风险预警系统需求(第三稿)

第页风险预警系统业务需求基本情况风险预警系统主要功能风险预警系统是我行新建设的独立在信贷系统之外的全行级客户风险预警平台，基于内部数据和外部数据对全行信贷业务进行风险预警，预警过程贯穿整个信贷业务全流程，从原来传统模式的基于人工的风险识别和判断转变为基于数据集数据提取采集加工、策略部署发布应用、预警信号识别优化、预警作业处理跟踪于一体的统一管理。我行可通过该系统完成与信贷业务及信用风险相关的一系列风险预警相关操作。风险预警系统的主要功能包括预警信号体系的建设、预警作业流程、预警信息应用等三个方面内容。风险预警系统日终批量从业务系统获取数据，包括：信贷日终生成数据文件（客户、合同、借据等），征信前置数据文件，风险预警系统根据指标和指标值之间的区分和范围自动生成预警信号文件，晚间批量传给业务系统（信贷系统和网贷平台）。日间客户经理等相关人员可登陆风险预警系统对预警客户进行预警信号的解除，同时将解除数据直接推送给信贷系统，信贷系统解除预警信号并能够进行下一步操作。风险预警系统框架预警对象以客户作为预警对象，主要是信贷系统当前有申请在途（不包含否决）的业务或有效合同（包含额度合同）的对公、个人客户作为本次预警系统监测的对象。该类个人客户为企业的关联人，其企业预警策略中涉及该企业客户的预警信息，主要为：企业法定代表人、实际控制人等高管、企业个人股东、个人担保人。关联客户本人不预警，信号传导其借款企业和个人客户。根据以行业、区域、产品等维度定义的预警对象，该对象以客户组合为主体，总行授信评审部风险预警岗通过风险预警管理系统、政府监管机构数据库、各类媒体数据库及其他各种信息收集渠道，对宏观经济数据、行业经济数据、区域经济数据、同业数据、舆情信息、政府公开信息及客户信息进行搜集，用以开展组合分析，发现高风险组合并添加组合风险预警信号。并由具体业务负责人对该类风险提出具体应对措施及建议。以贴现票据作为预警对象，根据行内贴现业务只要是未结清的票据（包括在途票据和转贴现转出的票据，状态为正常或转贴现、再贴现未到期的票据），日终，批量将挂失止付的票据信息实时推送给信贷系统。票据业务的发起同信贷业务的发起，如果客户在我行预警信号等级较高（预警信号为红色），处理措施为禁止发起业务，只能发起低风险业务如银行承兑汇票贴现业务，不能办理其他业务。预警指标（1）公司客户公司客户主要指标有：财务指标、征信系统指标、我行系统中提取的指标、工商数据中指标等，对应的预警信号见附件。其中财务指标包括：资产负债率、经营性现金流入量、EBIT利息保障倍数、流动比率、速动比率、净利润、总资产收益率、净资产收益率、资本收益率、主营收入增长率、净利润增长率、利润总额增长率、总资产报酬率、利润总额、所有者权益合计、其他应付款、流动负债、主营业务收入现金率、其他应收款、流动资产、应收账款、资产合计、应付账款、短期借款、或有负债比率、销售利润率、长期投资合计、应收账款周转率、无形资产、财务费用、营业成本、毛利率、存货周转率、存货、产权比率、销售增长率、负债合计、固定资产。征信指标包括：不良贷款余额、合同贷款总余额、信用卡或贷款连续逾期期数、信用卡或贷款累计逾期期数、担保公司担保总金额、对外担保不良余额、人行五级分类、额度动用家数、婚姻状态、流贷发放日。我行信贷系统、核心系统中指标包括：存款余额、贷款逾期天数、贷款余额、担保公司单户担保金额、客户信用评级、我行五级分类、业务品种、支付方式、项目总投资、是否基本户、账户状态、水电缴费金额、惯常支付日期、本月日均客户存款余额、最近3个月客户日均存款余额、贷后例行检查时间、贷款发放日期、注册地址、账户交易金额、贷方发生总额、项目预计销售总金额、还款金额、授信申请日期、最后一次否决日期、发生类型。