事件驱动交易模型(tom-sh)

事件驱动交易模型交易模型的比较概念基础：APAMA应用实例：QUANTDEVELOPER交易模型的比较传统交易模型核心要素：信号事件驱动模型核心要素：事件交易信号围绕着ENTRY和EXIT信号源：市场交易数据、基本面数据、外生数据信号生成：Multi-ifblocks系统结构：For循环业务事件对比信号系统：本质相同，角度差异信号的细分化和多元化反应式：贴近业务逻辑多层次：时间周期、交易/投资环节多成分：单纯、组合、相关规则化、自动化、系统化业务事件行情事件委托事件成交事件头寸事件损益/风险事件新闻事件时间/定时事件行情事件价量事件波动率事件（指标）CORRELATION事件（交叉数据）Apama数据处理复杂数据处理:“5秒内如果同一只股票下了3张单子,暂停新单进场直致已有的单子全部成交”time123456789静态数据处理:

“我们在X股票上下了多少单子?”Apama业务事件处理传统程序功能：1）当日新单列表；2）分行业平均委托数量；3）平均执行时间。复杂事件处理：当累计3张新单的执行时间超过历史平均数，取消所有未执行单子并通知交易员Apama系统结构Scenario

DefinitionToolsDashboardStudioEnd-user

Dashboards用户工具事件分析和存储Historical

EventStoreEvent

Analysis

Engine外围系统集成AdapterFrameworkPriceFeedsOMSetc.分析/处理引擎层表示层事件搜集层ApamaGUISmartBlock

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SystemsIntegrationOther…Event

Processing

EngineApamaGUIApamaGUIApama举例ALLWITHINany2minutetimeperiodtimereal-timedatastreams!

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BUYMSFTSELLIBMNASDAQNYSEMSFT15-MIN-AverageS&P500股市作手回忆录中的事件驱动交易好友传递消息：某股票在被囤积大鳄闻后放空10万股好友如被抽耳光股票先下沉后回升大鳄回补空头并加力买入应用环境巨量且持续增长的STREAMING数据有需求做低延时、高频率、自动化决策高度竞争性环境典型应用：ALGOGrowthofMarketDataquotespertransactionQUANTDEVELOPER介绍开发资源完整体系结构先进快速开发便利性能强劲局限性QD开发资源数据、交易、帐户、测评、调试、报告支持所有的金融工具，包括混合工具支持主流交易市场和多交易商，包括中国多币种，多策略，组合级系统测试和交易交易行情接口公开、可扩展，支持FIX标准开发环境、生产环境、数据基础设施齐备可编译、可定制、提供DLL运行框架集C#编程，扩展性不受软件本身的限制QD体系结构事件驱动交易模型组件结构设计运行模式QD业务事件OnBar、OnBarOpenOnCorporateActionOnFundamental

OnMarketData、OnQuote、OnTrade、OnMarketDepth

OnNews

OnNewOrder、OnOrderCancelled、OnOrderDone、OnOrderFilled、OnOrderRejected、OnOrderStatusChanged

OnPortfolioValueChanged、OnPositionChanged、OnPositionClosed、OnPositionOpened、OnPositionValueChanged

OnStopCanceled、OnStopExecuted、OnStopStatusChanged

OnStrategyStop、OnTransactionAdded、OnProviderConnected、OnProviderDisconnected、OnProviderError

QD组件和业务处理流程ProviderMarketEntryExitMoneyRiskExposureExecutionSimulationOptimizationReportQD运行模式集成平台、独立平台、FRAMEWORK中心数据库，实时/历史/交易/证券Provider托管交易二级策略金融工具选择，Single/Cross研究工程和MSVS工程全编译（.net）快速开发业务逻辑和流程清晰工具集完