2023年银行从业考试模拟题最新版

２０２３银行从业考试模拟题最新版银行从业考试真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！在线做题就选针题库：（选中链接后点击“打开链接”）一、单项选择题．以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目规定.请选择相应选项,不选、错选均不得分。(共90题。每题0．5分，共45分)1、下列关于事后检查的说法,不对的的是（)。A．事后检查将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较,以检查计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改善B.事后检查是调整和改善市场风险计量方法的一种方法C．若估算结果与实际结果近似,则表白该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高D．若估算结果与实际结果差距较大,则表白事后检查的假设前提是合理的2、下列关于市场约束和信息披露的说法,不对的的是()。A.银行的信息披露重要由资产负债表、利润表、钞票流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成Ｂ．信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一C．市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用．推动银行业金融机构连续改善经营管理,提高经营效益，减少经营风险3、绝对收益是()的直接反映,也是实际生活中对投资收益最直接和直观的计量方式。Ａ.投资成果Ｂ.预期收益Ｃ．本期利润D．投资风险4、商业银行的(）是衡量商业银行在一定期间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增长资产的能力。Ａ．安全性B．流动性C.效益性D.实用性5、以下是抵押贷款证券化的环节,其顺序对的的是()。(1)建立一个独立的SＰV来发行证券,SＰV与原始权益人实行“破产隔离”(2)ＳPＶ负责向债务人收取每期钞票流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户(3)SPV将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户(4)ＳPV购买抵押贷款证券化的资产组合(贷款池)(５)采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级(6)评级机构为资产池的资产提供信用评级（7)SPV向投资者出售抵押贷款证券Ａ.（1)（5)(4)(6)(7)(2)(3)B．(１)(5)(６)（7)（3)(2)(4)C.(1）（4)(6)(5)(7)（3)(2)D.(1)(４)(7)(2)(3)(5)(６)6、下列关于信用风险的表述,不对的的是()。A．只有违约才干导致信用风险B.相比信用风险,市场风险数据更容易获得Ｃ.信用风险范围不仅限于贷款业务D．信息不对称可以引发信用风险7、根据EＲM框架，三个维度分别是指（)。A.公司的目的,公司的各个层级,全面风险管理要素B．公司的目的，全面风险管理要素，公司的各个层级C.公司的各个层级,公司的目的,全面风险管理要素D.全面风险管理要素，公司的目的，公司的各个层级8、测量银行流动性状况的指标涉及(）。A．钞票头寸指标B．核心存款比例C.贷款总额与总资产的比率D.以上都是9、某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展也许产生较大问题。在CAMEＬS综合评级中,该银行应属于(）。A．综合评级１级Ｂ.综合评级2级C.综合评级3级D．综合评级４级10、下列关于市值重估的说法,不对的的是（)。A．商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值Ｂ.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法C．按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值D.商业银行应尽也许地按照模型拟定的价值计值11、假如商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求(）流动性来源,或者获得流动性的成本过高减少了银行的收益,流动性风险就发生了。Ａ.大于B．小于C.等于D．以上都不对1２、下列关于银行监管基本原则的说法，不对的的是()。A.公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者C.对公正原则应当把握两个方面,一是实体公正，二是程序公正D．效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目的13、下列关于信用风险的说法,对的的是()。A.信用风险仅存在于表内业务中Ｂ.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源Ｃ．信用风险涉及违约风险、结算风险等重要形式Ｄ．交易对手信用评级的下降不属于信用风险14、市场风险内部模型法的局限性不涉及()。A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.未涵盖价格剧烈波动等也许会对银行导致重大损失的突发性小概率事件C.不能计量非交易业务中的市场风险D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总１5、以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标/信号有(）A．某项业务风险水平增长B．赚钱能力下降C．资产过于集中D.所发行的股票价格下跌1６、

