2023年初级银行从业资格之初级风险管理自学自考试题

2023年初级银行从业资格之初级风险管理自学自考试题单选题（共100题）1、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的描述，最不恰当的是（）。A.对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施【答案】C2、(?)指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在风险损失的一种风险管理策略。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避【答案】B3、下列关于担保的说法，不正确的是()。A.连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任B.抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有C.质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿D.债务人可以向债权人给付定金作为债券的担保【答案】B4、商业银行可以通过()或()来缓解流动性压力。A.出售所持有的流动性资产；转向资金市场放贷资金B.持有流动性资产；转向资金市场借入资金C.持有流动性资产；转向资金市场放贷资金D.出售所持有的流动性资产；转向资金市场借入资金【答案】D5、下列不属于贷后管理内容的是()。A.贷后审核B.信贷资金监控C.贷款定价D.担保管理【答案】C6、2016年，某公司净利润为650万元，销售收入为15010万元，则该公司销售净利率为（）。A.4.33％B.5％C.6％D.6.4％【答案】A7、法人客户根据其机构性质可以分为()。A.企业类客户和团体类客户B.企业类客户和机构类客户C.单位类客户和团体类客户D.单位类客户和机构类客户【答案】B8、（2020年真题）下列不属于风险限额管理的相关环节的是（）。A.超限额处理B.风险限额监测C.风险限额对冲D.风险限额设定【答案】C9、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.战略风险B.市场风险C.信用风险D.声誉风险【答案】A10、下列关于风险控制与缓释流程的说法中，错误的是()。A.风险控制／缓释策略应不断修正商业银行的整体战略目标B.风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求D.风险控制与缓释流程应能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序【答案】A11、（2018年真题）假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）年。A.1.5B.-1.5C.1D.-1【答案】A12、按照我国银行的监管要求,银行机构的市场准入包括三个方面,即机构准入、业务准入和（）。A.高级管理人员准入B.注册准入C.产品准入D.区域准入【答案】A13、同业市场负债比例的计算公式为（）。A.(同业拆借+同业存放-卖出回购款项)/总负债×100％B.(同业拆借-同业存放+卖出回购款项)/总负债×100％C.(同业拆借-同业存放-卖出回购款项)/总负债×100％D.(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债×100％【答案】D14、国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法是()。A.打分卡方法B.基本指标法C.高级计量法D.标准法【答案】A15、CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的()表示。A.资产规模B.信用等级C.盈利水平D.行为评分【答案】B16、风险报告部门是一个独立于营销部门的部门，其主要职责是（）。A.收集和处理与风险控制相关的各种信息，并将该信息汇总到风险报告中B.显示总体组合和各个子组合的风险状况C.讨论各种流程和措施的有效性D.报告重要单笔业务头寸的风险状况【答案】A17、强调风险管理独立性的根本目的是()A.维护管理B.保证风险管理的执行力C.加强管理力度D.深化风险管理强度【答案】B18、()是审慎银行监管的核心。A.资本监管B.市场准入C.现场检查D.风险评级【答案】A19、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】B20、(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.风险管理部门【答案】C21、关于商业银行风险偏好的作用，下列表述错误的是（）。A.在银行内部造成董事会、管理层、不同业务领域、分支机构对风险的“胃口”迥异B.使银行追求财务利润和发展速度C.明确表达对待风险的态度有助于在不同利益相关者之间形成一个共同交流的基础D.明确风险偏好有助于商业银行更清楚地认识自身能够承担的风险【答案】B22、按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为（）。A.企业类客户和机构类客户B.单一法人客户和集团法人客户C.法人客户和个人客户D.集体客户和个人客户【答案】C23、下列关于贷款风险迁徙类指标的说法，不正确的是()。A.风险迁徙类指标用来衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标B.期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款C.期初关注类贷款向下迁徙金额，是期初关注类贷款中，在报告期末分为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和D.期初可疑类贷款向下迁徙金额，是期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额【答案】C24、正常贷款迁徙率等于（）。A.