工商信息中指标包括：注册资本、注册地址、财务主管/核心财务人员变动次数、高层人员变动次数、股东变动次数、营业执照失效日期、企业名称、经营地址、营业执照注销或吊销日期、营业执照经营状态、住所变动次数、法定代表人变动次数。微众税银指标包括：纳税类型、所属行业代码、所属行业名称、纳税信用等级、最近一个完整财年的企业申报年收入、最近一个完整财年的企业纳税总额、最近一个完整财年的企业增值税应纳税额、最近一个完整财年的企业所得税应纳税额、最近12个月的企业申报收入、单位营业地址。其他舆情和诉讼数据直接与借款人或担保人匹配是否数值。（2）个人客户个人客户主要指标有：征信指标、我行系统中提取的指标等，具体指标对应的策略见附件。征信指标包括：个人征信信用卡连续逾期期数、个人征信信用卡累计逾期期数、征信五级分类、他行查询家数、贷款连续逾期月数、贷款累计逾期月数、贷款类型、过去24个月信贷（信用卡+贷款）逾期的月份数、过去12个月贷款最大逾期期数、过去12个月信贷（信用卡+贷款）最大逾期期数、过去6个月最大逾期大于1的次数、过去6个月逾期总次数、最近一次逾期距今月份数、过去12个月经营类贷款从未逾期的账户占比、过去6个月有过逾期的信贷（信用卡+贷款）账户占比、从未逾期的信贷（信用卡+贷款）账户数、申请人信用卡最长账龄、从未逾期信贷（信用卡+贷款）账户距今最长账龄、额度使用率超过30%的账户占比、信用卡额度使用率、信用卡额度使用率超过100%的账户数、信用卡账单还款率、未结清信用卡还款率、未结清抵押贷款比例、过去6个月审批查询次数、过去12个月审批查询次数、过去3个月查询次数、房贷笔数。我行系统中提取的指标包括：账户交易总额、我行五级分类、逾期天数、欠息天数、垫款标志、新增授信申请通过日、最后一次否决日期、账户状态。微众税银指标包括：纳税类型、所属行业代码、所属行业名称、纳税信用等级、最近一个完整财年的企业申报年收入、最近一个完整财年的企业纳税总额、最近一个完整财年的企业增值税应纳税额、最近一个完整财年的企业所得税应纳税额、最近12个月的企业申报收入、单位营业地址。其他舆情和诉讼数据直接与借款人或担保人匹配是否数值。预警策略我行针对风险预警对象在某些风险因素方面选取一定的风险指标而设置的可识别的信号。包括：个案预警信号和组合预警信号。其中个案预警信号为系统自动处理或者人工处理，组合预警信号是人工发起。系统自动处理是指对预警指标设定一定的阀值，能够触发相对应的事件，同时，有定量指标或者触发的事件进行分类，分为一级主题和二级主题，再根据预警信号的风险程度以及应用范围，分为“提示类”，“预警类”，提示类信号分为重要提示和一般提示，预警类信号按照严重程度从轻到重，分为黄色和红色。一级主题和二级主题可参数配置调整，系统上线初始一级主题共关联风险、信用风险、缓释风险、声誉风险、授信风险、账户风险、经营管理、公司治理、票据风险等9大主题，和33个二级主题，具体见附件1-7，其中公司客户预警信号216个，预警级别红色33个，黄色32个，一般提示类78个，重要提示72个。个人客户预警信号33个，预警级别红色12个，黄色9个，一般提示类3个，重要提示9个。舆情客户预警信号153个。征信重要提示预警信号10个。客户经理根据不同的预警级别制定不同的处置措施，处置措施为系统参数配置，具体见附件10。个案预警管理流程（一）小微业务1、预警信号的发起：客户经理发现自身经办信贷业务预警信息的，应第一时间填写发起预警，同时提交预警处置方案初稿，并向预警核实人（分支行团队负责人）报告具体情况。非信贷业务经办人员（匿名管理岗）发现预警信息的，应当向客户经理进行信息反馈。系统晚间批量产生的信号系统直接认定。2、预警信号的核实及预警方案的形成，客户经理、部门负责人确认完预警信号后，并根据不同的权限，提交到分支行分管内控副行长或总行资产保全中心、总行分管业务的行长。相关人员可打印客户的预警报告（见附件8、9），具体流程如下。