资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力,而其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行的()。A．投资规模B．资产价值C．资本金规模D.风险管理水平17、商业银行风险管理内部控制应当具有高度的()。Ａ．风险性B.独立性C.权威性D.制度性18、违约概率模型对历史数据的规定高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（)的数据。A.2年Ｂ.3年C.5年Ｄ．8年1９、使用钞票流分析中,当商业银行的来源金额小于使用金额时，表白(）A．商业银行流动性相对充足B．也许给运营带来风险C.商业银行的流动性供应大D.商业银行可以把差额通过其他途径投资20、客户信用评级中，违约概率的估计涉及（)两个层而。A．单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率Ｃ．某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率Ｄ．单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率21、（)应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善压力测试程序。A.董事会B.高级管理层Ｃ．董事会和高级管理层D.总经理22、在商业银行的风险管理中，关于监事会的职责叙述有误的是（)。A．监事会对股东大会负责B.监事会对商业银行的决策过程和执行进行监督和测评C．监事会检查和调研平常经营活动中是否存在违反既定风险管理政策和原则的行为D．监事会负责监督正常的经营管理活动23、以下关于核心存款的说法不对的的是(）A.短期内被提取的也许性较小B．对利率变动不敏感C．核心存款比例的计算公式是：核心存款比例=核心存款/总资产D．不涉及活期存款，由于其流动性太高。２4、内部审计是一项独立、客观、(）的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。A．公平Ｂ.公开C.公正D．公示25、风险管理的最基本规定是（)。A.适时、准确地辨认风险B．准确、具体地计量风险C.适时、完整地监测风险D．迅速、有效地控制风险２６、下列关于各风险管理组织中各机构重要职责的说法，对的的是(）。A.董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程B．高级管理层是商业银行的最高风险管理、决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任C．风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实行D.风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作２7、资产证券化属于（）。A.既是改善资产流动性的措施，也是改善负债流动性的措施B．改善商业银行负债流动性的措施C．改善商业银行资产流动性的措施D．以上都不对28、下列选项的风险管理数理计算方式中，不适合对于不同规模的投资效果进行直接比较的是（)。A．绝对收益Ｂ.比例收益率C.对数收益率D.预期收益率29、流动性需求和流动性来源之间的（）是流动性风险产生的根源。A．不匹配B.匹配C．两者没有关系D.以上都不对３０、融资缺口等于()。Ａ.贷款平均额-存款平均额B．核心贷款平均额-存款平均额C．贷款平均额－核心存款平均额D.核心贷款平均额-核心存款平均额31、客户信用评级是商业银行对客户（)的计量和评价,反映客户（）的大小。Ａ．偿债能力和偿债意愿,违约风险Ｂ．赚钱能力和偿债能力,违约风险C．收入水平和资产质量，流动风险D．偿债能力和偿债意愿，流动风险3２、在商业银行业务条线分类中,交易和销售业务的β系数是（）。A.12%Ｂ．1８%Ｃ．15%Ｄ.10％33、商业银行操作风险评估应遵循的原则不涉及()。A.由局部到整体B.自下而上C．从已知到未知D.由表及里34、市场风险中最常见的利率风险形式,源于银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异是指(）。A.重新定价风险B．收益率曲线风险Ｃ.基准风险Ｄ.期权性风险35、()是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。Ａ.价内期权B.价外期权C.平价期权D．卖方期权36、赚钱能力监管指标不涉及(）。A.资本金收益率B.资本充足率Ｃ．