2023年上海下半年证券从业资格考试金融衍生工具概述模拟试题

上海2023年下半年证券从业资格考试：金融衍生工具概述模拟试题本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共50题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1.关于督察长制度，以下说法错误的是__。

A．督察长是监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况的高级管理人员

B．督察长由副经理提名，由董事会聘任，并应当经全体独立董事批准

C．督察长负责组织指导公司监察稽核工作

D．督察长履行职责的范围，应当涵盖基金及公司运作的所有业务环节

2.中国证监会自收到基金管理人验资报告和基金备案材料之日起（）个工作日内予以书面确认。

A．2

B．3

C．5

D．7

3.波浪理论考虑的三方面因素中，__是最重要的，它是指波浪的形状和构造，是波浪理论赖以生存的基础。

A．股价的形态

B．股价的相对位置

C．完毕某个形态所经历的时间长短

D．股价的绝对位置

4.基金管理公司办理以下重大变更事项时，无须报中国证监会批准的是__。

A．公司新增股东

B．变更公司住所

C．更换董事长、总经理和副总经理等重要负责人

D．设立、变更、撤消办事处

5.充抵保证金的有价证券，在计算保证金金额时应当以证券市值按一定折算率进行折算，其中折算率最高的是__。

A．上证180指数成分股股票

B．交易所交易型开放式指数基金

C．国债

D．深证100指数成分股股票

6.金融期权时间价值，也称“外在价值”，是指期权的__购买期权而实际支付的价格__该期权内在价值的那部分价值。

A．买方超过

B．卖方超过

C．买方低于

D．卖方低于

7.股份有限公司的破产案件由__所在地及股份有限公司住所地的人民法院管辖。

A．债务人

B．债权人

C．董事会

D．可以由债权人选择

8.在我国，根据《开放式证券投资基金试点办法》规定，开放式基金成立初期，可以在基金契约和招募说明书规定的期限内只接受申购，不办理赎回，但该期限最长不得超过__个月。