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额﹢期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额﹣期初正常类贷款期间减少金额﹢期初关注类贷款余额﹣期初关注类贷款期间减少金额）×100%B.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额﹣期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额﹣期初正常类贷款期间减少金额﹢期初关注类贷款余额﹣期初关注类贷款期间减少金额）×100%C.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额﹢期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额﹣期初正常类贷款期间减少金额﹣期初关注类贷款余额﹣期初关注类贷款期间减少金额）×100%D.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额﹢期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额﹢期初正常类贷款期间减少金额﹢期初关注类贷款余额﹣期初关注类贷款期间减少金额）×100%【答案】A25、下列各项中，属于商业银行内部评级法指标的是()。A.违约频率B.违约概率C.不良率D.违约率【答案】B26、（2018年真题）操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】C27、在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括()。A.负债风险管理模式B.资产风险管理模式C.内部管理模式D.全面风险管理模式【答案】C28、巴塞尔委员会将操作风险定义为()。A.操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事件发生的机率B.商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况C.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险D.由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险【答案】C29、施工项目质量控制主要的方法不包含（）。A.审核有关技术文件B.报告和直接进行现场检查C.必要的试验D.开工前检查【答案】D30、下列()属于商业银行面临的技术风险。A.技术开发失败B.银行缺乏独特的品牌形象C.银行的信息系统安全性存在风险D.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈【答案】C31、下列关于风险对冲的说法，不正确的是()。A.风险对冲不能用于管理信用风险B.风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险C.风险对冲中市场对冲又称为残余风险D.风险对冲关键在于对冲比率的确定【答案】A32、已知某银行外汇交易部门年收益/损失见下表，则该交易部门的经济增加值（EVA）为（）万元。A.1000B.500C.﹣500D.﹣1000【答案】C33、商业银行采用的担保方式不包括()。A.留置B.抵押C.保证D.口头承诺【答案】D34、下列不属于影响流动性风险的因素是()。A.汇率结构B.分布结构C.资产负债期限结构D.币种结构【答案】A35、（2018年真题）（）是商业银行的最高风险管理、决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.风险管理部门【答案】C36、()是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人，可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。A.行业风险B.法律风险C.信用风险D.区域风险【答案】A37、下列不是可能影响声誉的市场风险因素的是（）。A.国债交易损失扩大B.衍生产品交易策略错误C.经常遭到监管处罚D.持有外汇品种单一【答案】C38、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.对我国公共部门实体的债权B.符合标准的微型和小型企业的债权C.对于一般企业的债权D.个人住房抵押贷款【答案】A39、在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括（）。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.综合风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】C40、根据监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务活动有()。A.外币债券投资的利率风险B.外币贷款、外币债券投资和外汇交易中的汇率风险C.交易性人民币债券投资的利率风险D.人民币贷款的利率风险【答案】D41、（2018年真题）在国别风险的类型中，（）是主要的类型之一。A.声誉风险B.操作风险C.流动性风险D.转移风险【答案】D42、()用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的A.久期分析法B.期望分析法C.平均分析法D.自我评估法【答案】A43、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.系统缺陷C.违反内部流程D.人员因素【答案】A44、()已经成为商业银行经营管理的核心内容之一。A.经营管理B.风险管理C.风险定价D.资产盈利【答案】B45、(?)被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。A.申请评分B.风险评分C.行为评分D.