净利息收入率Ｄ．资产收益率3７、以下四种情形中，最不也许引起社会存款增长的是()。Ａ．存款利率上升B．发生通货膨胀C.收入水平上升D.证券投资风险增大38、下列不属于银行信息披露的构成部分的是(）。Ａ．资产负债表B.损益表C．银行职工变动D．部分公司治理情况39、世纪８0年代以后,商业银行的风险管理进入（)。Ａ.全面风险管理模式阶段B．资产风险管理模式阶段C．负债风险管理模式阶段Ｄ.资产负债风险管理模式阶段40、《巴塞尔新资本协议》对操作风险经济资本计量的三种方法其中在复杂性和风险敏感性方面最强的是()。A．基本指标法B．标准法Ｃ．内部评级法D．高级计量法41、下列情况会引发基准风险的是（)。A.利息收入和利息支出依据相同的基准利率,该利率波动剧烈B．利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定C.利息收入和利息支出依据不同的基准利率,两种利率变动一致D．利息收入和利息支出依据不同的基准利率,两种利率不同步变化42、下列关于担保方式的说法，不对的的是（)。A．当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或者承担责任B.商业银行经常采用留置与定金作为担保方式C.债务人或第三方为抵押人,债权人为抵押权人Ｄ．质押是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有,将该动产作为债权的担保４3、已知a项目的投资半年收益率为5%，b项目的年收益率为7%,C项目的季度收益率为3%,那么三个项目的年收益率排序为:（)。Ａ．ａ>b>cB．ａ＞c＞bＣ．ｃ>a＞bD．b＞a>ｃ44、商业银行应当估算所持有的（),将其与预期的流动性需求进行比较,以拟定流动性适宜度。A.存在严重问题的信贷资产B.银行的房产Ｃ.在子公司的投资D.可迅速变现资产量45、某商业银行将某一笔在年初买入的可供出售债券的公允价值变动计入所有者权益。假如当年该可供出售债券的公允价值上升１200万元,则在年末计算资本充足率时,该债券可计入附属资本的最大数额为（)万元。A．0B．300Ｃ.6０0Ｄ．１2０0４6、利率互换是两个交易对手互相互换一组资金流量，(）。A.涉及本金的互换和利息支付方式的互换B．涉及本金的互换，不涉及利息支付方式的互换C.不涉及本金的互换，涉及利息支付方式的互换D．不涉及本金的互换，也不涉及利息支付方式的互换4７、以下关于ＳＷOT分析方法的说法中,不对的的是()。A．Ｏ代表机遇B．w代表银行外部环境Ｃ.该方法考虑了银行所处的内外部环境Ｄ．银行应结合各种机遇与威胁的也许性、重要性制定经营目的４8、假如商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配,流动性需求(）流动性来源,或者获得流动性的成本过高减少了银行的收益,流动性风险就发生了。A．大于B.小于C.等于D．以上都不对49、VａＲ是指在一定的持有期和给定的（)下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时也许对某项资金头寸、资产组合或机构导致的潜在最大损失。A．置信水平B.敏感水平Ｃ．记录分布D．潜在风险50、以下情况说明商业银行流动性强的是()A．钞票头寸指标低Ｂ.大型商业银行的大额负债依赖度为1０%C.贷款总额与核心存款的比率小D.贷款总额与总资产的比率高51、客户信用评级是商业银行对客户(）的计量和评价,反映客户违约风险的大小。A．资金来源和使用状况B．偿债能力和偿债意愿C．担保能力和担保意愿D.信用级别和授信资格５2、某银行用1年期英镑存款作为１年期美元贷款的融资来源,存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次,而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。Ａ银行所面临的市场风险不涉及（）。A．汇率风险Ｂ．重新定价风险Ｃ．期权性风险D.基准风险53、下列选项关于商业银行管理战略基本内容的说法,不对的的是()。A.商业银行管理战略分为战略目的和实现途径两个方面Ｂ．商业银行战略是商业银行前进、发展的指示灯,指引商业银行的前进方向以及如何达成目的地C．战略目的决定实现途径D.战略目的一旦发生改变,商业银行的各项工作仍然可以有序展开54、通常可以将商业银行的存款分为三类，其中不涉及(）。A．基础存款B.敏感负债C．脆弱资金D．核心存款５5、某公司2023年销售收入1０亿元人民币，销售净利率为14%,２023年初所有者权益为39亿元人民币,２０23年末所有者权益为45亿元人民币，则该公司202３年净资产收益率为(）。Ａ．3．00%B．3．11%C.3．3３%D．3.5８%56、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在７天内变现的流动资产)比率维持在（)以上。Ａ．15%Ｂ．2０%C．2５%D．3０％５7、对于持有大量金融工具的商业银行，当中央银行上调基准利率后,其市场价值（）。A.上升B．减少C.不变D．不拟定５8、在内部评级法下，（)的风险缓释作用体现为违约风险暴露的下降。A.表内净额结算B.回购交易净额结算C．信用衍生工具D．抵(质)押品59、下列不属于商品价格风险的是（）。A．农产品B.矿产品C．股票D.黄金6０、下列关于资本监管的说法，不对的的是(）。