我国国债市场优化研究参考文献,证券投资论文

我们国家国债市场优化研究以下为参考文献,证券投资论文【题目】【绪论】【第一章】【第二章】【第三章】【第四章】【以下为参考文献】我们国家国债市场优化研究以下为参考文献以下为参考文献[1]Bessembinder,Hendrik,PaulJ.Seguin,Futures-TradingActivityandStockPriceVolatility[J],JournalofFinance,1992,Vol.47,No.5:2021-2034.[2]Cox,Charles,FuturesTradingandMarketInformation[J].JournalofPoliticalEconomy,1976,84〔6〕：1215-1237.[3]Cox,J.C.,IngersollJr.,Ross.S.A.,Anintertemporalgeneralequilibriummodelofassetprices[J].Econometrica,1985〔7〕：24-40.[4]Cox,J.C.,J.E.Ingersoll,JR.,andS.A.Ross,AnInterntemporalGeneralEquilibriumModelofAssetPrices[J].Econometrical,1985a,〔53〕，363-384.[5]FisherBlack,D.DermanandW.Toy,AOne-FactorModelofInterestRatesandItsApplicationtoTreasurybondOptions[J].FinancialAnalystsJournal,1990,〔2〕：33-39.[6]Harris,L.,SP500CashStockPriceVolatilities[J].JournalofFinance,1989,Vol.44,No.5:1155-1175.[7]Heath,D.R.,Jarrow,A,Morton,BondPricingandtheTermStructureofInterestRates:ANewMethodologyforContingentClaimsValuation[J].Econometrica,1992,v60:77-105.[8]Ho,T.S.Y.,andS.Lee,TermStructureMovementsandPricingInterestRateContingentClaims[J],JournalofFinance,1986,〔5〕：1011-1029.[9]Hull,J.,andA.White,One-FactorInterestRateModelandValuationofInterestRateDerivativeSecurities[J].JournalofFinancialandQuantitativeAnalysis,1996:235-254.[10]Hull,J.,andA.White,ValuingDerivativeSecuritiesUsingtheExplicitFiniteDifferenceMethod[J].JournalofFinancialandQuantitativeAnalysis,1990,〔v25〕：87-100.[11]McCulloch,J.H.,Measuringthetermstructureofinterestrate[J].JournalofBusiness,1971,44〔1〕：19-23.[12]Merton,R.C.,AnIntertemporalCapitalAssetPricingModel[J].Econometric,1973,〔41〕：867-887.[13]Nelson,C.,Siegel,A.,Parsimoniousmodelingofyieldcurves[J].JournalofBusiness,1987,60:473-489[14]Nowman,K.B.,GaussianEstimationofSingle-FactorContinuousTimeModelsoftheTermStructureofInterestRates[J].JournalofFinance,1997,〔5〕，1695-1706.[15]Pericli,A.,Koutmos,G.,IndexFuturesandOptionsandStockMarketVolatility,JournalofFuturesMarkets,1997,〔19〕：47-63.[16]Rendleman,R.,R.Barter,Two-stateOptionPricing[J].JournalofBusiness,1979,〔12〕：1093-1110.[17]Steeley,J.M.,EstimatingtheGilt-edgedtermstructure:basissplinesandconfidenceintervals[J].JournalofBusinessFinanceandAccounting,1991,18:513-529.[18]Swensson,L.E.O.,Estimatingandinterpretingforwardinterestrate:Svenden1992-1994[J].NBERWorkingPaperSeries,1994,48:71.