破产评分【答案】C46、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。A.期望法B.方差-协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】A47、（2021年真题）商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】C48、某企业从银行提出1年期的贷款申请，该贷款的贷款年利率为15%，根据历史经验，同类评级的企业违约后，回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型该客户在1年内的违约概率为()。A.9%B.10%C.11%D.12%【答案】C49、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.1B.1.2C.0.9D.0.7【答案】B50、一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素和与市场有关的因素。下列属于与市场有关的因素的是()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】D51、下列债券的久期最长的是()。A.一张10年期、零息票债券B.一张10年期、利率为5％的息票债券C.一张8年期、零息票债券D.一张8年期、利率为5％的息票债券【答案】A52、下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是()。A.利率变化频率B.每亿元资产损失率C.客户投诉次数、错误和遗漏的频率D.每万人案件发生率、百万元以上事件发生比率【答案】A53、国别风险的主要指标不包括()A.数量指标B.比例指标C.等级指标D.网点指标【答案】D54、连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（）件。A.8B.7C.6D.3【答案】A55、下列对土地登记申请的表述，不正确的是（）。A.土地登记申请必须由土地权利相关人亲自办理B.土地登记申请是土地登记的第一步C.有些土地登记不需要土地权利人申请D.土地登记申请必须采用书面方式【答案】A56、下列明显不应被列入商业银行交易账户头寸的是（）。A.代客购汇100万美元B.买人1亿美元美国国债C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买人10亿元人民币金融债?【答案】C57、下列不属于商业银行内部信息科技审计责任的是（）。A.制定、实施和调整审计计划B.检查和评估商业银行信息科技系统的充分性C.检查整改意见是否得到落实D.不应故意隐瞒事实或阻挠审计检查【答案】D58、某公司年初速动资产为1395万元，流动负债为1240万元。则该公司速动比率为（）。A.1.5B.3.1C.1.43D.1.13【答案】D59、（）是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁B.某银行因为通信系统设备老化而发生业务中断C.某银行财务制度不完善，会计差错层出D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失【答案】B60、现场进行质量检查的方法有（）。A.看、摸、敲、照四个字B.目测法、实测法和试验检查三种C.靠、吊、量、套四个字D.计划、实施、检查和改进【答案】B61、下列不属于市场风险计量方法的是（）。A.将生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段B.按照交易对手评级设置授信额度上限C.计算单一币种的多头或空头缺口D.计算债券组合久期【答案】B62、绝大多数活期存款都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在()以上。A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】C63、()是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.风险转移B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】C64、计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该100%扣除的是()。A.商誉B.附属资本C.商业银行对未并表金融机构的资本投资D.商业银行对非自用不动产和企业的资本投资【答案】A65、A公司2010年流动资产合计500万元，其中存货80万元，预付账款20万元，应收账款40万元，流动负债合计400万元，则该公司2010年速动比率为（）。A.1.25B.1.15C.1D.0.9【答案】C66、某企业2009年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12%，2008年初所有者权益为40亿元人民币，2009年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为（）。A.3.33%B.3.86%C.4.72%D.5.05%【答案】D67、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额X100%B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民市各项存款期末余额X100%C.核心负债比率=核心负债期末余额/核心期末余额X100%D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产X100%【答案】D68、金融资产的名义价值是其根据()所反映的账面价值。A.历史成本B.市场价格C.重置成本D.市值重估【答案】A69、（2019年真题）（）由国别风险相关的部门发现并收集，或由地方分支机构、海外分支机构收集。A.报纸信息B.新闻平台报道内容C.银行内部信息D.外部评级机构数据【答案】C70、银行应保持负债来源的（）。A.