金融学教学大纲一中央财经大学

金融学教学大纲一中央财

经大学TheponywasrevisedinJanuary2021金融学教学大纲（一）中央财经大学…《金融学》（第二版）课程概述本课程是金融专业的统帅性基础理论课程。课程教学资源丰富，教学理念先进，教学方法多元。教学体系以开放经济为环境，以实体经济运作为基础，从各经济主体的财务活动中引出金融的供求；以货币、信用及其价格等基本要素为基础，阐明各要素之间的关联性；以金融机构和金融市场为载体，阐释金融运作的基本原理；以利率为联结微观金融与宏观金融的纽带，说明其作用机理；以金融总量与结构均衡为目标，讨论宏观金融的理论与实践问题；以宏观调控和金融监管为保证，研究金融发展的稳健与效率问题。通过课程学习，使学生对金融学的基本理论有全面的理解和较深刻的认识，了解国内外金融问题的现状，掌握观察和分析金融问题的正确方法，培养辨析金融理论和解决金融实际问题的能力。证书要求完成全部视频学习和布置的作业，考核成绩中平时成绩占50%，考试占50%。采用百分制计分，60分及以上为合格。平时成绩分单元测验与课后讨论两部分，单元测验占30%，课后讨论占20%。预备知识政治经济学、宏观经济学、微观经济学、会计学、计量经济学、金融史、统计学、管理学、经济法等授课大纲课程名：金融学（一）第1单元生活中的金融：从经济主体的财务活动谈起教学目标和要求1、理解金融在社会经济发展中的作用；2、理解各经济主体的财务活动，分析居民、非金融企业以及政府等部门与金融机构之间的关系；3、全面认识开放条件下各部门的金融活动及其影响；4、掌握现代金融体系的基本构成。主讲内容：引言社会经济主体的金融交易及其关系第一节居民理财与金融一、货币收入与支出二、居民盈余的使用三、居民赤字的弥补第二节企业财务活动与金融一、企业经营与财务二、企业负债管理与金融体系三、企业资产管理与金融体系四、企业盈余分配第三节政府的财政支出与金融一、财政收支与政策安排二、公债融资三、政府投资第四节开放条件下各部门的金融活动一、国际收支与结算二、贸易融资与国际信用三、国际投资与资本流动第五节现代金融体系的基本构成一、现代金融体系的基本要素二、现代金融体系的运作载体三、金融总量与均衡四、金融调控与监管第2单元货币与货币制度教学目标和要求1、了解货币产生和发展的历史，了解中外货币起源的学说，掌握马克思的货币起源学说；理解货币形式的演化，认识各种货币形式的特点，重点掌握信用货币形式及其特点；2、掌握货币在现代经济中的基本功能，理解货币的各种作用，理解货币中性与非中性的争议3、理解货币层次划分的意义和依据，了解西方国家货币层次划分的内容，重点掌握我国货币层次的划分；掌握货币计量的有关概念及统计分析的经济意义；4、掌握货币制度的含义，了解货币制度的构成；5、掌握国家货币制度的主要类型，了解国家货币制度的演变过程；了解我国现行的货币制度，掌握人民币的发行程序；6、了解国际货币制度的演变历程，掌握牙买加体系的内容构成；了解区域性货币制度的形成与发展过程，了解欧洲货币联盟等几种主要的区域性货币制度。主讲内容：第一节货币的出现与货币形式的演进一、货币的出现及货币起源学说二、货币形式的演进第二节货币的职能与作用一、货币的职能二、货币的作用第三节当代信用货币的层次划分与计量一、当代信用货币的层次划分二、货币的计量第四节货币制度一、国家货币制度的内容及其演变二、国际货币制度及其演变三、区域性货币制度第3单元汇率与汇率制度教学目标和要求1、理解外汇的含义，掌握汇率的概念及汇率的种类；3、理解汇率在经济中的主要影响及汇率发挥作用的条件，了解汇率风险及其表现；4、理解不同汇率制度的内容与特征；理解汇率制度的演进历程，重点掌握人民币汇率的制度安排及其变迁。