（1）一般提示：客户经理→团队负责人；（2）重要提示：客户经理→团队负责人→分支行分管内控副行长；（3）黄色预警：客户经理→团队负责人→分支行分管内控副行长→总行资产保全中心负责人→总行分管内控副行长/总行分管业务副行长；（4）红色预警：客户经理→团队负责人→分支行分管内控副行长→总行资产保全中心负责人→总行分管内控副行长/总行分管业务副行长；3、预警解除，处置方案审批形成后，由客户经理按照发起阶段的原流程评审通过后，予以预警登记解除。（二）公司客户与小微贷款预警流程不同，增加分支行营销客户、总行营销客户经理、总行调查客户经理预警信号的发起权限。具体流程如下：一般提示总行：营销客户经理→总行公司营销部负责人；调查客户经理→总行公司业务管理部负责人；分支行：营销客户经理→分支行公司营销部负责人→分支行分管业务副行长。重要提示总行：营销客户经理→总行公司营销部负责人→总行公司业务管理部负责人；调查客户经理→总行业务公司管理部负责人；分支行：营销客户经理→分支行公司营销部负责人→分支行分管业务副行长→总行公司业务管理部负责人。黄色预警：总行：营销客户经理→总行公司营销部负责人→总行公司业务管理部负责人→总行资产保全中心负责人→总行分管内控副行长/总行分管业务副行长；调查客户经理→总行公司业务管理部负责人→总行资产保全中心负责人→总行分管内控副行长/总行分管业务副行长；分支行：营销客户经理→分支行公司营销部负责人→分支行分管业务副行长→总行公司业务管理部负责人→总行资产保全中心负责人→总行分管内控副行长/总行分管业务副行长。红色预警总行：营销客户经理→总行公司营销部负责人→总行公司业务管理部负责人→总行资产保全中心负责人→总行分管内控副行长/总行分管业务副行长→总行行长；调查客户经理→总行公司业务管理部负责人→总行资产保全中心负责人→总行分管内控副行长/总行分管业务副行长→总行行长；分支行：客户经理→分支行公司营销部负责人→分支行分管业务副行长→总行公司业务管理部负责人→总行资产保全中心负责人→总行分管内控副行长/总行分管业务副行长→总行行长。（三）纯票据贴现客户与小微贷款预警流程不同，预警流程的发起由分支行票据业务部门、总行由金融市场部票据经办人员发起。具体流程如下：一般提示总行：客户经理→金融市场部负责人；分支行：客户经理→票据业务管理部负责人；2、重要提示总行：客户经理→金融市场部负责人；分支行：客户经理→票据业务管理部负责人→分支行分管内控副行长；3、黄色预警总行：客户经理→金融市场部负责人→总行资产保全中心负责人→总行行长；分支行：客户经理→票据业务管理部负责人→分支行分管内控副行长→总行资产保全中心负责人→总行行长；4、红色预警总行：客户经理→金融市场部负责人→总行资产保全中心负责人→总行行长；分支行：客户经理→票据业务管理部负责人→分支行分管内控副行长→总行资产保全中心负责人→总行行长。（四）业务规则同一信号不再重复触发原则：同一客户某条预警信号已经在处理流程（处置流程和解除申请流程）中或未解除的状态下，系统不再触发相同的预警信号，人工也无法添加相同的预警信号。人工（客户经理与匿名线索岗）发起的信号发起提交时校验：客户等级不能低于当前客户项下信号（除去已解除状态）最高等级。若客户原无等级则按照信号认定流程，若客户存在等级则判断规则如下；系统批量产生的信号直接生效，客户预警等级判断如下：若客户当前无等级则默认客户等级为项下信号最高级别为客户等级，客户为待处置中。若客户存在预警等级则判断规则如下；判断规则：同一客户预警级别处于动态调整之中，若当前客户存在预警等级，在人工发起及系统批量产生信号系统进行不同的后续任务处理遵循“就高原则”，具体处理逻辑如下：客户预警级别“前高后低”的情况：同一客户首次进入处理流程的预警级别较高，在系统产生新信号或手工新增信号后，客户最新的预警等级低于客户原预警等级，此时该客户不需要重新发起处置任务，系统自动将该客户新产生的预警信号推送至原流程中的客户项下，客户预警等级以原等级为客户当前预警等级。