风险分析领域业务知识普及

银行业风险管理风险分析领域业务知识普及风险咨询部——吴旭培训提纲风险领域业务知识风险产品介绍讨论和答疑培训提纲风险领域业务知识背景知识商业银行风险的主要类别商业银行风险管理基本架构背景知识风险的含义商业银行与风险的关系商业银行风险管理发展阶段

20世纪60年代前，资产风险管理模式阶段

20世纪60年代，负债风险管理模式阶段

20世纪70年代，资产负债风险管理模式阶段

20世纪80年代后，全面风险管理模式阶段巴塞尔委员会，《巴塞尔新资本协议》商业银行风险的主要类别

结合商业银行经营的主要特征，按照诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。商业银行风险的主要类别(续)

信用风险：债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。

信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中。商业银行风险的主要类别(续)

市场风险：由于市场价格（包括金融资产定价和商品价格）波动而导致商业银行表内、表外头寸遭受损失的风险。市场风险可分为利率风险、股票风险、汇率风险贺商品风险，其中利率风险最为重要。由于商业银行的资产主要是金融资产，利率的波动会直接导致其资产价值的变化，影响银行的稳健经营，因此随着我国利率市场化逐步深入，利率风险管理已经成为我国商业银行市场风险管理的主要内容。商业银行风险的主要类别(续)

操作风险：由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面。操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利。商业银行风险的主要类别(续)

流动性风险：指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。流动性资产包括资产流动性风险和负债流动性风险。资产流动性风险是指资产到期不能如期足额收回，进而无法满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资需要，从而给商业银行带来损失的风险。负债流动性风险是指商业银行过去筹集的资金特别是存款资金，由于内外因素的变化而发生不规则波动，对其产生冲击并引发相关损失的风险。商业银行风险的主要类别(续)

国家风险：指经济主体在非本国居民进行国际经贸与金融往来时，由于别国经济、政治、社会等方面的变化而遭受损失的风险。

声誉风险：指由于意外事件、商业银行的政策调整、市场表现或日常经营活动所产生的负面结果，可能对商业银行的这种无形资产造成损失的风险。

法律风险：指由于无法满足或违反法律要求，导致商业银行不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷，而可能给商业银行造成经济损失的风险。

战略风险：指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。

商业银行风险管理基本架构风险管理部门的主要职责

监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额。其他风险控制部门财务控制部门内部审计部门法律/合规部门监管机构的作用培训提纲风险产品介绍客户风险预警系统数据质量控制系统压力测试系统银行早期预警系统风险管理产品结构图客户风险预警背景：客户风险管理是商业银行风险管理的一个最重要的领域，客户风险管理的基本目标是在保证贷款安全性、流动性的基础上实现收益最大化。客户风险的爆发是商业银行贷款遭受损失的主要原因，如何通过先进的手段，全面、及时、准确的了解客户的风险状况，采取有效行动防止客户风险爆发，是每一个商业银行客户风险管理工作的核心。

中软融鑫开发了客户风险预警产品，并在银监会得到了成功的应用，获得了银监会各方面的肯定。在此基础上，我们将客户风险预警系统向各商业银行进行推广，本套产品的推广应用，将对商业银行客户风险管理产生重大意义。成功案例：银监会客户风险预警系统银监会派出机构客户风险预警监测系统交通银行客户风险预警系统客户风险预警(续)大额客户信息大额客户信息A银行B银行贷款客户01!贷款客户02贷款已

逾期180天如何提高数据质量如何解决信息不对称如何识别关联风险如何量化风险并提前预警监管机构客户风险预警(续)统一客户视图信息发布关联集团分析客户信息关联信息贷款信息财务信息存款账户抵押物外部信息预警监控（规则预警、模型预警）多维主题分析公司部零售部其他部门风险排查统一客户视图?我行客户在其它行是否存在不良贷款？关联集团图谱?如何发现企业间潜在的关联关系？从而有效地管理客户风险？从图谱结构中发现的模式一层星型多层星型层级型倒塔型多维主题分析系统应用效果统计（银监会）100个风险关联群，10份集团风险报告刘明康8次批复，07年定位集团风险年08年4月，王岐山总理视察并汇报官方统计：6个月避免421亿贷款损失客户风险预警(续)衍生产品数据质量控制系统转换工具（EXCEL文件XML文件）上游下游!数据质量控制系统数据抽取规则定制数据处理自动更新数据补录数据校验质量评分结果反馈管理业务技术