主讲内容：第一节外汇与汇率一、外汇的概念二、汇率及汇率标价法三、汇率的分类第二节汇率的决定理论一、早期汇率决定理论二、现代汇率决定理论第三节汇率的影响与汇率风险一、汇率的主要影响范围二、汇率发生作用的条件三、汇率风险与规避第四节汇率制度的安排与演进一、汇率制度的演进二、固定汇率制与浮动汇率制的安排三、人民币汇率制度第4单元信用与信用体系教学目标和要求1、掌握信用的不同含义，掌握信用与货币的关系；理解信用、货币与金融范畴形成的关系；2、了解信用产生和发展的历史及其演变，掌握高利贷信用的特点和作用；3、掌握现代信用活动的基础与特征，理解现代经济与信用的关系，了解信用风险及其影响；4、了解信用形式的种类和特点，了解我国的信用形式及其发展；5、掌握现代信用体系的构成，了解我国信用体系的建设与发展。主讲内容：第一节信用概述一、信用及其基本形态二、信用的产生与发展三、最古老的信用——高利贷四、现代信用活动的基础与特征第二节信用形式一、商业信用二、银行信用三、国家信用四、消费信用五、国际信用第三节信用体系一、市场经济与信用秩序二、我国经济发展中的信用秩序三、现代信用体系的构建第5单元货币的时间价值与利率教学目标和要求1、理解利息的来源于实质，理解利息与货币时间价值和收益资本化规律的关系；2、掌握利息的两种计算方法，掌握利率的分类及其与收益率的关系；3、了解利率的决定因素，掌握利率决定理论；掌握影响利率变化的其他因素；4、掌握利率的一般作用，了解利率发挥作用的环境与条件；了解我国利率市场化的意义与进程。主讲内容：第一节货币的时间价值与利息一、货币的时间价值二、利息的实质三、利息与收益的一般形态四、金融交易与货币的时间价值第二节利率分类及其与收益率的关系一、利率的分类二、利率与收益率第三节利率的决定及其影响因素一、利率决定理论二、影响利率变化的其他因素第四节利率的作用及其发挥一、利率的一般作用二、利率发挥作用的环境与条件第6单元金融资产与价格教学目标和要求1、掌握金融工具与金融资产的含义和分类，理解金融资产收益与风险的关系，理解金融资产的配置与组合；2、掌握金融资产的价格及其种类，理解金融资产价值评估的基本方法3、理解金融资产定价原理，理解金融资产定价理论和定价模型；4、理解金融资产价格与利率、汇率之间的关系。主讲内容：第一节金融工具与金融资产一、金融工具二、金融资产概述三、金融资产的风险与收益四、金融资产的配置与组合第二节金融资产的价格一、金融资产的价格二、证券价值评估第三节金融资产定价一、市场估值与定价原理二、资本资产定价模型三、套利定价理论四、资产定价中的金融工程技术第四节金融资产价格与利率、汇率的关系一、资产价格与利率二、资产价格与汇率第7单元金融市场与金融结构教学目标和要求1、了解投融资活动与金融市场之间的关系和金融投资发展的现状；2、掌握国际资本流动的类型和原因，理解国际资本流动的作用和效应，了解国际金融市场在经济发展过程中的作用；3、掌握金融市场的分类和金融市场的构成要素，了解金融市场体系的发展历史、金融市场体系的构成和我国金融市场体系的发展和现状；4、掌握金融市场的功能，理解金融市场功能发挥的条件。主讲内容：第一节投融资活动与国际资本流动概述一、投融资活动二、国际资本流动第二节金融市场分类及其构成要素一、金融市场的分类二、金融市场的构成要素三、金融市场体系与构成第三节金融市场的功能及其发挥一、金融市场的一般功能二、金融市场功能发挥的条件第8单元货币市场教学目标和要求1、掌握货币市场的特点和功能；2、掌握同业拆借的含义，理解同业拆借市场的功能，了解同业拆借的品种和利率特点，了解我国同业拆借市场的发展；3、掌握回购协议和逆回购协议的含义，理解回购协议市场的功能，理解同业拆借和回购协议之间的区别，了解回购协议的参与者、品种和利率特点，了解我国回购协议市场的发展；4、了解国库券的功能、特点和发行方式，了解我国国库券市场的发展；5、掌握商业票据、银行承兑票据的含义，了解商业票据的发行方式和流通方式，理解票据贴现、转贴现、再贴现的含义，了解我国央行票据的发展；6、掌握大额可转让定期存单的特点和功能，了解大额可转让定期存单市场产生的原因和发展状况，了解我国大额可转让定期存单市场的发展；7、了解国际货币市场的含义，理解欧洲货币市场产生和发展的历史，了解伦敦同业拆借市场和LIBOR利率，以及欧洲商业票据市场。