答案】C2、下列关于客户信用评级的说法，错误的是（）。A.评价主体是商业银行B.评价目标是客户违约风险C.评价结果是信用等级和违约概率D.评价内容是客户违约后特定债项损失大小【答案】D3、假设一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是（）。A.1000元B.100元C.9.9%D.10%【答案】A4、中国银行业监督管理委员会根据巴塞尔协议Ⅲ的相关内容，制定了针对我国商业银行的杠杆率监管要求，其中杠杆率不得低于()。A.1％B.3％C.4％D.5％【答案】C5、商业银行管理信息科技运行时，应制定有效的变更管理流程，以确保生产环境的完整性和（）。A.可靠性B.科学性C.流畅性D.严谨性【答案】A6、商业银行公司治理的核心是()。A.在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系安排和监督制衡机制B.在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督C.在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化D.在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系【答案】A7、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于()。A.财务报表检查B.关注财务数据完整性、准确性和可靠性C.金融机构风险和合规性的分析、评价D.会计资料规范性【答案】C8、()是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。A.标准法B.替代标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】D9、经济资本是商业银行为应对未来一定时期内资产的_______而持有的资本，其规模取决于自身的_______和风险管理策略。()A.预期损失；实际风险水平B.非预期损失；实际风险水平C.灾难性损失；预期风险水平D.非预期损失；预期风险水平【答案】B10、下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述，错误的是（）。A.承担风险事件的直接责任及风险管理的最终责任B.判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好C.根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面风险管理战略、政策和程序D.督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险【答案】A11、反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度【答案】C12、施工记录的内容与（）要相符。A.有机联系B.土建工程之间的交叉配合C.目录D.分包之间的记录【答案】C13、个人贷款业务所面对的客户主要是（）。A.自然人B.法人C.机构法人D.企业法人【答案】A14、下列明显不应被列入商业银行交易账簿头寸的是（）。A.代客购汇100万美元B.买入1亿美元美国国债C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入10亿元人民币金融债【答案】C15、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是（）。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果【答案】D16、违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少()年的数据。A.1B.2C.3D.5【答案】D17、缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，判断商业银行在未来特定时段内的（）是否充足。A.安全性B.盈利性C.流动性D.可持续性【答案】C18、（2018年真题）客户信用分析中，下列关于现金流分析的说法中，正确的是（）。A.融资租赁所支付的现金属于经营活动现金流流出B.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于经营活动现金流流入C.分得股利、利润或取得债券利息收入属于经营活动现金流流入D.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金属于融资活动现金流流出【答案】D19、假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资本（RWA）为()亿元。A.1.25B.2.5C.10D.12.5【答案】B20、风险文化中最为重要和最高层次的因素是（）。A.管理战略B.管理制度C.风险管理理念D.内部控制【答案】C21、项目实施部门应定期向（）提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.董事会B.董事长C.总经理D.信息科技管理委员会【答案】D22、假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为30亿元人民币，关注类贷款为15亿元人民币，次级类贷款为5亿元人民币，可疑类贷款为2亿元人民币，损失类贷款为1亿元人民币，则其不良贷款率为（）。A.15%B.12%C.45%D.25%【答案】A23、根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．00％，第一年的边际死亡率为2．50％，则隐含的第二年边际死亡率约为（）。A.3.45％B.3.59％C.3.67％D.4.35％【答案】B24、假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产加权平均久期为DA=4年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3%上升到4%，则利率变化对商业银行资产价值的变化为（）。A.-23.3B.-38.9C.38.9D.23.3【答案】B25、新发生不良贷款的内部原因不包括（）。A.违反贷款“三查”制度B.地方政府行政干预C.违反贷款授权授信规定D.银行员工违法【答案】B26、2012年6月，中国银行业监督管理委员会发布的《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行()应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。A.行长B.股东大会C.监事会D.理事会【答案】C27、高级管理层通常需要的风险监测报告类型是()。A.整体风险报告B.头寸报告C.最佳避险报告D.高层风险报告【答案】A28、（2019年真题）（）由国别风险相关的部门发现并收集，或由地方分支机构、海外分支机构收集。