客户继续在当前的流程中(如：认定流程、处置、解除流程)。客户预警级别“前后一致”的情况:客户原有预警等级，在系统产生新信号或手工新增信号后，客户最新的预警等级等于客户原预警等级，则系统自动终止原有流程中的客户所在流程（如：认定、处置、解除流程），若为人工发起则该客户照信号认定流程提交流程。若为系统批量产生则客户预警级别为项下产生信号的最高级别，当前客户在客户处置的待处置任务中。客户预警级别“前低后高”的情况：同一客户首次进入处置流程的预警级别较低，在系统产生新信号或手工新增信号后，客户最新的预警等级高于客户原预警等级。系统自动终止原有流程中的客户预警任务（如：认定、处置、解除流程）。若为人工发起则该客户照信号认定流程提交流程。若为系统批量产生则客户预警级别为项下产生信号的最高级别，当前客户在客户处置的待处置任务中。组合预警流程根据以行业、区域、产品等维度定义的预警对象，以客户组合为主体。总行授信评审部、分支行风险预警岗发现高风险组合并添加组合风险预警信号。并由具体业务负责人对该类风险提出具体应对措施及建议具体流程如下：信号发起及认定：组合信号为组合信号发起岗发起（总分支行各设置组合预警信号的发起），有预警信号复核岗负责对信号进行审核，有预警信号认定岗负责对信号进行审批。分支行组合预警信号的认定由分支行自行完成，组合预警信号发起岗发起时，应填写处置方案，本次组合预警的客户清单中客户管户机构的负责人对组合信号的具体每一户填写处置方案。预警信号的解除，对管户机构已全部回复的组合信号可做处置完成。预警解除：已汇总处置完成的组合信号可做组合信号解除及解除流程认定，信号解除流程和原预警发起流程一致。目前我行《江苏长江商业银行授信业务预警信息报告及应急处置办法》尚未包括组合预警信号的发起流程规定，系统参数设置，上线后，可根据实际情况进行参数调整。预警信号指标监控（报表需求）整理的list列表清单客户信息清单展示预警客户全方位风险数据信息及关联关系图谱，根据客户展示客户所有的信息字段。信号信息清单展示全量预警信号信息，字段要素：序号、客户名称、证件类型、证件号码、管户人、管户机构、信号流水号、信号编号、信号类型、信号等级、一级主题、二级主题、信号描述、信号状态、产生方式、产生时间。风险票据清单展示挂止冻票据信息，字段要素：票据编号、票据类型、票面金额、到期日、信号描述、信号状态、信号产生方式、信号来源、信号产生日期、经办机构、经办人。工商信息列表展示我行已有工商数据的清单，清单类型：企业照面信息、股东及出资信息、主要管理人员、企业对外投资信息、法人对外投资信息、法人在其他公司任职情况、企业历史变更信息、分支机构信息、行政处罚、股权冻结历史信息、股权出质历史信息、动产质押信息、动产抵押物信息、清算信息。其中企业照面信息，字段要素：企业名称、法人姓名、工商注册号、注册资金、注册币种、企业类型、经营状态、注册地址、许可经营项目、一般经营项目、经营范围、经营范围及方式、登记机关、最后年检年度、最后年检日期、行业门类代码、行业门类名称、国民经济行业代码、国民经济行业名称、实收资本、原注册号。税务数据清单展示我行客户税务欠缴等风险信息，清单类型：非正常户、涉税违法、纳税催报、停业注销、责令期改、纳税信用、纳税百强。其中非正常户，字段要素：纳税人名称、非正常类型、组织机构代码、工商注册号、纳税人类型、纳税人登记号、税务登记号、法定代表人、有效证件号码、经营地点、欠税税种、欠税余额、当期新发生的欠税余额、认定时间、主管税务所、备注。环保数据清单展示我行客户匹配环保处罚等名单客户，清单类型：环保不达标、行政处罚、挂牌督办、国控重点企业名单、环境信用行为排名、排污收费信息、违法案件、其他其中环保不达标，字段要素：企业名称、组织机构代码证、污染物种类、发现途径、违规事实、发现时间、公告机构、公告时间、备注。