主讲内容：第一节货币市场的特点与功能一、货币市场的特点二、货币市场的功能第二节同业拆借市场一、同业拆借市场的含义二、同业拆借市场的形成与功能三、同业拆借的期限与利率四、我国的同业拆借市场第三节回购协议市场一、回购协议与回购协议市场二、回购协议市场的参与者及其目的三、回购协议的期限与利率第四节国库券市场一、国库券的发行市场二、国库券的流通市场三、我国的国库券市场第五节票据市场一、商业票据市场二、银行承兑汇票市场三、票据贴现市场四、中央银行票据市场第六节大额可转让定期存单市场一、大额可转让定期存单市场的产生与发展二、大额可转让定期存单市场的功能三、大额可转让定期存单的期限与利率四、我国的大额可转让定期存单市场第七节国际货币市场一、国际货币市场的概念二、欧洲货币市场的产生与发展三、欧洲货币市场中的重要子市场第9单元资本市场教学目标和要求1、掌握资本市场的含义、特点和功能，了解我国资本市场的发展；2、了解证券发行市场的参与者，掌握不同证券发行方式的优缺点，了解股票、债券发行的条件；3、了解证券流通市场的不同参与者的功能和证券交易的程序，掌握证券流通的组织方式的特点；4、掌握资本市场投资分析的主要方法；5、掌握证券投资的基本面分析方法，理解宏观经济周期、宏观经济政策、产业生命周期影响证券价格的作用机制，了解公司状况分析的指标和方法；6、掌握证券投资技术分析的基本假设，掌握K线图，了解不同种类的技术分析方法;7、了解资本市场国际化的含义和衡量，了解主要国际资本市场的发展历史和演化趋势，掌握我国资本市场国际化的趋势和特点，了解国际化风险的应对策略。主讲内容：第一节资本市场概述一、资本市场的含义二、资本市场的特点三、资本市场的功能四、中国资本市场的发展第二节证券发行与流通市场一、证券发行市场二、证券流通市场第三节资本市场的投资分析一、证券投资的基本面分析二、证券投资的技术分析第四节资本市场国际化一、资本市场国际化的含义与衡量二、主要国际资本市场三、中国资本市场的国际化发展第10单元衍生工具市场教学目标和要求1、掌握衍生工具的含义和分类，掌握可转债、权证、远期、期货、互换等衍生工具的含义、特点和种类，掌握衍生工具的基本特征，了解衍生工具的产生和发展历程，了解我国衍生工具的发展；2、掌握远期外汇交易的含义和作用，掌握远期利率协议的含义和功能；3、掌握期货交易和远期交易的区别和联系，了解期货交易的过程，了解国内外主要期货市场；4、掌握期权交易的特点和功能；5、理解互换交易的原理，掌握互换交易的功能；6、了解衍生工具定价的原理。主讲内容：第一节衍生工具概述一、衍生工具二、衍生工具的产生三、衍生工具的分类第二节衍生工具市场与交易一、远期合约、期货交易与期货市场二、期权交易与期权市场三、互换交易第三节衍生工具的定价一、远期合约与期货定价二、期权定价三、互换价格的确定四、复制与无套利市场均衡参考资料课程的学习以阅读为主，通过阅读、思考、讨论、作业加强自主性学习，倡导提出问题，查阅资料，讨论思辨，归纳整理。（1）课程指定使用教材：李健：《金融学》（第二版），国家级精品资源共享课程配套教材，普通高等教育“十^一五”国家级规划教材，高等教育出版社2014年4月出版，ISBN:978-7-04-038636-3。（2）课程参考阅读教材及书目：黄达：《金融学》（第三版），中国人民大学出版社，2012年版；米什金：《货币金融学》；兹维•博迪：《金融学》；饶余庆：《现代货币银行学》；国内各高校国家精品课程配套版本的《金融学》或《货币银行学》教材中选一。（3）报刊阅读：中文期刊：跟踪阅读《经济研究》；《财贸经济》；《经济学动态》；《金融研究》；《国际金融研究》；《中国金融》；《金融论坛》；《银行家