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文档简介

实用标准文档计量经学重点简答.述量济与济、计学数统学科的系答:计量经济学是经济理论、统计学和数学的综合。经济学着重经济现象的定性研究经济学着重于定量方面的研究计学是关于如何收集整和分析数据的科学而计量经济学则利用经济统计所提供的数据来估计经济变量之间的数量关系并加以验证统计学作为一门数学学科可应用于济领域也可以应用于其他领域计量经济学则仅限于经济领域。计量经济模型建立的过程综合应用理论、统计和数学方法的过程,计量经济学是经济理论、统计学和数学三者的统一。、量济型哪应?答:①结构分析②经预测③策评价④检和发展经济理论、述立应计经模的主步。答:模型设定估参数模型检验模应用或1济理论或假说的陈述2)收数据建立数理经济学模型立经济计量模型5模型系数估计和假设检验)模型的选择)理论假说的选择8经济学应用、计经模的验从个方入?答:①经济意义检验②计推断检验③计量经济学检验④模型预测检验、量济应的据怎进行类?答:时间序列数据截数据面数据拟变量数据、释量被释量内变量外变被解释变量是模型要研究的对象,被称为“因变量动的结果。解释变量是说明被解释变量变动的原因,被称为“自变量动原因。内生变量是其数值由模型所决定的变量,是模型求解的结果。外生变量是其数值由模型以外决定的变量。、量济的义计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据用数学统计学的方法通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。8.在量济模中为么存随误项答:随机误差项是计量经济模型中不可缺少的一部分。产生随机误差项的原因有以下几个方面模中被忽略掉的影响因素造成的误差模关系认定不准确造成的误差;③变量的测量误差;④随机因素。.于元性归型为么在行总显性F检之,要每回系进是为0的t验答:多元线性回归模型的总体显著性检是检验模型中全部解释变量对被解释变量的共同影响是否显著。通过了此F检,就可以说模型中的全部解释变量对被解释变量的共同影响是显著的,但却不能就此判定模型中的每一个解释变量对被解释变量的影响都是显著精彩文案

2实用标准文档2的。因此还需要就每个解释变量对被解释变量的影响是否显著进行检验,即进行t检验。古线回归型有些本定答:1随误差项与解释变量不相关。随误差项的期望或均值为零3随误差项具有同方差即个随机误差项的差为一个相等的常数4两随机误差项之间不相关即随机误差项无自相关。在元性归析,什用正的定数量计型样观值拟优度答:因为人们发现随着模型中解释变量的增多,多重决定系数R2的往往会变大,从而增加了模型的解释功能样就使得人们认为要使模型拟合得好必须增加解释变量是在样本容量一定的情况下,增加解释变量必定使得待估参数的个数增加,从而损失自由度,而实际中如果引入的解释变量并非必要的话可能会产生很多问题,比如,降低预测精确度、引起多重共线性等等。为此用修正的决定系数来估计模型对样本观测值的拟合优度。修的定系及其用解答:

R2

/y)

,其作用有)自由度整后,可以消除拟合优度评价中解释变量多少对决定系数计算的影响于含解释变量个数不同的模型以用调整后的决定系数直接比较它们的拟合优度的高低能用原来未调整的决定系数来比较。多共性含:多重共线性是指解释变量之间存在完全或近似的线性关系。产原:(1样数据的采集是被动的只能在一个限的范围内得到观察值法进行重复试验。(2经济变量的共同趋势(3)滞后变量的引入(4模型的解释变量选择不当后:(1完全多重共线性产生的后果参数的估计值不确定、参数估计值的方差无限大(2不完全多重共线性产生的后果参数估计值的方差无限大对参数区间估计时信区间趋于变大严重多重共线性时假设检验易作出错误判断;模型总体性检验值值很高,但各归系数估计量的方差很大,值低,系数不能通过显著性检验检:简单相关系数检验法、方差扩大因子法、直观判断法、逐步回归检验法补措剔不重要变量加本数量变模型形式变变量形式利用先验信息,逐步回归法。异差含异方差性是指模型中随机误项的方差不是常量且它的变化与解释变量的变动有关。精彩文案

t实用标准文档t产原:(1模型中遗漏了某些解释变量模型函数形式的设定误差)本数据的测量误差)机素的影响。后如线性回归模型的随机误差项存在异方差性对模型参数估计模型检验及模型应用带来重大影响,主要有不响模型参数最小二乘估计值的无偏性数的最小二乘估计量不是一个有效的估计量对模型参数估计值的显著性检验失型估计式的代表性降低,预测精度精度降低。检方)示检验法)GQ检验)怀特检验)Glejser检验()ARCH检验解方)型变换法)权最小二乘)模型的对数变换等加最二乘的本理最小二乘法的基本原理是使残差平方和