A．商业银行的核心资本具有两个特性：一是应可以不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失;二是随时可以动用B.按照《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%C．未分派利润属于核心资本D.少数股权属于附属资本61、下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量规定,表述不对的的是（）。Ａ．置信水平采用99％的双尾置信区间B.持有期为10个营业日C．市场风险要素价格的历史观测期至少为１年Ｄ.至少每3个月更新一次数据6２、()对战略风险管理的结果负有最终责任。A.董事会B.高级管理层Ｃ.风险管理部门Ｄ.董事会和高级管理层63、某银行2023年的银行资本为10００亿元，计划２023年注入1０0亿元资本，若电子行业在资本分派中的权重为5％,则以资本表达的电子行业限额为()亿元。A.５B．45C.５０D.５５64、某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，其中在期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元,则关注类贷款迁徙率为(）。A.１7.1%B.12.5%C．14%D.1１.3%65、

在客户风险监测指标体系中，利润增长率和成本管理分别属于()。Ａ.基本面指标和财务指标B．财务指标和财务指标Ｃ.基本面指标和基本面指标D．财务指标和基本面指标66、为商业银行投保,以缴纳保险费为代价,将风险转移给承保人。当被保险人发生风险损失时,承保人按照保险协议的约定责任给予被保险人经济补偿。这种风险管理方法属于()。Ａ.风险转移B．风险补偿Ｃ.风险分散Ｄ．风险规避6７、某银行资产为１00亿元,资产加权平均久期为5年,负债为90亿元,负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时,银行的流动性()。A．加强B.减弱C．不变D.无法拟定6８、假如某商业银行资产为1０00亿元，负债为800亿元，资产久期为6年,负债久期为4年,假如年利率从8％上升到８.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动。下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不对的的是（）。Ａ．流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B.核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算69、在针对半个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的()。A．最低债务承受能力B．最高债务承受能力C.平均债务承受能力D．以上皆不对的７0、系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，重要是由（)的变动反映出来。A.借款人管理层因素B．借款人的生产经营状况C．借款人所在行业因素D.宏观经济因素７1、下列选项中，不属于风险控制流程应当符合的规定的是(）。A．风险控制应与商业银行的整体战略目的保持一致Ｂ.可以发现风险管理中存在的问题,并重新完善风险管理程序C.所采用的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益规定D．所采用的具体控制措施与缓释工具符合成本/利润规定７2、下列属于商业银行操作风险也许影响声誉的因素是(）。A.市场风险管理能力薄弱/技术缺失B．内部控制机制严重缺失C.战略风险管理薄弱/缺失D.资产负债/风险管理能力低下73、某银行资产为100亿元,资产加权平均久期为5年,负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（）。A．不变B.减弱C.加强D.无法拟定7４、一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式的()的内容。A．情景分析Ｂ．压力测试C.融资渠道管Ｄ.应急计划7５、监管机构对商业银行的综合评级的结果数字越大表白级别____＿＿和监管关注限度＿__＿＿_。（）A．越低越低B．越低越高C.越高越高D.越高越低76、在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表白该银行的资产组合（)。A．在2天中的收益有９８%的也许性不会超过2万元B.在2天中的收益有9８%的也许性会超过２万元、C.在2天中的损失有98%的也许性不会超过2万元D．在2天中的损失有98%的也许性会超过2万元77、由于市场和监管机构对商业银行来说属于不可控的因素,所以许多商业银行把注意力集中于商业银行内部的(）。Ａ．管理规定Ｂ.运营方式C.定价机制D.服务模式78、