[19]Vasicek,O.A.,AnEquilibriumCharacterizationoftheTermStructure[J].JournalofFinancialEconomics,1977,〔5〕，177-188.[20]常志兵，陈绍军，施国庆。我们国家国债即期利率曲线研究[J].金融纵横，2003,〔11〕：9-11.[21]陈克璐。中国国债期货试点的市场弱式有效性检验[J].中国证券期货，2018〔8〕[22]陈雯，陈浪南。国债利率期限构造：建模与实证[J].世界经济，2000〔8〕：24-28[23]程希骏，萧楠。基于稳健估计的样条函数法对国债利率期限构造的拟合[J].中国科学技术大学学报，2006〔12〕：1275-1280[24]邓向荣，杨彩丽。我们国家银行间同业拆借市场有效性分析[J].财经理论与实践，2018〔9〕：23-25[25]冯涛，刘伟。中国、欧盟与美国债券市场溢出效应研究-欧债危机背景下国债收益率的视角[J].西安交通大学学报〔社会科学版〕，2020〔4〕：1-7[26]郭多祚，吴艳。对我们国家国债收益率问题的讨论[J].统计与信息论坛，2004〔5〕：5-7[27]金中夏。货币政策与国债收益率曲线[N].上海证券报，2020.06[28]李斌。关于我们国家重启国债期货的必要性与可行性讨论[J].中国证券期货，2018.〔4〕：36-37[29]林娟。提高存款准备金率对国债市场影响的实证分析[J].上海金融学院学报，2006〔6〕：44-48[30]刘溶沧，夏杰长。中国国债规模：现在状况、趋势及对策[J].经济研究，2008.05.[31]毛建波，谭建梅。我们国家是度过债规模研究[J].技术与市场，2006〔4〕[32]孟美侠，王丽萍。国债即期利率期限构造的推导[J].商丘职业技术学院学报，2006〔4〕，35-37.[33]米什金。货币金融学[M].北京：中国人民大学出版社，2018[34]牛玉锐。我们国家国债市场弱有效性检验[J].平顶山学报，2007〔4〕[35]沈炳熙。我们国家国债品种与期限构造的合理性研究[M].2006年中国国债市场年报，2006.[36]沈炳熙。中国债券市场：30年改革与发展[M].北京大学出版社，2018[37]史兹国。中美国债收益率相关性检验[J].财经大学学报，2020〔4〕：42-48[38]田蕊，胡振宇。当下推出国债期货的考虑[J].北方经贸，2006〔11〕：92-93[39]万淑珊。我们国家银行体系流动性与银行间市场国债收益率关系研究[D].中国人民银行研究生部，2018[40]王平。国债收益率曲线的市场成效[J].中国金融，2020〔9〕：22-23[41]王雪。美国量化宽松货币政策对美国国债收益率的影响[D].吉林大学，2020.5[42]王亚男。我们国家国债利率期限构造的计量研究[D].吉林大学，2020.12[43]魏雪梅。国债收益率影响因素分析及走势预测[J].债券，2020〔9〕：52-57[44]吴冲锋，王海成，吴文锋。金融工程研究[M].上海：上海交通大学出版社，2000[45]吴蕾，孟庆斌。我们国家银行间债券市场价格发现实证分析[J].证券市场导报，2018〔7〕[46]吴世农。我们国家证券市场效率的分析[J].经济研究，2020〔6〕：34-37[47]武晓春。中国股票市场效率研究[D].博士学位论文，南京农业大学，2005[48]徐冯璐，金雪军，徐利君。重推国债交易为时髦早[J].金融理论与实践，2018〔3〕：61-63[49]杨庆芳，韩嫔月。我们国家国债收益率曲线分析[J].华北金融，2020〔9〕：42-45[50]杨晓丽。运用国债期货躲避利率风险[J].西南金融，2006〔9〕：15-16[51]张敏，陈敏。再论中国股票市场的弱有效性[J].数理统计与管理，2007〔6〕：4-15[52]张信东。中国可转债市场弱式有效分析[J].中国软科学，2005〔3〕[53]赵国健。中国国债利率期限构造的实证分析[D].青岛大学，2018.05[54]中国人民银行调查统计司。我们国家国债收益率曲线与宏观经济的先行关系及货币政策传导研究[J].金融监管研究，2020〔1〕：27-44[55]钟慰。上交所国债收益率曲线分析及应用研究[D].华东师范大学，2020.03[56]朱明涛。中国银行间债券市场企业债信誉利差影响因素研究[D].西南财经大学，2020[57]朱世武，赵健恒。交易所国债利率期限构造实证研究[J].金融研究，2003〔10〕：63-73致谢当手指敲击键盘打下致谢二字时，忽然意识到研究生生活即将画上句号，一时间感慨良多。在我的学位论文即将付梓之际，回顾在辽大度过的充实而又难得珍贵的三年光阴，在美丽的辽大校园中，我不仅收获了知识，而且结交了大批良师益友，这些都将成为我最为难得珍贵的人生财富。饮水思源，在研究生学习即将结束之时，感谢之情涌上心头。在艰辛的求学路上，要感谢的人实在过多。首先谨向我的导师于占东教师致以崇高的敬意和感谢！于教师不仅指导我怎样做学问，而且教会我很多做人道理。他认真稳重的工作作风、勤恳尽职的工作态度以及谦虚低调的处事方式，值得我一生学习。硕士论文从选题一直到定稿，每一个步骤都有教师的心血，我获得的任何一点进步都是与于教师付出的心血分不开的。其次，要感谢我所有的授课教师，在我研究生学习期间教授我难得珍贵的专业方面的理论知识和研究方式方法，带领我进入知识领域，给了我极大的启发和帮助，我的每一步的进步，都凝聚着教师们的心血。另外，衷心感谢让我依依不舍的舍友和同学，三年的时间交织中，感谢他们在研究生生涯期间给我的鼓励和帮助，我将铭刻我们一起学习一起生活的光阴，这将成为我人生中难