A.报纸信息B.新闻平台报道内容C.银行内部信息D.外部评级机构数据【答案】C29、在风险管理实践中,商业银行通常将法律风险管理归属于（）管理范畴。A.声誉风险B.操作风险C.信用风险D.战略风险【答案】B30、一般而言，客户的挤兑行为将导致商业银行的（）。A.法律风险B.市场风险C.国别风险D.流动性风险【答案】D31、（2019年真题）下列关于我国反洗钱监管体制的表述不正确的是（）。A.“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作B.国务院金融稳定发展委员会是全国反洗钱工作部际联席会议牵头单位C.我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”D.“多部门配合”是指银保监会，证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责【答案】B32、关于商业银行风险偏好的作用，下列表述错误的是（）。A.在银行内部造成董事会、管理层、不同业务领域、分支机构对风险的“胃口”迥异B.使银行追求财务利润和发展速度C.明确表达对待风险的态度有助于在不同利益相关者之间形成一个共同交流的基础D.明确风险偏好有助于商业银行更清楚地认识自身能够承担的风险【答案】B33、商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交()批准。A.董事会B.监事会C.股东大会D.风险管理部门【答案】A34、内部审计的主要内容不包括()A.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性B.会计记录和财务报告的准确性C.内部控制的有效性D.基层员工的待遇情况【答案】D35、（2018年真题）下列关于商业银行风险限额的描述中，错误的是（）。A.风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的上下限B.风险限额是风险偏好传导的重要手段C.风险限额可以包括条线、实体、产品等维度D.风险限额的设定必须以行业标准和监管目标为标准【答案】D36、土地用途变更登记时申请人应当提交的权属文件资料包括（）。A.土地登记机关发出的土地证书B.申请人的身份证明C.地上建筑物权属证明D.土地用途变更的批准文件E.土地调查说明书【答案】A37、在一些银行战略风险评估还可以采用打分卡的方法，围绕外部环境、行业因素、银行管理、决策者、其他相关因素进行打分，判断战略风险水平。其中“未来3年银行战略涉及行业和地区的景气情况”属于（）评估。A.外部环境评估B.行业因素评估C.决策者因素评估D.其他相关因素评估【答案】B38、超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失，则该种金融风险可能造成的损失属于（）。A.预期损失B.非预期损失C.灾难性损失D.非灾难性损失【答案】C39、财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈()趋势。A.上升B.下降C.不变D.先上升后下降【答案】A40、银行机构的()指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。A.机构准入B.市场准入C.高级管理人员准入D.业务准入【答案】A41、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。A.职责分工B.员工培训C.外部监管D.内部控制【答案】D42、（2020年真题）张先生在某商业银行办理了15年的人个住房抵押贷款，由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款。贷款发放后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.外部欺诈B.内部流程执行失败C.执行、交割与流程管理D.内部欺诈【答案】B43、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债1=800亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为D1=3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.36亿元B.减少14.22亿元C.减少14.63亿元D.增加14.22亿元【答案】B44、《商业银行贷款损失准备管理办法》规定，贷款拨备率基本标准为2．5％，拨备覆盖率基本标准为（）。A.300％B.200％C.150％D.100％【答案】C45、代理人的代理权限要根据法律规定和指定机关的指定来确定的土地登记申请的代理方式为（）。A.法定代理B.委托代理C.承包代理D.指定代理【答案】D46、风险报告的主要职责不包括（）。A.保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.使风险信息在业务部门、流程和职能单元之间相互独立【答案】D47、《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予（）、35%的权重。A.100%B.75%C.65%D.50%【答案】B48、（2020年真题）下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失C.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失【答案】B49、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是()。A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的B.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成C.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化D.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正【答案】B50、商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则以下说法最恰当的是()。A.预期违约的借款人不一定同时违约B.非预期违约的借款人一定会同时违约C.非预期违约的借款人一定小会同时违约D.预期违约的借款人一定会同时违约【答案】A51、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。A.贷款金额为1000万元且无任何担保B.贷款金额为2000万元且可收回率为40%C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50%【答案】B52、某商业银行可用稳定资金为5000万元，所需稳定资金为3000万元，则净稳定资金比例为（）。