根据巴塞尔委员会的规定,在市场风险监督资本的计算公式中,其附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在()。Ａ．0～１Ｂ.1～2C.２~3D．3～479、()对于提高商业银行风险管理效率和质量有着非常重要的作用，直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力。Ａ.风险辨认B.风险计量Ｃ.风险监测D．风险控制8０、通过(）可以将不具有流动性的中长期贷款置于资产负债表之外，及时获取高流动性的钞票资产，从而有效缓解商业银行流动性风险压力。A.备用流动性B.危机解决方案C.融资渠道管理D．资产证券化８1、下列关于国家风险暴露的说法,不对的的是（)。A．国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(涉及没有国外机构担保的驻该国家的子公司）的信用风险暴露,以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露。Ｂ．跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对此外一国的交易对方进行的授信业务活动Ｃ.转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险D．商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露82、风险水平类指标不涉及（）。Ａ．信用风险指标B.市场风险指标C．操作风险指标D.正常贷款迁徙率83、在2０2３年银监会明确规定商业银行进行银行账户和交易账户的划分之前，银行普遍都没有设立交易账户。下列各项不属于其重要因素的是(）。A.很多银行缺少对市场风险的认知和重视Ｂ．在银行账户和交易账户划分方面的管理水平和技能欠佳，有些管理人员甚至完全不了解交易账户的概念和内容等C．一旦设立交易账户，自营交易的盈亏就会由暗变明，交易人员将很难进行“寻利性交易”Ｄ.银行账户头寸转到交易账户会受到严格限制84、关于巴塞尔委员会在19９6年《资本协议市场风险补充规定》中，对市场内部模型提出的定量规定,下列说法不对的的是（)。A．市场风险要素价格的历史观测期至少为l年B.持有期为10个营业日C.至少每2个月更新一次数据Ｄ．置信水平采用９９%的单尾置信区间８5、员工人均培训费用公式为:年度员工培训费用/员工人数,它反映出商业银行在以提高员工工作技能方面所作出的努力。假如商业银行总培训费用增长但人均培训费用下降，意味着(），也许会留下操作隐患。A．员工培训效率下降B.多数员工没有受到应有的培训C．员工培训效率上升D．部分员工没有受到应有的培训86、对于一手个人住房贷款，商业银行最重要的合作单位是()。Ａ．房地产经纪公司B.保险经纪公司C．公积金管理中心D.房地产开发商８7、计算ＶａＲ值的历史模拟法存在的缺陷不涉及（）。A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动B．风险度量的结果受制于历史周期的长短C．无法充足计量非线性金融工具的风险D．以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强88、假设资产组合初始投资额1０0万元,预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为１%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值ＶAR为（）万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)A.３.92Ｂ．1.96Ｃ.－3.92D．-１.9689、在持有期为1天、置信水平为97%的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表白该银行的资产组合为（)。A.在1天中的损失有97%的也许性不会超过3万元Ｂ．在1天中的损失有9７%的也许性会超过３万元C．在1天中的收益有97%的也许性不会超过3万元D．在1天中的收益有97％的也许性会超过3万元90、商业银行对外币的流动性风险管理不涉及（)。Ａ.将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行B.将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行C．制定各币种的流动性管理策略D.制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划二、多项选择题.以下各小题所给出的五个选项中.有两项或两项以上符合题目的规定。请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。(共40题.每题1分。共４0分)91、下列关于资本作用的说法，对的的有（)。A．商业银行资本是商业银行发放贷款(特别是长期贷款)和其他投资的资金来源之一B．在市场经济的投资者利益保护基本框架下,资本金是承担风险和吸取损失的最后资金来源C.在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能Ｄ．在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用Ｅ.现代商业银行的风险管理体系中,风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任的９2、危机时刻，商业银行通常只有有限的时机维护声