为最小,在异方差情况下,总体回归直线对于不同的

x,tt

的波动幅度相差很大。随机误差项方差

t

越小,样本点t对总体回归直e线的偏离程度越低,残差t的信度越高(者说样本点的代表性越强t较的样e本点可能会偏离总体回归直线很远,的信度较或者说样本点的代表性较弱2在考虑异方差模型的拟合总误差时于同的t应区别对待具做法较小的t2给于充分的重视,即给于较大的权数;对较大的t给充分的重视,即给于较小的权数。var()更好的使反i对残差平方和的影响程度,从而改善参数估的统计性质。自关含:自相关是指总体回归模型的随机误差项间存在相关关系。产原:答)经济量惯性的作用引起随机误差项自相关济行为的滞后性引起随机误差项自相关;(3)一些随机因素的干扰或影响引起机误差项自相关4模型设定误差引起随机误差项自相关)测数据处理引起随机误差项自相关。后)型参数估计值不具有最优性随机误差项的方差一般会低估模的统计检验失效)区间估计和预测区间的精度降低。检方)示法)DW检)LM检法补措:义差分法、CO迭法.述检验局性答从断准则中看到DW检验存在两个主要的限性先存一个不能确定的

值区域,这是这种检验方法的一大缺陷。其次:.验只能检验一阶自相关。但在实际计量经济学问题中一自相关出现最多的一类序列相关且经验表明如果不存在一阶自相关一也不存在高阶序相关以在实际应用中对于序列相关问题—般只进行.

检验。精彩文案

实用标准文档试检的适条及检步?使条:)回归模型包含一个截距项。)变量X非随机变量。)扰动项的产生机制:

t

t

t

。)因变量的滞后值不能作为解释变量出现在回归方程中。检步)进行归,并获得残差。)计算D值。)已知样本容量和解释变量个数,得到临界值。)根据下列规则进行判断:零假设无正的自相关

决策拒绝

条件

L无正的自相关无负的自相关无负的自相关无正的或者负的自相关

无法确定拒绝无法决定接受

LUL4UUU

L.义最二法GLS)基思是么答:基本思想就是对违反基本假定的模型做适的线性变换,使其转化成满足基本假定的模型,从而可以使用OLS方估计模型。.简述么虚序相,何免答:数据表现出序列相关,而事实上并不存在序列相关免虚假序列相关,就应在做定量分析之间先进行定性分析从理论上或经验上是否有存在序列相关的可能能是多大。.建立量济模时为么引虚变?答案在实生活中,影响经济题的因素除具有数量特征的变量外有一类变量这变量所反映的并不是数量而是现象的某些属性或特征它们反映的是现象的质的特征些因素还很可能是重要的影响因素时就需要在模型中引入这类变量入方式就是以虚拟变量的形式引入。.型中入拟量作是么答)以述和测量定性因素的影响;(2能够正确反映经济变量之间的关系,提高模型的精度;(3便于处理异常数据。精彩文案

t3实用t3.拟变引的则什?答)果个定性因素有m方的特征,则在模型中引入个虚拟变量;(2如果模型中有m个性素,而每个定性因素只有两方面的属性或特征,则在模型中引入m个拟变量;如果定性因素有两个及以上个属性,则参照“一个因素个属性”的设置虚拟变量。.拟变引的式每方的用什?答)法式:其作用是改变了模型的截距水平;(2乘模式其作用于两个模型间的比较素间的交互影响分析和提高模型的描述精度;举说如何进法式乘模建虚变模。答案:设Y为人消费支出X表可支配入,定义D0

2季度D其他

3季度其他

Dt0

4度其他如果设定模型为YBXt2t335tt此时模型仅影响截距项,差异表现为截距项的和,因此也称为加法模型。如果设定模型为DDDXt12ttttXXtt3t8ttt此时模型不仅影响截距项而且还影响斜率项异表现为截距和斜率的双重变化因此也称为乘法模型。.断计经模优的本则什?答)型力求简单)模型具有可识别性模具有较高的拟合优度模型应与理论相一致)型具有较好的超样本功能。.定误产的要因什?答案:原因有四)模型的制定者不熟悉相应的理论知识分)经济问题本身认识不够或不熟悉前人的相关工作分)型制定者缺乏相关变量的数据分(4解释变量无法测量或数据本身存在测量误差)以元归为叙普最二回的本理解:依据题意有如下的一元样本回归模型:YXttt普通最小二乘原理是使得残差平方和最小,即

minmin2t

min)t12t

2

根据微积分求极值的原理,可得精彩文案

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