2021-2022年中级银行从业资格之中级风险管理能力提升试卷B卷附答案

2021-2022年中级银行从业资格之中级风险管理能力提升试卷B卷附答案单选题（共70题）1、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】B2、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】D3、当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】A4、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的《有效银行监管的核心原则》。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】D5、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】A6、下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（??）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】C7、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】C8、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.20％～25％B.15％～25％C.25％～35％D.20％～30％【答案】B9、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】C10、《商业银行资本管理办法(试行)》是何时正式施行的?（）A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】B11、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】A12、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】B13、商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】C14、下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】C15、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】C16、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】A17、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】B18、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】D19、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为()。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】B20、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】C21、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力／运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】A22、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】A23、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】A24、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】A25、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】C26、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】B27、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.敞口C.现值D.终值【答案】A28、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】B29、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】D30、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】A31、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】D32、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】B33、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。A.12％B.18％C.15％D.8％【答案】C34、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】D35、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】B36、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】A37、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】A38、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54％B.108％C.120％D.150％【答案】B39、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】A40、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】A41、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】C42、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】C43、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】A44、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33％B.2.5％C.2.94％D.1.76％【答案】D45、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】A46、下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】D47、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】B48、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】B49、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】C50、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。A.每日客户存取款B.贷款发放／归还C.存贷款基准利率的调整D.商业银行减少网点数量【答案】D51、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】B52、2014年3月巴塞尔委员会公布《交易对手信用风险敞口标准法》，以替代此前的（）；2018年1月银保监会发布《交易对手违约风险资产计量规则》，以替代原有的（）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】A53、下列哪项不属于政治风险?（）A.政府更替B.财产征用C.洗钱D.政治冲突【答案】C54、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3％B.2.89％C.4.38％D.6.83％【答案】C55、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】B56、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平__________，则相应配置的经济资本规模__________，抵御风险的能力__________。（）A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】D57、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】C58、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】D59、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（）。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】B60、战略规划必须建立在商业银行当前的（）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】C61、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】D62、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15%以上，这里的一级流动资产是指可在（）天内变现的流动资产。A.3B.5C.7D.14【答案】C63、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（）。A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】A64、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】B65、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】C66、风险监管的核心步骤是（）。A.了解机构B.规划监管行动C.风险评估D.风险衡量【答案】C67、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】B68、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】A69、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8％B.50％C.20％D.25％【答案】C70、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】B多选题（共20题）1、关于《核心原则》要求达到的目的，下列说法正确的有（）。A.评价管理层的能力B.评价商业银行各项风险管理制度C.评估其从商业银行收到报告的精确性D.评价商业银行总体经营情况E.商业银行遵守有关合规经营的情况【答案】ABCD2、外包风险管理工作包括（）。A.外包风险评估B.尽职调查C.外包协议管理D.外包服务承诺E.分包风险管理【答案】ABCD3、一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有（）。A.利率水平提高B.扩张的货币政策C.借款人财务杠杆提高D.经济转人萧条E.借款人收益波动性变大【答案】ACD4、贷款重组可以采取的措施有（）。A.调整信贷产品B.减少贷款额度C.调整贷款利率D.增加控制措施E.调整贷款期限【答案】ABCD5、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.当合约价值为负时，己方可能违约，交易对手承担违约风险B.当合约价值为正时，己方可能违约，交易对手承担违约风险C.当合约价值为正时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险D.当合约价值为负时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险E.在违约时点上，交易对手的实际风险暴露存在不确定性【答案】AC6、商业银行风险控制／缓释策略应当实现的目标主要有（）。A.监测各种可量化的关键风险指标B.满足不同职能部门对于风险状况的多样化需求C.风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求E.通过对风险诱因的分析，能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序【答案】CD7、银行监管中，采取市场准入的主要目的有（）。A.防止海外游资流入国内银行系统B.维护国有商业银行的利益C.保护存款者的利益D.维护银行市场秩序E.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系【答案】CD8、下列选项中，董事会对其承担最终责任的有（）。A.银行的业务战略B.银行的关键人员决定C.银行的治理结构与实践D.银行的风险管理与合规义务E.银行的财务稳健性【答案】ABCD9、为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行采用（）指标来评估交易人员和业务部门的业绩。A.资产收益率B.风险价值C.配置相应数量的经济资本D.经风险调整的收益率E.经济增加值【答案】D10、与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：（）。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况难以掌握D.系统性风险较高E.风险识别和贷后管理难度大【答案】ABCD11、国际银行业开展风险评估的基本原则有（）。A.符合监管要求B.符合银行实际C.符合存款者要求D.保证一定的前瞻性E.采用先进技术指标【答案】ABD12、下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。A.CreditMetrics的本质是VaR模型B.CreditMetrics只能用于计算交易性资产组合VaRC.CreditRisk＋模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态D.CreditPortfolioView比较适合保守类型的借款人E.在计算过程中，CreditRisk＋模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的【答案】AC13、下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合D.健全的风险管理体系