集中性与多样性B.分散性与单一性C.集中性与单一性D.分散性与多样性【答案】D71、不确定条件下的投资组合理论的提出者是()。A.哈瑞?马科维茨B.威廉?夏普C.费雪?布莱克D.麦隆?斯科尔斯【答案】A72、补发的土地证书应注明“补发”字样，时间以（）为准。A.补发证书日B.申请补发证书日C.土地登记簿登记日D.申请日【答案】C73、下列关于商业银行业务外包的概述，最不恰当的是（）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程序进行评估C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险【答案】C74、某公司2000年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15%，2000年初所有者权益为28亿元人民币，2000年末所有者权益为36亿元人民币，则该企业2000年净资产收益率为（）。A.9.4%B.5.2%C.9.2%D.8.4%【答案】A75、银行战略风险的影响因素不包括（）。A.—般环境风险因素B.银行内部风险因素C.项目环境风险因素D.政治风险因素【答案】D76、公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是()的责任。A.风险管理部门B.监事会C.高级管理层D.业务管理部门【答案】C77、下列选项中，关于声誉风险的评估要求说法不正确的是（）。A.商业银行应建立与自身业务性质、规模和复杂程度相适应的声誉风险管理体系B.商业银行的声誉风险管理体系应包括有效的公司治理架构、有效的声誉风险管理政策、制度和流程以及对声誉风险事件的有效管理C.商业银行应定期进行声誉风险的情景分析，评估重大声誉风险事件可能产生的影响和后果，并根据情景分析结果制定可行的应急预案，开展演练D.对于已经识别的声誉风险，商业银行应当准确计量隐性支持或在不利市场条件下可能面临的损失。并尽可能准确地计量声誉风险对信用风险的单一影响【答案】D78、商业银行应当（）选取流动性风险的评估方法。A.选定某一种方法，便一以贯之地采用B.流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法C.商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况D.以上都不对【答案】C79、以下因素不会影响商业银行资产负债期限结构的是()。A.央行宣布上调利率0.3％B.沪市投资收益率上涨7％C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】D80、（2020年真题）我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得______，比巴塞尔委员会规定的______个百分点。（）A.低于3%，高1B.低于4%，高1C.高于3%，低0.5D.高于4%，低0.5【答案】B81、（2021年真题）主权债务人遗漏或延迟支付本金和／或利息的行为是（）。A.不构成违约B.国别违约C.政治违约D.主权违约【答案】D82、巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为()。A.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B.由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险【答案】B83、（2018年真题）战略风险的来源不包括（）。A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性B.商业银行经营目标不能按时实现C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷D.为实现战略目标所需要的资源匮乏【答案】B84、下列关于商业银行在完善内部控制体系的理解，不正确的是()。A.高级管理层制定适当的内部控制政策B.董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系C.内部控制不属于商业银行日常工作的一部分D.监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系【答案】C85、当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了()缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入()。A.负；下降B.正；下降C.正；上升D.负；上升【答案】B86、下列属于操作风险外部风险指标的是（）。A.从业年限B.系统数量C.反洗钱警报数占比D.系统故障时间【答案】C87、（2018年真题）下列关于商业银行风险限额的描述中，错误的是（）。A.风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的上下限B.风险限额是风险偏好传导的重要手段C.风险限额可以包括条线、实体、产品等维度D.风险限额的设定必须以行业标准和监管目标为标准【答案】D88、如果某种外汇敞口头寸为()，则说明机构在该币种上处于()。A.正值；空头B.负值；多头C.零；多头D.正值；多头【答案】D89、（）通过分析单家银行不同时期的优质流动性资产结构及占比，得出覆盖短期流动性缺口能力的变化情况。A.总量分析B.趋势分析C.结构分析D.同质同类比较【答案】B90、商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则以下说法最恰当的是()。A.预期违约的借款人不一定同时违约B.非预期违约的借款人一定会同时违约C.非预期违约的借款人一定小会同时违约D.预期违约的借款人一定会同时违约【答案】A91、久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）的乘积之差。A.资产负债率B.收益率C.指标利率D.