A．4

B．3

C．2

D．1

9.设一张债券的面额为100元，年利率为10%，期限为5年，利息在期满时一次支付。请分别按照单利债券和复利债券的计息办法来计算其到期时的利息，分别为__。

A．单利：50；复利：50

B．单利：50；复利：61.05

C．单利：61.05；复利：50

D．单利：61.05；复利：61.05

10.按照融资过程中金融中介起到的作用不同，可以将公司的融资方式分为__。

A．内部融资和外部融资

B．直接融资和间接融资

C．短期融资和长期融资

D．股权融资和债券融资

11.美国的证券市场是从买卖__开始的。

A．商业票据

B．公司债券

C．政府债券

D．股票

12.在场外交易市场，金融机构的柜台是（）。

A．交易的组织者 

B．交易的直接参与者 

C．既是交易的组织者，又是交易的直接参与者 

D．交易的监管者

13.下列__情形下，证券公司不得动用客户的交易结算资金或者委托资金。

A．客户进行证券的申购、证券交易的结算或者客户提款

B．客户支付与证券交易有关的佣金、费用或者税款

C．证券公司借用客户资金，30日内还清

D．法律规定的其他情形

14.证券经纪商需要向投资者提供一份《客户须知》，以便投资者了解相关的事项。下列不属于该须知中事项的是__。

A．股市的收益

B．合法的证券公司

C．投资品种的选择

D．委托买卖方式的选择

15.关于影响股票投资价值的因素，下列说法错误的是__。

A．理论上，公司净资产增长，股价上涨；净资产减少，股价下跌

B．股票价格的涨跌和公司赚钱的变化是完全同时发生的，赚钱增长，股价上涨

C．一般情况下，股利水平越高，股价越高；股利水平越低，股价越低

D．股份分割通常会刺激股价上升

16.根据证券化产品的属性，可以将资产证券化分为__。

A．境内资产证券化和离岸资产证券化

B．股权型证券化、债权型证券化和混合型证券化

C．应收账款证券化、债权型证券化、股权型证券化

D．不动产证券化、应收账款证券化、信贷资产证券化、未来收益证券化、债券组合证券化

17.简朴算术股价平均数__。

A．是以样本股每日最高价之和除以样本数

B．是将各样本股票的发行量作为权数计算出来的股价平均数

C．在发生样本股送配股，拆股和更换时，会使股价平均数失去真实性

D．考虑了发行量不同的股票对股票市场的影响

18.《证券投资基金销售管理办法》第九条规定了商业银行申请基金代销业务资格应当具有的条件，重要有（）。

A．资本充足率符合国务院银行业监督管理机构的有关规定

B．有专门负责基金代销业务的部门

C．具有健全的法人治理结构、完善的内部控制和风险管理制度，并得到有效执行

D．财务状况良好，运作规范稳定，最近3年内没有因违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚

19.上海、深圳证券交易所自2023年1月8日起对未完毕股改的股票(即S股)实行特别的差异化制度化安排，将其涨跌幅比例统一调整为__。

A．3%

B．4%

C．5%

D．6%

20.假如市场不有效，基金管理人__。

A．买入“价值低估”的股票，卖出“价值高估”的股票

B．买入“价值低估”的股票和“价值高估”的股票

C．卖出“价值低估”的股票和“价值高估”的股票

D．卖出“价值低估”的股票，买入“价值高估”的股票

21.用以衡量公司产品生命周期、判断公司发展所处阶段的指标是__

A．固定资产周转率

B．存货周转率

C．总资产周转率

D．主营业务收入增长率

22.（）是在否认弱势有效市场的前提下，以历史交易数据（过去的价格和交易量数据）为基础，预测单支股票或市场总体未来变化趋势的一种投资策略。

A．在否认强势有效市场前提下的以基本分析为基础的投资策略

B．市场异常策略

C．以技术分析为基础的投资策略

D．以基本分析为基础的投资策略

23.根据《上海证券交易所债券交易实行细则》的规定，债券质押式回购交易实行公司债回购交易按__进行申报。

A．席位

B．证券账户

C．资金账户

D．公司

24.公司申请其股票上市应有__记录。

A．最近3年连续赚钱

B．3年赚钱

C．5年赚钱

D．最近5年连续赚钱

25.关于影响股票投资价值的因素，下列说法错误的是__。

A．理论上，公司净资产增长，股价上涨；净资产减少，股价下跌

B．股票价格的涨跌和公司赚钱的变化是完全同时发生的，赚钱增长，股价上涨

C．一般情况下，股利水平越高，股价越高；股利水平越低，股价越低

D．股份分割通常会刺激股价上升

26.全额包销方式未售出部分由——持有。

A．发行人

B．发起人

C．承销商

D．董事会

27.下列客户资产管理业务的风险中，属于管理风险的是__。

A．证券公司与客户签订的资产管理协议不规范、约定不明确，与客户发生纠纷而导致的损失