诉讼信息清单展示我行客户涉诉违法及失信被执行人客户清单，清单类型：诉讼公告、被执行人、失信被执行人、票据挂失。其中诉讼公告，字段要素：编号、企业名称、案号、身份证号码/组织机构代码、执行法院、省份、执行依据文号、立案时间、做出执行依据单位、被执行人的履行情况、失信被执行人行为具体情形、发布时间、失信信息详情、数据源、更新时间。舆情信息清单展示我行客户已有外部舆情信息清单，舆情信息列表的字段要素如下：序号、文章标题、网站名称、发布时间、新闻采集时间。某条舆情信息的详情字段要素如下：文章标题、情感倾向、文章摘要、文章内容、网站名称、发布时间、新闻采集时间、网页链接、一级主题、二级主题、规则编号、规则名称、预警级别、规则描述。征信数据清单展示权限内客户征信总览信息，分为企业和个人。企业清单类型：未结清信贷信息概要(资产处置、欠息、垫款)、未结清信贷信息概要（7类信贷业务）、未结清担保代偿信息概要、对外担保信息概要。其中未结清信贷信息概要(资产处置、欠息、垫款)，字段要素：信用报告编号、由资产管理公司处置的债务（笔数）、由资产管理公司处置的债务（余额）、由资产管理公司处置的债务（最近一次处置完成日期）、欠息汇总（笔数）、欠息汇总（余额：元）、垫款汇总（笔数）、垫款汇总（余额）。个人清单类型：信用提示、（呆账、资产处置、保证人代偿信息概要）、逾期(透支)信息汇总、未结清贷款信息汇总、未销户贷记卡信息汇总、未销户准贷记卡信息汇总、对外担保信息汇总。其中信用提示，字段要素：报告编号、个人住房贷款笔数、个人商用房（包括商住两用）贷款笔数、其他贷款笔数、首笔贷款发放月份、贷记卡账户数、首张贷记卡发卡月份、准贷记卡账户数、首张准贷记卡发卡月份、本人声明数目、异议标注数目、中征信评分、评分月份。人行重要提示信息清单展示我行客户匹配人行提示名单匹配结果，清单类型：对公业务重要信息提示、个人业务重要信息提示。其中对公业务重要信息提示，字段要素：序号、本机构业务分支机构代码、姓名、证件类型、证件号码、信息代码、提示信息生成时间。银监会数据清单展示我行客户匹配银监风险数据客户清单微众税银数据清单展示我行已有微众税银数据清单月报、季报、年报信息源使用频率及有效性分析表信息源使用频率及有效性分析表统计日期：外部数据源触发客户数量生效客户数量生效率占触发客户总量比占生效客户总量比行政处罚人行征信银监会法院预警规则触警率及生效率统计表预警规则触警率及生效率统计表统计日期：预警规则编号预警规则名称触发客户数量目标客户数量触警率生效客户数量生效率预警客户触警率、生效率、漏警率分析表预警客户触警率、生效率、漏警率分析表统计日期：所属机构预警客户数量目标客户数量触警率生效客户数量生效率变为坏客户的数量坏客户中预警客户数量漏警率触警率关联系统改造的需求信贷系统信贷系统日终在ESB上发布服务，风险预警系统解除后，实施推送给信贷系统，信贷系统解除客户预警。信贷系统日终导入风险预警系统生成的预警信号文件，界面能够提示，客户经理登陆信贷系统能够同时跳转到风险预警系统。其中在信贷系统票据经办人员中提示票据挂失止付的票据列表，票据部门负责人能够查看本机构下所有挂失止付的票据列表。对于风险预警系统生成的预警信号为红色，且预警提示为在途业务不能提交的，信贷系统能够拦截其业务申请。取消原信贷系统中的风险预警模块。将风险预警系统生成的信号文件向新版客户风险预警系统数据中提供。由于信贷系统尚未开通征信查询功能，目前暂时由信贷系统日终批量提供需要查询人行征信及安硕大数据的清单，征信查询平台日终根据要求进行查询，其中，公司授信一个季度查询一次；小微企业征信、小微企业业主（法定代表人/实际控制人）每6个月系统自动查询一次。名单改造，名单录入包括黑名单录入，灰名单录入，白（准入）名单录入和调出名单录入：黑名单包括以下类型：我行核销名单、损失类名