市场利率【答案】A92、全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）。A.企业的资产规模B.企业的目标C.全面风险管理要素D.企业的各个层级【答案】A93、假设某家银行的外汇敞口头寸表示为：瑞士法郎多头200，欧元多头150，英镑多头100，美元空头50，日元空头220，则净总敞口头寸法为（）。A.180B.140C.80D.220【答案】A94、如果某商业银行持有美元远期多头1500万，美元远期空头1200万，那么该商业银行的净总敞口头寸为（）万美元。A.700B.300C.600D.500【答案】B95、有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是()。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.系统性风险较高D.风险监控难度较小【答案】D96、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D97、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度是客户评级，第二维度是（）。A.借款评级B.债项评级C.债务人评级D.债权人评级【答案】B98、所有配电箱和开关箱应（）。A.每月进行检查和维修二次B.每月进行检查和维修一次C.每两月进行检查和维修二次D.每两月进行检查和维修一次【答案】B99、下列关于风险的说法，不正确的是（）。A.市场风险具有明显的非系统性风险特征B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融、资本市场，以降低所承担的风险C.操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要【答案】A100、（2020年真题）商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.－0.05%～0.1%B.－0.05%～0.25%C.0.1%～0.25%D.－0.2%～0.4%【答案】D多选题（共50题）1、商业银行风险管理部门的职责包括()。A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B.确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构C.核准复杂金融产品的定价模型D.协助财务控制人员进行价格评估E.全面掌握商业银行的整体风险状况【答案】ACD2、从商业银行流动性来源看，流动性可分为（）。A.表外流动性B.表内流动性C.资产流动性D.负债流动性E.市场流动性【答案】ACD3、决定商业银行风险承担能力的有()。A.资本充足率水平B.风险管理水平C.资产管理水平D.负债管理水平E.资产负债管理水平【答案】AB4、商业银行柜员在现金存取款的操作中，下列行为易造成操作风险的有()。A.未能正确识别假钞B.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙C.无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务D.未审核客户有效身份证件办理大额取现业务E.未经授权办理大额取现业务【答案】ACD5、下列属于相对收益计量方法的有()。A.百分比收益率B.对数收益率C.预期收益率D.标准差E.方差【答案】AB6、内部流程因素引起的操作风险主要包括（）。A.财务/会计错误B.文件/合同缺陷C.产品设计缺陷D.错误监控/报告E.结算/支付错误【答案】ABCD7、风险偏好的维度是风险偏好框架下需要界定的主要问题，包括以下哪些内容（）。A.一级资本B.相应置信水平下的经济资本C.定性的指标D.定量的指标E.账面资本【答案】ABCD8、下列属于收益度量指标的有（）。A.绝对收益B.持有期收益率C.预期收益率D.方差E.标淮差【答案】ABC9、我国大部分商业银行在内部控制建设方面还处于起步阶段，其薄弱环节主要表现在（）。A.商业银行的所有权和经营权分离和制衡还有待完善B.内部控制的组织架构已经形成C.内部控制的管理水平有待提高D.内部控制监督的及时性有待提高E.内部控制评价体系已经完善【答案】ACD10、商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（）。A.未经授权办理大额取现业务B.无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务C.未能正确识别假钞D.未审核客户有效身份证件办理大额取现业务E.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙【答案】ABCD11、信息披露通常是指公众公司以（）形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为。A.招股说明书B.上市公告书C.定期报告D.临时报告E.公司章程【答案】ABCD12、从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。A.整体报告B.部分报告C.综合报告D.内部报告E.外部报告【答案】D13、利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性，按照来源不同可分为()A.重新定价风险B.相关性风险C.收益率曲线风险D.基准风险E.期权性风险【答案】ACD14、2014年4月，中国银监会批准实施资本管理高级办法的银行有（）。A.工商银行B.建设银行C.招商银行D.交通银行E.中信银行【答案】ABCD15、下列关于风险分散化的论述，正确的有()。A.如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果最好B.加果资产之间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险C.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好E.