华商盛世成长股票型证券投资基金2023年第3季度报告

华商盛世成长股票型证券投资基金2023年第3季度报告2009年基金管理人：华商基金管理基金托管人：中国建设银行股份报告送出日期：2009年§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份根据本基金合同规定，于2009基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年7§2基金产品概况基金简称华商盛世成长股票交易代码630002基金运作方式契约型开放式基金合同生效日200报告期末基金份额总额1,100,749,310.95份投资目标把握中国经济增长的主线，寻找具有持续成长潜质的、估值合理的企业；在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续稳健增长。投资策略本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理方法，通过定性和定量研究，对股票、债券及现金进行灵活配置(详见本基金的基金合同和招募说明书)。业绩比较基准中信标普300成长指数×75%+中信国债指数×25%风险收益特征本基金是股票型基金，其预期收益和风险水平较混合型基金和债券型基金高，属于高风险、高收益的基金产品。基金管理人华商基金管理基金托管人中国建设银行股份§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2009年7月1日-1.本期已实现收益-19,023,972.842.本期利润-101,353,497.253.加权平均基金份额本期利润-0.10594.期末基金资产净值1,555,505,615.275.期末基金份额净值1.4131注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.11%2.16%-3.79%2.12%3.90%0.04%自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华商盛世成长股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008年9注:本基金合同生效日为2008年9月23日。根据《华商盛世成长股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%－95%，权证资产占基金资产的0%-3%，债券资产占基金资产的0%-35%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期庄涛基金经理，本公司投资管理部总经理，投资决策委员会委员200-10年男，在读博士，CFA，中国籍，具有基金从业资格。曾就职于中国经济开发信托投资公司北京证券营业部，任研究员；2001年起就职于长江证券资产管理事业部，任基金经理；2002年至2006年4月就职于航天科工集团财务公司，先后任基金经理、投资总监。2006年4月，进入华商基金管理，2007年5月15日至2008年9月23日担任华商基金管理华商领先企业基金基金经理助理。梁永强基金经理，本公司投资管理部副总经理，投资决策委员会委员200-7年男，在读博士，中国籍，具有基金从业资格。2002年起，就职于华龙证券投资银行部，担任研究员、高级研究员；2004年7月至2005年12月担任华商基金管理公司筹备组成员；2007年5月15日至2008年9月23日担任华商基金管理华商领先企业基金基金经理助理。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。4.3公平交易专项说明公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金运作符合《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和本公司相关公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较按照华商盛世成长股票型证券投资基金基金合同，华商盛世成长基金属于股票型基金，其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前，华商基金旗下基金没有与本基金风格相同的基金。异常交易行为的专项说明本报告期内不存在异常交易行为。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明（1）报告期基金的业绩表现截至2009年9月30日，本基金单位净值为1.4131元，累计单位净值为1.6781元。本季度基金净值增长率为0.11%，同期基金业绩比较基准的收益率为-3.79%，本基金净值增长率高于业绩比较基准收益率（2）报告期内的行情回顾与分析第三季度，A股市场发生了大幅度波动。由于投资者对于宏观经济转好的预期开始达成共识，7月份市场出现了急速上涨，成交量也空前放大，单月涨幅超过15%。由于从去年底的低点算起，累计涨幅过大，再加上部分投资者担心货币政策微调，8月初开始，股市进入调整期。最低上证指数探到2639点，之后开始小幅反弹。面对市场调整，本基金也对仓位比例和结构做出了一定修正，降低了整体组合的波动率。但总体上看，对调整的幅度估计不足，组合中也依然保留了相当比例的高β品种，导致在下跌中跌幅较大。（3）市场展望和投资策略对于目前的调整，市场分歧较大，我们则依然保持乐观的看法，依据主要是两点：1，宏观经济整体转好越来越明朗，未来几个月的宏观数据可能将持续走好；2，虽然有货款规模紧缩的担忧，但流动性依然充足，尤其是2023年一季度贷款的再度放量，将给市场再次注入活力。从具体结构来说，经过8月份的调整，投资者已经趋于冷静，未来仅仅依赖板块轮动取得超额收益的难度加大，而真正在复苏中业绩取得良好增长的企业将获得追捧，自下而上选股的优势开始显现。我们将加大个股研究的力度，相对弱化单纯的行业配置趋向，争取在最后一个季度做好收官之作。§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资1,305,794,232.9780.18其中：股票1,305,794,232.9780.182固定收益投资873,829.680.05其中：债券873,829.680.05资产支持证券--3金融衍生品投资--4买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--5银行存款和结算备付金合计296,300,431.6318.196其他资产25,606,672.331.577合计1,628,575,166.61100.005.2报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业22,709,312.281.46B采掘业35,274,849.812.27C制造业499,104,034.7432.09C0食品、饮料80,661,115.395.19C1纺织、服装、皮毛20,249,062.441.30C2木材、家具0.000.00C3造纸、印刷0.000.00C4石油、化学、塑胶、塑料29,186,816.861.88C5电子2,683,500.000.17C6金属、非金属67,901,156.014.37C7机械、设备、仪表241,061,381.8215.50C8医药、生物制品57,361,002.223.69C99其他制造业0.000.00D电力、煤气及水的生产和供应业16,601,230.931.07E建筑业26,529,706.781.71F交通运输、仓储业0.000.00G信息技术业72,985,408.624.69H批发和零售贸易69,827,375.274.49I金融、保险业341,216,821.4721.94J房地产业90,038,956.115.79K社会服务业10,789,000.000.69L传播与文化产业0.000.00M综合类120,717,536.967.76合计1,305,794,232.9783.955.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1600252中恒集团4,297,16874,684,779.844.802601166兴业银行1,777,83660,073,078.443.863600000浦发银行2,949,88057,965,142.003.734600104上海汽车2,699,88953,322,807.753.435601318中国平安1,031,14852,279,203.603.366601169北京银行3,001,95651,723,701.883.337600030中信证券1,900,00047,519,000.003.058600406国电南瑞1,079,97940,402,014.392.609600048保利地产1,299,86131,378,644.542.0210600872中炬高新3,609,93530,287,354.651.955.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1--2--3----4--5--6873,829.680.067--8873,829.680.065.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（％）1125969安泰转债6,796873,829.680.065.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金718,692.032应收证券清算款-3应收股利-4应收利息60,240.275应收申购款24,827,740.036其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计25,606,672.33报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。5.8.6§6开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额550,890,769.73报告期期间基金总申购份额1,251,146,195.08报告期期间基金总赎回份额701,287,653.86报告期期间基金拆分变动份额