根据业务规则和特征，对数据进行校验；自动化数据质量控制；多种技术进行数据质量检查；制定并贯彻数据校验标准和要求；数据质量评分排名，形成督促机制；系统数据数据质量控制系统压力测试压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施。压力测试目前主要应用在银行的信用风险、流动性风险及市场风险方面，银监会于07年底专门针对流动性风险发布了商业银行压力测试指引。压力测试方法是金融机构风险管理工具中的一种，其最终目的是发现银行风险，调整银行的资产负债结构，使得在可能发生的极端情况下，任然使得银行的流动性风险、信用风险和市场风险始终处于可控和安全的范围内。压力测试的类型：情景测试、敏感性测试压力测试(续)确定风险因素创建压力测试情景压力测试结果风险因素与承受变量相关性压力测试紧跟热点情景：房地产、利率、进出口等压力测试(续)★最终目的进行有效的资产负债管理，使得银行风险处于可控的或缓释的范围内，并在此基础上追求效益最大化查看现有监测情况，分析行内各种经营信息，并参照监管标准及BASEL协议预警。通过各种手段找出压力测试的情景，设计出描述情景的指标，并建立情景指标及风险压力指标间的关联。根据现有监测情况，选用的情景，并结合压力测试情况，形成压力测试报告。根据现有监测指标，情景，压力测试和测试报告，参照业内标准和监管制度，形成风险压力解决方案。状态监测情景设计测试报告解决方案根据设定好的情景进行情景分析，对相应的情景做压力模拟，分析风险指标的变化。压力测试压力测试包括的内容压力测试(续)风险抵御资产利润率、风险资产利润率、中间业务收入比率、资本充足率、资本利润率、成本收入比率、准备金充足程度、资产损失准备充足率风险迁徙正常贷款迁徙率、正常类贷款迁徙率、关注类贷款迁徙率、不良贷款迁徙率、次级类贷款迁徙率、可疑类贷款迁徙率流动性风险流动性比率、核心负债依存度、流动性缺口率、人民币超额备付金率、经调整资产流动性比例、存贷款比例、最大十户存款比例市场风险投资潜在损失率、累计外汇敞口头寸比例、利率风险敏感度、美元敞口头寸比例信用风险不良资产率、不良贷款率、单一集团客户授信集中度、单一客户贷款集中度、全部关联度、逾期90天以上贷款与不良贷款比例、拨备覆盖率、受信集中度情景设计状态监测压力测试测试报告解决方案12345压力测试(续)自然灾害、灾后重建房地产业波动私人钱庄原油价格波动地域性情景设计情景设计状态监测·压力测试测试报告解决方案12345情景设计状态监测压力测试测试报告解决方案12345情景设计状态监测压力测试测试报告解决方案12345压力测试(续)

经验法

内插外推法

统计回归法

神经网络法

蒙特卡罗法压力测试支撑算法

机理法情景设计状态监测压力测试测试报告解决方案12345情景设计状态监测压力测试测试报告解决方案12345压力测试(续)2135408454情景压力压力指标情景设计状态监测压力测试测试报告解决方案12345情景设计状态监测压力测试测试报告解决方案12345压力测试(续)Maxprofit=∑αiAi-∑βjDji=1nj=1mS.T.

Li=Li(A1,……,An,D1,……,Dm)∈RlMa=Ma(A1,……,An,D1,……,Dm)∈RmLo=Lo(A1,……,An,D1,……,Dm)∈Rc其中，αi是利润率，Ai是资产，βj是利息率，Dj是负债Li是流动性风险向量，Ma是市场风险向量，Lo是信用风险向量一个简单可行的解决方案情景设计状态监测压力测试测试报告解决方案12345情景设计状态监测压力测试测试报告解决方案12345银行早期预警背景：总会建设2007.9开始，2008.10全系统试运行目标：主要面对法人机构的早期预警银行早期预警银行早期预警扩散指数法：发出预警信号的指标个数占所有预警指标个数的比例。主要用于中长期风险预警合成指数法：根据同类指标中各序列循环波动程度，并考虑各序列在总体经济活动中的重要性加权（有时不加权）综合编制而成，以反映总体经济循环波动程度的指标。主要用于短期风险预警百分位排序法：计算预警对象各项指标值在同组群（peergroup）中之百分位排序及综合百分位排序，以筛选出应特别关注的金融机构名单。百分位排序法可以根据银行先行指标