A.166.67％B.118.33％C.113.95％D.126.56％【答案】A53、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准人C.区域准入D.产品准入【答案】B54、关于现金债务抵押债券的特定目的公司(SPV)，下列说法正确的是()。A.在合成债务抵押债券中，SPV是投资于不同投资档支付的实际证券B.在现金债务抵押债券中，SPV是投资于不同投资档支付的实际证券C.在合成债务抵押债券中，SPV不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于无风险债券D.在现金债务抵押债券中，SPV不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于违约互换和无风险债券【答案】B55、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于(?)。A.现金头寸÷总资产B.(现金头寸+应收存款)÷总资产C.现金头寸÷总负债D.(现金头寸+应收存款)÷总负债【答案】B56、下列不属于纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足的条件的是(?)。A.持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得B.持有该项金融工具获取收益的主要来源是随时间所产生的收益C.该项金融工具不可赎回，不属于发行方的债务D.对发行方资产或收入具有剩余索取权【答案】B57、定期压力测试至少()年一次。A.半B.1C.2D.3【答案】B58、分析流动性风险的主要来源属于流动性风险（）阶段的工作。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】A59、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】A60、市场准入的主要目标不包括（）。A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系B.维护银行市场秩序C.保护存款者的利益D.行政复议的依据、标准、程序公开【答案】D多选题（共25题）1、按照《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》的规定，下列各项应列入交易账簿的有（）。A.短期内有目的地持有以便转手出售的头寸B.为对冲银行账簿风险而持有的头寸C.代客买卖的头寸D.做市交易形成的头寸E.自营业务而持有的头寸【答案】ACD2、承包方案的拟订和公布主体是（）。A.承包工作小组B.本集体经济组织成员的村委会主任C.本集体经济组织成员的村民会议D.村委会主任【答案】A3、当梁间净距小于（）m时，可不计梁对探测器保护面积的影响。A.1B.1.5C.2D.2.5【答案】A4、反洗钱的目的有（）。A.有利于促进社会发展、经济发展B.有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道，遏制相关犯罪C.有利于维护社会安全、社会信用D.有利于维护金融安全、经济安全E.有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，促使金融机构依法合规、【答案】BCD5、商业银行使用有关要素评估操作风险时，应当符合的标准有（）。A.基于实际经验和专家意见，将每个因素调整为有意义的风险要素B.商业银行对这些因素变动的敏感度和不同因素相对权重的设定必须合理C.风险评估框架及各种实施情况，都应当有文件支持，并接受商业银行内部和监管当局的独立审查D.商业银行应当抓住主要因素而适当忽略次要因素E.商业银行应当依靠外部专业咨询机构进行操作风险评估，以力求客观准确【答案】ABC6、人力资源是企业的（）资源。A.首要B.重要C.第一D.关键【答案】C7、对于土地权利证书确实无法收回的，应当在《土地登记簿》和《土地归户卡》上注明，土地权利证书（）废止。A.经国土部门登记后B.经国土部门批准后C.经公告后D.直接【答案】C8、关于声誉风险，下列说法正确的有()。A.声誉风险是指不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险B.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险C.良好的声誉是商业银行的生存之本D.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的E.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险【答案】BC9、战略风险管理的作用包括()。A.能够最大限度地避免经济损失B.能够确保产品和服务的溢价水平C.强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力D.能够持久.有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失E.能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用【答案】AC10、下列属于市场风险的有()。A.利率风险B.股票风险C.违约风险D.汇率风险E.商品风险【答案】ABD11、根据监管要求，银行业金融机构的市场准入包括()。A.机构准入B.行业准入C.高级管理人员准入D.区域准入E.业务准入【答案】AC12、外包风险管理的工作主要有（）。A.尽职调查B.外包服务承诺C.分包风险管理D.外包协议管理E.业务外包风险评估【答案】ABCD13、根据监管要求，第三支柱市场约束机制包括()。A.监管机构对银行所披露的信息进行评估B.健全的中介机构管理约束C.完善的信息披露制度D.良好的市场环境E.有效的市场退出政策【答案】ABCD14、下列属于商业银行风险控制措施的有()。A.根据部门承担的风险水平重新分配风险资本B.对持有的交易头寸进行对冲交易C.制定流动性应急预案D.对某重点行业进行超出限额标准的授权E.要求借款人提供合格的抵押品【答案】ABC15、市场准入的主要目标有（）。A.保证注册银行具有良好品质，防止不稳定机构进人银行体系B.增进市场信心C.增进公众对现代金融的了解D.维护银行市场秩序E.保护存款者利益【答案】AD16、记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括()。A.设置头寸限额并进行监控B.交易头寸至少应逐日按照公允价值计价C.根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控D.按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层E.交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸【答案】ACD17、流动性风险主要源于（）。A.突发性事件B.市场流动性收紧未