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果【答案】ABC16、市场风险计量管理报告，综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议。内容包括但不限于（）。A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计／计量的市场风险头寸B.金融市场业务的盈亏情况C.交易账簿风险价值与返回检验D.压力测试开展情况E.限额执行情况【答案】ABCD17、根据相关法律，下列情形可以收回承包地的是（）。A.承包期内，承包方自愿交回的B.承包方已转为城镇户口的C.承包方擅自将土地承包经营权出租的D.村民全体会议通过收回决议的【答案】A18、资本监管的具体措施包括()A.有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束B.监管部门对商业银行实施资本充足率监督检查，确保资本能够充分覆盖所面临的各类风险C.为确保商业银行能够应付经营过程中的各种不确定性而导致的损失，监管部门可以根据商业银行的风险状况和风险管理能力，个案性地要求商业银行持有高于最低标准的资本D.监管部门按照商业银行资本充足状况，将商业银行分为一、二、三、四类，分别采取监管干预措施，以提高不同类别商业银行的资本充足率水平E.商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责【答案】ABCD19、商业银行信息安全管理应严格管理客户信息的（）。A.采集B.存储C.备份D.使用E.销毁【答案】ABC20、企业集团的特征之一是对关联方的财务和经营政策有重大影响。所谓“重大影响”包括下列哪些情形（）。A.互相交换管理人员B.在被投资企业的董事会或类似权力机构中派有代表C.参与管理政策的制定D.一方拥有另一方20%至50%表决权股份E.一方拥有另一方10%至20%表决权股份【答案】ABCD21、商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有（）。A.适度分散客户种类和资金到期日B.保持合理的资金来源结构C.制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系D.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合E.关注交易对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构【答案】ABCD22、下列关于商业银行良好的风险文化的说法，正确的有()。A.风险文化应随着外部经营环境的变化而不断加以修正B.风险文化应当融入到商业银行员工的价值观和日常行为中C.风险管理理念应当固化到内部规章制度并辅之以合规和绩效考核D.风险文化应贯穿于商业银行的整个生命周期E.商业银行应通过开展运动式的突击教育活动来尽快形成良好的信用文化【答案】ABCD23、银行监管的“公开原则”的“公开”包含（）。A.行政复议的依据、标准、程序公开B.监管执法和行为标准公开C.监管立法和政策标准公开D.监管职权的信息公开E.行政诉讼的依据、标准、程序公开【答案】ABC24、国别风险的评估指标包括()A.数量指标B.比例指标C.等级指标D.质量指标E.时间指标【答案】ABC25、间接成本是（）。A.指为施工准备、组织管理施工作业而发生的费用支出，这些是施工生产必须发生的B.指为施工准备、组织管理施工作业而发生的费用支出，这些是施工生产必须发生的C.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和D.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和【答案】A26、负责工程量清单编制的是（）。A.招标人B.投标人C.业主D.施工单位【答案】A27、根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（）。A.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告B.由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况C.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付D.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立E.做到各部门职能恰当分离。避免潜在的利益冲突【答案】BD28、下列选项中，属于优质流动性资产特征的有（）。A.存在多元化的买卖方，市场集中度低B.具有活跃且具规模的市场C.从历史上看，在系统性危机发生时，市场显示出向这类资产转移的趋势D.在压力时期，这些资产能够不受任何限制地转换成现金流以弥补现金流入和现金流出形成的缺口E.与高风险资产的低相关性【答案】ABCD29、资金业务指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要利用各种金融工具进行的资金和交易活动，包括（）。A.资金管理B.资金存放C.资金拆借D.证券买卖E.黄金买卖【答案】ABC30、在绩效考核中通常所称的KPI考核法指的（）。A.关键绩效指标法B.360度绩效评估法C.书面叙述法D.平衡记分卡法【答案】A31、商业银行内部控制包括的主要要素有（）。A.内部控制环境B.风险识别与评估C.内部控制措施D.信息交流与反馈E.监督、评价与纠正【答案】ABCD32、商业银行应将外包风险管理纳入全面风险管理体系，建立严格的客户信息保密制度，并做好()工作。A.尽职调查B.外包服务承诺C.外包协议管理D.分包风险管理E.业务外包风险评估【答案】ABCD33、巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型包括（）。A.内部欺诈B.外部欺诈C.实物资产损毁D.经营中断和系统瘫痪E.客户、产品和经营问题【答案】ABCD34、能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法是（）。A