B．证券公司在客户资产管理业务中由于市场调研或经营水平的差异等，导致对市场变化把握不准，投资决策或操作失误使管理的客户资产受到损失

C．证券公司在客户资产管理业务经营中，因不可预见和控制的因素导致市场波动，导致证券公司管理的客户资产亏损

D．因发生客户资产管理业务与自营业务、经纪业务混合操作受到处罚而导致的损失

28.《中华人民共和国证券法》正式开始实行的时间为__。

A．1997年7月1日

B．1999年7月1日

C．2023年7月1日

D．2023年7月1日

29.下列收入中要征收公司所得税的有__。

A．基金买卖股票、债券的差价收入

B．基金从证券市场上获得的股票利息、红利收入

C．公司投资者从基金分派中获得的债券差价收入

D．公司投资者买卖基金单位获得的差价收入

30.__可以近似看作无风险证券，其收益率可被用作拟定基础利率的参照物。

A．短期政府债券

B．长期政府债券

C．短期金融债券

D．短期公司债券

31.将可转换债券视为一般的债券所具有价值称为__。

A．理论价值

B．转换价值

C．投资价值

D．市场价值

32.可以用来判断公司生命周期所处阶段的指标是__

A．股东权益周转率

B．主营业务收入增长率

C．总资产周转率

D．存货周转率

33.下列的__不是交易所交易基金具有的优势。

A．与标的指数偏离度小，从而可以使投资者以较低成本投资于标的指数

B．能像股票同样在交易时间内连续地被买卖

C．基金份额的申购、赎回均采用钞票形式，便于投资者操作

D．通过复制指数和实物申赎机制，大大节省了研究费用、交易费用等运作费用

34.__可对证券经营机构担任某只股票发行的承销商资格提出否决意见。

A．中国证监会派出机构

B．保荐人

C．国家发展和改革委员会

D．中国证券业协会

35.评价一个证券公司的证券营业部硬件设施的关键是__。

A．营业场合

B．信息系统

C．交易平台

D．通讯设备

36.对看跌期权而言，市场价格低于协定价格为__。

A．平价期权

B．虚值期权

C．实值期权

D．超值期权

37.__是证券公司资产管理业务运作中面临的重要风险。

A．法律风险

B．市场风险

C．经营风险

D．管理风险

38.下列不属于设立证券登记结算公司的条件的是__。

A．自有资金可以少于人民币2亿元，但不应低于1亿元

B．重要管理人员和从业人员必须具有证券从业资格

C．具有证券登记、存管和结算服务所必需的场合和设施

D．必须经国务院证券监督管理机构批准

39.下列说法错误的有（）。

A．证券发行市场是发行人向投资者出售证券的市场

B．发达的发行市场不可以冲破地区限制，为发行者扩大筹资范围和对象

C．证券发行市场由证券发行人、证券投资者和证券中介机构三部分组成

D．证券发行市场通过市场机制选择发行证券的主体

40.辅导协议应当明确约定最低的现场辅导时间和授课次数。其中，集中授课次数应不少于（）个小时，集中授课时间应不少于（）次。

A．308

B．306

C．208

D．206

41.下列关于或有损失的说法，错误的是__。

A．或有损失是指由某一特定的经济业务所导致的，将来也许会发生，并要由被审计单位承担的潜在损失

B．这种由被审计单位承担的潜在损失，到被审计单位资产负债表日为止，仍不能拟定

C．假如一项潜在损失是也许的，且损失的数额是可以合理地估计出来的，则该项损失应作为应计项目，在会计报表中反映

D．假如也许损失的金额无法合理估计，或者假如损失仅仅有些也许，则无须反映

42.某上市公司的股价为10元，税前利润为0.5元，税后利润为0.4元，每股股息为0.2元，此股票的市盈率是__倍。

A．20

B．25

C．50

D．60

43.根据《中华人民共和国证券法》规定，证券公司设立分支机构必须经__批准。

A．本地政府

B．财政部

C．国务院证券监督管理机构

D．商业银行

44.假设以某行业主导产品的销售收入和销售价格为例，求得回归方程为Y＝8+5t(单位为亿元；t取值是2023年为基准，记为1)。按照趋势外推法可以预测该公司2023年销售收入为__亿元。

A．48

B．36

C．32

D．28

45.证券从业人员严禁的行为是__。

A．接受投资人和客户的委托，提供证券投资征询服务

B．以获取投机利益为目的，运用职务之便从事证券买卖活动

C．接受客户委托，按规定的标准收取各项费用

D．举办有关证券投资征询服务的讲座、报告会、分析会

46.__是对公司当前的经营能力的较精确的估计。

A．公司文化

B．产品市场占有率

C．质量水平

D．技术水平

47.境内上市公司所属公司申请境外上市，规定上市公司最近一个会计年度合并报表中按权益享有所属公司的净利润和净资产分别不得超过上市公司合并会计报表的净利润和净资产的______和______。__

A．30%30%

B．30%50%

C．50%30%

D．50%